MARA · Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 2 %
Стабильный: ATM call + put
Продаются один call и один put на ближайшем доступном общем страйке K. Покупаются call выше K и put ниже K с той же экспирацией. Результат учитывает все четыре опциона вместе.
Целевые защитные страйки: K × (1 + 2%) и K × (1 − 2%). Выбираются ближайшие доступные страйки наружу от K; из-за сетки фактические крылья могут быть неодинаковыми.
В колонках опционов Call (колл) и Put (пут) обозначают тип контракта. Сначала указан страйк; под ним — цены входа → выхода за акцию. Общий P&L относится ко всему комплекту из четырёх опционов после комиссий.
Модель по историческим bid/ask
Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.
Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.
Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.
Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.
Полнота данных: входов — 35; закрыто — 35; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.
Пропущено возможностей входа: 7 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 157 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.
Для 2 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.
По сделкам
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск / контракты риск 1 комплекта; кол-во при $1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 янв 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
|
Вх.09 янв 09:35
Вых.09 янв 15:45
Эксп.09 янв · 0 д
|
Сделка-22.20
Накопл.-22.20
|
Вх.10.3062 Вых.10.155 |
ПроданоКуплено
Call 10.50.08 → 0.02 Call 110.03 → 0 *
Put 10.50.27 → 0.4 Put 100.07 → 0 *
|
Кр.0.25
Деб.0.42
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.20 |
|
|
Вх.16 янв 09:35
Вых.16 янв 15:45
Эксп.16 янв · 0 д
|
Сделка-14.20
Накопл.-36.40
|
Вх.10.83 Вых.11.305 |
ПроданоКуплено
Call 110.09 → 0.34 Call 11.50.03 → 0.01
Put 110.25 → 0.02 Put 10.50.05 → 0 *
|
Кр.0.26
Деб.0.35
Сборы, $5.20
|
Риск, $29.20 Контр.20 |
|
|
Вх.23 янв 09:35
Вых.23 янв 15:45
Эксп.23 янв · 0 д
|
Сделка-38.20
Накопл.-74.60
|
Вх.10.165 Вых.10.495 |
ПроданоКуплено
Call 100.26 → 0.57 Call 10.50.08 → 0.01
Put 100.09 → 0.01 Put 9.50.03 → 0 *
|
Кр.0.24
Деб.0.57
Сборы, $5.20
|
Риск, $31.20 Контр.20 |
|
|
Вх.30 янв 09:35
Вых.30 янв 15:45
Эксп.30 янв · 0 д
|
Сделка-36.20
Накопл.-110.80
|
Вх.9.795 Вых.9.43 |
ПроданоКуплено
Call 100.1 → 0.01 Call 10.50.04 → 0 *
Put 100.28 → 0.63 Put 9.50.08 → 0.07
|
Кр.0.26
Деб.0.57
Сборы, $5.20
|
Риск, $29.20 Контр.16 |
|
| 06 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
| 13 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
| 20 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
|
Вх.27 фев 09:35
Вых.27 фев 15:45
Эксп.27 фев · 0 д
|
Сделка-19.20
Накопл.-130.00
|
Вх.9.67 Вых.9.125 |
ПроданоКуплено
Call 9.50.33 → 0.02 Call 100.14 → 0 *
Put 9.50.18 → 0.43 Put 90.08 → 0.02
|
Кр.0.29
Деб.0.43
Сборы, $5.20
|
Риск, $26.20 Контр.1 |
|
|
Вх.06 мар 09:35
Вых.06 мар 15:45
