Овернайт · QQQ
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
448 | 56% | +16,466 | +36.8 | -8,977 | +9,319 | +7,147 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
446 | 50% | +10,361 | +23.2 | -4,831 | +7,185 | +3,176 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
445 | 52% | +11,952 | +26.9 | -6,262 | +7,760 | +4,192 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
445 | 50% | +4,415 | +9.9 | -5,595 | +3,781 | +635 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
445 | 51% | +5,492 | +12.3 | -7,026 | +4,344 | +1,149 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
446 | 42% | +6,751 | +15.1 | -3,523 | +3,939 | +2,812 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
445 | 50% | +4,415 | +9.9 | -5,595 | +3,781 | +635 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
442 | 40% | -15,109 | -34.2 | -22,650 | -9,521 | -5,587 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
444 | 44% | -5,483 | -12.3 | -12,323 | +1,114 | -6,596 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
443 | 45% | -5,211 | -11.8 | -10,699 | -6,854 | +1,644 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
237 | 49% | +1,984 | +8.4 | -4,237 | +3,826 | -1,842 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
208 | 50% | +2,432 | +11.7 | -3,786 | -45 | +2,477 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
445 | 42% | -18,998 | -42.7 | -20,612 | -4,592 | -14,405 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
442 | 48% | +8,304 | +18.8 | -7,409 | -1,149 | +9,453 |
Синтетика + put на 1 % ниже · Всегда лонг
Будние ночи: 348 ночей, 49% прибыльных, -440 итого, -1 за ночь. Выходные и праздники: 97 ночей, 54% прибыльных, +4,856 итого, +50 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.070 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $13.1 за ночь, put на 2 % ниже $11.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC