Бэктест: недельные опционы
Модель по историческим bid/ask
Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.
Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.
Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.
Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.
Полнота данных: входов — 1695; закрыто — 1650; ещё открыто — 45; без котировки выхода — 0.
Пропущено возможностей входа: 494 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 0 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.
Для 102 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.
Исторические результаты по конфигурациям
| Конфигурация | Стратегия | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков | Стресс P&L (кредит −10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У цены, крыло 0.5 % | Бычий | 1,506 | 55.8% | -53.1 | -79975.60 | -30.5% | -92699.80 |
| 1 % вне денег, крыло 1 % | Бычий | 1,639 | 69.1% | -52.4 | -85923.40 | -14.8% | -101493.00 |
| У цены, крыло 0.5 % | Медвежий | 1,511 | 47.6% | -62.8 | -94857.60 | -40.3% | -110363.10 |
| 1 % вне денег, крыло 1 % | Медвежий | 1,623 | 63.6% | -63.8 | -103499.80 | -18.6% | -120675.70 |
| У цены, крыло 1 % | Бычий | 1,651 | 56.9% | -72.8 | -120216.60 | -24.1% | -143647.30 |
| У цены, крыло 1 % | Медвежий | 1,650 | 50.5% | -72.9 | -120232.00 | -26.5% | -148398.30 |
| У цены, крыло 2 % | Бычий | 1,954 | 58.2% | -78.1 | -152620.40 | -14.5% | -197700.10 |
| У цены, крыло 2 % | Медвежий | 1,965 | 54.6% | -86.2 | -169433.00 | -17.1% | -220784.40 |
| У цены, крыло 0.5 % | Стабильный: ATM call + put | 1,505 | 11.6% | -118.3 | -178104.00 | -155.4% | -206193.40 |
| 1 % вне денег, крыло 1 % | Железный кондор | 1,632 | 38.2% | -123.0 | -200741.40 | -48.0% | -233273.70 |
| У цены, крыло 1 % | Стабильный: ATM call + put | 1,647 | 18.5% | -148.5 | -244638.40 | -108.7% | -295943.00 |
| У цены, крыло 2 % | Стабильный: ATM call + put | 1,948 | 25.6% | -166.0 | -323344.60 | -58.9% | -419477.00 |
Наибольший исторический P&L по тикеру и стратегии
| Тикер | Стратегия | Конфигурация | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков | Стресс P&L (кредит −10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | Медвежий | У цены, крыло 2 % | 194 | 65.5% | +31.6 | +6135.60 | +8.9% | +2132.80 |
| SPY | Стабильный: ATM call + put | У цены, крыло 2 % | 194 | 50.0% | +24.0 | +4653.20 | +3.7% | -10971.60 |
| SPY | Бычий | У цены, крыло 2 % | 194 | 70.6% | +23.9 | +4633.60 | +2.2% | -1997.40 |
| SPY | Бычий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 194 | 82.5% | +21.3 | +4124.60 | +3.4% | +1952.70 |
| IWM | Стабильный: ATM call + put | У цены, крыло 2 % | 194 | 53.1% | +20.3 | +3940.20 | +10.3% | -3220.80 |
| IWM | Железный кондор | 1 % вне денег, крыло 1 % | 194 | 61.9% | +17.4 | +3380.20 | +10.4% | +843.20 |
| IWM | Медвежий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 194 | 77.8% | +11.4 | +2206.60 | +5.1% | +815.20 |
| SPY | Железный кондор | 1 % вне денег, крыло 1 % | 194 | 65.5% | +11.1 | +2149.20 | +2.2% | -2532.00 |
| IWM | Медвежий | У цены, крыло 1 % | 194 | 58.8% | +8.2 | +1595.60 | +5.0% | -917.40 |
| IWM | Бычий | 1 % вне денег, крыло 1 % | 194 | 76.8% | +6.0 | +1173.60 | +2.6% | +28.00 |
| SPY | Медвежий | У цены, крыло 1 % | 194 | 54.6% | +5.4 | +1051.60 | +1.3% | -5217.30 |
| SPY | Медвежий | У цены, крыло 2 % | 194 | 61.3% | +0.2 | +42.60 | +0.0% | -8953.60 |
| SPY | Стабильный: ATM call + put | У цены, крыло 1 % | 194 | 37.1% | -2.6 | -498.80 | -1.3% | -11111.90 |
| SPY | Бычий | У цены, крыло 0.5 % | 194 | 63.9% | -6.2 | -1196.40 | -2.6% | -3671.50 |
| SPY | Бычий | У цены, крыло 1 % | 194 | 67.5% | -8.0 | -1550.40 | -1.6% | -5894.60 |
По стратегиям
| Стратегия | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков | При риске $1000 на сделку |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Медвежий
продать call, купить call выше
|
1,650 | 50.5% | -72.9 | -120232.00 | -26.5% | -354514.00 * |
Реализованный P&L по датам выхода
Один контракт на сделку. Результат учитывается на выходе по котировкам. Открытые позиции не переоцениваются по рынку: это не стоимость счёта и не оценка его просадки.
По тикерам
| Тикер | Стратегия | Сделок | Прибыльных сделок | Средний P&L | Итого P&L | Прибыль / сумма рисков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Медвежий | 192 | 46.9% | -71.3 | -13687.20 | -42.5% |
| GLD | Медвежий | 194 | 55.2% | -69.7 | -13531.40 | -25.5% |
| IWM | Медвежий | 194 | 58.8% | +8.2 | +1595.60 | +5.0% |
| MSTR | Медвежий | 112 | 54.5% | -69.3 | -7766.20 | -49.5% |
| MU | Медвежий | 159 | 37.7% | -396.6 | -63065.40 | -70.9% |
| NVDA | Медвежий | 194 | 47.9% | -27.0 | -5236.40 | -16.6% |
| QQQ | Медвежий | 194 | 49.5% | -52.2 | -10133.40 | -14.9% |
| SOXL | Медвежий | 23 | 34.8% | -126.3 | -2903.80 | -105.9% |
| SPY | Медвежий | 194 | 54.6% | +5.4 | +1051.60 | +1.3% |
| TSLA | Медвежий | 194 | 50.5% | -33.8 | -6555.40 | -13.5% |
Как это посчитано
Рейтинг выбирает наибольший итог за тот же исторический период. Это не независимая проверка заранее выбранной стратегии. У разных тикеров и сценариев может различаться число доступных сделок.
Лимит $1000 относится к каждой новой сделке отдельно. Одновременно открытые позиции требуют дополнительного капитала. Модель не ограничивает общий размер счёта, не реинвестирует прибыль и не учитывает стоимость финансирования.
Короткие страйки выбираются у цены актива в 09:34 или в 1 % вне денег; защитные — ближайшие к целевой ширине крыла. Допускаются только стандартные контракты на 100 акций, доступные в тот день. Отсутствие или некорректность котировок входа и некорректная конструкция записываются как пропуск. Сделки без котировок выхода остаются с неизвестным результатом.
Обзорные рейтинги охватывают все тикеры и конфигурации для этого горизонта экспирации. Разделы по стратегиям, тикерам и график под фильтрами используют выбранные тикер, стратегию и конфигурацию. Во всех разделах действует выбранное допущение о цене.