Все бэктесты Бэктест · день Бэктест · неделя Бэктест · ночь

Бэктест: недельные опционы

Недельные опционы (5–12 дней). Вход в 09:35 Нью-Йорка; выход по котировкам за 15 минут до закрытия сессии акций в день экспирации. В основных результатах — один контракт на сделку. Выбранное допущение о цене: Котировки bid/ask.

Период02 янв 2026 — 16 окт 2026

Сессий199

Закрытых сделок1,948

Модель по историческим bid/ask

Контракты и страйки выбираются из цепочки, доступной в тот день. В 09:35 Нью-Йорка короткие ноги продаются по bid, длинные покупаются по ask по последней котировке текущей основной сессии. Котировка действует до следующего обновления. Выход — по противоположным bid/ask за 15 минут до конца сессии акций в день экспирации, в том числе в сокращённые сессии.

Модель закладывает $0.65 за ногу на входе и повторно на выходе. Эта консервативная оценка комиссий включает и купленные опционы, оценённые в ноль с отказом от исполнения; их цена отмечена звёздочкой.

Период опубликованных данных: с 2026-01-01 по 2026-10-16.

Показаны исторические котировки; одновременное исполнение всех ног не подтверждено. Комиссии учитываются на входе и выходе. Досрочное исполнение, поставка акций, внутридневные стопы и финансирование не моделируются. Риск на экспирации теоретический; закрытие по котировкам может стоить дороже ширины спреда.

Полнота данных: входов — 1996; закрыто — 1948; ещё открыто — 48; без котировки выхода — 0.

Пропущено возможностей входа: 193 из-за проверки рыночных данных или контрактов; 0 без экспирации в выбранном окне. Подсчёт учитывает выбранные тикер, стратегию и конфигурацию.

Для 249 закрытых сделок объём котировки выхода меньше рассчитанной позиции. Итог с масштабированием неполный; в результате на один контракт эти сделки остаются.

Исторические результаты по конфигурациям

все тикеры, по итогу

Конфигурация	Стратегия	Сделок	Прибыльных сделок	Крыло, % цены	Средний кредит	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Прибыль / сумма рисков	Стресс P&L (кредит −10 %)
У цены, крыло 0.5 %	Бычий	1,506	55.8%	0.68	0.84	174	-53.1	-79975.60	-30.5%	-92699.80
1 % вне денег, крыло 1 %	Бычий	1,639	69.1%	1.07	0.95	355	-52.4	-85923.40	-14.8%	-101493.00
У цены, крыло 0.5 %	Медвежий	1,511	47.6%	0.67	1.03	156	-62.8	-94857.60	-40.3%	-110363.10
1 % вне денег, крыло 1 %	Медвежий	1,623	63.6%	1.07	1.06	343	-63.8	-103499.80	-18.6%	-120675.70
У цены, крыло 1 %	Бычий	1,651	56.9%	1.07	1.42	302	-72.8	-120216.60	-24.1%	-143647.30
У цены, крыло 1 %	Медвежий	1,650	50.5%	1.07	1.71	275	-72.9	-120232.00	-26.5%	-148398.30
У цены, крыло 2 %	Бычий	1,954	58.2%	2.22	2.31	540	-78.1	-152620.40	-14.5%	-197700.10
У цены, крыло 2 %	Медвежий	1,965	54.6%	2.23	2.61	505	-86.2	-169433.00	-17.1%	-220784.40
У цены, крыло 0.5 %	Стабильный: ATM call + put	1,505	11.6%	0.68	1.87	76	-118.3	-178104.00	-155.4%	-206193.40
1 % вне денег, крыло 1 %	Железный кондор	1,632	38.2%	1.08	1.99	256	-123.0	-200741.40	-48.0%	-233273.70
У цены, крыло 1 %	Стабильный: ATM call + put	1,647	18.5%	1.07	3.12	137	-148.5	-244638.40	-108.7%	-295943.00
У цены, крыло 2 %	Стабильный: ATM call + put	1,948	25.6%	2.22	4.93	282	-166.0	-323344.60	-58.9%	-419477.00

Наибольший исторический P&L по тикеру и стратегии

от 40 закрытых сделок, любая конфигурация, без пропусков выхода

Тикер	Стратегия	Конфигурация	Сделок	Прибыльных сделок	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Прибыль / сумма рисков	Стресс P&L (кредит −10 %)	При риске $1000 на сделку
IWM	Медвежий	У цены, крыло 2 %	194	65.5%	356	+31.6	+6135.60	+8.9%	+2132.80	+12132.20 *
SPY	Стабильный: ATM call + put	У цены, крыло 2 %	194	50.0%	648	+24.0	+4653.20	+3.7%	-10971.60	+10471.80
SPY	Бычий	У цены, крыло 2 %	194	70.6%	1110	+23.9	+4633.60	+2.2%	-1997.40	+445.20
SPY	Бычий	1 % вне денег, крыло 1 %	194	82.5%	623	+21.3	+4124.60	+3.4%	+1952.70	+4765.20
IWM	Стабильный: ATM call + put	У цены, крыло 2 %	194	53.1%	196	+20.3	+3940.20	+10.3%	-3220.80	+15916.20 *
IWM	Железный кондор	1 % вне денег, крыло 1 %	194	61.9%	167	+17.4	+3380.20	+10.4%	+843.20	+18442.60 *
IWM	Медвежий	1 % вне денег, крыло 1 %	194	77.8%	223	+11.4	+2206.60	+5.1%	+815.20	+7386.80 *
SPY	Железный кондор	1 % вне денег, крыло 1 %	194	65.5%	497	+11.1	+2149.20	+2.2%	-2532.00	+6985.00 *
IWM	Медвежий	У цены, крыло 1 %	194	58.8%	166	+8.2	+1595.60	+5.0%	-917.40	+10076.20 *
IWM	Бычий	1 % вне денег, крыло 1 %	194	76.8%	236	+6.0	+1173.60	+2.6%	+28.00	+5348.00 *
SPY	Медвежий	У цены, крыло 1 %	194	54.6%	412	+5.4	+1051.60	+1.3%	-5217.30	+1701.20 *
SPY	Медвежий	У цены, крыло 2 %	194	61.3%	989	+0.2	+42.60	+0.0%	-8953.60	-5758.20
SPY	Стабильный: ATM call + put	У цены, крыло 1 %	194	37.1%	191	-2.6	-498.80	-1.3%	-11111.90	-466.40 *
SPY	Бычий	У цены, крыло 0.5 %	194	63.9%	239	-6.2	-1196.40	-2.6%	-3671.50	+1229.40 *
SPY	Бычий	У цены, крыло 1 %	194	67.5%	511	-8.0	-1550.40	-1.6%	-5894.60	+5799.40 *

Конфигурация Тикер Стратегия Допущение о цене

По стратегиям

У цены, крыло 2 %

Стратегия	Сделок	Прибыльных сделок	Средний кредит	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Худший	Лучший	Прибыль / сумма рисков	При риске $1000 на сделку
Стабильный: ATM call + put продать call и put, купить оба крыла	1,948	25.6%	4.93	282	-166.0	-323344.60	-2945.20	+1443.80	-58.9%	-704348.40 *

Реализованный P&L по датам выхода

Один контракт на сделку. Результат учитывается на выходе по котировкам. Открытые позиции не переоцениваются по рынку: это не стоимость счёта и не оценка его просадки.

По тикерам

У цены, крыло 2 % · клик по тикеру — все сделки за цифрой

Тикер	Стратегия	Средний DTE	Крыло, % цены	Сделок	Прибыльных сделок	Средний кредит	Средний риск на экспирации	Средний P&L	Итого P&L	Прибыль / сумма рисков	При риске $1000 на сделку
AAPL	Стабильный: ATM call + put	6.1	1.92	194	28.9%	3.73	191	-100.1	-19428.80	-52.3%	-79259.40 *
GLD	Стабильный: ATM call + put	5.8	2.01	194	25.8%	5.33	308	-210.8	-40897.80	-68.5%	-88390.40 *
IWM	Стабильный: ATM call + put	5.6	2.01	194	53.1%	3.69	196	+20.3	+3940.20	+10.3%	+15916.20 *
MARA	Стабильный: ATM call + put	8.8	4.51	166	4.8%	0.30	26	-52.7	-8746.20	-205.6%	-54526.00 *
MSTR	Стабильный: ATM call + put	8.9	1.96	192	2.1%	1.36	130	-209.8	-40282.40	-161.7%	-177197.80 *
MU	Стабильный: ATM call + put	7.8	1.98	194	8.2%	8.41	586	-832.5	-161510.80	-142.1%	-150392.00 *
NVDA	Стабильный: ATM call + put	6.2	2.19	194	24.7%	3.38	113	-50.4	-9777.80	-44.4%	-58234.40 *
QQQ	Стабильный: ATM call + put	5.6	1.99	194	38.1%	9.07	441	-91.2	-17690.80	-20.7%	-17105.40 *
SOXL	Стабильный: ATM call + put	6.9	2.28	38	0.0%	1.34	180	-391.4	-14871.60	-218.0%	-27597.20 *
SPY	Стабильный: ATM call + put	5.6	2.00	194	50.0%	8.05	648	+24.0	+4653.20	+3.7%	+10471.80
TSLA	Стабильный: ATM call + put	6.1	1.97	194	22.2%	6.03	162	-96.6	-18731.80	-59.4%	-78033.80 *

Как это посчитано

Рейтинг выбирает наибольший итог за тот же исторический период. Это не независимая проверка заранее выбранной стратегии. У разных тикеров и сценариев может различаться число доступных сделок.

Лимит $1000 относится к каждой новой сделке отдельно. Одновременно открытые позиции требуют дополнительного капитала. Модель не ограничивает общий размер счёта, не реинвестирует прибыль и не учитывает стоимость финансирования.

Короткие страйки выбираются у цены актива в 09:34 или в 1 % вне денег; защитные — ближайшие к целевой ширине крыла. Допускаются только стандартные контракты на 100 акций, доступные в тот день. Отсутствие или некорректность котировок входа и некорректная конструкция записываются как пропуск. Сделки без котировок выхода остаются с неизвестным результатом.

Обзорные рейтинги охватывают все тикеры и конфигурации для этого горизонта экспирации. Разделы по стратегиям, тикерам и график под фильтрами используют выбранные тикер, стратегию и конфигурацию. Во всех разделах действует выбранное допущение о цене.