QQQ · SPY · IWM · Пять лет
Гипотезы тихой сессии
12 гипотез на минутных данных Massive. 13 сен 2021 — 10 сен 2026.
Размах не шире 10 сентября. (High − Low) / Open × 100 ≤ 0.9186%. Порог зафиксирован по размаху этого ETF 10 сентября 2026 года.
Только полные 390-минутные сессии, 09:30–16:00 Нью-Йорка. Опорная сессия 10 сентября исключена из всех частот проверки гипотез.
IWM · Подтверждаются ли гипотезы?
Все пять лет · 1242 сессийЧастота — подходящие сессии / все сессии с условием или без него. Разность указана в процентных пунктах; 95% интервал получен блочным bootstrap по 20 сессий. Проверка на добавленной истории всегда охватывает 2021–2024, независимо от фильтра года. Вывод справа относится к этой добавленной истории и учитывает множественные сравнения.
| Гипотеза | Выбранный период Все пять лет | Добавленная история 2021–2024 | Результат |
|---|---|---|---|
| Низкий VIX наканунеVIX < 15 на закрытии предыдущей биржевой сессии. | С условием20.0%53 / 265 Без условия6.4%63 / 977 +13.6 п.п.95% ДИ: +6.2 … +21.6 | С условием16.2%37 / 229 Без условия2.9%17 / 594 +13.3 п.п.95% ДИ: +5.4 … +21.8 | Повышение видно и в добавленной истории |
| АвгустВсе полные августовские сессии. | С условием21.8%24 / 110 Без условия8.1%92 / 1132 +13.7 п.п.95% ДИ: -1.1 … +32.7 | С условием5.9%4 / 68 Без условия6.6%50 / 755 -0.7 п.п.95% ДИ: -5.6 … +4.7 | Устойчивое повышение не установлено |
| Август–сентябрьКалендарные месяцы; границы 2021 и 2026 годов неполные. | С условием16.5%35 / 212 Без условия7.9%81 / 1030 +8.6 п.п.95% ДИ: -1.3 … +20.1 | С условием5.6%8 / 143 Без условия6.8%46 / 680 -1.2 п.п.95% ДИ: -6.7 … +4.9 | Устойчивое повышение не установлено |
| ПонедельникДень недели по времени Нью-Йорка. | С условием11.6%27 / 232 Без условия8.8%89 / 1010 +2.8 п.п.95% ДИ: -1.3 … +7.3 | С условием5.9%9 / 152 Без условия6.7%45 / 671 -0.8 п.п.95% ДИ: -4.7 … +3.7 | Устойчивое повышение не установлено |
| Неделя с биржевым праздникомС понедельника по пятницу есть день полного закрытия биржи. | С условием11.2%21 / 188 Без условия9.0%95 / 1054 +2.2 п.п.95% ДИ: -3.0 … +7.6 | С условием9.2%11 / 119 Без условия6.1%43 / 704 +3.1 п.п.95% ДИ: -1.5 … +8.7 | Устойчивое повышение не установлено |
| Перед биржевым праздникомОдна из трёх торговых сессий перед полным закрытием биржи. | С условием9.0%13 / 145 Без условия9.4%103 / 1097 -0.4 п.п.95% ДИ: -5.5 … +5.5 | С условием7.5%7 / 93 Без условия6.4%47 / 730 +1.1 п.п.95% ДИ: -3.2 … +6.1 | Устойчивое повышение не установлено |
| После биржевого праздникаОдна из трёх торговых сессий после полного закрытия биржи. | С условием11.1%16 / 144 Без условия9.1%100 / 1098 +2.0 п.п.95% ДИ: -3.5 … +7.6 | С условием7.9%7 / 89 Без условия6.4%47 / 734 +1.5 п.п.95% ДИ: -4.2 … +8.0 | Устойчивое повышение не установлено |
| Сессия перед CPIПоследняя торговая сессия до ежемесячной публикации. | С условием11.9%7 / 59 Без условия9.2%109 / 1183 +2.7 п.п.95% ДИ: -3.4 … +9.1 | С условием5.0%2 / 40 Без условия6.6%52 / 783 -1.6 п.п.95% ДИ: -6.2 … +4.2 | Устойчивое повышение не установлено |
| Сессия перед решением ФРССессия перед решением по ставке. | С условием7.5%3 / 40 Без условия9.4%113 / 1202 -1.9 п.п.95% ДИ: -9.2 … +6.6 | С условием0.0%0 / 27 Без условия6.8%54 / 796 -6.8 п.п.95% ДИ: —В одной группе нет вариации исхода; интервал не показан. | Устойчивое повышение не установлено |
| Сессия перед отчётом по занятостиПоследняя сессия перед Employment Situation, включая отчёты в биржевой выходной. | С условием6.9%4 / 58 Без условия9.5%112 / 1184 -2.6 п.п.95% ДИ: -8.1 … +4.0 | С условием10.5%4 / 38 Без условия6.4%50 / 785 +4.2 п.п.95% ДИ: -3.7 … +13.6 | Устойчивое повышение не установлено |
| За 1–2 сессии до CPI / NFP / ФРСХотя бы одно из этих событий следует через одну или две торговые сессии. | С условием9.7%30 / 310 Без условия9.2%86 / 932 +0.4 п.п.95% ДИ: -3.6 … +4.5 | С условием5.9%12 / 205 Без условия6.8%42 / 618 -0.9 п.п.95% ДИ: -4.5 … +3.3 | Устойчивое повышение не установлено |
| День публикации CPIЕжемесячный CPI выходит до открытия основной сессии. | С условием10.2%6 / 59 Без условия9.3%110 / 1183 +0.9 п.п.95% ДИ: -5.9 … +8.2 | С условием2.5%1 / 40 Без условия6.8%53 / 783 -4.3 п.п.95% ДИ: -8.7 … +1.2 | Устойчивое повышение не установлено |
Это исторические связи. Условия могут пересекаться; оценки не доказывают причинность и не дают готовую прогнозную вероятность.
