SOXL · Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 1 %
Однодневные опционы (0DTE). Вход в 09:35 Нью-Йорка; выход по котировкам за 15 минут до закрытия сессии акций в день экспирации. В основных результатах — один контракт на сделку.
Закрытых сделок33
Прибыльных сделок3.0%
Итого P&L-3909.60
Прибыль / сумма рисков-161.7%
QQQ
SPY
NVDA
TSLA
IWM
AAPL
MU
GLD
MARA
MSTR
SOXL
SVIX
VIX · Данные недоступны
SPXW · Данные недоступны
Стабильный: ATM call + put
Продаются один call и один put на ближайшем доступном общем страйке K. Покупаются call выше K и put ниже K с той же экспирацией. Результат учитывает все четыре опциона вместе.
Целевые защитные страйки: K × (1 + 1%) и K × (1 − 1%). Выбираются ближайшие доступные страйки наружу от K; из-за сетки фактические крылья могут быть неодинаковыми.
Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 0.5 %Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 1 %Стабильный: ATM call + put · У цены, крыло 2 %
В колонках опционов Call (колл) и Put (пут) обозначают тип контракта. Сначала указан страйк; под ним — цены входа → выхода за акцию. Общий P&L относится ко всему комплекту из четырёх опционов после комиссий.
Модель по историческим bid/ask
Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.
Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.
Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.
Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.
Полнота данных: входов — 33; закрыто — 33; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.
Пропущено возможностей входа: 24 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 142 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.
Для 12 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.
По сделкам
02 янв 2026 — 12 окт 2026 · цены за акцию, результаты за контракт (×100)
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск / контракты риск 1 комплекта; кол-во при $1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вх.02 янв 09:35
Вых.02 янв 15:45
Эксп.02 янв · 0 д
|
Сделка-51.20
Накопл.-51.20
|
Вх.46.6088 Вых.47.64 |
ПроданоКуплено
Call 46.50.6 → 1.29 Call 470.5 → 0.64
Put 46.50.55 → 0.03 Put 460.43 → 0 *
|
Кр.0.22
Деб.0.68
Сборы, $5.20
|
Риск, $33.20 Контр.8 |
|
|
Вх.09 янв 09:35
Вых.09 янв 15:45
Эксп.09 янв · 0 д
|
Сделка-46.20
Накопл.-97.40
|
Вх.50.93 Вых.54.43 |
ПроданоКуплено
Call 510.8 → 3.55 Call 51.50.64 → 2.81
Put 510.7 → 0.03 Put 500.5 → 0 *
|
Кр.0.36
Деб.0.77
Сборы, $5.20
|
Риск, $69.20 Контр.1 |
|
|
Вх.16 янв 09:35
Вых.16 янв 15:45
Эксп.16 янв · 0 д
|
Сделка-49.20
Накопл.-146.60
|
