Open interest · угадывает ли большинство направление?
Когда Call больше, чем Put, или больше обычного — растёт ли потом цена, а когда перевес у Put — падает ли? Два источника. Клиринговая палата OCC каждый день публикует открытый интерес всего рынка США (с 2021 года): сколько Call и Put открыто. По отдельным тикерам истории открытого интереса нет, и по сделкам её не посчитать: сделка не говорит, открывается позиция или закрывается. Поэтому для QQQ, SPY, IWM, TSLA и NVDA страница берёт дневной объём их опционов (Massive, все сделки по контрактам у денег до 45 дней), а с 5 октября 2026 года каждый день собирает открытый интерес OCC по страйкам для будущего теста.
Сессии: 01 окт 2020 — 16 окт 2026 · выгрузка 18 окт 2026.
По годам
Если следовать сигналу
Самые устойчивые варианты этого источника
Все сигналы
Открытый интерес по страйкам (OCC), сбор каждый день
OCC не хранит историю открытого интереса по страйкам, поэтому страница сохраняет её каждое утро, начиная с позиций на 2 октября 2026 года. Когда наберётся около шестидесяти сессий, тот же тест можно будет провести на открытом интересе каждого тикера.
Как считается
- Открытый интерес рынка. OCC «Daily Open Interest»: открытые Call и Put по опционам на акции и ETF и по индексным опционам на конец каждой сессии, с января 2021 года. OCC публикует цифры сессии на следующее утро.
- Объём опционов тикера. Дневные бары Massive по каждому стандартному контракту тикера со страйком в пределах ±15% от его нескорректированных цен закрытия за 45 дней до экспирации, за эти 45 дней: сколько контрактов прошло в каждую сессию, по сроку до экспирации (0, 1–7, 8–45) и по страйку относительно закрытия этой сессии (вне денег или в деньгах). Дальние страйки и длинные опционы не входят. Объём с октября 2020 года.
- Сигналы. «Call больше, чем Put»: Call / Put выше 1 + порог — ставка на рост, ниже 1 / (1 + порог) — на падение. «Выше обычного»: логарифм Call / Put против своего среднего и разброса за предыдущие 20, 60 или 120 сессий (z-оценка); выше +порога — ставка на рост, ниже −порога — на падение. «Прирост за день» (только открытый интерес): прирост Call минус прирост Put за сессию, тоже как z-оценка.
- Ставка и попадание. Сигнал сессии известен вечером (объём) или на следующее утро (открытый интерес); ставка открывается на открытии следующей сессии (цены с поправкой на сплиты и дивиденды) и оценивается на закрытии через 1, 5, 10 или 20 сессий. Попадание — движение в сторону ставки. «Случайно» — сколько попадали бы ставки с той же долей «вверх», расставленные наугад: q·p + (1 − q)(1 − p), q — доля ставок на рост, p — доля ростов. Если угадывает меньше, сигнал работает наоборот.
- Отдельные окна. На 5–20 сессий соседние ставки делят большую часть дней и не независимы. «Отдельные окна» берут только ставки, которые начинаются после окончания предыдущей; их z-оценка показывает, на сколько стандартных ошибок доля угадываний отличается от случайной (|z| ≥ 2 редко бывает случайно, но вариантов на странице много).
- Лучший вариант. Среди вариантов выбранного источника и тикера сначала берутся те, у которых на отдельных окнах отклонение от случайного не меньше 2 стандартных ошибок, а из них — с лучшим худшим годом (не меньше 60 ставок, не меньше 4 таких лет) в собственную сторону: угадывает или угадывает наоборот; сигнал, который больше чем в 95% случаев ставит в одну сторону, не участвует. Страница открывается на варианте, первом среди всех источников. Подобран на тех же годах, на которых показан.
- Воспроизведение.
scripts/collect_open_interest.py market | series | prices | volume,scripts/build_open_interest_page.py; таймер pogosov-open-interest запускает их каждое утро и вечер (по Нью-Йорку).