Все бэктесты

QQQ · Deep ITM 0DTE: покупка по формуле с 09:31 до 10:00, продажа в 16:10 или исполнение в 17:25

Тот же тест, что с покупкой в 09:35, но страница ждёт формулу: с 09:31 до 10:00 по Нью-Йорку она проверяет котировки в 09:31, 09:32, 09:33, 09:34, 09:35, 09:37, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55 и 10:00 и покупает в первую проверку, в которую у опциона QQQ в деньгах с экспирацией в этот день страйк + премия (у Put: страйк − премия) равен цене QQQ с точностью до допуска (±0,005% и ±0,01% — практически точно), а из таких — тот, что ближе всего к цене (по выбору — ближайший к деньгам). Call и Put ищутся отдельно. Закрывается позиция в тот же день: продажа по bid в 16:10 или исполнение в 17:25 по внутренней стоимости от цены QQQ в этот момент. Около $10 000 в день. Любая настройка ниже пересчитывается в браузере по сохранённым котировкам.

QQQ · 2024: данных пока нет

Сессии QQQ за 2024 год ещё собираются, или снимок страницы за этот год ещё не собран. Как только он будет готов, расчёт появится здесь.

Для QQQ уже готовы: 2026.

Как считается

Окно. Котировки проверяются в 09:31, 09:32, 09:33, 09:34, 09:35, 09:37, 09:40, 09:45, 09:50, 09:55 и 10:00: NBBO на этот момент (последняя котировка с 09:30) всех страйков экспирации этого дня в деньгах, от денег до глубины 5% от цены в 09:35, и цена QQQ в этот момент (последняя сделка до него). В каждую проверку страница применяет формулу и правило выбора ниже к котировкам и цене этой проверки; покупка — в первую проверку, в которую правило находит страйк, по ask этой проверки, поэтому переплата, плечо и сравнение с акциями считаются от цены этой минуты. Проверяются только эти моменты, не каждая секунда: совпадение между ними не видно. Пока собран только 2026 год.
Данные. Для каждой сессии с экспирацией в тот же день сохранены котировки NBBO в 09:35:00 всех Call и Put этой экспирации в деньгах, от денег до глубины 5% от цены QQQ в 09:35: последняя котировка на этот момент или раньше у поставщика данных, из которого собран архив проекта (Massive, история /v3/quotes). Для контрактов, которые может купить какая-нибудь настройка, сохранена и котировка в минуту продажи. Цена QQQ в минуту — последняя сделка до этой минуты, из минутного архива проекта. Котировки опционов у поставщика есть с 7 марта 2022 года. Сокращённые сессии исключены: опционы закрываются раньше.
Экспирация. В ту же сессию: 0DTE. Сессия без экспирации в тот же день (по списку контрактов поставщика) не торгуется и в таблицу не попадает. У QQQ экспирации каждую сессию с конца 2022 года, до этого — по понедельникам, средам и пятницам.
Формула и выбор. Переплата = страйк + премия − цена у Call и премия − (страйк − цена) у Put, в процентах от цены QQQ в 09:35; премия — ask (сколько стоит покупка) или середина котировки, как выбрано. Подходят опционы в деньгах (Call со страйком ниже цены, Put — выше), у которых переплата в пределах ±допуска. По умолчанию из них берётся опцион с наименьшей переплатой — у него страйк + премия ближе всего к цене (при разнице меньше 0,01% цены они считаются равными, и берётся ближайший к деньгам); при выборе «с наибольшим плечом» — ближайший к деньгам, самый дешёвый, то есть с наибольшим плечом, даже если его переплата у края допуска. Если ни один не подходит, сессия пропускается или, по выбору, берётся опцион с наименьшей переплатой.
Плечо = цена QQQ в 09:35 ÷ ask опциона: на сколько долларов акций движется один доллар премии. Таблица показывает его для каждой сессии вместе со стоимостью акций, которые покрывают контракты (100 на контракт).
Покупка. По ask котировки NBBO, действующей в 09:35:00. Котировка должна быть действительной: ask больше нуля и не ниже bid, на ask хотя бы один контракт, возраст не больше 60 секунд.
Продажа в 16:10. По bid котировки NBBO, действующей в эту минуту, если ей не больше 5 минут и bid покрывает комиссию. Акции перестают торговаться в 16:00, а опционы на QQQ — в 16:15, поэтому в 16:10 у опциона ещё есть рынок. Bid глубокого ITM-опциона часто ниже его внутренней стоимости (цена минус страйк у Call, страйк минус цена у Put): поле «Если bid ниже внутренней стоимости» либо всё равно продаёт по bid (по умолчанию), либо исполняет опцион (они американские) по внутренней стоимости от цены QQQ в эту минуту. Контракты, не проданные по bid, исполняются по внутренней стоимости, если она покрывает комиссию; иначе считаются по $0 без комиссии. Если у поставщика нет ни одной котировки опциона с 15:00, сессия не оценивается и не входит в итог.
Исполнение в 17:25. До 17:30 по Нью-Йорку владелец истекающего опциона решает, исполнять ли его, независимо от цены в 16:00. Страница исполняет опцион в 17:25, если внутренняя стоимость от цены QQQ в этот момент (последняя сделка до 17:25, на вечерней сессии) покрывает комиссию, и засчитывает эту стоимость: полученные по страйку акции считаются проданными (у Put — откупленными) по этой цене, без спреда и комиссий по акциям. Если в 17:25 опцион вне денег, он истекает по $0, и премия теряется.
Бюджет делится поровну между выбранными ногами: при Call + Put — половина дневного бюджета на ногу; нужны обе ноги, сессия без любой из них пропускается. Контрактов на ногу — столько, чтобы стоимость (ask × 100 + комиссия за каждый) была ближе всего к бюджету ноги, больше или меньше его; при учёте объёма — не больше объёма на ask. Сессия, в которую даже один контракт дороже двух бюджетов ноги, пропускается. Страница открывается с бюджетом $10 000 в день и показывает доходность к капиталу: бюджет плюс наибольшая просадка.
Комиссия берётся за каждый купленный и проданный (или исполненный) контракт; по умолчанию $0,65.
То же в акциях. Для сравнения — столько акций, сколько покрывают опционы (100 на контракт; для Put — продажа в шорт), купленных по цене в 09:35 и проданных по цене минуты выхода, без комиссий и спреда. Разница с опционами — это то, во что обошлись или что принесли переплата, спреды, комиссии и ограниченный премией убыток.
Лучший вариант. Страница открывается на лучшем варианте за весь год при $10 000 в день, комиссии $0,65, без учёта объёма, со страйком ближе всего к формуле и без покупки в сессии без подходящего страйка: среди вариантов (сторона × выход × цена в формуле × допуск, а для продажи по bid — продавать или исполнять, если bid ниже внутренней стоимости), которые торгуют хотя бы в половине сессий с экспирацией в тот же день, — тот, у которого больше всего итог без трёх лучших сессий, чтобы вариант не выигрывал на нескольких скачках; при равенстве — больший итог. Кнопка «Лучший вариант» ищет заново среди опционов, выбранных в форме, при текущих настройках. Все они подобраны на тех же сессиях, на которых показан результат, поэтому он завышен.
Ограничения. Котировки не доказывают исполнение; задержка, очередь заявок и проскальзывание не учтены, а через пять минут после открытия спреды ещё шире, чем позже днём. Покупка десятков контрактов сразу может превысить объём на ask. Лучший вариант подобран на том же году, на котором показан: правило, которое хорошо выглядит в одном году, нужно проверить на других годах.
Воспроизведение. Сессии собирает python -B scripts/collect_deep_itm_0dte.py --symbols QQQ (один файл на сессию; сессия, которая уже на диске, повторно не запрашивается), а снимок страницы строит из них без новых запросов python -B scripts/build_deep_itm_0dte_page.py --symbols QQQ --years 2024. Каждую настройку браузер считает моделью public/static/deep-itm-0dte-model.js; деньги считаются в сотых долях цента, поэтому итоги точны до цента.