Бэктесты
Зафиксированные исторические тесты. Каждая страница читает только свой проверенный снимок и сама описывает входы, выходы, комиссии и незавершённые исходы.
Это результаты исследования, а не сигналы и не баланс счёта.
Deep in the money (Deep ITM)
Опционы глубоко в деньгах вместо акций: страйк + премия примерно равны цене акции, поэтому опцион движется как акция, а убыток не может превысить премию.
Deep ITM: днём (0DTE) или на ночь
Call или Put QQQ, SPY, IWM или SMH, у которого страйк плюс премия равен цене акции: покупка в 09:35 с экспирацией в тот же день, в первый момент с 09:31 до 10:00, когда формула выполнена по ask, или лимитной заявкой по формуле с 09:35 до 10:00 (QQQ 2026, по тикам), и продажа по bid в 16:10 (SMH — 16:00) или исполнение в 17:25; либо на ночь: покупка в 16:10 (SMH — 16:00), продажа или исполнение в 09:35 следующего торгового дня. Около $10 000 на сделку, плечо каждой сделки, Call, Put или оба, каждый год 2022–2026 отдельно. Открывается на лучшем варианте 2026 года.
Deep ITM 0DTE между техническими уровнями: Put у сопротивления, Call у поддержки
Call или Put QQQ, SPY, IWM или SMH, у которого страйк плюс премия равен цене акции, с плечом не меньше 80, покупается в основную сессию (09:36–15:59), когда цена касается уровня, известного в 09:35 (вчерашние максимум, минимум и закрытие, пивоты, максимумы и минимумы премаркета и первых минут, круглые числа): Put у уровня сверху, Call у уровня снизу. Продажа по реальному bid, когда цена доходит до ближайшего уровня с другой стороны не ближе 0,1–0,5%; иначе — держать до bid в 16:10 (SMH — 16:00) или исполнения в 17:25, стоп — премия. Одна позиция за раз, сделок в день сколько угодно. Открывается на лучшем варианте 2026 года.
Deep ITM 0DTE с усреднением: докупки шагами или по техническим уровням
Та же покупка в 09:35 Call или Put QQQ, SPY, IWM или SMH, у которого страйк плюс премия равен цене акции, плюс докупки, когда цена идёт против позиции, с 09:36 до 15:59, пока опционы торгуются: каждые 0,1–0,5% от цены в 09:35 или на технических уровнях, известных в 09:35 (вчерашние максимум, минимум и закрытие, пивоты, максимумы и минимумы премаркета и первых минут, круглые числа). Шаг, число докупок и их размер — настройки; каждая докупка — по реальной котировке своей минуты. Продажа по bid в 16:10 (SMH — 16:00) или исполнение в 17:25. Открывается на лучшем варианте 2026 года в расчёте на доллар капитала.
Глубокие ITM-опционы на ночь: покупка перед закрытием, продажа на открытии
Перед закрытием покупается Call или Put с ближайшей экспирацией, у которого страйк плюс премия равен цене акции, ближайший к деньгам ради наибольшего плеча, и продаётся на следующем открытии: афтермаркет, ночь и премаркет в одной позиции. Минута покупки, минута продажи, допуск формулы и бюджет задаются на странице, для каждого года отдельно.
Глубокие ITM-опционы вместо акций
Насколько глубоко в деньгах должен быть Call или Put, чтобы двигаться как акция, и сколько страйк плюс премия стоит сверх цены акции на сроках от одного дня до двух месяцев: переплата по ask и по середине, из чего она состоит (спред, страховка, процент), дельта, плечо и цена года с перекладкой.
Настраиваемый тест
Настраиваемые входы, выходы и наборы опционов.
Call / Put на ночь
Покупка опционов QQQ, SPY или IWM с экспирацией в следующую сессию в 15:30–16:15 Нью-Йорка (закрытие опционов) и продажа по bid в 09:31–10:00 после следующего открытия, чтобы удержать движение после закрытия, ночью и до открытия: Call, Put или оба, страйки OTM или ITM со сдвигом до трёх шагов, бюджет $1 000 в день или один контракт, удержание до экспирации того, что в минуту продажи не в прибыли. Открывается на лучшем варианте; все комбинации покупки и страйка рядом, график по ночам и таблица с сортировкой.
Call на ночь в дни с заданным RSI, 2023–2026
Копия ночного теста за четыре года QQQ с диапазоном RSI: Call (или Put) покупается только в ночи, когда дневной RSI(14) или RSI(2) в заданных границах, по умолчанию RSI(14) не ниже 70. Каждый год с фильтром и без него рядом, RSI каждой ночи в таблице.
Покупка Call + Put перед закрытием
Покупка 0DTE-опционов QQQ, SPY или IWM в 15:30–15:50 Нью-Йорка: страйки OTM или ITM со сдвигом до трёх шагов, выход по bid в 16:10 или по внутренней стоимости в 17:25, фиксация прибыли закрытием, хеджем акциями или дельта-хеджем, фильтры активности и цены опциона, один контракт или $1 000 в день. Открывается на правиле, выбранном по устойчивости на 2022–2024 годах; история QQQ 2022–2026, проверки и таблица по дням с сортировкой.
Call или Put перед закрытием по RSI
Копия теста Call + Put, которая каждую сессию покупает только одну сторону — по RSI выбранного таймфрейма (день, час, 15 или 5 минут) и длины: разворот или тренд, два порога и что делать между ними. 2022–2026 годы для QQQ, SPY и IWM; открывается на варианте, который перебор 439 040 вариантов на фонд выбрал на 2022–2024 годах, каждый год рядом с парой и каждой стороной отдельно.
Лаборатория опционов: любые ноги
Соберите позицию 0DTE из отдельных CALL и PUT с любым количеством, задайте время входа и выхода и проверьте каждый день и основу оценки выхода.
