Овернайт · QQQ
Что держать через ночь
| Конструкция | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 акций купить 100 акций в 15:45, продать в 09:35 |
448 | 43% | -20,050 | -44.8 | -28,680 | -11,319 | -8,731 |
| Акции + put на 1 % ниже 100 акций плюс put примерно на 1 % ниже с экспирацией в день выхода |
442 | 40% | -16,463 | -37.2 | -23,850 | -10,356 | -6,107 |
| Акции + put на 2 % ниже 100 акций плюс put примерно на 2 % ниже с экспирацией в день выхода |
425 | 42% | -21,263 | -50.0 | -28,706 | -13,232 | -8,031 |
| Синтетика + put на 1 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 1 % ниже |
442 | 40% | -15,109 | -34.2 | -22,650 | -9,521 | -5,587 |
| Синтетика + put на 2 % ниже купить ATM call, продать ATM put, купить put примерно на 2 % ниже |
424 | 42% | -19,862 | -46.8 | -27,614 | -12,349 | -7,512 |
| ATM call купить ATM call с экспирацией в день выхода |
446 | 33% | -8,064 | -18.1 | -14,772 | -4,122 | -3,942 |
Накопленный P&L по конструкциям
Помогает ли выбор стороны
| Правило направления | Ночей | Прибыльных ночей | Итого P&L | Средн. за ночь | Макс. просадка | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всегда лонг Каждую ночь бычья конструкция. |
446 | 42% | +6,751 | +15.1 | -3,523 | +3,939 | +2,812 |
| Всегда шорт Каждую ночь зеркальная медвежья конструкция: шорт акций или put вместо call, со страховкой с другой стороны. |
446 | 33% | -8,064 | -18.1 | -14,772 | -4,122 | -3,942 |
| За движением текущей сессии Лонг, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе шорт. |
446 | 37% | +184 | +0.4 | -7,028 | +3,186 | -3,002 |
| Против движения текущей сессии Шорт, если актив в 15:44 выше открытия этой сессии, иначе лонг. |
446 | 38% | -1,497 | -3.4 | -7,142 | -3,369 | +1,872 |
| Лонг только после сессии вверх Лонг, если сессия к 15:44 в плюсе, иначе без позиции. |
238 | 41% | +3,181 | +13.4 | -2,777 | +3,499 | -318 |
| Лонг только после сессии вниз Лонг, если сессия к 15:44 в минусе, иначе без позиции. |
208 | 44% | +3,571 | +17.2 | -2,422 | +441 | +3,130 |
| За предыдущей сессией Лонг, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе шорт. |
446 | 36% | -9,510 | -21.3 | -10,995 | -1,589 | -7,921 |
| Против предыдущей сессии Шорт, если предыдущая завершённая сессия закрылась выше открытия, иначе лонг. |
446 | 39% | +8,197 | +18.4 | -4,088 | +1,406 | +6,791 |
ATM call · Всегда шорт
Будние ночи: 349 ночей, 34% прибыльных, -3,837 итого, -11 за ночь. Выходные и праздники: 97 ночей, 26% прибыльных, -4,227 итого, -44 за ночь.
Средний ход актива с 15:44 до 09:34: +0.070 %. Отдельно страховка, премия в 15:45 минус возвращённая в 09:35 с комиссиями: put на 1 % ниже $13.1 за ночь, put на 2 % ниже $11.3 за ночь.
Как это посчитано
Цена актива на входе — закрытие минутного бара 15:44 (12:44 в укороченные сессии), на выходе — закрытие бара 09:34. Страйки выбираются от цены входа: ATM — ближайший целый доллар, страховочный — ближайший целый доллар к 1 % или 2 % от цены. Каждый опцион оценён по последнему NBBO не позже 15:45:00 и 09:35:00; котировка старше 15 минут или отсутствующая делает ночь непригодной для этой конструкции — она показана, но не считается. Акции платят спред в один цент и $1 комиссии в каждую сторону и не получают дивиденд в этой модели. Раннее исполнение коротких опционов и капитал или маржа под акции на ночь не моделируются.
Обновлено: 2026-10-16 21:00:06 UTC