Бэктест: однодневные опционы
Модель по историческим bid/ask
Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.
Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.
Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.
Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.
Полнота данных: входов — 1270; закрыто — 1270; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.
Пропущено возможностей входа: 12 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 907 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.
Для 26 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.
Исторические результаты по конфигурациям
| Конфигурация | Стратегия | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков | Стресс P&L (кредит −10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % вне денег, крыло 1 % | Медвежий | 1,149 | 66.8% | -15.0 | -17280.40 | -3.5% | -21027.80 |
| 1 % вне денег, крыло 1 % | Бычий | 1,185 | 76.3% | -15.2 | -18042.00 | -3.5% | -22342.90 |
| У цены, крыло 2 % | Медвежий | 1,270 | 61.0% | -21.2 | -26939.00 | -3.0% | -48696.80 |
| У цены, крыло 0.5 % | Медвежий | 1,203 | 56.1% | -22.8 | -27386.80 | -13.6% | -38646.70 |
| У цены, крыло 1 % | Медвежий | 1,217 | 59.0% | -23.3 | -28300.20 | -7.0% | -44685.90 |
| 1 % вне денег, крыло 1 % | Железный кондор | 1,187 | 60.6% | -30.1 | -35769.40 | -7.5% | -43786.30 |
| У цены, крыло 0.5 % | Бычий | 1,199 | 54.9% | -29.9 | -35817.40 | -16.9% | -45784.00 |
| У цены, крыло 1 % | Бычий | 1,216 | 58.7% | -31.0 | -37640.60 | -9.1% | -52709.30 |
| У цены, крыло 2 % | Бычий | 1,269 | 60.8% | -32.0 | -40614.40 | -4.5% | -61611.90 |
| У цены, крыло 0.5 % | Стабильный: ATM call + put | 1,200 | 27.9% | -54.2 | -64991.00 | -61.8% | -86172.90 |
| У цены, крыло 1 % | Стабильный: ATM call + put | 1,216 | 38.2% | -54.5 | -66222.20 | -26.0% | -97583.30 |
| У цены, крыло 2 % | Стабильный: ATM call + put | 1,268 | 46.8% | -53.2 | -67498.60 | -9.7% | -110187.00 |
Наибольший исторический P&L по тикеру и стратегии
| Тикер | Стратегия | Конфигурация | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков | Стресс P&L (кредит −10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Бычий | У цены, крыло 2 % | 114 | 69.3% | +8.4 | +954.60 | +1.8% | -476.30 |
| NVDA | Медвежий | У цены, крыло 0.5 % | 110 | 69.1% | +6.9 | +763.00 | +4.3% | -206.70 |
| NVDA | Медвежий | У цены, крыло 1 % | 111 | 68.5% | +6.1 | +674.40 | +3.7% | -309.40 |
| NVDA | Медвежий | У цены, крыло 2 % | 111 | 68.5% | +5.9 | +655.40 | +1.8% | -644.00 |
| IWM | Медвежий | У цены, крыло 1 % | 199 | 64.3% | +0.7 | +141.60 | +0.3% | -1541.00 |
| IWM | Медвежий | У цены, крыло 2 % | 197 | 66.5% | +0.3 | +59.80 | +0.1% | -1915.00 |
| AAPL | Бычий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 114 | 87.7% | -0.0 | -5.40 | -0.0% | -211.30 |
| SPY | Бычий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 199 | 79.4% | -0.5 | -94.40 | -0.1% | -468.80 |
| QQQ | Бычий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 199 | 87.9% | -0.8 | -165.40 | -0.1% | -953.20 |
| NVDA | Медвежий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 111 | 82.9% | -1.8 | -197.60 | -0.8% | -458.90 |
| IWM | Бычий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 199 | 76.4% | -1.2 | -246.40 | -0.4% | -546.20 |
| AAPL | Бычий | У цены, крыло 0.5 % | 114 | 67.5% | -3.1 | -351.40 | -1.8% | -1285.80 |
| AAPL | Бычий | У цены, крыло 1 % | 114 | 67.5% | -3.1 | -351.40 | -1.8% | -1285.80 |
| IWM | Медвежий | У цены, крыло 0.5 % | 199 | 56.3% | -3.6 | -720.40 | -5.6% | -1609.30 |
| SPY | Медвежий | У цены, крыло 0.5 % | 199 | 58.3% | -3.9 | -767.40 | -1.6% | -3299.00 |
По стратегиям
| Стратегия | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков | При риске $1000 на сделку |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Медвежий
продать call, купить call выше
|
1,270 | 61.0% | -21.2 | -26939.00 | -3.0% | -46623.40 * |
Реализованный P&L по датам выхода
Один контракт на сделку. Результат учитывается на выходе по котировкам. Открытые позиции не переоцениваются по рынку: это не стоимость счёта и не оценка его просадки.
По тикерам
| Тикер | Стратегия | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Медвежий | 114 | 57.9% | -17.6 | -2003.40 | -3.9% |
| GLD | Медвежий | 139 | 59.7% | -19.0 | -2638.40 | -2.7% |
| IWM | Медвежий | 197 | 66.5% | +0.3 | +59.80 | +0.1% |
| MARA | Медвежий | 36 | 61.1% | -5.2 | -187.60 | -13.5% |
| MSTR | Медвежий | 42 | 57.1% | -54.5 | -2290.20 | -31.4% |
| MU | Медвежий | 68 | 47.1% | -154.0 | -10468.80 | -14.2% |
| NVDA | Медвежий | 111 | 68.5% | +5.9 | +655.40 | +1.8% |
| QQQ | Медвежий | 199 | 62.3% | -11.0 | -2196.40 | -1.0% |
| SOXL | Медвежий | 53 | 45.3% | -74.4 | -3944.80 | -39.4% |
| SPY | Медвежий | 199 | 62.3% | -7.8 | -1552.40 | -0.6% |
| TSLA | Медвежий | 112 | 61.6% | -21.2 | -2372.20 | -4.0% |
Как это посчитано
Рейтинг выбирает наибольший итог за тот же исторический период. Это не независимая проверка заранее выбранной стратегии. У разных тикеров и сценариев может различаться число доступных сделок.
Лимит $1000 относится к каждой новой сделке отдельно. Одновременно открытые позиции требуют дополнительного капитала. Модель не ограничивает общий размер счёта, не реинвестирует прибыль и не учитывает стоимость финансирования.
Короткие страйки выбираются у цены актива в 09:34 или в 1 % вне денег; защитные — ближайшие к целевой ширине крыла. Допускаются только стандартные контракты на 100 акций, доступные в тот день. Отсутствие или некорректность котировок входа и некорректная конструкция записываются как пропуск. Сделки без котировок выхода остаются с неизвестным результатом.
Обзорные рейтинги охватывают все тикеры и конфигурации для этого горизонта экспирации. Разделы по стратегиям, тикерам и график под фильтрами используют выбранные тикер, стратегию и конфигурацию. Во всех разделах действует выбранное допущение о цене.