MSTR · Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 1 %
Однодневные опционы (0DTE). Вход в 09:35 Нью-Йорка; выход по котировкам за 15 минут до закрытия сессии акций в день экспирации. В основных результатах — один контракт на сделку.
Закрытых сделок42
Прибыльных сделок4.8%
Итого P&L-4237.40
Прибыль / сумма рисков-165.6%
QQQ
SPY
NVDA
TSLA
IWM
AAPL
MU
GLD
MARA
MSTR
SOXL
SVIX
VIX · Данные недоступны
SPXW · Данные недоступны
Стабильный: ATM call + put
Продаются один call и один put на ближайшем доступном общем страйке K. Покупаются call выше K и put ниже K с той же экспирацией. Результат учитывает все четыре опциона вместе.
Целевые защитные страйки: K × (1 + 1%) и K × (1 − 1%). Выбираются ближайшие доступные страйки наружу от K; из-за сетки фактические крылья могут быть неодинаковыми.
Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 0.5 %Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 1 %Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 2 %
В колонках опционов Call (колл) и Put (пут) обозначают тип контракта. Сначала указан страйк; под ним — цены входа → выхода за акцию. Общий P&L относится ко всему комплекту из четырёх опционов после комиссий.
Модель по историческим bid/ask
Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.
Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.
Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.
Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.
Полнота данных: входов — 42; закрыто — 42; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.
Пропущено возможностей входа: 0 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 157 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.
Для 15 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.
По сделкам
02 янв 2026 — 16 окт 2026 · цены за акцию, результаты за контракт (×100)
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск / контракты риск 1 комплекта; кол-во при $1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вх.02 янв 09:35
Вых.02 янв 15:45
Эксп.02 янв · 0 д
|
Сделка-156.20
Накопл.-156.20
|
Вх.150.7484 Вых.157.29 |
ПроданоКуплено
Call 1502.03 → 7.4 Call 152.51.05 → 4.6
Put 1501.36 → 0.01 Put 1491.04 → 0 *
|
Кр.1.3
Деб.2.81
Сборы, $5.20
|
Риск, $125.20 Контр.2 |
|
|
Вх.09 янв 09:35
Вых.09 янв 15:45
Эксп.09 янв · 0 д
|
Сделка-116.20