Вх.61.47 Вых.60.8806 |
ПроданоКуплено
Call 61.50.83 → 0.08 Call 620.83 → 0.02
Put 61.50.86 → 0.7 Put 610.83 → 0.29
|
Кр.0.03
Деб.0.47
Сборы, $5.20
|
Риск, $52.20 Контр.7 |
|
|
Вх.23 янв 09:35
Вых.23 янв 15:45
Эксп.23 янв · 0 д
|
Сделка-30.20
Накопл.-176.80
|
Вх.61.02 Вых.60.89 |
ПроданоКуплено
Call 611.13 → 0.2 Call 61.50.99 → 0.04
Put 611.03 → 0.35 Put 60.50.99 → 0.08
|
Кр.0.18
Деб.0.43
Сборы, $5.20
|
Риск, $37.20 Контр.17 |
|
|
Вх.30 янв 09:35
Вых.30 янв 15:45
Эксп.30 янв · 0 д
|
Сделка-177.20
Накопл.-354.00
|
Вх.68.67 Вых.61.11 |
ПроданоКуплено
Call 691.03 → 0.01 Call 700.77 → 0 *
Put 691.3 → 8.65 Put 681.27 → 6.65
|
Кр.0.29
Деб.2.01
Сборы, $5.20
|
Риск, $76.20 Контр.13 |
|
| 06 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 13 фев 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.20 фев 09:35
Вых.20 фев 15:45
Эксп.20 фев · 0 д
|
Сделка-105.20
Накопл.-459.20
|
Вх.65.33 Вых.66.87 |
ПроданоКуплено
Call 651.32 → 2.03 Call 661.17 → 0.85
Put 651.25 → 0.02 Put 64.51.21 → 0.01
|
Кр.0.19
Деб.1.19
Сборы, $5.20
|
Риск, $86.20 Контр.10* |
|
|
Вх.27 фев 09:35
Вых.27 фев 15:45
Эксп.27 фев · 0 д
|
Сделка-49.20
Накопл.-508.40
|
Вх.62.2808 Вых.62.575 |
ПроданоКуплено
Call 62.51.23 → 0.36 Call 631.19 → 0.11
Put 62.51.48 → 0.28 Put 621.5 → 0.07
|
Кр.0.02
Деб.0.46
Сборы, $5.20
|
Риск, $53.20 Контр.18 |
|
|
Вх.06 мар 09:35
Вых.06 мар 15:45
Эксп.06 мар · 0 д
|
Сделка-105.20
Накопл.-613.60
|
Вх.51.118 Вых.48.04 |
ПроданоКуплено
Call 511.26 → 0.05 Call 520.95 → 0.01
Put 511.11 → 3.2 Put 501.08 → 1.9
|
Кр.0.34
Деб.1.34
Сборы, $5.20
|
Риск, $71.20 Контр.14* |
|
|
Вх.13 мар 09:35
Вых.13 мар 15:45
Эксп.13 мар · 0 д
|
Сделка-89.20
Накопл.-702.80
|
Вх.52.8 Вых.50.45 |
ПроданоКуплено
Call 530.85 → 0.07 Call 53.50.74 → 0.01
Put 531 → 2.87 Put 52.50.98 → 1.96
|
Кр.0.13
Деб.0.97
Сборы, $5.20
|
Риск, $42.20 Контр.14* |
|
|
Вх.20 мар 09:35
Вых.20 мар 15:45
Эксп.20 мар · 0 д
|
Сделка-136.20
Накопл.-839.00
|
Вх.54.59 Вых.49.895 |
ПроданоКуплено
Call 550.7 → 0.01 Call 560.54 → 0.01
Put 551.18 → 5.7 Put 540.95 → 4
|
Кр.0.39
Деб.1.7
Сборы, $5.20
|
Риск, $66.20 Контр.15 |
|
| 27 мар 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.02 апр 09:35
Вых.02 апр 15:45
Эксп.02 апр · 0 д
|
Сделка-79.20
Накопл.-918.20
|
Вх.47.47 Вых.52.365 |
ПроданоКуплено
Call 47.51.07 → 5.25 Call 481.01 → 4.4
Put 47.51.2 → 0.01 Put 471.14 → 0 *
|
Кр.0.12
Деб.0.86
Сборы, $5.20
|
Риск, $43.20 Контр.20* |
|
|
Вх.10 апр 09:35
Вых.10 апр 15:45
Эксп.10 апр · 0 д
|
Сделка-109.20
Накопл.-1027.40
|
Вх.75.58 Вых.76.82 |
ПроданоКуплено
Call 75.51.22 → 1.86 Call 76.51 → 0.4