Каждая гипотеза по годам
Разность частот, п.п.
Положительное значение означает более высокую частоту с условием. Сравнивайте знак и величину между годами; прочерк означает отсутствие наблюдений в одной из групп.
| Условие | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкий VIX накануне | —0/0 · 6/77 | —0/0 · 2/250 | +12.9 п.п.12/89 · 1/158 | +10.5 п.п.25/140 · 8/109 | +30.9 п.п.9/21 · 27/226 | +34.6 п.п.7/15 · 19/157 |
| Август | —0/0 · 6/77 | +3.9 п.п.1/23 · 1/227 | +3.8 п.п.2/23 · 11/224 | -9.6 п.п.1/22 · 32/227 | +15.3 п.п.6/21 · 30/226 | +58.7 п.п.14/21 · 12/151 |
| Август–сентябрь | -9.5 п.п.0/14 · 6/63 | +1.8 п.п.1/44 · 1/206 | +10.5 п.п.6/43 · 7/204 | -13.1 п.п.1/42 · 32/207 | +14.0 п.п.11/42 · 25/205 | +52.4 п.п.16/27 · 10/145 |
| Понедельник | -1.9 п.п.1/16 · 5/61 | -1.0 п.п.0/45 · 2/205 | -0.7 п.п.2/43 · 11/204 | -0.9 п.п.6/48 · 27/201 | +12.9 п.п.12/48 · 24/199 | +4.5 п.п.6/32 · 20/140 |
| Неделя с биржевым праздником | -8.6 п.п.0/7 · 6/70 | -0.9 п.п.0/35 · 2/215 | +3.1 п.п.3/38 · 10/209 | +8.6 п.п.8/39 · 25/210 | +2.5 п.п.7/42 · 29/205 | -4.8 п.п.3/27 · 23/145 |
| Перед биржевым праздником | -8.5 п.п.0/6 · 6/71 | -0.9 п.п.0/30 · 2/220 | +5.8 п.п.3/29 · 10/218 | +1.2 п.п.4/28 · 29/221 | +1.8 п.п.5/31 · 31/216 | -11.8 п.п.1/21 · 25/151 |
| После биржевого праздника | -8.3 п.п.0/5 · 6/72 | +3.4 п.п.1/26 · 1/224 | -2.1 п.п.1/29 · 12/218 | +4.5 п.п.5/29 · 28/220 | +4.8 п.п.6/32 · 30/215 | -2.4 п.п.3/23 · 23/149 |
| Сессия перед CPI | -8.2 п.п.0/4 · 6/73 | -0.8 п.п.0/12 · 2/238 | +3.2 п.п.1/12 · 12/235 | -5.2 п.п.1/12 · 32/237 | +13.3 п.п.3/11 · 33/236 | +10.4 п.п.2/8 · 24/164 |
| Сессия перед решением ФРС | -8.1 п.п.0/3 · 6/74 | -0.8 п.п.0/8 · 2/242 | -5.4 п.п.0/8 · 13/239 | -13.7 п.п.0/8 · 33/241 | +10.8 п.п.2/8 · 34/239 | +5.0 п.п.1/5 · 25/167 |
| Сессия перед отчётом по занятости | -8.1 п.п.0/3 · 6/74 | +7.9 п.п.1/12 · 1/238 | +3.2 п.п.1/12 · 12/235 | +5.2 п.п.2/11 · 31/238 | -15.3 п.п.0/11 · 36/236 | -16.0 п.п.0/9 · 26/163 |
| За 1–2 сессии до CPI / NFP / ФРС | -10.3 п.п.0/19 · 6/58 | +1.1 п.п.1/63 · 1/187 | +1.6 п.п.4/62 · 9/185 | -2.4 п.п.7/61 · 26/188 | +7.2 п.п.12/60 · 24/187 | -2.4 п.п.6/45 · 20/127 |
| День публикации CPI | -8.2 п.п.0/4 · 6/73 | -0.8 п.п.0/12 · 2/238 | +3.2 п.п.1/12 · 12/235 | -13.9 п.п.0/12 · 33/237 | +3.8 п.п.2/11 · 34/236 | +23.5 п.п.3/8 · 23/164 |
IWM · Базовая частота по годам
Размах не шире 10 сентябряВсе доступные годы для выбранного критерия. 2021 год начинается в сентябре; 2026 заканчивается 9 сентября. Нажмите на год, чтобы отфильтровать сравнения и примеры.
| Год | Полные сессии | По выбранному критерию | Порог |
|---|---|---|---|
| 2021Неполный год | 77 | 7.8%6 / 77 | ≤ 0.9186% |
| 2022 | 250 | 0.8%2 / 250 | ≤ 0.9186% |
| 2023 | 247 | 5.3%13 / 247 | ≤ 0.9186% |
| 2024 | 249 | 13.3%33 / 249 | ≤ 0.9186% |
| 2025 | 247 | 14.6%36 / 247 | ≤ 0.9186% |
| 2026Неполный год | 172 | 15.1%26 / 172 | ≤ 0.9186% |
Сравнение по сезонам
IWM · Все пять летСезоны внутри календарного года: зима объединяет январь, февраль и декабрь. Граничные годы неполные; размер выборки учитывает доступные даты.
| Сезон | Полные сессии | По выбранному критерию | Медиана размаха всех сессий |
|---|---|---|---|
| Зима · янв/фев/дек | 301 | 5.3%16 / 301 | 1.648% |
| Весна · мар–май | 318 | 8.2%26 / 318 | 1.671% |
| Лето · июн–авг | 314 | 14.6%46 / 314 | 1.439% |
| Осень · сен–ноя | 309 | 9.1%28 / 309 | 1.517% |
Состояние рынка до открытия
Медианы · Все пять лет| Предшествующее значение | По выбранному критерию | Остальные сессии |
|---|---|---|
| VIX на предыдущем закрытии | 15.150N = 116 | 18.390N = 1126 |
| Медиана размаха прошлых 20 сессий | 1.310%N = 115 | 1.562%N = 1088 |
Сравнение с прежней историей и проверка неопределённости
2025–2026 · тесты · размеры блоков
Колонка 2025–2026 повторяет сравнение на ранее изученных данных. Остальные колонки относятся к добавленной истории 2021–2024. p-значения Фишера и поправка Холма по 36 сравнениям ETF × гипотеза — диагностические тесты с допущением независимых сессий. Блочные bootstrap-интервалы учитывают зависимость внутри пересобираемых блоков; размеры 10 и 40 проверяют чувствительность к основному выбору 20.
| Условие | 2025–2026 | Fisher p | Holm p · 36 | 95% ДИ · блок 10 | 95% ДИ · блок 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Низкий VIX накануне | С условием44.4%16 / 36 Без условия12.0%46 / 383 +32.4 п.п.95% ДИ: +15.5 … +51.4 | < 0.001 | < 0.001 | +6.3 … +21.3 | +5.2 … +21.9 |
| Август | С условием47.6%20 / 42 Без условия11.1%42 / 377 +36.5 п.п.95% ДИ: +12.6 … +62.5 | 1.000 | 1.000 | -5.9 … +4.8 | -5.2 … +4.3 |
| Август–сентябрь | С условием39.1%27 / 69 Без условия10.0%35 / 350 +29.1 п.п.95% ДИ: +12.5 … +50.0 | 0.713 | 1.000 | -6.4 … +4.8 | -6.6 … +4.7 |
| Понедельник | С условием22.5%18 / 80 Без условия13.0%44 / 339 +9.5 п.п.95% ДИ: +0.9 … +20.0 | 0.857 | 1.000 | -4.9 … +3.7 | -4.5 … +3.5 |
| Неделя с биржевым праздником | С условием14.5%10 / 69 Без условия14.9%52 / 350 -0.4 п.п.95% ДИ: -11.7 … +10.3 | 0.227 | 1.000 | -2.0 … +9.0 | -1.4 … +8.3 |
| Перед биржевым праздником | С условием11.5%6 / 52 Без условия15.3%56 / 367 -3.7 п.п.95% ДИ: -15.2 … +9.1 | 0.657 | 1.000 | -3.5 … +6.5 | -2.8 … +5.7 |
| После биржевого праздника | С условием16.4%9 / 55 Без условия14.6%53 / 364 +1.8 п.п.95% ДИ: -9.1 … +11.8 | 0.648 | 1.000 | -4.5 … +8.4 | -3.9 … +7.5 |
| Сессия перед CPI | С условием26.3%5 / 19 Без условия14.2%57 / 400 +12.1 п.п.95% ДИ: -3.2 … +28.2 | 1.000 | 1.000 | -6.6 … +5.1 | -5.6 … +3.7 |
| Сессия перед решением ФРС | С условием23.1%3 / 13 Без условия14.5%59 / 406 +8.5 п.п.95% ДИ: -12.9 … +33.6 | 0.249 | 1.000 | — | — |
| Сессия перед отчётом по занятости | С условием0.0%0 / 20 Без условия15.5%62 / 399 -15.5 п.п.95% ДИ: —В одной группе нет вариации исхода; интервал не показан. | 0.305 | 1.000 | -4.2 … +14.3 | -2.9 … +12.6 |
| За 1–2 сессии до CPI / NFP / ФРС | С условием17.1%18 / 105 Без условия14.0%44 / 314 +3.1 п.п.95% ДИ: -6.4 … +12.3 | 0.746 | 1.000 | -4.6 … +3.3 | -4.2 … +2.9 |
| День публикации CPI | С условием26.3%5 / 19 Без условия14.2%57 / 400 +12.1 п.п.95% ДИ: -5.8 … +32.6 | 0.509 | 1.000 | -8.7 … +1.5 | -8.5 … +0.6 |
Чувствительность к переносам календаря: 37 дат исключено; направление сохранилось в 11 / 12 сравнениях.
Методика, покрытие и источники
High, Low и Open основной сессии рассчитаны по минутным барам Massive. Close1 — сумма абсолютных изменений между последовательными минутными закрытиями с добавлением движения от первого открытия к первому закрытию, делённая на первое открытие. Премаркет и ночной гэп исключены. Узкий размах и короткий суммарный путь — разные результаты.
Покрытие полного набора, включая опорный день: 1243 / 1254 полных сессий; 10 плановых коротких сессий исключено; 1 сессий с неполными данными. Короткие сессии и опорный день исключены из частот гипотез. CSV содержит также исключённые сессии с явными отметками. Короткие даты: 2021-11-26, 2022-11-25, 2023-07-03, 2023-11-24, 2024-07-03, 2024-11-29, 2024-12-24, 2025-07-03, 2025-11-28, 2025-12-24.
Выполненные проверки: 3,762 ценовых сессий, 1,461,772 минутных баров, 1,944 условных частот.
Исходный порог и гипотезы выбраны после наблюдения 10 сентября 2026 года. Добавленная история 2021–2024 расширяет проверку, но не является тестом на будущих данных. Условия пересекаются и могут отражать один режим рынка. Эти частоты нельзя перемножать для получения прогноза.
Повышение или понижение выделено только при Holm p < 0,05 на добавленной истории и одинаковом ненулевом знаке всех трёх bootstrap-интервалов (средние блоки 10, 20 и 40). Это исследовательский критерий устойчивости. В добавленной истории VIX ниже 15 встречался только в 2023–2024 годах: не каждое условие наблюдалось в каждом году.
Для range10 и path10 годовые пороги 10-го процентиля используют весь доступный отрезок года и исключают опорную сессию. Это описательная проверка чувствительности, а не известные заранее пороги. Отбор выполняется до округления и включает равенство порогу.
Для CPI и NFP используются фактические даты ежемесячных отчётов с учётом переносов; пересчёт сезонных коэффициентов и benchmark-корректировки — отдельные события. Даты ФРС относятся к решениям по ставке. Последняя торговая сессия перед событием учитывается и при публикации в биржевой выходной. Финальные календари не восстанавливают историю каждого объявления о переносе.
VIX накануне и размах прошлых 20 сессий используют только предшествующие наблюдения. Прогнозы консенсуса, неожиданные новости и позиционирование опционов не измерены. Bootstrap-интервалы относятся к отдельным сравнениям, а не одновременно ко всему набору гипотез.
Интервалы рассчитаны по 10 000 выборок stationary bootstrap со средней длиной блока 20 сессий, отдельно внутри каждого года, с общими индексами для всех ETF. Если в исходной группе нет ни одного успеха или ни одной неудачи, bootstrap-интервал скрыт: пересборка не создаёт ненаблюдавшийся исход. Пустые группы и недостаток допустимых повторов также дают прочерк. Остальные интервалы остаются приближёнными.
Даты базы: 13 сен 2021 — 09 сен 2026. Собрано: 2026-09-10 23:37:47 UTC.
Massive · minute OHLC · BLS · 2021 · BLS · 2022 · BLS · 2023 · BLS · 2024 · BLS · 2025 · BLS · 2026 · Federal Reserve · FOMC · NYSE · holidays · Cboe · VIX
Снимок: 7ebd7bf1d9b80a411a2f479695f90c6028de70bc7df118ccf0e685ff18f3e982
Обычная волатильность: месяцы и короткие недели
IWM · 2022–2025Декабрь: медиана размаха месяца была ниже годовой медианы в 4 / 4 полных годах; медиана пути — в 3 / 4. Ранги августовского размаха менялись по годам: 1 / 2 / 7 / 2.
Число необычно узких дней не описывает обычный торговый день. Здесь сравниваются медианы всех полных сессий. В этом блоке зафиксированы четыре полных года 2022–2025, независимо от выбранных выше года и критерия тишины.
Месячные медианы и повторяемость по годам
12 месяцев · размах и путь
Крупные значения объединяют четыре года. Ранги рассчитаны отдельно внутри 2022 / 2023 / 2024 / 2025: 1 — самая низкая месячная медиана. Последняя колонка считает годы, когда медиана месяца была ниже медианы всех сессий того же года. Четыре годовых наблюдения — описательная проверка, а не постоянное сезонное правило.
| Месяц | Медиана размаха | Медиана пути · close1 | Ниже годовой медианы |
|---|---|---|---|
| ЯнварьN = 81 | 1.770%Ранги: 11 / 10 / 10 / 7 | 16.22%Ранги: 8 / 9 / 11 / 9 | Размах: 1 / 4Путь: 0 / 4 |
| ФевральN = 77 | 1.747%Ранги: 7 / 11 / 9 / 9 | 16.52%Ранги: 11 / 12 / 9 / 6 | Размах: 1 / 4Путь: 1 / 4 |
| МартN = 87 | 1.763%Ранги: 5 / 12 / 2 / 11 | 15.90%Ранги: 6 / 11 / 4 / 11 | Размах: 2 / 4Путь: 2 / 4 |
| АпрельN = 82 | 1.737%Ранги: 6 / 6 / 8 / 12 | 15.99%Ранги: 3 / 5 / 6 / 12 | Размах: 1 / 4Путь: 3 / 4 |
| МайN = 86 | 1.545%Ранги: 12 / 8 / 1 / 6 | 14.00%Ранги: 12 / 7 / 1 / 8 | Размах: 2 / 4Путь: 1 / 4 |
| ИюньN = 80 | 1.445%Ранги: 8 / 4 / 4 / 4 | 13.43%Ранги: 9 / 6 / 2 / 1 | Размах: 3 / 4Путь: 2 / 4 |
| ИюльN = 81 | 1.632%Ранги: 4 / 3 / 12 / 8 | 13.22%Ранги: 5 / 3 / 12 / 5 | Размах: 2 / 4Путь: 3 / 4 |
| АвгустN = 89 | 1.411%Ранги: 1 / 2 / 7 / 2 | 12.98%Ранги: 1 / 2 / 8 / 4 | Размах: 3 / 4Путь: 3 / 4 |
| СентябрьN = 82 | 1.411%Ранги: 10 / 1 / 6 / 3 | 13.56%Ранги: 7 / 1 / 10 / 3 | Размах: 2 / 4Путь: 2 / 4 |
| ОктябрьN = 89 | 1.582%Ранги: 9 / 9 / 3 / 5 | 14.72%Ранги: 10 / 10 / 3 / 7 | Размах: 2 / 4Путь: 2 / 4 |
| НоябрьN = 77 | 1.685%Ранги: 2 / 7 / 11 / 10 | 14.54%Ранги: 4 / 4 / 7 / 10 | Размах: 1 / 4Путь: 2 / 4 |
| ДекабрьN = 82 | 1.414%Ранги: 3 / 5 / 5 / 1 | 14.05%Ранги: 2 / 8 / 5 / 2 | Размах: 4 / 4Путь: 3 / 4 |
Дневная волатильность праздничных недель
Отношение: праздничная / обычнаяВ обеих группах только дневные сессии по 390 минут. В короткой неделе меньше торговых дней; это сравнение не суммирует их недельный путь. Отношение ниже 1 означает более низкую дневную волатильность в неделях с биржевым выходным.
| Сравнение | Отношение размахов | Отношение путей |
|---|---|---|
| Наблюдаемые медианы | 0.971× | 0.991× |
| Тот же год и близкий VIX накануне | 0.948× | 1.019× |
| Группы по году и VIX накануне | 0.984× | 0.972× |
Для сопоставления выбран ближайший VIX предыдущего закрытия в пределах 0,75 пункта и тот же год; контрольные дни могут повторяться. Группировка использует фиксированные диапазоны VIX: ниже 15, 15–20, 20–25, 25–30 и от 30, минимум по пять дней в каждом плече. Её результат — взвешенное геометрическое среднее отношений медиан внутри групп. Методы оценивают разные сводные показатели; близость к 1 означает небольшую связь после такого контроля.
Основная сессия после активного премаркета
IWM · Пять летВ этой выборке широкий премаркет сопровождался более активной основной сессией. Размах и путь выражены в процентах цены открытия своего временного окна.
Премаркет — 04:00–09:30 Нью-Йорка, основная сессия — 09:30–16:00. «Высокий размах премаркета» — верхние 25% размахов премаркета внутри ETF и календарного года. «Тихая RTH» — нижние 20% соответствующего показателя основной сессии в том же году. Оба порога ретроспективные; 10 сентября исключено из их расчёта и из сравнений. Блок использует все доступные годы, независимо от фильтров выше.
| Показатель основной сессии | Высокий размах премаркета | Остальные премаркеты | После контроля состояния рынка |
|---|---|---|---|
| Размах RTHМедианы и число тихих сессий | 1.888%N = 313Тихая RTH: 30 / 313 · 9.6% | 1.476%N = 929Тихая RTH: 221 / 929 · 23.8% | +10.7%Условное геометрическое среднее95% ДИ: +5.3 … +16.3% |
| Путь RTH · close1Медианы и число тихих сессий | 17.628%N = 313Тихая RTH: 13 / 313 · 4.2% | 13.468%N = 929Тихая RTH: 238 / 929 · 25.6% | +14.5%Условное геометрическое среднее95% ДИ: +10.6 … +18.5% |
Что учитывает контроль
HAC · Holm
Первые две колонки показывают обычные медианы. Процент после контроля оценивает изменение условного геометрического среднего: логарифм волатильности RTH регрессируется на признак высокого премаркета, логарифм предыдущего VIX и его квадрат, год, месяц, день недели и праздничную неделю. Интервал использует HAC с 20 лагами; полный расчёт также проверяет 10 и 40 лагов и поправку Холма по шести тестам ETF × показатель. Это оценка связи, а не причинного эффекта.
Покрытие наблюдений премаркета
Минуты с торговыми барами
Размах премаркета использует доступные торговые бары Massive. Пропущенная минута не заполняется выдуманной ценой или нулём. Наблюдения премаркета разрежены, особенно до 08:00, поэтому его суммарный путь сильнее зависел бы от покрытия; это сравнение использует размах High–Low премаркета.
| Окно Нью-Йорка | Медианное покрытие минут | Есть все минуты |
|---|---|---|
| 04:00–09:30 | 67.0% | 0 / 1254 |
| 08:00–09:30 | 93.3% | 115 / 1254 |
Премаркет опорного дня: 10 сентября 2026
Исключён из сравненияРазмах премаркета: 1.247% · 74.4 процентиль. Модуль движения премаркета: 0.934% · 93.6 процентиль. Процентили рассчитаны относительно предыдущих сессий 2026 года.
Размах основной сессии: 0.919%. Путь close1 основной сессии: 9.96%. Размах премаркета и его итоговое движение отвечают на разные вопросы: насколько широк был ценовой коридор и насколько цена ушла от начала премаркета.
Фиксированный эталон: 10 сентября 2026 года
IWM · вне фильтров и всех частот гипотезГэп открытия к последнему минутному закрытию накануне: -0.753%. Гэп исключён из показателей основной сессии. Места рассчитаны среди 173 полных сессий 2026 года по опорную дату, а не за все пять лет.
IWM · Сессии по выбранному критерию
Все пять лет · 116 исторических совпаденийРазмах не шире 10 сентября. Даты и время по Нью-Йорку. Ближайшие события показывают календарный контекст. Опорный пример, если он присутствует, выделен и исключён из статистики.
| Дата | Размах | Путь · close1 | VIX накануне | Календарный контекст |
|---|---|---|---|---|
| 14 окт 2021Чт | 0.747% | 8.98% | 18.64 |
Предыдущие отчёты:CPI · 13 окт 2021
|
| 18 окт 2021Пн | 0.869% | 9.55% | 16.30 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 29 окт 2021Пт | 0.821% | 10.67% | 16.53 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 12 ноя 2021Пт | 0.613% | 9.21% | 17.66 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 19 ноя 2021Пт | 0.870% | 12.48% | 17.59 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 31 дек 2021Пт | 0.778% | 11.62% | 17.33 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 04 авг 2022Чт | 0.843% | 13.56% | 21.95 |
Следующие отчёты:NFP · 05 авг 2022 (1 сесс. до отчёта)
|
| 29 ноя 2022Вт | 0.907% | 13.32% | 22.21 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 17 янв 2023Вт | 0.858% | 12.55% | 18.35 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2023-01-16
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 30 июн 2023Пт | 0.810% | 10.01% | 13.54 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 12 июл 2023Ср | 0.874% | 13.22% | 14.84 |
В этот день:CPI · 12 июл 2023 · 08:30 ET
|
| 19 июл 2023Ср | 0.879% | 12.17% | 13.30 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 28 июл 2023Пт | 0.740% | 10.91% | 14.41 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 15 авг 2023Вт | 0.847% | 9.89% | 14.82 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 31 авг 2023Чт | 0.912% | 10.36% | 13.88 |
Следующие отчёты:NFP · 01 сен 2023 (1 сесс. до отчёта)
|
| 08 сен 2023Пт | 0.748% | 9.39% | 14.40 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2023-09-04
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 11 сен 2023Пн | 0.820% | 8.33% | 13.84 |
Следующие отчёты:CPI · 13 сен 2023 (2 сесс. до отчёта)
|
| 12 сен 2023Вт | 0.867% | 8.05% | 13.80 |
Следующие отчёты:CPI · 13 сен 2023 (1 сесс. до отчёта)
|
| 18 сен 2023Пн | 0.757% | 8.61% | 13.79 |
Следующие отчёты:FOMC · 20 сен 2023 (2 сесс. до отчёта)
|
| 17 ноя 2023Пт | 0.865% | 12.19% | 14.32 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 21 ноя 2023Вт | 0.895% | 10.59% | 13.41 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2023-11-23
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 20 фев 2024Вт | 0.859% | 14.54% | 14.24 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-02-19
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 27 фев 2024Вт | 0.827% | 11.57% | 13.74 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 07 мар 2024Чт | 0.822% | 11.70% | 14.50 |
Следующие отчёты:NFP · 08 мар 2024 (1 сесс. до отчёта)
|
| 13 мар 2024Ср | 0.883% | 12.22% | 13.84 |
Предыдущие отчёты:CPI · 12 мар 2024
|
| 25 мар 2024Пн | 0.729% | 8.27% | 13.06 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-03-29
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 08 апр 2024Пн | 0.893% | 10.40% | 16.03 |
Предыдущие отчёты:NFP · 05 апр 2024
Следующие отчёты:CPI · 10 апр 2024 (2 сесс. до отчёта)
|
| 29 апр 2024Пн | 0.768% | 9.34% | 15.03 |
Следующие отчёты:FOMC · 01 мая 2024 (2 сесс. до отчёта)
|
| 06 мая 2024Пн | 0.688% | 7.72% | 13.49 |
Предыдущие отчёты:NFP · 03 мая 2024
|
| 07 мая 2024Вт | 0.806% | 7.86% | 13.49 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 08 мая 2024Ср | 0.691% | 7.62% | 13.23 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 14 мая 2024Вт | 0.884% | 9.30% | 13.60 |
Следующие отчёты:CPI · 15 мая 2024 (1 сесс. до отчёта)
|
| 16 мая 2024Чт | 0.673% | 8.91% | 12.45 |
Предыдущие отчёты:CPI · 15 мая 2024
|
| 17 мая 2024Пт | 0.562% | 8.06% | 12.42 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 20 мая 2024Пн | 0.820% | 6.91% | 11.99 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 21 мая 2024Вт | 0.529% | 6.59% | 12.15 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 24 мая 2024Пт | 0.840% | 8.03% | 12.77 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 29 мая 2024Ср | 0.605% | 11.06% | 12.92 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-05-27
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 30 мая 2024Чт | 0.913% | 10.42% | 14.28 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-05-27
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 06 июн 2024Чт | 0.893% | 9.82% | 12.63 |
Следующие отчёты:NFP · 07 июн 2024 (1 сесс. до отчёта)
|
| 18 июн 2024Вт | 0.828% | 9.22% | 12.75 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-06-19
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 25 июн 2024Вт | 0.666% | 9.21% | 13.33 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 26 июн 2024Ср | 0.888% | 9.13% | 12.84 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 02 июл 2024Вт | 0.678% | 9.57% | 12.22 |
Следующие отчёты:NFP · 05 июл 2024 (2 сесс. до отчёта)
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-07-04
|
| 05 июл 2024Пт | 0.867% | 9.44% | 12.09 |
В этот день:NFP · 05 июл 2024 · 08:30 ET
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-07-04
|
| 08 июл 2024Пн | 0.918% | 9.76% | 12.48 |
Предыдущие отчёты:NFP · 05 июл 2024
|
| 27 авг 2024Вт | 0.758% | 10.16% | 16.15 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 08 окт 2024Вт | 0.767% | 11.60% | 22.64 |
Следующие отчёты:CPI · 10 окт 2024 (2 сесс. до отчёта)
|
| 17 окт 2024Чт | 0.903% | 11.85% | 19.58 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 18 окт 2024Пт | 0.724% | 10.05% | 19.11 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 22 окт 2024Вт | 0.691% | 9.91% | 18.37 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 29 окт 2024Вт | 0.874% | 11.73% | 19.80 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 26 ноя 2024Вт | 0.903% | 14.97% | 14.60 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2024-11-28
