SPY / QQQ / VIX · МИНУТНАЯ ИСТОРИЯ
Направление рынка
Продолжается ли раннее движение к закрытию? · America/New_York (ET)
06 сен 2021 — 04 сен 2026. Минутный архив SPY и QQQ доступен только с 6 сентября 2024. Текущий ключ Massive отказывает в более ранней истории акций и в истории индекса VIX (HTTP 403). Отсутствующие годы не считаются нулём разворотов.
SPY · Премаркет → основная сессия
Сигнал: 04:00 → 09:30. Результат: 09:30 → закрытие сессии. Ночной гэп в результат не входит.
| Премаркет | Сессия в ту же сторону | Сессия в обратную сторону | Ход против сигнала внутри дня |
|---|---|---|---|
| Оба направления | 50.9% | 49.1% 95% ДИ: 44.7–53.5% | 92.6% |
| Положительный премаркет | 52.6% | 47.4% 95% ДИ: 41.7–53.2% | 91.0% |
| Отрицательный премаркет | 48.6% | 51.4% 95% ДИ: 44.7–58.1% | 94.7% |
Точки сессии: OPEN минуты 09:30 → CLOSE минуты 15:59 (12:59 в короткие дни), без аукциона закрытия 16:00. Это другие точки, чем в дневных свечах и опционных бэктестах.
«Внутри дня»: хотя бы одна завершённая минута закрылась по другую сторону цены открытия 09:30 относительно сигнала. Затем цена могла вернуться. При нулевом пороге учитываются и микропересечения; это не тест стопа 0.5% и НЕ каждый откат от локального пика.
Исключено из сравнения к закрытию: нет сигнала 3; нейтральный сигнал 1; нет результата 0. Неполных внутридневных траекторий: 0.
Рост основной сессии на тех же датах, независимо от сигнала: 52.1% (259 / 497).
Что происходит после 10:00, 12:00 и 14:00?
Сравниваем движение от 09:30 до указанного часа с последующим движением от этого часа до закрытия.
| Время / направление к часу | Далее в ту же сторону | Далее в обратную сторону | День сменил знак к закрытию | Пересекли открытие внутри дня |
|---|---|---|---|---|
| 10:00Оба направления | 54.3% | 45.7% 95% ДИ: 41.4–50.1% | 33.9% | 64.7% |
| К этому часу рост | 57.8% | 42.2% | 33.0% | 64.8% |
| К этому часу падение | 50.2% | 49.8% | 35.1% | 64.5% |
| 12:00Оба направления | 52.5% | 47.3% 95% ДИ: 43.0–51.7% | 19.8% | 37.5% |
| К этому часу рост | 54.7% | 45.3% | 19.5% | 36.7% |
| К этому часу падение | 50.0% | 49.6% | 20.1% | 38.5% |
| 14:00Оба направления | 50.2% | 49.2% 95% ДИ: 44.8–53.6% | 13.9% | 24.0% |
| К этому часу рост | 50.8% | 48.9% | 14.4% | 23.5% |
| К этому часу падение | 49.6% | 49.6% | 13.4% | 24.6% |
Последняя колонка требует закрытия будущей минуты за ценой открытия против сигнала. Доля может быть выше смены знака к закрытию: после временного пересечения цена могла вернуться.
10:00 · исключено: нет сигнала 0, нейтральный сигнал 0, нет результата 0, сессия уже закрыта 0; неполных траекторий 0. Последующий рост на тех же датах: 54.1%.
12:00 · исключено: нет сигнала 0, нейтральный сигнал 0, нет результата 0, сессия уже закрыта 0; неполных траекторий 0. Последующий рост на тех же датах: 52.3%.
14:00 · исключено: нет сигнала 0, нейтральный сигнал 0, нет результата 0, сессия уже закрыта 5; неполных траекторий 0. Последующий рост на тех же датах: 50.2%.
Затихает ли рынок к обеду?
Объём и размах цены на одну минуту, а не суммы за интервалы разной длины. Только полные сессии по 390 минут.
| Интервал (ET) | Доля объёма сессии | Объём/мин к среднему за день | Средний размах минуты high–low |
|---|---|---|---|
| 09:30–10:00 | 12.1% | 1.57× | 0.071% |
| 10:00–12:00 | 28.8% | 0.94× | 0.054% |
| 12:00–14:00 | 20.1% | 0.65× | 0.043% |
| 14:00–16:00 | 39.0% | 1.27× | 0.043% |
Все дни имеют равный вес. 1× = средний объём/мин основной сессии этого дня. Размах = (high − low) / открытие минуты. Исключено коротких/неполных сессий: 5. Аукцион закрытия 16:00 и постмаркет здесь не измеряются. Меньший объём не означает, что цена не движется или её направление проще предсказать.
SPY · Обратное последующее движение по годам
Все годы запрошенного периода; действуют выбранные определение премаркета и нейтральный диапазон. Под процентом: событие / подходящие сессии.
| Год / покрытие | После премаркета | После 10:00 | После 12:00 | После 14:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | 54.4% | 44.4% | 50.6% | 50.6% |
| 2025 | 48.4% | 45.2% | 45.6% | 49.0% |
| 2026 | 47.6% | 47.1% | 48.2% | 48.8% |
Методика, исключения и источники
Цены: минутные OHLC Massive без корректировки. Премаркет: OPEN минуты 04:00 → CLOSE минуты 09:29. Основная сессия: OPEN 09:30 → CLOSE 15:59 (12:59 в короткие дни). В ночном варианте начало — последняя основная минута непосредственно предыдущей биржевой сессии.
Аукцион закрытия 16:00 не входит. Здесь минутные интервалы, не дневные OHLC и не окно опционных тестов 09:35–15:45; проценты могут отличаться. В 10/12/14 часов используем только завершённые минуты 09:59, 11:59 и 13:59, а не будущие свечи 10:00/12:00/14:00.
Нейтральный диапазон применяется и к сигналу, и к последующему движению. Нейтральные сигналы исключены. Известные нейтральные исходы остаются в знаменателе: продолжение + обратное движение + нейтральный исход = 100%. Отсутствующие точки исключены явно и не заменяются соседней минутой. Неполная траектория означает «неизвестно», а не «разворота не было».
Всё время по Нью-Йорку: учтены переходы часов, биржевые выходные и сокращённые сессии. В 14:00 сессия с закрытием в 13:00 уже неприменима. Пересечения внутри дня определяются по закрытиям минут, не по high/low и не по тиковому исполнению стопа.
95% интервалы Уилсона — описательный ориентир при допущении независимости наблюдений; рыночные дни не обязательно независимы. Малые выборки, множественные сравнения и прежние тесты на этом периоде ограничивают выводы. Частота направления в прошлом не доказывает прибыльность опционной стратегии.
Зафиксированный срез от 06 сен 2026 · последняя сессия 04 сен 2026 · ID 8b6dd0358c7c.
Не прогноз в реальном времени; этот срез не обновляется автоматически. Исходные ответы проверены по SHA-256; прежние бэктесты не изменены.
Massive: stock minute aggregates · Massive: index history begins 2023-02-14 · Cboe: VIX calculation and trading hours