Put 75.51.12 → 0.07 Put 74.50.87 → 0.02
|
Кр.0.47
Деб.1.51
Сборы, $5.20
|
Риск, $58.20 Контр.17 |
|
|
Вх.17 апр 09:35
Вых.17 апр 15:45
Эксп.17 апр · 0 д
|
Сделка-107.20
Накопл.-1134.60
|
Вх.92.39 Вых.93.86 |
ПроданоКуплено
Call 921.68 → 1.99 Call 931.49 → 0.71
Put 921.36 → 0.04 Put 911.26 → 0.01
|
Кр.0.29
Деб.1.31
Сборы, $5.20
|
Риск, $76.20 Контр.11 |
|
| 24 апр 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
| 01 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.08 мая 09:35
Вых.08 мая 15:45
Эксп.08 мая · 0 д
|
Сделка-362.20
Накопл.-1496.80
|
Вх.165.0499 Вых.176.05 |
ПроданоКуплено
Call 1653.25 → 11.55 Call 1672.66 → 7.3
Put 1653 → 0.05 Put 1632.87 → 0.01
|
Кр.0.72
Деб.4.29
Сборы, $5.20
|
Риск, $133.20 Контр.3 |
|
| 15 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 22 мая 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.29 мая 09:35
Вых.29 мая 15:45
Эксп.29 мая · 0 д
|
Сделка-454.20
Накопл.-1951.00
|
Вх.230 Вых.224.53 |
ПроданоКуплено
Call 2305.35 → 0.16 Call 232.54.8 → 0.01
Put 2304.6 → 7.35 Put 227.54.75 → 2.61
|
Кр.0.4
Деб.4.89
Сборы, $5.20
|
Риск, $215.20 Контр.1 |
|
| 05 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 12 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.18 июн 09:35
Вых.18 июн 15:45
Эксп.18 июн · 0 д
|
Сделка-344.20
Накопл.-2295.20
|
Вх.267.595 Вых.284.6999 |
ПроданоКуплено
Call 267.57.35 → 17.85 Call 2706.9 → 14.5
Put 267.56.2 → 0.1 Put 2656.6 → 0.01
|
Кр.0.05
Деб.3.44
Сборы, $5.20
|
Риск, $250.20 Контр.1 |
|
| 26 июн 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 02 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 10 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 17 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 24 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 31 июл 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 07 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 14 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 19 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
|
Вх.21 авг 09:35
Вых.21 авг 15:45
Эксп.21 авг · 0 д
|
Сделка-160.20
Накопл.-2455.40
|
Вх.124.61 Вых.120.1809 |
ПроданоКуплено
Call 1252.1 → 0.01 Call 1262.1 → 0 *
Put 1252.42 → 5 Put 1242.41 → 3.45
|
Кр.0.01
Деб.1.56
Сборы, $5.20
|
Риск, $104.20 Контр.1 |
|
| 24 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 26 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 28 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
| 31 авг 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.02 сен 09:35
Вых.02 сен 15:45
Эксп.02 сен · 0 д
|
Сделка-74.20
Накопл.-2529.60
|
Вх.104.9 Вых.106.1 |
ПроданоКуплено
Call 1051.75 → 1.76 Call 1061.59 → 1.12
Put 1051.89 → 0.7 Put 1041.74 → 0.34
|
Кр.0.31
Деб.1
Сборы, $5.20
|
Риск, $74.20 Контр.13* |
|
|
Вх.04 сен 09:35
Вых.04 сен 15:45
Эксп.04 сен · 0 д
|
Сделка-49.20
Накопл.-2578.80
|
Вх.114.2786 Вых.116.7 |
ПроданоКуплено
Call 1142.05 → 2.75 Call 1151.67 → 1.61
Put 1141.77 → 0.02 Put 1131.43 → 0 *
|
Кр.0.72
Деб.1.16
Сборы, $5.20
|
Риск, $33.20 Контр.3* |
|
|
Вх.09 сен 09:35
Вых.09 сен 15:45
Эксп.09 сен · 0 д
|
Сделка-3.20
Накопл.-2582.00
|
Вх.125.23 Вых.125.22 |
ПроданоКуплено
Call 1252.38 → 0.51 Call 1261.99 → 0.11
Put 1252.15 → 0.3 Put 1241.86 → 0.04
|
Кр.0.68
Деб.0.66
Сборы, $5.20
|
Риск, $37.20 Контр.3* |
|
|
Вх.11 сен 09:35
Вых.11 сен 15:45
Эксп.11 сен · 0 д
|
Сделка-20.20
Накопл.-2602.20
|
Вх.119.87 Вых.121.8 |
ПроданоКуплено
Call 1202 → 1.82 Call 1211.59 → 0.91
Put 1202.11 → 0.04 Put 1191.73 → 0.01
|
Кр.0.79
Деб.0.94
Сборы, $5.20
|
Риск, $26.20 Контр.3* |
|
|
Вх.14 сен 09:35
Вых.14 сен 15:45
Эксп.14 сен · 0 д
|
Сделка-235.20
Накопл.-2837.40
|
Вх.100.23 Вых.102.5776 |
ПроданоКуплено
Call 1002.2 → 4.25 Call 1012.04 → 1.54
Put 1002.09 → 0.05 Put 991.8 → 0.01
|
Кр.0.45
Деб.2.75
Сборы, $5.20
|
Риск, $60.20 Контр.1 |
|
|
Вх.16 сен 09:35
Вых.16 сен 15:45
Эксп.16 сен · 0 д
|
Сделка-169.20
Накопл.-3006.60
|
Вх.107.2 Вых.102.885 |
ПроданоКуплено
Call 1071.98 → 0.04 Call 1081.75 → 0.01
Put 1071.98 → 4.65 Put 1061.6 → 2.43
|
Кр.0.61
Деб.2.25
Сборы, $5.20
|
Риск, $44.20 Контр.1 |
|
|
Вх.18 сен 09:35
Вых.18 сен 15:45
Эксп.18 сен · 0 д
|
Сделка-117.20
Накопл.-3123.80
|
Вх.117.49 Вых.119.84 |
ПроданоКуплено
Call 1171.54 → 3 Call 1181.37 → 1.78
Put 1171.21 → 0.1 Put 1161.2 → 0.02
|
Кр.0.18
Деб.1.3
Сборы, $5.20
|
Риск, $87.20 Контр.10 |
|
|
Вх.21 сен 09:35
Вых.21 сен 15:45
Эксп.21 сен · 0 д
|
Сделка-316.20
Накопл.-3440.00
|
Вх.130.7 Вых.143.39 |
ПроданоКуплено
Call 1311.19 → 13.4 Call 1320.92 → 9.8
Put 1311.5 → 0.09 Put 1301.2 → 0.01
|
Кр.0.57
Деб.3.68
Сборы, $5.20
|
Риск, $48.20 Контр.2* |
|
|
Вх.23 сен 09:35
Вых.23 сен 15:45
Эксп.23 сен · 0 д
|
Сделка-40.20
Накопл.-3480.20
|
Вх.147.79 Вых.145.605 |
ПроданоКуплено
Call 1482.03 → 0.05 Call 1491.69 → 0.01
Put 1482.27 → 2.54 Put 1471.89 → 1.51
|
Кр.0.72
Деб.1.07
Сборы, $5.20
|
Риск, $33.20 Контр.2* |
|
|
Вх.25 сен 09:35
Вых.25 сен 15:45
Эксп.25 сен · 0 д
|
Сделка+21.80
Накопл.-3458.40
|
Вх.151.03 Вых.151.62 |
ПроданоКуплено
Call 1512.3 → 0.93 Call 152.51.74 → 0.2
Put 1512.26 → 0.28 Put 1491.56 → 0.02
|
Кр.1.26
Деб.0.99
Сборы, $5.20
|
Риск, $79.20 Контр.2 |
|