Call + Put внутри дня
QQQ, SPY или IWM; покупка или продажа пары; время входа и выхода, страйки ITM или OTM, стоп-лосс и бюджет премий — независимый расчёт по bid/ask с прибылью и просадкой.
NVDA: 100 акций и проданный колл
Держим акции и каждый цикл продаём против них колл — недельный или ближайшей доступной экспирации. Расстояние страйка, время продажи и действие при назначении задаются; страница показывает каждую премию против отданного роста и обе — против простого удержания акции.
NVDA: покрытый колл, перед отчётами — покупка коллов
Покрытый колл с одним изменением: в недели перед каждым квартальным отчётом колл не продаётся, а покупается по ask, по умолчанию за 3 недели. Каждое окно отчёта против исходного теста и против удержания акций; открывается на лучшем варианте.
Call + Put со страховкой
Продажа пары и покупка защитных call и put по целевой цене или доле полученной премии. Четыре равные ноги, без стоп-лосса.
Call + Put с допродажей при движении
Продажа пары, затем допродажа при каждом движении ETF через уровень: CALL на росте и PUT на падении, оба или наоборот; шаг, количество, число уровней, страйк и время отсечки задаются. Стоп на всю позицию. Открывается на самом устойчивом варианте перебора 2022–2026: спокойная нога, шаг 0.10%, до 14:00, стоп $5 000.
Синтетика со страховкой
Покупка call и продажа put на одном страйке плюс защитное крыло на целом числе шагов страйка; медвежья зеркальна. Направление фиксированное или адаптивное по предыдущей сессии, с настраиваемой глубиной внутридневного разворота: позиция переворачивается один раз, когда ETF идёт против неё.
Скорость движения: реакция опционом
Когда ETF проходит N% за 1–30 минут, покупка или продажа одного дневного CALL или PUT по направлению рывка или против, страйк от цены срабатывания или начала рывка; держать N минут, до времени или до экспирации, стоп и цель по желанию. Показывает, куда ETF ушёл после каждого рывка такой скорости. Открывается на самой устойчивой реакции перебора 2022–2026: после 0.30% за 30 минут продать ближайший OTM опцион спокойной стороны и держать до экспирации.
Open interest: угадывает ли большинство направление?
Если Call больше, чем Put, или больше обычного, растёт ли потом цена? Открытый интерес OCC по всему рынку США с 2021 года и объём опционов QQQ, SPY, IWM, TSLA и NVDA: доля угадываний против случайной на 1–20 сессий, по годам и на отдельных окнах. Открытый интерес по страйкам собирается каждый день для будущего теста по тикерам.
QQQ · Nasdaq-100
Опционные тесты на ETF индекса.
Продажа Call + Put
Продажа ближайших строго OTM call и put с экспирацией того же дня в 09:35 или 12:00 Нью-Йорка; выкуп обеих по ask на закрытии. Бюджет премий с фиксированной долей в день и отдельный вариант оценки по внутренней стоимости.
CALL в конце сессии: история счёта
Каждый модельный вход и выход по CALL QQQ; графики для одного контракта, нового дневного бюджета $1 000 и счёта $1 000 без пополнений.
Покупка Call + Put
Покупка той же пары в 09:35: первая проданная нога окупает пару, оставшаяся оценивается по внутренней стоимости в 17:25 того же дня. Три правила выхода и размер позиции по бюджету премий $1 000.
Календарные стрэддлы
Покупка длинного стрэддла и продажа короткого на том же страйке — день/неделя, неделя/месяц или день/месяц. Вход в 09:35, выходы за 15 минут до фактического закрытия, с роллом длинной пары и без него.
Историческая валидация: адаптивная синтетика 0,5%
Зафиксированные правила 2026 года на более ранних данных — ретроспективная проверка, а не новая оптимизация. Более ранние годы недоступны, а не «нулевые».
Tesla
Опционы на акцию с собственной проверенной минутной историей.
Недельный стрэддл под защитой с перекатками
Циклы по четыре недели: 100 дешёвых call и put на $30 вне денег, каждую неделю продажа стрэддла на текущей цене и перекатки при движении TSLA на $20: купленная сторона глубоко в деньги, проданный опцион другой стороны на $10 ближе, возврат после отката на $10. Проверка каждую минуту по реальным котировкам.
Продажа Call + Put
Один call и один put на вход в 09:35 или 12:00. Экспирация того же дня, пятничная экспирация текущей недели и отдельная модель удержания каждой пары до фактической экспирации. Неадаптированные цены через сплит 2022 года.
Месячная защита + недельные продажи
Четырёхнедельные циклы: 100 длинных ATM call и put на месяц против недельных коротких пар с роллом за 15 минут до каждого недельного закрытия. Режим «оракула» по направлению следующей недели сравнивается с контролем.
Спреды и структуры
Один движок, одиннадцать тикеров: вертикальные спреды и «бабочки».
Опционы с экспирацией в тот же день
Структуры Bullish, Bearish и Stable, открытые в день экспирации, с крыльями 0,5%, 1% и 2% и двумя предпосылками цены. Списки сделок по каждому тикеру.
Недельные опционы
Те же структуры с 5–12 календарными днями до экспирации, на тех же тикерах и с тем же сигналом.
Ночные переносы
Держать с закрытия до следующего открытия: акция, акция с защитным put, синтетика и call, по восьми правилам направления. Каждая ночь видна отдельно.
ETF на волатильность
Результаты только для отображения, вне стандартного опционного набора.
Новости и волатильность
Отдельный архив Yahoo и исследование локальными моделями; не торговый сигнал.
Живые котировки опционов и отбор премий остались на странице опционов.