Овернайт · QQQ
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
239 | 55% | +9,178 | +38.4 | -4,806 | +7,934 | +1,243 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
237 | 49% | +5,011 | +21.1 | -3,230 | +5,525 | -515 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
237 | 51% | +5,942 | +25.1 | -3,629 | +6,408 | -467 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
237 | 49% | +1,984 | +8.4 | -4,237 | +3,826 | -1,842 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
237 | 51% | +2,903 | +12.2 | -4,554 | +4,697 | -1,794 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
238 | 41% | +3,181 | +13.4 | -2,777 | +3,499 | -318 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
445 | 52% | +11,952 | +26.9 | -6,262 | +7,760 | +4,192 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
425 | 42% | -21,263 | -50.0 | -28,706 | -13,232 | -8,031 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
439 | 46% | -4,708 | -10.7 | -13,946 | +2,249 | -6,956 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
431 | 48% | -4,603 | -10.7 | -11,623 | -7,721 | +3,118 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
237 | 51% | +5,942 | +25.1 | -3,629 | +6,408 | -467 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
208 | 54% | +6,011 | +28.9 | -3,694 | +1,352 | +4,659 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
437 | 44% | -21,514 | -49.2 | -23,114 | -4,963 | -16,551 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
433 | 51% | +12,203 | +28.2 | -7,477 | -510 | +12,712 |
Акции + put на 2 % ниже · Лонг только после сессии вверх
Будние ночи: 187 ночей, 51% прибыльных, +423 итого, +2 за ночь. Выходные и праздники: 50 ночей, 50% прибыльных, +5,518 итого, +110 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.070 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $13.1 за ночь, put на 2 % ниже $11.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC