MSTR · Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 2 %
Однодневные опционы (0DTE). Вход в 09:35 Нью-Йорка; выход по котировкам за 15 минут до закрытия сессии акций в день экспирации. В основных результатах — один контракт на сделку.
Закрытых сделок42
Прибыльных сделок23.8%
Итого P&L-3725.40
Прибыль / сумма рисков-93.9%
QQQ
SPY
NVDA
TSLA
IWM
AAPL
MU
GLD
MARA
MSTR
SOXL
SVIX
VIX · Данные недоступны
SPXW · Данные недоступны
Стабильный: ATM call + put
Продаются один call и один put на ближайшем доступном общем страйке K. Покупаются call выше K и put ниже K с той же экспирацией. Результат учитывает все четыре опциона вместе.
Целевые защитные страйки: K × (1 + 2%) и K × (1 − 2%). Выбираются ближайшие доступные страйки наружу от K; из-за сетки фактические крылья могут быть неодинаковыми.
Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 0.5 %Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 1 %Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 2 %
В колонках опционов Call (колл) и Put (пут) обозначают тип контракта. Сначала указан страйк; под ним — цены входа → выхода за акцию. Общий P&L относится ко всему комплекту из четырёх опционов после комиссий.
Модель по историческим bid/ask
Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.
Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.
Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.
Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.
Полнота данных: входов — 42; закрыто — 42; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.
Пропущено возможностей входа: 0 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 157 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.
Для 12 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.
По сделкам
02 янв 2026 — 16 окт 2026 · цены за акцию, результаты за контракт (×100)
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск / контракты риск 1 комплекта; кол-во при $1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вх.02 янв 09:35
Вых.02 янв 15:45
Эксп.02 янв · 0 д
|
Сделка-101.20
Накопл.-101.20
|
Вх.150.7484 Вых.157.29 |
ПроданоКуплено
Call 1502.03 → 7.4 Call 152.51.05 → 4.6
Put 1501.36 → 0.01 Put 1470.49 → 0 *
|
Кр.1.85
Деб.2.81
Сборы, $5.20
|
Риск, $120.20 Контр.2 |
|
|
Вх.09 янв 09:35
Вых.09 янв 15:45
Эксп.09 янв · 0 д
|
Сделка-116.20
Накопл.-217.40
|
Вх.162.83 Вых.156.86 |
ПроданоКуплено
Call 162.52.2 → 0.02 Call 1651.33 → 0.01
Put 162.51.84 → 5.8 Put 1601.01 → 3
|
Кр.1.7
Деб.2.81
Сборы, $5.20
|
Риск, $85.20 Контр.7* |
|
|
Вх.16 янв 09:35
Вых.16 янв 15:45
Эксп.16 янв · 0 д
|
Сделка-62.20
Накопл.-279.60
|
Вх.170.505 Вых.173.31 |
ПроданоКуплено
Call 1702.51 → 3.35 Call 1741.16 → 0.26
Put 1701.96 → 0.02 Put 1660.78 → 0.01
|
Кр.2.53
Деб.3.1
Сборы, $5.20
|
Риск, $152.20 Контр.1 |
|
|
Вх.23 янв 09:35
Вых.23 янв 15:45
Эксп.23 янв · 0 д
|
Сделка-129.20
Накопл.-408.80
|
Вх.160.5 Вых.163.435 |
ПроданоКуплено
Call 1601.94 → 3.75 Call 162.51.13 → 0.98
Put 1601.53 → 0.03 Put 157.50.78 → 0 *
|
Кр.1.56
Деб.2.8
Сборы, $5.20
|
Риск, $99.20 Контр.10* |
|
|
Вх.30 янв 09:35
Вых.30 янв 15:45
Эксп.30 янв · 0 д
|
Сделка-235.20
Накопл.-644.00
|
Вх.142.22 Вых.148.52 |
ПроданоКуплено
Call 1422.1 → 7.45 Call 1451.22 → 3.35
Put 1421.84 → 0.03 Put 1390.89 → 0 *
|
Кр.1.83
Деб.4.13
Сборы, $5.20
|
Риск, $122.20 Контр.1 |
|
|
Вх.06 фев 09:35
Вых.06 фев 15:45
Эксп.06 фев · 0 д
|
Сделка-224.20
Накопл.-868.20
|
Вх.121.2399 Вых.134.09 |
ПроданоКуплено
Call 1213.15 → 13.7 Call 1232.41 → 10.1
Put 1213.1 → 0.02 Put 1192.41 → 0 *
|
Кр.1.43
Деб.3.62
Сборы, $5.20
|
Риск, $62.20 Контр.5 |
|
|
Вх.13 фев 09:35
Вых.13 фев 15:45
Эксп.13 фев · 0 д
|
Сделка-155.20
Накопл.-1023.40
|
Вх.128.28 Вых.133.885 |
ПроданоКуплено
Call 1282.4 → 6.35 Call 1311.27 → 2.75
Put 1282.1 → 0.01 Put 1251.12 → 0 *
|
Кр.2.11
Деб.3.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $94.20 Контр.1 |
|
|
Вх.20 фев 09:35
Вых.20 фев 15:45
Эксп.20 фев · 0 д
|
Сделка+143.80
Накопл.-879.60
|
Вх.131.855 Вых.131.72 |
ПроданоКуплено
Call 1322.13 → 0.2 Call 1351 → 0.01
Put 1322.26 → 0.51 Put 1291.21 → 0.01
|
Кр.2.18
Деб.0.69
Сборы, $5.20
|
Риск, $87.20 Контр.1 |
|
|
Вх.27 фев 09:35
Вых.27 фев 15:45
Эксп.27 фев · 0 д
|
Сделка+84.80
Накопл.-794.80
|
Вх.130.2348 Вых.129.16 |
ПроданоКуплено
Call 1302.01 → 0.08 Call 1330.96 → 0 *
Put 1301.83 → 0.98 Put 1270.92 → 0 *
|
Кр.1.96
Деб.1.06
Сборы, $5.20
|
Риск, $109.20 Контр.2 |
|
|
Вх.06 мар 09:35
Вых.06 мар 15:45
Эксп.06 мар · 0 д
|
Сделка-101.20
Накопл.-896.00
|
Вх.135.85 Вых.133.59 |
ПроданоКуплено
Call 1361.94 → 0.04 Call 1390.9 → 0 *
Put 1362 → 3.1 Put 1331.03 → 0.17
|
Кр.2.01
Деб.2.97
Сборы, $5.20
|
Риск, $104.20 Контр.9 |
|
|
Вх.13 мар 09:35
Вых.13 мар 15:45
Эксп.13 мар · 0 д
|
Сделка-110.20
Накопл.-1006.20
|
Вх.144.035 Вых.140.12 |
ПроданоКуплено
Call 1442.1 → 0.02 Call 1471.09 → 0 *
Put 1442.11 → 3.95 Put 1411.02 → 0.82
|
Кр.2.1
Деб.3.15
Сборы, $5.20
|
Риск, $95.20 Контр.9 |
|
|
Вх.20 мар 09:35
Вых.20 мар 15:45
Эксп.20 мар · 0 д
|
Сделка+79.80
Накопл.-926.40
|
Вх.136.31 Вых.135.41 |
ПроданоКуплено
Call 1361.89 → 0.22 Call 1390.88 → 0.01
Put 1361.58 → 0.91 Put 1330.63 → 0.01
|
Кр.1.96
Деб.1.11
Сборы, $5.20
|
Риск, $109.20 Контр.7* |
|
|
Вх.27 мар 09:35
Вых.27 мар 15:45
Эксп.27 мар · 0 д
|
Сделка-55.20
Накопл.-981.60
|
Вх.128.59 Вых.126.76 |
ПроданоКуплено
Call 1291.5 → 0.07 Call 1320.59 → 0.01
Put 1291.87 → 2.57 Put 1260.77 → 0.12
|
Кр.2.01
Деб.2.51
Сборы, $5.20
|
Риск, $104.20 Контр.8 |
|
|
Вх.02 апр 09:35
Вых.02 апр 15:45
Эксп.02 апр · 0 д
|
Сделка-127.20
Накопл.-1108.80
|
Вх.117.92 Вых.120.075 |
ПроданоКуплено
Call 1181.53 → 2.9 Call 1200.84 → 0.37
Put 1181.63 → 0.04 Put 1160.97 → 0 *
|
Кр.1.35
Деб.2.57
Сборы, $5.20
|
Риск, $70.20 Контр.14 |
|
|
Вх.10 апр 09:35
Вых.10 апр 15:45
Эксп.10 апр · 0 д
|
Сделка+2.80
Накопл.-1106.00
|
Вх.129.56 Вых.128.545 |
ПроданоКуплено
Call 1301.25 → 0.03 Call 1330.41 → 0.01
Put 1301.6 → 1.73 Put 1270.62 → 0.01
|
Кр.1.82
Деб.1.74
Сборы, $5.20
|
Риск, $123.20 Контр.8 |
|
|
Вх.17 апр 09:35
Вых.17 апр 15:45
Эксп.17 апр · 0 д
|
Сделка-239.20
Накопл.-1345.20
|
Вх.158.28 Вых.165.95 |
ПроданоКуплено
Call 157.52.87 → 10 Call 1601.89 → 5.85
Put 157.52.13 → 0.06 Put 1551.25 → 0.01
|
Кр.1.86
Деб.4.2
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.6* |
|
|
Вх.24 апр 09:35
Вых.24 апр 15:45
Эксп.24 апр · 0 д
|
Сделка-126.20
Накопл.-1471.40
|
Вх.176.7 Вых.171.68 |
ПроданоКуплено
Call 177.52.1 → 0.02 Call 1801.35 → 0 *
Put 177.52.92 → 6 Put 1751.81 → 2.95
|
Кр.1.86
Деб.3.07
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.1 |
|
|
Вх.01 мая 09:35
Вых.01 мая 15:45
Эксп.01 мая · 0 д
|
Сделка-144.20
Накопл.-1615.60
|
Вх.172.7605 Вых.176.47 |
ПроданоКуплено
Call 172.52.63 → 4.6 Call 1751.73 → 1.42
Put 172.52.33 → 0.02 Put 1701.43 → 0.01
|
Кр.1.8
Деб.3.19
Сборы, $5.20
|
Риск, $75.20 Контр.13* |
|
|
Вх.08 мая 09:35
Вых.08 мая 15:45
Эксп.08 мая · 0 д
|
Сделка-199.20
Накопл.-1814.80
|
Вх.179.76 Вых.185.49 |
ПроданоКуплено
Call 1801.89 → 6.45 Call 182.51.18 → 2.9
Put 1802.17 → 0.02 Put 177.51.26 → 0.01
|
Кр.1.62
Деб.3.56
Сборы, $5.20
|
Риск, $93.20 Контр.10* |
|
|
Вх.15 мая 09:35
Вых.15 мая 15:45
Эксп.15 мая · 0 д
|
Сделка-14.20
Накопл.-1829.00
|
Вх.180.59 Вых.178.8099 |
ПроданоКуплено
Call 1802.61 → 0.15 Call 182.51.85 → 0 *
Put 1801.93 → 1.47 Put 177.51.27 → 0.11
|
Кр.1.42
Деб.1.51
Сборы, $5.20
|
Риск, $113.20 Контр.7* |
|
|
Вх.22 мая 09:35
Вых.22 мая 15:45
Эксп.22 мая · 0 д
|
Сделка-126.20
Накопл.-1955.20
|
Вх.163.5975 Вых.160.32 |
ПроданоКуплено
Call 162.52.4 → 0.04 Call 1651.39 → 0 *
Put 162.51.3 → 3.15 Put 1600.62 → 0.29
|
Кр.1.69
Деб.2.9
Сборы, $5.20
|
Риск, $86.20 Контр.2 |
|
|
Вх.29 мая 09:35
Вых.29 мая 15:45
Эксп.29 мая · 0 д
|
Сделка-187.20
Накопл.-2142.40
|
Вх.150.3275 Вых.158.39 |
ПроданоКуплено
Call 1501.87 → 8.75 Call 152.51.08 → 5.15
Put 1501.63 → 0.01 Put 1470.63 → 0 *
|
Кр.1.79
Деб.3.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $126.20 Контр.1 |
|
|
Вх.05 июн 09:35
Вых.05 июн 15:45
Эксп.05 июн · 0 д
|
Сделка-211.20
Накопл.-2353.60
|
Вх.124.75 Вых.118.09 |
ПроданоКуплено
Call 1251.89 → 0.02 Call 1271.36 → 0.01
Put 1252.14 → 7.55 Put 1231.47 → 4.3
|
Кр.1.2
Деб.3.26
Сборы, $5.20
|
Риск, $85.20 Контр.11 |
|
|
Вх.12 июн 09:35
Вых.12 июн 15:45
Эксп.12 июн · 0 д
|
Сделка-173.20
Накопл.-2526.80
|
Вх.118.085 Вых.123.78 |
ПроданоКуплено
Call 1181.77 → 6.5 Call 1201.19 → 3.6
Put 1181.7 → 0.03 Put 1161.03 → 0 *
|
Кр.1.25
Деб.2.93
Сборы, $5.20
|
Риск, $80.20 Контр.12 |
|
|
Вх.18 июн 09:35
Вых.18 июн 15:45
Эксп.18 июн · 0 д
|
Сделка-100.20
Накопл.-2627.00
|
Вх.115.24 Вых.112.295 |
ПроданоКуплено
Call 1151.89 → 0.02 Call 1171.21 → 0.01
Put 1151.6 → 3 Put 1130.97 → 0.75
|
Кр.1.31
Деб.2.26
Сборы, $5.20
|
Риск, $74.20 Контр.13 |
|
|
Вх.26 июн 09:35
Вых.26 июн 15:45
Эксп.26 июн · 0 д
|
Сделка+28.80
Накопл.-2598.20
|
Вх.83.3 Вых.82.77 |
ПроданоКуплено
Call 831.92 → 0.43 Call 851.2 → 0.02
Put 831.74 → 0.59 Put 811.15 → 0.03
|
Кр.1.31
Деб.0.97
Сборы, $5.20
|
Риск, $74.20 Контр.2* |
|
|
Вх.02 июл 09:35
Вых.02 июл 15:45
Эксп.02 июл · 0 д
|
Сделка+48.80
Накопл.-2549.40
|
Вх.101.35 Вых.100.785 |
ПроданоКуплено
Call 1012.6 → 0.33 Call 1031.81 → 0.01
Put 1011.95 → 0.56 Put 991.33 → 0.01
|
Кр.1.41
Деб.0.87
Сборы, $5.20
|
Риск, $64.20 Контр.3 |
|
|
Вх.10 июл 09:35
Вых.10 июл 15:45
Эксп.10 июл · 0 д
|
Сделка-139.20
Накопл.-2688.60
|
Вх.99.05 Вых.94.61 |
ПроданоКуплено
Call 991.54 → 0.02 Call 1010.9 → 0 *
Put 991.53 → 4.85 Put 970.85 → 2.21
|
Кр.1.32
Деб.2.66
Сборы, $5.20
|
Риск, $73.20 Контр.1 |
|
|
Вх.17 июл 09:35
Вых.17 июл 15:45
Эксп.17 июл · 0 д
|
Сделка-155.20
Накопл.-2843.80
|
Вх.90.9 Вых.94.39 |
ПроданоКуплено
Call 911.32 → 3.5 Call 930.81 → 0.82
Put 911.42 → 0.02 Put 890.73 → 0 *
|
Кр.1.2
Деб.2.7
Сборы, $5.20
|
Риск, $85.20 Контр.11 |
|
|
Вх.24 июл 09:35
Вых.24 июл 15:45
Эксп.24 июл · 0 д
|
Сделка+6.80
Накопл.-2837.00
|
Вх.93.1025 Вых.92.26 |
ПроданоКуплено
Call 931.17 → 0.07 Call 950.61 → 0 *
Put 931.01 → 0.87 Put 910.52 → 0.01
|
Кр.1.05
Деб.0.93
Сборы, $5.20
|
Риск, $100.20 Контр.9* |
|
|
Вх.31 июл 09:35
Вых.31 июл 15:45
Эксп.31 июл · 0 д
|
Сделка-33.20
Накопл.-2870.20
|
Вх.94.55 Вых.93.675 |
ПроданоКуплено
Call 951.2 → 0.11 Call 970.66 → 0 *
Put 951.63 → 1.54 Put 930.87 → 0.07
|
Кр.1.3
Деб.1.58
Сборы, $5.20
|
Риск, $75.20 Контр.4 |
|
|
Вх.07 авг 09:35
Вых.07 авг 15:45
Эксп.07 авг · 0 д
|
Сделка-97.20
Накопл.-2967.40
|
Вх.101.92 Вых.99.785 |
ПроданоКуплено
Call 1021.29 → 0.04 Call 1040.65 → 0 *
Put 1021.35 → 2.66 Put 1000.68 → 0.47
|
Кр.1.31
Деб.2.23
Сборы, $5.20
|
Риск, $74.20 Контр.13* |
|
|
Вх.14 авг 09:35
Вых.14 авг 15:45
Эксп.14 авг · 0 д
|
Сделка-14.20
Накопл.-2981.60
|
Вх.94.29 Вых.93.245 |
ПроданоКуплено
Call 941.28 → 0.08 Call 960.63 → 0 *
Put 941 → 1.24 Put 920.45 → 0.03
|
Кр.1.2
Деб.1.29
Сборы, $5.20
|
Риск, $85.20 Контр.9 |
|
|
Вх.21 авг 09:35
Вых.21 авг 15:45
Эксп.21 авг · 0 д
|
Сделка-49.20
Накопл.-3030.80
|
Вх.117.46 Вых.118.98 |
ПроданоКуплено
Call 1172.3 → 2.1 Call 1191.6 → 0.39
Put 1171.84 → 0.07 Put 1151.2 → 0 *
|
Кр.1.34
Деб.1.78
Сборы, $5.20
|
Риск, $71.20 Контр.14* |
|
|
Вх.28 авг 09:35
Вых.28 авг 15:45
Эксп.28 авг · 0 д
|
Сделка-167.20
Накопл.-3198.00
|
Вх.134.785 Вых.127.85 |
ПроданоКуплено
Call 1351.85 → 0.01 Call 1380.97 → 0 *
Put 1352.02 → 7.2 Put 1320.96 → 3.65
|
Кр.1.94
Деб.3.56
Сборы, $5.20
|
Риск, $111.20 Контр.8 |
|
|
Вх.04 сен 09:35
Вых.04 сен 15:45
Эксп.04 сен · 0 д
|
Сделка-131.20
Накопл.-3329.20
|
Вх.139 Вых.143.02 |
ПроданоКуплено
Call 1391.92 → 4.25 Call 1421.01 → 1.08
Put 1391.99 → 0.01 Put 1360.98 → 0 *
|
Кр.1.92
Деб.3.18
Сборы, $5.20
|
Риск, $113.20 Контр.8 |
|
|
Вх.11 сен 09:35
Вых.11 сен 15:45
Эксп.11 сен · 0 д
|
Сделка+38.80
Накопл.-3290.40
|
Вх.130.26 Вых.131.225 |
ПроданоКуплено
Call 1301.75 → 1.38 Call 1330.78 → 0.02
Put 1301.47 → 0.07 Put 1270.57 → 0 *
|
Кр.1.87
Деб.1.43
Сборы, $5.20
|
Риск, $118.20 Контр.6 |
|
|
Вх.18 сен 09:35
Вых.18 сен 15:45
Эксп.18 сен · 0 д
|
Сделка-199.20
Накопл.-3489.60
|
Вх.139.189 Вых.153.54 |
ПроданоКуплено
Call 1391.87 → 15 Call 1420.96 → 11.2
Put 1391.81 → 0.01 Put 1360.85 → 0 *
|
Кр.1.87
Деб.3.81
Сборы, $5.20
|
Риск, $118.20 Контр.1 |
|
|
Вх.25 сен 09:35
Вых.25 сен 15:45
Эксп.25 сен · 0 д
|
Сделка+60.80
Накопл.-3428.80
|
Вх.159.7 Вых.159.14 |
ПроданоКуплено
Call 1601.75 → 0.11 Call 162.51 → 0.01
Put 1602.03 → 1 Put 157.51.02 → 0 *
|
Кр.1.76
Деб.1.1
Сборы, $5.20
|
Риск, $79.20 Контр.1 |
|
|
Вх.02 окт 09:35
Вых.02 окт 15:45
Эксп.02 окт · 0 д
|
Сделка-180.20
Накопл.-3609.00
|
Вх.169.3 Вых.158.65 |
ПроданоКуплено
Call 1702.04 → 0.02 Call 172.51.29 → 0.01
Put 1702.74 → 12.3 Put 167.51.63 → 8.7
|
Кр.1.86
Деб.3.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.1 |
|
|
Вх.09 окт 09:35
Вых.09 окт 15:45
Эксп.09 окт · 0 д
|
Сделка+7.80
Накопл.-3601.20
|
Вх.151.66 Вых.154.4 |
ПроданоКуплено
Call 152.51.2 → 1.97 Call 1550.55 → 0.08
Put 152.51.98 → 0.02 Put 1490.59 → 0 *
|
Кр.2.04
Деб.1.91
Сборы, $5.20
|
Риск, $151.20 Контр.5* |
|
|
Вх.16 окт 09:35
Вых.16 окт 15:45
Эксп.16 окт · 0 д
|
Сделка-124.20
Накопл.-3725.40
|
Вх.144.6901 Вых.135.4575 |
ПроданоКуплено
Call 1451.67 → 0.01 Call 1480.66 → 0 *
Put 1451.9 → 9.8 Put 1420.79 → 6.5
|
Кр.2.12
Деб.3.31
Сборы, $5.20
|
Риск, $93.20 Контр.5 |
|
| Итого P&L | -3725.40 | Закрытых сделок: 42, 10 прибыльных (23.8%) · Прибыль / сумма рисков: -93.9% | ||||
Проверка закрытых сделок: кредит входа $7,102.00 − дебет выхода $10,609.00 − комиссии за вход и выход $218.40 = $-3,725.40
Сессий без экспирации в выбранном окне: 157.
Как читать таблицу
Для каждой ноги показаны страйк и котировки входа → выхода за акцию. Чистый кредит и дебет умножаются на 100 для одного контракта. Из P&L вычитаются комиссии за открытие и закрытие каждой ноги. Стресс уменьшает только чистый кредит входа; показанные котировки ног не меняются.
Накопленный результат считается по дату выхода с учётом всех закрытых в тот день сделок. Поэтому у строк с одной датой выхода одинаковый накопленный итог. У открытых позиций и сделок без котировок выхода итоговый P&L неизвестен.