Накопл.-272.40
|
Вх.162.83 Вых.156.86 |
ПроданоКуплено
Call 162.52.2 → 0.02 Call 1651.33 → 0.01
Put 162.51.84 → 5.8 Put 1601.01 → 3
|
Кр.1.7
Деб.2.81
Сборы, $5.20
|
Риск, $85.20 Контр.7* |
|
|
Вх.16 янв 09:35
Вых.16 янв 15:45
Эксп.16 янв · 0 д
|
Сделка-89.20
Накопл.-361.60
|
Вх.170.505 Вых.173.31 |
ПроданоКуплено
Call 1702.51 → 3.35 Call 1721.8 → 1.22
Put 1701.96 → 0.02 Put 1681.36 → 0 *
|
Кр.1.31
Деб.2.15
Сборы, $5.20
|
Риск, $74.20 Контр.13* |
|
|
Вх.23 янв 09:35
Вых.23 янв 15:45
Эксп.23 янв · 0 д
|
Сделка-129.20
Накопл.-490.80
|
Вх.160.5 Вых.163.435 |
ПроданоКуплено
Call 1601.94 → 3.75 Call 162.51.13 → 0.98
Put 1601.53 → 0.03 Put 157.50.78 → 0 *
|
Кр.1.56
Деб.2.8
Сборы, $5.20
|
Риск, $99.20 Контр.10* |
|
|
Вх.30 янв 09:35
Вых.30 янв 15:45
Эксп.30 янв · 0 д
|
Сделка-179.20
Накопл.-670.00
|
Вх.142.22 Вых.148.52 |
ПроданоКуплено
Call 1422.1 → 7.45 Call 1431.96 → 5.35
Put 1421.84 → 0.03 Put 1411.6 → 0.01
|
Кр.0.38
Деб.2.12
Сборы, $5.20
|
Риск, $67.20 Контр.1 |
|
|
Вх.06 фев 09:35
Вых.06 фев 15:45
Эксп.06 фев · 0 д
|
Сделка-189.20
Накопл.-859.20
|
Вх.121.2399 Вых.134.09 |
ПроданоКуплено
Call 1213.15 → 13.7 Call 1222.93 → 11.4
Put 1213.1 → 0.02 Put 1202.85 → 0.01
|
Кр.0.47
Деб.2.31
Сборы, $5.20
|
Риск, $58.20 Контр.17* |
|
|
Вх.13 фев 09:35
Вых.13 фев 15:45
Эксп.13 фев · 0 д
|
Сделка-121.20
Накопл.-980.40
|
Вх.128.28 Вых.133.885 |
ПроданоКуплено
Call 1282.4 → 6.35 Call 1292.03 → 4.55
Put 1282.1 → 0.01 Put 1271.82 → 0 *
|
Кр.0.65
Деб.1.81
Сборы, $5.20
|
Риск, $40.20 Контр.1 |
|
|
Вх.20 фев 09:35
Вых.20 фев 15:45
Эксп.20 фев · 0 д
|
Сделка+3.80
Накопл.-976.60
|
Вх.131.855 Вых.131.72 |
ПроданоКуплено
Call 1322.13 → 0.2 Call 1331.75 → 0.02
Put 1322.26 → 0.51 Put 1311.93 → 0.07
|
Кр.0.71
Деб.0.62
Сборы, $5.20
|
Риск, $34.20 Контр.1 |
|
|
Вх.27 фев 09:35
Вых.27 фев 15:45
Эксп.27 фев · 0 д
|
Сделка-32.20
Накопл.-1008.80
|
Вх.130.2348 Вых.129.16 |
ПроданоКуплено
Call 1302.01 → 0.08 Call 1311.74 → 0.01
Put 1301.83 → 0.98 Put 1291.55 → 0.23
|
Кр.0.55
Деб.0.82
Сборы, $5.20
|
Риск, $50.20 Контр.2 |
|
|
Вх.06 мар 09:35
Вых.06 мар 15:45
Эксп.06 мар · 0 д
|
Сделка-136.20
Накопл.-1145.00
|
Вх.135.85 Вых.133.59 |
ПроданоКуплено
Call 1361.94 → 0.04 Call 1371.62 → 0.01
Put 1362 → 3.1 Put 1351.7 → 1.2
|
Кр.0.62
Деб.1.93
Сборы, $5.20
|
Риск, $43.20 Контр.8 |
|
|
Вх.13 мар 09:35
Вых.13 мар 15:45
Эксп.13 мар · 0 д
|
Сделка-69.20
Накопл.-1214.20
|
Вх.144.035 Вых.140.12 |
ПроданоКуплено
Call 1442.1 → 0.02 Call 1451.76 → 0 *
Put 1442.11 → 3.95 Put 1431.74 → 2.62
|
Кр.0.71
Деб.1.35
Сборы, $5.20
|
Риск, $34.20 Контр.5 |
|
|
Вх.20 мар 09:35
Вых.20 мар 15:45
Эксп.20 мар · 0 д
|
Сделка-30.20
Накопл.-1244.40
|
Вх.136.31 Вых.135.41 |
ПроданоКуплено
Call 1361.89 → 0.22 Call 1371.58 → 0.02
Put 1361.58 → 0.91 Put 1351.25 → 0.22
|
Кр.0.64
Деб.0.89
Сборы, $5.20
|
Риск, $41.20 Контр.5* |
|
|
Вх.27 мар 09:35
Вых.27 мар 15:45
Эксп.27 мар · 0 д
|
Сделка-90.20
Накопл.-1334.60
|
Вх.128.59 Вых.126.76 |
ПроданоКуплено
Call 1291.5 → 0.07 Call 1301.19 → 0.01
Put 1291.87 → 2.57 Put 1281.48 → 1.08
|
Кр.0.7
Деб.1.55
Сборы, $5.20
|
Риск, $35.20 Контр.8 |
|
|
Вх.02 апр 09:35
Вых.02 апр 15:45
Эксп.02 апр · 0 д
|
Сделка-147.20
Накопл.-1481.80
|
Вх.117.92 Вых.120.075 |
ПроданоКуплено
Call 1181.53 → 2.9 Call 1191.16 → 0.8
Put 1181.63 → 0.04 Put 1171.29 → 0.01
|
Кр.0.71
Деб.2.13
Сборы, $5.20
|
Риск, $34.20 Контр.6* |
|
|
Вх.10 апр 09:35
Вых.10 апр 15:45
Эксп.10 апр · 0 д
|
Сделка-67.20
Накопл.-1549.00
|
Вх.129.56 Вых.128.545 |
ПроданоКуплено
Call 1301.25 → 0.03 Call 1310.98 → 0 *
Put 1301.6 → 1.73 Put 1291.28 → 0.55
|
Кр.0.59
Деб.1.21
Сборы, $5.20
|
Риск, $46.20 Контр.20* |
|
|
Вх.17 апр 09:35
Вых.17 апр 15:45
Эксп.17 апр · 0 д
|
Сделка-239.20
Накопл.-1788.20
|
Вх.158.28 Вых.165.95 |
ПроданоКуплено
Call 157.52.87 → 10 Call 1601.89 → 5.85
Put 157.52.13 → 0.06 Put 1551.25 → 0.01
|
Кр.1.86
Деб.4.2
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.6* |
|
|
Вх.24 апр 09:35
Вых.24 апр 15:45
Эксп.24 апр · 0 д
|
Сделка-126.20
Накопл.-1914.40
|
Вх.176.7 Вых.171.68 |
ПроданоКуплено
Call 177.52.1 → 0.02 Call 1801.35 → 0 *
Put 177.52.92 → 6 Put 1751.81 → 2.95
|
Кр.1.86
Деб.3.07
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.1 |
|
|
Вх.01 мая 09:35
Вых.01 мая 15:45
Эксп.01 мая · 0 д
|
Сделка-144.20
Накопл.-2058.60
|
Вх.172.7605 Вых.176.47 |
ПроданоКуплено
Call 172.52.63 → 4.6 Call 1751.73 → 1.42
Put 172.52.33 → 0.02 Put 1701.43 → 0.01
|
Кр.1.8
Деб.3.19
Сборы, $5.20
|
Риск, $75.20 Контр.13* |
|
|
Вх.08 мая 09:35
Вых.08 мая 15:45
Эксп.08 мая · 0 д
|
Сделка-199.20
Накопл.-2257.80
|
Вх.179.76 Вых.185.49 |
ПроданоКуплено
Call 1801.89 → 6.45 Call 182.51.18 → 2.9
Put 1802.17 → 0.02 Put 177.51.26 → 0.01
|
Кр.1.62
Деб.3.56
Сборы, $5.20
|
Риск, $93.20 Контр.10* |
|
|
Вх.15 мая 09:35
Вых.15 мая 15:45
Эксп.15 мая · 0 д
|
Сделка-14.20
Накопл.-2272.00
|
Вх.180.59 Вых.178.8099 |
ПроданоКуплено
Call 1802.61 → 0.15 Call 182.51.85 → 0 *
Put 1801.93 → 1.47 Put 177.51.27 → 0.11
|
Кр.1.42
Деб.1.51
Сборы, $5.20
|
Риск, $113.20 Контр.7* |
|
|
Вх.22 мая 09:35
Вых.22 мая 15:45
Эксп.22 мая · 0 д
|
Сделка-126.20
Накопл.-2398.20
|
Вх.163.5975 Вых.160.32 |
ПроданоКуплено
Call 162.52.4 → 0.04 Call 1651.39 → 0 *
Put 162.51.3 → 3.15 Put 1600.62 → 0.29
|
Кр.1.69
Деб.2.9
Сборы, $5.20
|
Риск, $86.20 Контр.2 |
|
|
Вх.29 мая 09:35
Вых.29 мая 15:45
Эксп.29 мая · 0 д
|
Сделка-247.20
Накопл.-2645.40
|
Вх.150.3275 Вых.158.39 |
ПроданоКуплено
Call 1501.87 → 8.75 Call 152.51.08 → 5.15
Put 1501.63 → 0.01 Put 1491.23 → 0 *
|
Кр.1.19
Деб.3.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $136.20 Контр.1 |
|
|
Вх.05 июн 09:35
Вых.05 июн 15:45
Эксп.05 июн · 0 д
|
Сделка-164.20
Накопл.-2809.60
|
Вх.124.75 Вых.118.09 |
ПроданоКуплено
Call 1251.89 → 0.02 Call 1261.68 → 0.01
Put 1252.14 → 7.55 Put 1241.88 → 5.5
|
Кр.0.47
Деб.2.06
Сборы, $5.20
|
Риск, $58.20 Контр.1 |
|
|
Вх.12 июн 09:35
Вых.12 июн 15:45
Эксп.12 июн · 0 д
|
Сделка-169.20
Накопл.-2978.80
|
Вх.118.085 Вых.123.78 |
ПроданоКуплено
Call 1181.77 → 6.5 Call 1191.54 → 4.35
Put 1181.7 → 0.03 Put 1171.39 → 0 *
|
Кр.0.54
Деб.2.18
Сборы, $5.20
|
Риск, $51.20 Контр.19 |
|
|
Вх.18 июн 09:35
Вых.18 июн 15:45
Эксп.18 июн · 0 д
|
Сделка-95.20
Накопл.-3074.00
|
Вх.115.24 Вых.112.295 |
ПроданоКуплено
Call 1151.89 → 0.02 Call 1161.61 → 0.01
Put 1151.6 → 3 Put 1141.31 → 1.54
|
Кр.0.57
Деб.1.47
Сборы, $5.20
|
Риск, $48.20 Контр.16 |
|
|
Вх.26 июн 09:35
Вых.26 июн 15:45
Эксп.26 июн · 0 д
|
Сделка-34.20
Накопл.-3108.20
|
Вх.83.3 Вых.82.77 |
ПроданоКуплено
Call 831.92 → 0.43 Call 841.65 → 0.1
Put 831.74 → 0.59 Put 821.48 → 0.1
|
Кр.0.53
Деб.0.82
Сборы, $5.20
|
Риск, $52.20 Контр.2* |
|
|
Вх.02 июл 09:35
Вых.02 июл 15:45
Эксп.02 июл · 0 д
|
Сделка-23.20
Накопл.-3131.40
|
Вх.101.35 Вых.100.785 |
ПроданоКуплено
Call 1012.6 → 0.33 Call 1022.18 → 0.04
Put 1011.95 → 0.56 Put 1001.77 → 0.07
|
Кр.0.6
Деб.0.78
Сборы, $5.20
|
Риск, $45.20 Контр.1 |
|
|
Вх.10 июл 09:35
Вых.10 июл 15:45
Эксп.10 июл · 0 д
|
Сделка-118.20
Накопл.-3249.60
|
Вх.99.05 Вых.94.61 |
ПроданоКуплено
Call 991.54 → 0.02 Call 1001.28 → 0.01
Put 991.53 → 4.85 Put 981.26 → 3.2
|
Кр.0.53
Деб.1.66
Сборы, $5.20
|
Риск, $52.20 Контр.1 |
|
|
Вх.17 июл 09:35
Вых.17 июл 15:45
Эксп.17 июл · 0 д
|
Сделка-107.20
Накопл.-3356.80
|
Вх.90.9 Вых.94.39 |
ПроданоКуплено
Call 911.32 → 3.5 Call 921.13 → 1.99
Put 911.42 → 0.02 Put 901.1 → 0 *
|
Кр.0.51
Деб.1.53
Сборы, $5.20
|
Риск, $54.20 Контр.18 |
|
|
Вх.24 июл 09:35
Вых.24 июл 15:45
Эксп.24 июл · 0 д
|
Сделка-44.20
Накопл.-3401.00
|
Вх.93.1025 Вых.92.26 |
ПроданоКуплено
Call 931.17 → 0.07 Call 940.92 → 0.01
Put 931.01 → 0.87 Put 920.81 → 0.09
|
Кр.0.45
Деб.0.84
Сборы, $5.20
|
Риск, $60.20 Контр.16 |
|
|
Вх.31 июл 09:35
Вых.31 июл 15:45
Эксп.31 июл · 0 д
|
Сделка-63.20
Накопл.-3464.20
|
Вх.94.55 Вых.93.675 |
ПроданоКуплено
Call 951.2 → 0.11 Call 960.95 → 0.01
Put 951.63 → 1.54 Put 941.3 → 0.48
|
Кр.0.58
Деб.1.16
Сборы, $5.20
|
Риск, $47.20 Контр.4 |
|
|
Вх.07 авг 09:35
Вых.07 авг 15:45
Эксп.07 авг · 0 д
|
Сделка-103.20
Накопл.-3567.40
|
Вх.101.92 Вых.99.785 |
ПроданоКуплено
Call 1021.29 → 0.04 Call 1030.95 → 0 *
Put 1021.35 → 2.66 Put 1011.03 → 1.06
|
Кр.0.66
Деб.1.64
Сборы, $5.20
|
Риск, $39.20 Контр.20 |
|
|
Вх.14 авг 09:35
Вых.14 авг 15:45
Эксп.14 авг · 0 д
|
Сделка-58.20
Накопл.-3625.60
|
Вх.94.29 Вых.93.245 |
ПроданоКуплено
Call 941.28 → 0.08 Call 950.94 → 0 *
Put 941 → 1.24 Put 930.7 → 0.15
|
Кр.0.64
Деб.1.17
Сборы, $5.20
|
Риск, $41.20 Контр.9 |
|
|
Вх.21 авг 09:35
Вых.21 авг 15:45
Эксп.21 авг · 0 д
|
Сделка-59.20
Накопл.-3684.80
|
Вх.117.46 Вых.118.98 |
ПроданоКуплено
Call 1172.3 → 2.1 Call 1181.99 → 1.06
Put 1171.84 → 0.07 Put 1161.59 → 0.01
|
Кр.0.56
Деб.1.1
Сборы, $5.20
|
Риск, $49.20 Контр.20* |
|
|
Вх.28 авг 09:35
Вых.28 авг 15:45
Эксп.28 авг · 0 д
|
Сделка-109.20
Накопл.-3794.00
|
Вх.134.785 Вых.127.85 |
ПроданоКуплено
Call 1351.85 → 0.01 Call 1361.59 → 0 *
Put 1352.02 → 7.2 Put 1341.71 → 5.6
|
Кр.0.57
Деб.1.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $48.20 Контр.20* |
|
|
Вх.04 сен 09:35
Вых.04 сен 15:45
Эксп.04 сен · 0 д
|
Сделка-80.20
Накопл.-3874.20
|
Вх.139 Вых.143.02 |
ПроданоКуплено
Call 1391.92 → 4.25 Call 1401.66 → 2.96
Put 1391.99 → 0.01 Put 1381.7 → 0 *
|
Кр.0.55
Деб.1.3
Сборы, $5.20
|
Риск, $50.20 Контр.11 |
|
|
Вх.11 сен 09:35
Вых.11 сен 15:45
Эксп.11 сен · 0 д
|
Сделка-39.20
Накопл.-3913.40