| 28 сен 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: кредит входа неположительный или не проходит проверку ширины | ||||
|
Вх.30 сен 09:35
Вых.30 сен 15:45
Эксп.30 сен · 0 д
|
Сделка-137.20
Накопл.-3595.60
|
Вх.149.96 Вых.149.11 |
ПроданоКуплено
Call 1502.48 → 1.6 Call 1512.26 → 1
Put 1502.52 → 2.75 Put 1492.45 → 1.74
|
Кр.0.29
Деб.1.61
Сборы, $5.20
|
Риск, $76.20 Контр.5 |
|
|
Вх.02 окт 09:35
Вых.02 окт 15:45
Эксп.02 окт · 0 д
|
Сделка-55.20
Накопл.-3650.80
|
Вх.165.2099 Вых.164.678 |
ПроданоКуплено
Call 1652.35 → 0.43 Call 1671.84 → 0.02
Put 1652.32 → 1.1 Put 1631.96 → 0.14
|
Кр.0.87
Деб.1.37
Сборы, $5.20
|
Риск, $118.20 Контр.1 |
|
|
Вх.05 окт 09:35
Вых.05 окт 15:45
Эксп.05 окт · 0 д
|
Сделка-18.20
Накопл.-3669.00
|
Вх.162.095 Вых.163.86 |
ПроданоКуплено
Call 1622.28 → 1.94 Call 1641.51 → 0.36
Put 1622.17 → 0.05 Put 1601.45 → 0.01
|
Кр.1.49
Деб.1.62
Сборы, $5.20
|
Риск, $56.20 Контр.2* |
|
|
Вх.07 окт 09:35
Вых.07 окт 15:45
Эксп.07 окт · 0 д
|
Сделка-90.20
Накопл.-3759.20
|
Вх.155.26 Вых.159.045 |
ПроданоКуплено
Call 1552.44 → 4.2 Call 1571.7 → 2
Put 1552.18 → 0.04 Put 1531.54 → 0.01
|
Кр.1.38
Деб.2.23
Сборы, $5.20
|
Риск, $67.20 Контр.6* |
|
|
Вх.09 окт 09:35
Вых.09 окт 15:45
Эксп.09 окт · 0 д
|
Сделка-56.20
Накопл.-3815.40
|
Вх.145.935 Вых.138.7172 |
ПроданоКуплено
Call 1462.14 → 0.02 Call 1471.77 → 0 *
Put 1462.2 → 7.45 Put 1451.86 → 6.25
|
Кр.0.71
Деб.1.22
Сборы, $5.20
|
Риск, $34.20 Контр.1 |
|
|
Вх.12 окт 09:35
Вых.12 окт 15:45
Эксп.12 окт · 0 д
|
Сделка-94.20
Накопл.-3909.60
|
Вх.130 Вых.128.6702 |
ПроданоКуплено
Call 1301.92 → 0.13 Call 1311.86 → 0.01
Put 1302.04 → 1.7 Put 1291.8 → 0.63
|
Кр.0.3
Деб.1.19
Сборы, $5.20
|
Риск, $75.20 Контр.1 |
|
| 16 окт 2026 |
Сделка—
Накопл.—
| Сделки нет: сетка страйков не даёт построить крыло | ||||
| Итого P&L | -3909.60 | Закрытых сделок: 33, 1 прибыльных (3.0%) · Прибыль / сумма рисков: -161.7% | ||||
Проверка закрытых сделок: кредит входа $1,554.00 − дебет выхода $5,292.00 − комиссии за вход и выход $171.60 = $-3,909.60
Сессий без экспирации в выбранном окне: 142.
Как читать таблицу
Для каждой ноги показаны страйк и котировки входа → выхода за акцию. Чистый кредит и дебет умножаются на 100 для одного контракта. Из P&L вычитаются комиссии за открытие и закрытие каждой ноги. Стресс уменьшает только чистый кредит входа; показанные котировки ног не меняются.
Накопленный результат считается по дату выхода с учётом всех закрытых в тот день сделок. Поэтому у строк с одной датой выхода одинаковый накопленный итог. У открытых позиций и сделок без котировок выхода итоговый P&L неизвестен.