Овернайт · SPY
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
242 | 57% | +7,576 | +31.3 | -4,666 | +4,029 | +3,547 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
242 | 52% | +4,332 | +17.9 | -2,968 | +2,676 | +1,656 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
241 | 54% | +5,411 | +22.5 | -3,881 | +2,965 | +2,446 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
242 | 50% | +2,184 | +9.0 | -3,166 | +1,580 | +604 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
241 | 53% | +3,271 | +13.6 | -3,977 | +1,877 | +1,394 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
242 | 41% | +2,675 | +11.1 | -1,493 | +1,625 | +1,050 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
447 | 53% | +4,375 | +9.8 | -7,364 | +2,549 | +1,826 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
421 | 42% | -15,083 | -35.8 | -20,424 | -8,035 | -7,048 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
441 | 48% | -4,439 | -10.1 | -5,913 | -2,286 | -2,153 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
427 | 48% | -6,269 | -14.7 | -11,621 | -3,201 | -3,069 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
241 | 53% | +3,271 | +13.6 | -3,977 | +1,877 | +1,394 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
206 | 54% | +1,104 | +5.4 | -4,772 | +672 | +432 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
441 | 44% | -16,055 | -36.4 | -16,463 | -5,286 | -10,769 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
427 | 52% | +5,347 | +12.5 | -3,659 | -201 | +5,548 |
Синтетика + put на 2 % ниже · Лонг только после сессии вверх
Будние ночи: 184 ночей, 53% прибыльных, +527 итого, +3 за ночь. Выходные и праздники: 57 ночей, 53% прибыльных, +2,744 итого, +48 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.050 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $12.9 за ночь, put на 2 % ниже $8.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC