Все бэктесты Бэктест · день Бэктест · неделя Бэктест · ночь

Бэктест: однодневные опционы

Однодневные опционы (0DTE). Вход в 09:35 Нью-Йорка; выход по котировкам за 15 минут до закрытия сессии акций в день экспирации. В основных результатах — один контракт на сделку. Выбранное допущение о цене: Котировки bid/ask.

Период02 янв 2026 — 16 окт 2026

Сессий199

Закрытых сделок1,216

Модель по историческим bid/ask

Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.

Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.

Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.

Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.

Полнота данных: входов — 1216; закрыто — 1216; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.

Пропущено возможностей входа: 66 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 907 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.

Для 169 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.

Исторические результаты по конфигурациям

все тикеры, по итогу

Конфигурация	Стратегия	Сделок	Прибыльных сделок	Крыло, % цены	Средний кредит	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Прибыль / сумма рисков	Стресс P&L (кредит −10 %)
1 % вне денег, крыло 1 %	Медвежий	1,149	66.8%	1.03	0.33	428	-15.0	-17280.40	-3.5%	-21027.80
1 % вне денег, крыло 1 %	Бычий	1,185	76.3%	1.02	0.36	432	-15.2	-18042.00	-3.5%	-22342.90
У цены, крыло 2 %	Медвежий	1,270	61.0%	2.07	1.71	710	-21.2	-26939.00	-3.0%	-48696.80
У цены, крыло 0.5 %	Медвежий	1,203	56.1%	0.62	0.94	168	-22.8	-27386.80	-13.6%	-38646.70
У цены, крыло 1 %	Медвежий	1,217	59.0%	1.03	1.35	331	-23.3	-28300.20	-7.0%	-44685.90
1 % вне денег, крыло 1 %	Железный кондор	1,187	60.6%	1.03	0.68	404	-30.1	-35769.40	-7.5%	-43786.30
У цены, крыло 0.5 %	Бычий	1,199	54.9%	0.62	0.83	177	-29.9	-35817.40	-16.9%	-45784.00
У цены, крыло 1 %	Бычий	1,216	58.7%	1.03	1.24	341	-31.0	-37640.60	-9.1%	-52709.30
У цены, крыло 2 %	Бычий	1,269	60.8%	2.07	1.65	718	-32.0	-40614.40	-4.5%	-61611.90
У цены, крыло 0.5 %	Стабильный: ATM call + put	1,200	27.9%	0.62	1.77	88	-54.2	-64991.00	-61.8%	-86172.90
У цены, крыло 1 %	Стабильный: ATM call + put	1,216	38.2%	1.03	2.58	209	-54.5	-66222.20	-26.0%	-97583.30
У цены, крыло 2 %	Стабильный: ATM call + put	1,268	46.8%	2.07	3.37	549	-53.2	-67498.60	-9.7%	-110187.00

Наибольший исторический P&L по тикеру и стратегии

от 40 закрытых сделок, любая конфигурация, без пропусков выхода

Тикер	Стратегия	Конфигурация	Сделок	Прибыльных сделок	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Прибыль / сумма рисков	Стресс P&L (кредит −10 %)	При риске $1000 на сделку
AAPL	Бычий	У цены, крыло 2 %	114	69.3%	454	+8.4	+954.60	+1.8%	-476.30	+3998.20
NVDA	Медвежий	У цены, крыло 0.5 %	110	69.1%	163	+6.9	+763.00	+4.3%	-206.70	+4321.40 *
NVDA	Медвежий	У цены, крыло 1 %	111	68.5%	166	+6.1	+674.40	+3.7%	-309.40	+3892.20 *
NVDA	Медвежий	У цены, крыло 2 %	111	68.5%	326	+5.9	+655.40	+1.8%	-644.00	+1323.80 *
IWM	Медвежий	У цены, крыло 1 %	199	64.3%	211	+0.7	+141.60	+0.3%	-1541.00	+1639.60 *
IWM	Медвежий	У цены, крыло 2 %	197	66.5%	460	+0.3	+59.80	+0.1%	-1915.00	-385.80
AAPL	Бычий	1 % вне денег, крыло 1 %	114	87.7%	235	-0.0	-5.40	-0.0%	-211.30	-1.40 *
SPY	Бычий	1 % вне денег, крыло 1 %	199	79.4%	716	-0.5	-94.40	-0.1%	-468.80	-94.40
QQQ	Бычий	1 % вне денег, крыло 1 %	199	87.9%	628	-0.8	-165.40	-0.1%	-953.20	-130.00
NVDA	Медвежий	1 % вне денег, крыло 1 %	111	82.9%	230	-1.8	-197.60	-0.8%	-458.90	-573.80 *
IWM	Бычий	1 % вне денег, крыло 1 %	199	76.4%	279	-1.2	-246.40	-0.4%	-546.20	-883.40 *
AAPL	Бычий	У цены, крыло 0.5 %	114	67.5%	171	-3.1	-351.40	-1.8%	-1285.80	+2433.80 *
AAPL	Бычий	У цены, крыло 1 %	114	67.5%	171	-3.1	-351.40	-1.8%	-1285.80	+2433.80 *
IWM	Медвежий	У цены, крыло 0.5 %	199	56.3%	65	-3.6	-720.40	-5.6%	-1609.30	+6160.80 *
SPY	Медвежий	У цены, крыло 0.5 %	199	58.3%	239	-3.9	-767.40	-1.6%	-3299.00	+4601.60 *

Конфигурация Тикер Стратегия Допущение о цене

По стратегиям

У цены, крыло 1 %

Стратегия	Сделок	Прибыльных сделок	Средний кредит	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Худший	Лучший	Прибыль / сумма рисков	При риске $1000 на сделку
Стабильный: ATM call + put продать call и put, купить оба крыла	1,216	38.2%	2.58	209	-54.5	-66222.20	-1341.20	+397.80	-26.0%	-196454.60 *

Реализованный P&L по датам выхода

Один контракт на сделку. Результат учитывается на выходе по котировкам. Открытые позиции не переоцениваются по рынку: это не стоимость счёта и не оценка его просадки.

По тикерам

У цены, крыло 1 % · клик по тикеру — все сделки за цифрой

Тикер	Стратегия	Крыло, % цены	Сделок	Прибыльных сделок	Средний кредит	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Прибыль / сумма рисков	При риске $1000 на сделку
AAPL	Стабильный: ATM call + put	0.86	114	39.5%	1.69	86	-25.8	-2944.80	-30.1%	-14924.60 *
GLD	Стабильный: ATM call + put	1.01	139	43.9%	1.96	224	-73.2	-10174.80	-32.7%	-28651.60 *
IWM	Стабильный: ATM call + put	1.05	199	46.7%	1.60	137	-14.4	-2874.80	-10.5%	-15311.00 *
MSTR	Стабильный: ATM call + put	1.07	42	4.8%	0.93	61	-100.9	-4237.40	-165.6%	-17139.60 *
MU	Стабильный: ATM call + put	1.05	68	11.8%	5.91	252	-338.5	-23014.60	-134.1%	-41759.00 *
NVDA	Стабильный: ATM call + put	1.24	111	36.9%	1.72	85	-21.7	-2407.20	-25.4%	-19167.20 *
QQQ	Стабильный: ATM call + put	0.99	199	41.7%	3.78	294	-29.5	-5860.80	-10.0%	-17020.40 *
SOXL	Стабильный: ATM call + put	1.08	33	3.0%	0.47	73	-118.5	-3909.60	-161.7%	-14051.00 *
SPY	Стабильный: ATM call + put	1.01	199	51.8%	3.13	424	-21.8	-4331.80	-5.1%	-6379.60 *
TSLA	Стабильный: ATM call + put	1.02	112	24.1%	2.95	107	-57.7	-6466.40	-53.7%	-22050.60 *

Как это посчитано

Рейтинг выбирает наибольший итог за тот же исторический период. Это не независимая проверка заранее выбранной стратегии. У разных тикеров и сценариев может различаться число доступных сделок.

Лимит $1000 относится к каждой новой сделке отдельно. Одновременно открытые позиции требуют дополнительного капитала. Модель не ограничивает общий размер счёта, не реинвестирует прибыль и не учитывает стоимость финансирования.

Короткие страйки выбираются у цены актива в 09:34 или в 1 % вне денег; защитные — ближайшие к целевой ширине крыла. Допускаются только стандартные контракты на 100 акций, доступные в тот день. Отсутствие или некорректность котировок входа и некорректная конструкция записываются как пропуск. Сделки без котировок выхода остаются с неизвестным результатом.

Обзорные рейтинги охватывают все тикеры и конфигурации для этого горизонта экспирации. Разделы по стратегиям, тикерам и график под фильтрами используют выбранные тикер, стратегию и конфигурацию. Во всех разделах действует выбранное допущение о цене.