Овернайт · QQQ
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
448 | 50% | -3,802 | -8.5 | -11,928 | -7,662 | +3,860 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
444 | 45% | -2,854 | -6.4 | -9,668 | -5,534 | +2,680 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
431 | 48% | -4,603 | -10.7 | -11,623 | -7,721 | +3,118 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
443 | 45% | -5,211 | -11.8 | -10,699 | -6,854 | +1,644 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
430 | 47% | -7,382 | -17.2 | -12,384 | -8,959 | +1,578 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
446 | 38% | -1,497 | -3.4 | -7,142 | -3,369 | +1,872 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
448 | 56% | +16,466 | +36.8 | -8,977 | +9,319 | +7,147 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
448 | 43% | -20,050 | -44.8 | -28,680 | -11,319 | -8,731 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
448 | 49% | +218 | +0.5 | -12,519 | +5,662 | -5,444 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
448 | 50% | -3,802 | -8.5 | -11,928 | -7,662 | +3,860 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
239 | 55% | +9,178 | +38.4 | -4,806 | +7,934 | +1,243 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
209 | 57% | +7,288 | +34.9 | -5,013 | +1,384 | +5,904 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
448 | 47% | -18,989 | -42.4 | -20,758 | -3,662 | -15,326 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
448 | 53% | +15,405 | +34.4 | -6,415 | +1,662 | +13,742 |
100 акций · Против движения текущей сессии
Будние ночи: 350 ночей, 50% прибыльных, +3,243 итого, +9 за ночь. Выходные и праздники: 98 ночей, 49% прибыльных, -7,045 итого, -72 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.070 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $13.1 за ночь, put на 2 % ниже $11.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC