Все бэктесты

SPY · Deep ITM 0DTE по уровням: Put у сопротивления, Call у поддержки, выход у противоположного уровня

Торговля внутри уровней вместо покупки в 09:35. Уровни известны в 09:35 и находятся автоматически: вчерашние максимум, минимум и закрытие, пивоты, максимумы и минимумы премаркета и 09:30–09:35, круглые числа. Когда в основную сессию (09:36–15:59) цена SPY поднимается к уровню над ней, покупается Put в деньгах с экспирацией в этот день (страйк − премия = цена с точностью до допуска); когда опускается к уровню под ней — Call. Только с плечом (цена ÷ ask) от ×80, то есть не глубже примерно 1,25% в деньгах: если по формуле нужен страйк глубже, рынок закладывает большой ход, и сделка пропускается. Убыток сделки не больше её премии. Позиция продаётся по bid, когда цена доходит до ближайшего уровня с другой стороны (не ближе выбранного расстояния); иначе закрывается в конце дня: продажа по bid в 16:10 или исполнение в 17:25. Около $10 000 на сделку, одна позиция за раз. Любая настройка ниже пересчитывается в браузере по сохранённым котировкам.

SPY · 2022: данных пока нет

Сессии SPY за 2022 год ещё собираются, или снимок страницы за этот год ещё не собран. Как только он будет готов, расчёт появится здесь.

Для SPY уже готовы: 2026.

Как считается

Уровни. Известны в 09:35, по минутным барам: максимум, минимум и закрытие предыдущей основной сессии; её классические пивоты (P = (максимум + минимум + закрытие) ÷ 3, R1 = 2P − минимум, S1 = 2P − максимум, R2 = P + (максимум − минимум), S2 = P − (максимум − минимум)); максимум и минимум сегодняшнего премаркета (04:00–09:30); максимум и минимум 09:30–09:35; круглые числа (кратные $5, при цене ниже $300 — $2,50) в пределах 5% от цены в 09:35. Уровни ближе 0,05% друг к другу считаются одним.
Касание и вход. Касание — минутный бар 09:35–15:58, максимум которого дошёл до уровня над ценой (сопротивление) или минимум — до уровня под ней (поддержка), после того как цена закрывалась хотя бы в 0,1% от этого уровня; затем уровень ждёт нового закрытия в 0,1% от него. У сопротивления покупается Put, у поддержки — Call, по ask котировки NBBO в конце этой минуты, по формуле с ценой SPY этой минуты (закрытие бара): страйк ± премия = цена с точностью до допуска, плечо (цена ÷ ask) не меньше выбранного. Если ни один страйк не подходит или нет уровня достаточно далеко для цели, касание пропускается. Позиция одна: пока она открыта, касания пропускаются. Если бар коснулся уровней с обеих сторон, первым идёт Put.
Цель и выход. Цель — ближайший уровень за ценой входа в пользу сделки (у Put ниже, у Call выше), не ближе выбранного расстояния (0,1–0,5%). Если минимум (у Put) или максимум (у Call) одного из следующих баров до 15:59 доходит до цели, позиция продаётся по bid котировки NBBO в конце этой минуты (при выборе «исполнить», если bid ниже внутренней стоимости, — исполняется по внутренней стоимости от цены в этот момент), и следующее касание может открыть новую сделку. Иначе позиция закрывается на выходе дня, описанном ниже, и сделок в этот день больше нет. Бюджет — на каждую сделку.
Данные касаний. Для каждого касания сохранены котировки NBBO в этот момент (последняя с 09:30) всех страйков этой стороны в деньгах до глубины 1,3% от цены этой минуты (плечо ×80 — это около 1,25%), а для каждого контракта, который там может купить какая-нибудь настройка, — его котировки в минуты, когда достигаются цели, и в минуту продажи (Massive, история /v3/quotes). Минутные бары: QQQ, SPY и IWM — из минутного архива проекта, SMH — из минутных баров Massive. Пока собран только 2026 год.
Экспирация. В ту же сессию: 0DTE. Сессия без экспирации в тот же день (по списку контрактов поставщика) не торгуется и в таблицу не попадает. У SPY экспирации каждую сессию с конца 2022 года, до этого — по понедельникам, средам и пятницам.
Плечо = цена SPY при покупке ÷ ask опциона: на сколько долларов акций движется один доллар премии. Для покупки нужно плечо не меньше выбранного (по умолчанию ×80), то есть опцион не глубже примерно 1,25% в деньгах.
Продажа в 16:10. По bid котировки NBBO, действующей в эту минуту, если ей не больше 5 минут и bid покрывает комиссию. Акции перестают торговаться в 16:00, а опционы на SPY — в 16:15, поэтому в 16:10 у опциона ещё есть рынок. Bid глубокого ITM-опциона часто ниже его внутренней стоимости (цена минус страйк у Call, страйк минус цена у Put): поле «Если bid ниже внутренней стоимости» либо всё равно продаёт по bid (по умолчанию), либо исполняет опцион (они американские) по внутренней стоимости от цены SPY в эту минуту. Контракты, не проданные по bid, исполняются по внутренней стоимости, если она покрывает комиссию; иначе считаются по $0 без комиссии. Если у поставщика нет ни одной котировки опциона с 15:00, сессия не оценивается и не входит в итог.
Исполнение в 17:25. До 17:30 по Нью-Йорку владелец истекающего опциона решает, исполнять ли его, независимо от цены в 16:00. Страница исполняет опцион в 17:25, если внутренняя стоимость от цены SPY в этот момент (последняя сделка до 17:25, на вечерней сессии) покрывает комиссию, и засчитывает эту стоимость: полученные по страйку акции считаются проданными (у Put — откупленными) по этой цене, без спреда и комиссий по акциям. Если в 17:25 опцион вне денег, он истекает по $0, и премия теряется.
Комиссия берётся за каждый купленный и проданный (или исполненный) контракт; по умолчанию $0,65.
То же в акциях. Для сравнения — столько акций, сколько покрывают опционы каждой сделки (100 на контракт; для Put — продажа в шорт), от цены покупки до цены выхода, без комиссий и спреда.
Лучший вариант. Страница открывается на лучшем варианте за весь год при $10 000 на сделку, плече от ×80, комиссии $0,65, без учёта объёма, со страйком ближе всего к формуле и без покупки при касании без подходящего страйка: среди вариантов (сторона × выход × цена в формуле × допуск × расстояние до цели, а для продажи по bid в конце дня — продавать или исполнять, если bid ниже внутренней стоимости), которые торгуют хотя бы в половине сессий, — тот, у которого больше всего итог без трёх лучших сессий; при равенстве — больший итог. Он подобран на тех же сессиях, на которых показан результат, поэтому результат завышен.
Ограничения. Котировки не доказывают исполнение; задержка, очередь заявок и проскальзывание не учтены, а через пять минут после открытия спреды ещё шире, чем позже днём. Покупка десятков контрактов сразу может превысить объём на ask. Лучший вариант подобран на том же году, на котором показан: правило, которое хорошо выглядит в одном году, нужно проверить на других годах.
Воспроизведение. Сессии собирает python -B scripts/collect_deep_itm_0dte.py --symbols SPY (один файл на сессию; сессия, которая уже на диске, повторно не запрашивается), а снимок страницы строит из них без новых запросов python -B scripts/build_deep_itm_0dte_page.py --symbols SPY --years 2022. Каждую настройку браузер считает моделью public/static/deep-itm-0dte-model.js; деньги считаются в сотых долях цента, поэтому итоги точны до цента.