SOXL · Железный кондор · Продажи в 1 % от цены, крылья 1 %

Железный кондор

Это железный кондор, а не стабильный ATM-сценарий: проданный call находится как минимум на 1% выше цены базового актива на входе, проданный put — как минимум на 1% ниже. Защитные опционы покупаются дальше от цены; целевой отступ от каждого проданного страйка — ещё 1% цены базового актива.

В колонках опционов Call (колл) и Put (пут) обозначают тип контракта. Сначала указан страйк; под ним — цены входа → выхода за акцию. Общий P&L относится ко всему комплекту из четырёх опционов после комиссий.

Модель по историческим bid/ask

Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.

Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.

Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.

Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.

Полнота данных: входов — 14; закрыто — 14; ещё открыто — 0; без котировки выхода — 0.

Пропущено возможностей входа: 185 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 0 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.

Для 3 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.