Эксп.06 мар · 0 д
|
Сделка-27.20
Накопл.-157.20
|
Вх.8.3987 Вых.8.01 |
ПроданоКуплено
Call 8.50.13 → 0.01 Call 90.04 → 0 *
Put 8.50.23 → 0.51 Put 80.07 → 0.05
|
Кр.0.25
Деб.0.47
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.20 |
|
|
Вх.13 мар 09:35
Вых.13 мар 15:45
Эксп.13 мар · 0 д
|
Сделка-13.20
Накопл.-170.40
|
Вх.9.225 Вых.9.365 |
ПроданоКуплено
Call 90.32 → 0.38 Call 9.50.08 → 0.01
Put 90.1 → 0.01 Put 8.50.04 → 0 *
|
Кр.0.3
Деб.0.38
Сборы, $5.20
|
Риск, $25.20 Контр.20 |
|
|
Вх.20 мар 09:35
Вых.20 мар 15:45
Эксп.20 мар · 0 д
|
Сделка-36.20
Накопл.-206.60
|
Вх.8.95 Вых.8.465 |
ПроданоКуплено
Call 90.14 → 0.01 Call 9.50.05 → 0 *
Put 90.17 → 0.56 Put 8.50.05 → 0.05
|
Кр.0.21
Деб.0.52
Сборы, $5.20
|
Риск, $34.20 Контр.20 |
|
| 27 мар 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
| 02 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
|
Вх.10 апр 09:35
Вых.10 апр 15:45
Эксп.10 апр · 0 д
|
Сделка+11.80
Накопл.-194.80
|
Вх.9.656 Вых.9.5 |
ПроданоКуплено
Call 9.50.24 → 0.04 Call 100.07 → 0 *
Put 9.50.1 → 0.04 Put 90.02 → 0 *
|
Кр.0.25
Деб.0.08
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.20* |
|
|
Вх.17 апр 09:35
Вых.17 апр 15:45
Эксп.17 апр · 0 д
|
Сделка+7.80
Накопл.-187.00
|
Вх.11.68 Вых.11.6199 |
ПроданоКуплено
Call 11.50.3 → 0.14 Call 120.11 → 0 *
Put 11.50.13 → 0.02 Put 110.04 → 0.01
|
Кр.0.28
Деб.0.15
Сборы, $5.20
|
Риск, $27.20 Контр.20 |
|
|
Вх.24 апр 09:35
Вых.24 апр 15:45
Эксп.24 апр · 0 д
|
Сделка-24.20
Накопл.-211.20
|
Вх.12.08 Вых.11.61 |
ПроданоКуплено
Call 120.22 → 0.01 Call 12.50.08 → 0.01
Put 120.16 → 0.44 Put 11.50.05 → 0 *
|
Кр.0.25
Деб.0.44
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.20 |
|
|
Вх.01 мая 09:35
Вых.01 мая 15:45
Эксп.01 мая · 0 д
|
Сделка-34.20
Накопл.-245.40
|
Вх.12.295 Вых.11.425 |
ПроданоКуплено
Call 12.50.12 → 0.01 Call 130.03 → 0 *
Put 12.50.31 → 1.1 Put 120.12 → 0.54
|
Кр.0.28
Деб.0.57
Сборы, $5.20
|
Риск, $27.20 Контр.20 |
|
|
Вх.08 мая 09:35
Вых.08 мая 15:45
Эксп.08 мая · 0 д
|
Сделка-10.20
Накопл.-255.60
|
Вх.12.61 Вых.12.755 |
ПроданоКуплено
Call 12.50.24 → 0.31 Call 130.08 → 0.01
Put 12.50.15 → 0.01 Put 120.05 → 0 *
|
Кр.0.26
Деб.0.31
Сборы, $5.20
|
Риск, $29.20 Контр.5 |
|
|
Вх.15 мая 09:35
Вых.15 мая 15:45
Эксп.15 мая · 0 д
|
Сделка+4.80
Накопл.-250.80
|
Вх.12.525 Вых.12.52 |
ПроданоКуплено
Call 12.50.23 → 0.1 Call 130.09 → 0 *
Put 12.50.21 → 0.07 Put 120.08 → 0 *
|
Кр.0.27
Деб.0.17
Сборы, $5.20
|
Риск, $28.20 Контр.20* |
|
|
Вх.22 мая 09:35
Вых.22 мая 15:45
Эксп.22 мая · 0 д
|
Сделка-13.20
Накопл.-264.00
|
Вх.13.44 Вых.13.81 |
ПроданоКуплено
Call 13.50.18 → 0.35 Call 140.05 → 0 *
Put 13.50.22 → 0.01 Put 130.07 → 0 *
|
Кр.0.28
Деб.0.36
Сборы, $5.20
|
Риск, $27.20 Контр.20 |
|
|
Вх.29 мая 09:35
Вых.29 мая 15:45
Эксп.29 мая · 0 д
|
Сделка-32.20
Накопл.-296.20
|
Вх.13.99 Вых.14.51 |
ПроданоКуплено
Call 140.18 → 0.6 Call 14.50.06 → 0.07
Put 140.2 → 0.01 Put 13.50.06 → 0.01
|
Кр.0.26
Деб.0.53
Сборы, $5.20
|
Риск, $29.20 Контр.10 |
|
|
Вх.05 июн 09:35
Вых.05 июн 15:45
Эксп.05 июн · 0 д
|
Сделка-40.20
Накопл.-336.40
|
Вх.13.0798 Вых.12.275 |
ПроданоКуплено
Call 130.27 → 0.01 Call 13.50.11 → 0 *
Put 130.17 → 0.8 Put 12.50.06 → 0.19
|
Кр.0.27
Деб.0.62
Сборы, $5.20
|
Риск, $28.20 Контр.2 |
|
|
Вх.12 июн 09:35
Вых.12 июн 15:45
Эксп.12 июн · 0 д
|
Сделка+7.80
Накопл.-328.60
|
Вх.13.87 Вых.14.11 |
ПроданоКуплено
Call 140.19 → 0.15 Call 14.50.07 → 0 *
Put 140.32 → 0.02 Put 13.50.14 → 0 *
|
Кр.0.3
Деб.0.17
Сборы, $5.20
|
Риск, $25.20 Контр.20 |
|
|
Вх.18 июн 09:35
Вых.18 июн 15:45
Эксп.18 июн · 0 д
|
Сделка+3.80
Накопл.-324.80
|
Вх.13.925 Вых.14.165 |
ПроданоКуплено
Call 140.18 → 0.17 Call 14.50.07 → 0 *
Put 140.25 → 0.01 Put 13.50.09 → 0 *
|
Кр.0.27
Деб.0.18
Сборы, $5.20
|
Риск, $28.20 Контр.20 |
|
|
Вх.26 июн 09:35
Вых.26 июн 15:45
Эксп.26 июн · 0 д
|
Сделка-42.20
Накопл.-367.00
|
Вх.13.56 Вых.14.25 |
ПроданоКуплено
Call 13.50.24 → 0.88 Call 140.1 → 0.24
Put 13.50.23 → 0.01 Put 130.09 → 0 *
|
Кр.0.28
Деб.0.65
Сборы, $5.20
|
Риск, $27.20 Контр.11 |
|
|
Вх.02 июл 09:35
Вых.02 июл 15:45
Эксп.02 июл · 0 д
|
Сделка-38.20
Накопл.-405.20
|
Вх.13.895 Вых.12.215 |
ПроданоКуплено
Call 140.2 → 0.01 Call 14.50.08 → 0 *
Put 140.28 → 1.83 Put 13.50.13 → 1.24
|
Кр.0.27
Деб.0.6
Сборы, $5.20
|
Риск, $28.20 Контр.20 |
|
|
Вх.10 июл 09:35
Вых.10 июл 15:45
Эксп.10 июл · 0 д
|
Сделка-39.20
Накопл.-444.40
|
Вх.13.5686 Вых.12.535 |
ПроданоКуплено
Call 13.50.25 → 0.01 Call 140.1 → 0 *
Put 13.50.18 → 1 Put 130.09 → 0.43
|
Кр.0.24
Деб.0.58
Сборы, $5.20
|
Риск, $31.20 Контр.20 |
|
|
Вх.17 июл 09:35
Вых.17 июл 15:45
Эксп.17 июл · 0 д
|
Сделка+1.80
Накопл.-442.60
|
Вх.10.7 Вых.10.64 |
ПроданоКуплено
Call 10.50.32 → 0.2 Call 110.12 → 0 *
Put 10.50.11 → 0.01 Put 100.03 → 0 *
|
Кр.0.28
Деб.0.21
Сборы, $5.20
|
Риск, $27.20 Контр.20 |
|
|
Вх.24 июл 09:35
Вых.24 июл 15:45
Эксп.24 июл · 0 д
|
Сделка-16.20
Накопл.-458.80
|
Вх.12.635 Вых.12.1793 |
ПроданоКуплено
Call 12.50.25 → 0.01 Call 130.09 → 0 *
Put 12.50.13 → 0.35 Put 120.04 → 0 *
|
Кр.0.25
Деб.0.36
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.20 |
|
|
Вх.31 июл 09:35
Вых.31 июл 15:45
Эксп.31 июл · 0 д
|
Сделка-42.20
Накопл.-501.00
|
Вх.12.005 Вых.11.4 |
ПроданоКуплено
Call 120.26 → 0.01 Call 12.50.11 → 0 *
Put 120.22 → 0.75 Put 11.50.08 → 0.1
|
Кр.0.29
Деб.0.66
Сборы, $5.20
|
Риск, $26.20 Контр.20 |
|
|
Вх.07 авг 09:35
Вых.07 авг 15:45
Эксп.07 авг · 0 д
|
Сделка-28.20
Накопл.-529.20
|
Вх.10.45 Вых.9.9 |
ПроданоКуплено
Call 10.50.2 → 0.02 Call 110.08 → 0 *
Put 10.50.26 → 0.61 Put 100.09 → 0.11
|
Кр.0.29
Деб.0.52
Сборы, $5.20
|
Риск, $26.20 Контр.12 |
|
|
Вх.14 авг 09:35
Вых.14 авг 15:45
Эксп.14 авг · 0 д
|
Сделка-8.20
Накопл.-537.40
|
Вх.9.215 Вых.9.205 |
ПроданоКуплено
Call 90.24 → 0.22 Call 9.50.06 → 0.01
Put 90.05 → 0.02 Put 8.50.03 → 0 *
|
Кр.0.2
Деб.0.23
Сборы, $5.20
|
Риск, $35.20 Контр.10 |
|
|
Вх.21 авг 09:35
Вых.21 авг 15:45
Эксп.21 авг · 0 д
|
Сделка-35.20
Накопл.-572.60
|
Вх.12.075 Вых.11.11 |
ПроданоКуплено
Call 120.29 → 0.01 Call 12.50.13 → 0 *
Put 120.22 → 0.94 Put 11.50.07 → 0.34
|
Кр.0.31
Деб.0.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $24.20 Контр.9 |
|
|
Вх.28 авг 09:35
Вых.28 авг 15:45
Эксп.28 авг · 0 д
|
Сделка-37.20
Накопл.-609.80
|
Вх.11.42 Вых.10.675 |
ПроданоКуплено
Call 11.50.17 → 0.01 Call 120.05 → 0 *
Put 11.50.2 → 0.87 Put 110.06 → 0.3
|
Кр.0.26
Деб.0.58
Сборы, $5.20
|
Риск, $29.20 Контр.20 |
|
|
Вх.04 сен 09:35
Вых.04 сен 15:45
Эксп.04 сен · 0 д
|
Сделка-7.20
Накопл.-617.00
|
Вх.11.31 Вых.11.235 |
ПроданоКуплено
Call 11.50.1 → 0.01 Call 120.03 → 0 *
Put 11.50.29 → 0.3 Put 110.07 → 0 *
|
Кр.0.29
Деб.0.31
Сборы, $5.20
|
Риск, $26.20 Контр.20 |
|
|
Вх.11 сен 09:35
Вых.11 сен 15:45
Эксп.11 сен · 0 д
|
Сделка-16.20
Накопл.-633.20
|
Вх.11.685 Вых.11.875 |
ПроданоКуплено
Call 11.50.3 → 0.38 Call 120.1 → 0 *
Put 11.50.11 → 0.01 Put 110.03 → 0 *
|
Кр.0.28
Деб.0.39
Сборы, $5.20
|
Риск, $27.20 Контр.20 |
|
|
Вх.18 сен 09:35
Вых.18 сен 15:45
Эксп.18 сен · 0 д
|
Сделка-32.20
Накопл.-665.40
|
Вх.12.1901 Вых.13.225 |
ПроданоКуплено
Call 120.32 → 1.25 Call 12.50.12 → 0.69
Put 120.13 → 0.01 Put 11.50.03 → 0 *
|
Кр.0.3
Деб.0.57
Сборы, $5.20
|
Риск, $25.20 Контр.20 |
|
|
Вх.25 сен 09:35
Вых.25 сен 15:45
Эксп.25 сен · 0 д
|
Сделка+10.80
Накопл.-654.60
|
Вх.12.625 Вых.12.53 |
ПроданоКуплено
Call 12.50.24 → 0.06 Call 130.08 → 0 *
Put 12.50.13 → 0.04 Put 120.03 → 0 *
|
Кр.0.26
Деб.0.1
Сборы, $5.20
|
Риск, $29.20 Контр.20 |
|
|
Вх.02 окт 09:35
Вых.02 окт 15:45
Эксп.02 окт · 0 д
|
Сделка-33.20
Накопл.-687.80
|
Вх.11.85 Вых.11.245 |
ПроданоКуплено
Call 120.14 → 0.01 Call 12.50.04 → 0 *
Put 120.27 → 0.8 Put 11.50.08 → 0.24
|
Кр.0.29
Деб.0.57
Сборы, $5.20
|
Риск, $26.20 Контр.20 |
|
|
Вх.09 окт 09:35
Вых.09 окт 15:45
Эксп.09 окт · 0 д
|
Сделка+2.80
Накопл.-685.00
|
Вх.9.655 Вых.9.625 |
ПроданоКуплено
Call 9.50.24 → 0.15 Call 100.05 → 0 *
Put 9.50.07 → 0.02 Put 90.01 → 0 *
|
Кр.0.25
Деб.0.17
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.20 |
|
| 16 окт 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
| Итого P&L | -685.00 | Закрытых сделок: 35, 8 прибыльных (22.9%) · Прибыль / сумма рисков: -68.8% | ||||
Проверка закрытых сделок: кредит входа $937.00 − дебет выхода $1,440.00 − комиссии за вход и выход $182.00 = $-685.00
Сессий без экспирации в выбранном окне: 157.
Как читать таблицу
Для каждой ноги показаны страйк и котировки входа → выхода за акцию. Чистый кредит и дебет умножаются на 100 для одного контракта. Из P&L вычитаются комиссии за открытие и закрытие каждой ноги. Стресс уменьшает только чистый кредит входа; показанные котировки ног не меняются.
Накопленный результат считается по дату выхода с учётом всех закрытых в тот день сделок. Поэтому у строк с одной датой выхода одинаковый накопленный итог. У открытых позиций и сделок без котировок выхода итоговый P&L неизвестен.