|
Вх.130.26 Вых.131.225 |
ПроданоКуплено
Call 1301.75 → 1.38 Call 1311.43 → 0.47
Put 1301.47 → 0.07 Put 1291.16 → 0.01
|
Кр.0.63
Деб.0.97
Сборы, $5.20
|
Риск, $42.20 Контр.6 |
|
|
Вх.18 сен 09:35
Вых.18 сен 15:45
Эксп.18 сен · 0 д
|
Сделка-116.20
Накопл.-4029.60
|
Вх.139.189 Вых.153.54 |
ПроданоКуплено
Call 1391.87 → 15 Call 1401.55 → 13.35
Put 1391.81 → 0.01 Put 1381.58 → 0 *
|
Кр.0.55
Деб.1.66
Сборы, $5.20
|
Риск, $50.20 Контр.16 |
|
|
Вх.25 сен 09:35
Вых.25 сен 15:45
Эксп.25 сен · 0 д
|
Сделка+60.80
Накопл.-3968.80
|
Вх.159.7 Вых.159.14 |
ПроданоКуплено
Call 1601.75 → 0.11 Call 162.51 → 0.01
Put 1602.03 → 1 Put 157.51.02 → 0 *
|
Кр.1.76
Деб.1.1
Сборы, $5.20
|
Риск, $79.20 Контр.1 |
|
|
Вх.02 окт 09:35
Вых.02 окт 15:45
Эксп.02 окт · 0 д
|
Сделка-180.20
Накопл.-4149.00
|
Вх.169.3 Вых.158.65 |
ПроданоКуплено
Call 1702.04 → 0.02 Call 172.51.29 → 0.01
Put 1702.74 → 12.3 Put 167.51.63 → 8.7
|
Кр.1.86
Деб.3.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.1 |
|
|
Вх.09 окт 09:35
Вых.09 окт 15:45
Эксп.09 окт · 0 д
|
Сделка-22.20
Накопл.-4171.20
|
Вх.151.66 Вых.154.4 |
ПроданоКуплено
Call 152.51.2 → 1.97 Call 1550.55 → 0.08
Put 152.51.98 → 0.02 Put 1500.89 → 0 *
|
Кр.1.74
Деб.1.91
Сборы, $5.20
|
Риск, $81.20 Контр.2* |
|
|
Вх.16 окт 09:35
Вых.16 окт 15:45
Эксп.16 окт · 0 д
|
Сделка-66.20
Накопл.-4237.40
|
Вх.144.6901 Вых.135.4575 |
ПроданоКуплено
Call 1451.67 → 0.01 Call 1461.32 → 0 *
Put 1451.9 → 9.8 Put 1441.5 → 8.45
|
Кр.0.75
Деб.1.36
Сборы, $5.20
|
Риск, $30.20 Контр.1 |
|
| Итого P&L | -4237.40 | Закрытых сделок: 42, 2 прибыльных (4.8%) · Прибыль / сумма рисков: -165.6% | ||||
Проверка закрытых сделок: кредит входа $3,909.00 − дебет выхода $7,928.00 − комиссии за вход и выход $218.40 = $-4,237.40
Сессий без экспирации в выбранном окне: 157.
Как читать таблицу
Для каждой ноги показаны страйк и котировки входа → выхода за акцию. Чистый кредит и дебет умножаются на 100 для одного контракта. Из P&L вычитаются комиссии за открытие и закрытие каждой ноги. Стресс уменьшает только чистый кредит входа; показанные котировки ног не меняются.
Накопленный результат считается по дату выхода с учётом всех закрытых в тот день сделок. Поэтому у строк с одной датой выхода одинаковый накопленный итог. У открытых позиций и сделок без котировок выхода итоговый P&L неизвестен.