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 06 дек 2024Пт | 0.630% | 10.64% | 13.54 |
В этот день:NFP · 06 дек 2024 · 08:30 ET
|
| 22 янв 2025Ср | 0.881% | 11.23% | 15.06 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2025-01-20
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 10 фев 2025Пн | 0.730% | 8.65% | 16.54 |
Предыдущие отчёты:NFP · 07 фев 2025
Следующие отчёты:CPI · 12 фев 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 11 фев 2025Вт | 0.718% | 8.39% | 15.81 |
Следующие отчёты:CPI · 12 фев 2025 (1 сесс. до отчёта)
|
| 19 фев 2025Ср | 0.918% | 8.22% | 15.35 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2025-02-17
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 18 мар 2025Вт | 0.773% | 18.14% | 20.51 |
Следующие отчёты:FOMC · 19 мар 2025 (1 сесс. до отчёта)
|
| 13 мая 2025Вт | 0.790% | 12.78% | 18.39 |
В этот день:CPI · 13 мая 2025 · 08:30 ET
|
| 20 мая 2025Вт | 0.860% | 9.62% | 18.14 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 04 июн 2025Ср | 0.894% | 10.21% | 17.69 |
Следующие отчёты:NFP · 06 июн 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 06 июн 2025Пт | 0.723% | 10.78% | 18.48 |
В этот день:NFP · 06 июн 2025 · 08:30 ET
|
| 09 июн 2025Пн | 0.809% | 9.01% | 16.77 |
Предыдущие отчёты:NFP · 06 июн 2025
Следующие отчёты:CPI · 11 июн 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 10 июн 2025Вт | 0.755% | 9.85% | 17.16 |
Следующие отчёты:CPI · 11 июн 2025 (1 сесс. до отчёта)
|
| 12 июн 2025Чт | 0.771% | 10.79% | 17.26 |
Предыдущие отчёты:CPI · 11 июн 2025
|
| 30 июн 2025Пн | 0.609% | 9.57% | 16.32 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2025-07-04
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 08 июл 2025Вт | 0.889% | 11.78% | 17.79 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 11 июл 2025Пт | 0.882% | 11.15% | 15.78 |
Следующие отчёты:CPI · 15 июл 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 25 июл 2025Пт | 0.916% | 9.64% | 15.39 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 28 июл 2025Пн | 0.892% | 9.36% | 14.93 |
Следующие отчёты:FOMC · 30 июл 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 06 авг 2025Ср | 0.729% | 12.58% | 17.85 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 08 авг 2025Пт | 0.828% | 9.81% | 16.57 |
Следующие отчёты:CPI · 12 авг 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 11 авг 2025Пн | 0.847% | 11.44% | 15.15 |
Следующие отчёты:CPI · 12 авг 2025 (1 сесс. до отчёта)
|
| 18 авг 2025Пн | 0.669% | 8.66% | 15.09 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 25 авг 2025Пн | 0.829% | 8.87% | 14.22 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 28 авг 2025Чт | 0.686% | 10.31% | 14.85 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 08 сен 2025Пн | 0.910% | 9.13% | 15.18 |
Предыдущие отчёты:NFP · 05 сен 2025
|
| 12 сен 2025Пт | 0.885% | 8.34% | 14.71 |
Предыдущие отчёты:CPI · 11 сен 2025
|
| 15 сен 2025Пн | 0.623% | 10.24% | 14.76 |
Следующие отчёты:FOMC · 17 сен 2025 (2 сесс. до отчёта)
|
| 16 сен 2025Вт | 0.910% | 10.09% | 15.69 |
Следующие отчёты:FOMC · 17 сен 2025 (1 сесс. до отчёта)
|
| 29 сен 2025Пн | 0.873% | 9.26% | 15.29 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 20 окт 2025Пн | 0.888% | 10.48% | 20.78 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 24 окт 2025Пт | 0.857% | 11.26% | 17.30 |
В этот день:CPI · 24 окт 2025 · 08:30 ET
|
| 11 ноя 2025Вт | 0.912% | 12.89% | 17.60 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 02 дек 2025Вт | 0.910% | 11.33% | 17.24 | В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 23 дек 2025Вт | 0.697% | 9.18% | 14.08 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2025-12-25
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 29 дек 2025Пн | 0.859% | 9.43% | 13.60 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-01-01
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 30 дек 2025Вт | 0.880% | 7.28% | 14.20 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-01-01
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 31 дек 2025Ср | 0.915% | 8.07% | 14.33 |
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-01-01
В проверенном календаре нет ближайших событий. |
| 22 янв 2026Чт | 0.806% | 11.37% | 16.90 |
В этот день:Claims · 22 янв 2026 · 08:30 ETGDP · 22 янв 2026 · 08:30 ETPCE · 22 янв 2026 · 10:00 ET
Следующие отчёты:Durables · 26 янв 2026 (2 сесс. до отчёта)
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-01-19
|
| 27 янв 2026Вт | 0.833% | 10.39% | 16.15 |
Предыдущие отчёты:Durables · 26 янв 2026
Следующие отчёты:FOMC · 28 янв 2026 (1 сесс. до отчёта)Claims · 29 янв 2026 (2 сесс. до отчёта)Productivity · 29 янв 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 10 апр 2026Пт | 0.918% | 10.18% | 19.49 |
В этот день:CPI · 10 апр 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:Claims · 09 апр 2026GDP · 09 апр 2026PCE · 09 апр 2026
Следующие отчёты:PPI · 14 апр 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 15 апр 2026Ср | 0.742% | 9.98% | 18.36 |
В этот день:ImportPrices · 15 апр 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:PPI · 14 апр 2026
Следующие отчёты:Claims · 16 апр 2026 (1 сесс. до отчёта)IndProd · 16 апр 2026 (1 сесс. до отчёта)
|
| 16 апр 2026Чт | 0.854% | 11.78% | 18.17 |
В этот день:Claims · 16 апр 2026 · 08:30 ETIndProd · 16 апр 2026 · 09:15 ET
Предыдущие отчёты:ImportPrices · 15 апр 2026
|
| 27 апр 2026Пн | 0.719% | 9.49% | 18.71 |
Следующие отчёты:Durables · 29 апр 2026 (2 сесс. до отчёта)HousingStarts · 29 апр 2026 (2 сесс. до отчёта)FOMC · 29 апр 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 08 мая 2026Пт | 0.831% | 10.02% | 17.08 |
В этот день:NFP · 08 мая 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:Claims · 07 мая 2026Productivity · 07 мая 2026
Следующие отчёты:CPI · 12 мая 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 11 мая 2026Пн | 0.863% | 9.51% | 17.19 |
Предыдущие отчёты:NFP · 08 мая 2026
Следующие отчёты:CPI · 12 мая 2026 (1 сесс. до отчёта)PPI · 13 мая 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 27 мая 2026Ср | 0.828% | 14.08% | 17.01 |
Следующие отчёты:Claims · 28 мая 2026 (1 сесс. до отчёта)Durables · 28 мая 2026 (1 сесс. до отчёта)GDP · 28 мая 2026 (1 сесс. до отчёта)PCE · 28 мая 2026 (1 сесс. до отчёта)Productivity · 28 мая 2026 (1 сесс. до отчёта)
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-05-25
|
| 14 июл 2026Вт | 0.783% | 11.34% | 17.16 |
В этот день:CPI · 14 июл 2026 · 08:30 ET
Следующие отчёты:PPI · 15 июл 2026 (1 сесс. до отчёта)Claims · 16 июл 2026 (2 сесс. до отчёта)RetailSales · 16 июл 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 07 авг 2026Пт | 0.744% | 9.27% | 15.15 |
В этот день:NFP · 07 авг 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:Claims · 06 авг 2026Productivity · 06 авг 2026
|
| 10 авг 2026Пн | 0.769% | 7.81% | 14.90 |
Предыдущие отчёты:NFP · 07 авг 2026
Следующие отчёты:CPI · 12 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 11 авг 2026Вт | 0.462% | 7.83% | 15.46 |
Следующие отчёты:CPI · 12 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)Claims · 13 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)PPI · 13 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 12 авг 2026Ср | 0.795% | 7.42% | 15.28 |
В этот день:CPI · 12 авг 2026 · 08:30 ET
Следующие отчёты:Claims · 13 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)PPI · 13 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)RetailSales · 14 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 13 авг 2026Чт | 0.766% | 8.45% | 14.55 |
В этот день:Claims · 13 авг 2026 · 08:30 ETPPI · 13 авг 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:CPI · 12 авг 2026
Следующие отчёты:RetailSales · 14 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)
|
| 14 авг 2026Пт | 0.805% | 7.42% | 14.63 |
В этот день:RetailSales · 14 авг 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:Claims · 13 авг 2026PPI · 13 авг 2026
Следующие отчёты:HousingStarts · 18 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)ImportPrices · 18 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)IndProd · 18 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 17 авг 2026Пн | 0.362% | 7.14% | 14.25 |
Предыдущие отчёты:RetailSales · 14 авг 2026
Следующие отчёты:HousingStarts · 18 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)ImportPrices · 18 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)IndProd · 18 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)
|
| 19 авг 2026Ср | 0.720% | 9.13% | 15.84 |
Предыдущие отчёты:HousingStarts · 18 авг 2026ImportPrices · 18 авг 2026IndProd · 18 авг 2026
Следующие отчёты:Claims · 20 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)
|
| 21 авг 2026Пт | 0.720% | 7.15% | 16.01 |
Предыдущие отчёты:Claims · 20 авг 2026
|
| 24 авг 2026Пн | 0.781% | 7.54% | 15.13 |
Следующие отчёты:Durables · 26 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)GDP · 26 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)PCE · 26 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)Productivity · 26 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 25 авг 2026Вт | 0.604% | 6.69% | 15.85 |
Следующие отчёты:Durables · 26 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)GDP · 26 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)PCE · 26 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)Productivity · 26 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)Claims · 27 авг 2026 (2 сесс. до отчёта)
|
| 26 авг 2026Ср | 0.609% | 6.63% | 15.45 |
В этот день:Durables · 26 авг 2026 · 08:30 ETGDP · 26 авг 2026 · 08:30 ETPCE · 26 авг 2026 · 08:30 ETProductivity · 26 авг 2026 · 10:00 ET
Следующие отчёты:Claims · 27 авг 2026 (1 сесс. до отчёта)
|
| 27 авг 2026Чт | 0.728% | 7.55% | 15.21 |
В этот день:Claims · 27 авг 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:Durables · 26 авг 2026GDP · 26 авг 2026PCE · 26 авг 2026Productivity · 26 авг 2026
|
| 31 авг 2026Пн | 0.896% | 7.62% | 14.43 |
Следующие отчёты:JOLTS · 01 сен 2026 (1 сесс. до отчёта)
|
| 04 сен 2026Пт | 0.892% | 7.66% | 14.32 |
В этот день:NFP · 04 сен 2026 · 08:30 ET
Предыдущие отчёты:Claims · 03 сен 2026Productivity · 03 сен 2026
|
| 08 сен 2026Вт | 0.623% | 8.90% | 14.53 |
Предыдущие отчёты:NFP · 04 сен 2026
Следующие отчёты:Claims · 10 сен 2026 (2 сесс. до отчёта)PPI · 10 сен 2026 (2 сесс. до отчёта)
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-09-07
|
| 10 сен 2026Чт · эталон | 0.919% | 9.96% | 16.46 |
В этот день:Claims · 10 сен 2026 · 08:30 ETPPI · 10 сен 2026 · 08:30 ET
Следующие отчёты:CPI · 11 сен 2026 (1 сесс. до отчёта)
Биржевой выходной в этой неделе: 2026-09-07
|
Скачать выбранный период: показатели сессий, условия и календарный контекст · CSV