Овернайт · QQQ
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
209 | 57% | +7,288 | +34.9 | -5,013 | +1,384 | +5,904 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
209 | 51% | +5,350 | +25.6 | -3,072 | +1,660 | +3,690 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
208 | 54% | +6,011 | +28.9 | -3,694 | +1,352 | +4,659 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
208 | 50% | +2,432 | +11.7 | -3,786 | -45 | +2,477 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
208 | 52% | +2,590 | +12.5 | -4,395 | -353 | +2,943 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
208 | 44% | +3,571 | +17.2 | -2,422 | +441 | +3,130 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
445 | 51% | +5,492 | +12.3 | -7,026 | +4,344 | +1,149 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
424 | 42% | -19,862 | -46.8 | -27,614 | -12,349 | -7,512 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
439 | 46% | -6,987 | -15.9 | -14,648 | +954 | -7,941 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
430 | 47% | -7,382 | -17.2 | -12,384 | -8,959 | +1,578 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
237 | 51% | +2,903 | +12.2 | -4,554 | +4,697 | -1,794 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
208 | 52% | +2,590 | +12.5 | -4,395 | -353 | +2,943 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
437 | 43% | -24,034 | -55.0 | -25,603 | -6,524 | -17,510 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
432 | 50% | +9,665 | +22.4 | -7,938 | -1,481 | +11,147 |
Синтетика + put на 2 % ниже · Лонг только после сессии вниз
Будние ночи: 162 ночей, 51% прибыльных, +1,913 итого, +12 за ночь. Выходные и праздники: 46 ночей, 57% прибыльных, +677 итого, +15 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.070 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $13.1 за ночь, put на 2 % ниже $11.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC