Овернайт · QQQ
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
448 | 50% | -3,802 | -8.5 | -11,928 | -7,662 | +3,860 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
444 | 45% | -2,854 | -6.4 | -9,668 | -5,534 | +2,680 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
431 | 48% | -4,603 | -10.7 | -11,623 | -7,721 | +3,118 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
443 | 45% | -5,211 | -11.8 | -10,699 | -6,854 | +1,644 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
430 | 47% | -7,382 | -17.2 | -12,384 | -8,959 | +1,578 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
446 | 38% | -1,497 | -3.4 | -7,142 | -3,369 | +1,872 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
446 | 50% | +10,361 | +23.2 | -4,831 | +7,185 | +3,176 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
442 | 40% | -16,463 | -37.2 | -23,850 | -10,356 | -6,107 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
444 | 44% | -3,248 | -7.3 | -11,621 | +2,363 | -5,611 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
444 | 45% | -2,854 | -6.4 | -9,668 | -5,534 | +2,680 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
237 | 49% | +5,011 | +21.1 | -3,230 | +5,525 | -515 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
209 | 51% | +5,350 | +25.6 | -3,072 | +1,660 | +3,690 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
445 | 41% | -16,509 | -37.1 | -18,753 | -3,063 | -13,446 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
443 | 48% | +10,407 | +23.5 | -7,003 | -108 | +10,515 |
Акции + put на 1 % ниже · Против движения текущей сессии
Будние ночи: 349 ночей, 45% прибыльных, +1,801 итого, +5 за ночь. Выходные и праздники: 95 ночей, 46% прибыльных, -4,655 итого, -49 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.070 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $13.1 за ночь, put на 2 % ниже $11.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC