QQQ · Историческая проверка: адаптивный синтетический 0,5%
Правила 2026 года зафиксированы и применены к более ранним данным. Это отдельная ретроспективная проверка, а не новая подогнанная стратегия и не доказательство будущей прибыли.
Запрошенная история — 2021–2025. Текущий ключ даёт минутные и дневные цены QQQ с 6 сентября 2024 года. После фиксированного прогрева в 30 календарных дней первая тестовая сессия — 7 октября 2024-го. Более ранние годы и начало 2024 года недоступны; это не периоды нулевой доходности.
Сама история котировок bid/ask опционов начинается с 7 марта 2022 года. Контракты или цены отдельных сделок за более ранние даты не заменяют нужный этой модели bid/ask. Документация Massive по котировкам
Используются только реальные экспирации в день входа. Отсутствие такой экспирации — нормальный день без входа; отсутствие цены или сигнала — пробел данных. Недельные опционы или экспирация на следующий день не подставляются.
Проверка по годам
Каждый год в этой таблице начинается с нового стартового капитала; неполные годы не пересчитываются в годовые.| Период / данные | P&L одного комплекта / сделки | Доходность на $1,000 | Доходность на $2,000 | Доходность на $5,000 | Доходность на $10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Минутные цены актива недоступны этому ключу |
— | — | — | — | — |
| 2022 Минутные цены актива недоступны этому ключу |
— | — | — | — | — |
| 2023 Минутные цены актива недоступны этому ключу |
— | — | — | — | — |
| 2024 06 окт 2024 — 31 дек 2024 · Неполный год |
-2095.00 26 / 60 прибыльных Средняя прибыль / убыток: +221.52 / -231.02 |
Не хватило денег на следующий вход 25 окт 2024 | Не хватило денег на следующий вход 19 дек 2024 | -41.90% | -20.95% |
| 2025 01 янв 2025 — 31 дек 2025 · Полный год |
-17824.00 96 / 250 прибыльных Средняя прибыль / убыток: +270.95 / -284.65 |
Не хватило денег на следующий вход 08 янв 2025 | Не хватило денег на следующий вход 16 янв 2025 | Не хватило денег на следующий вход 11 апр 2025 | Не хватило денег на следующий вход 15 июл 2025 |
Доходность на повторно используемый капитал
01 янв 2021 — 31 дек 2021 · За период, без пересчёта в годовыеОдин и тот же начальный капитал используется повторно. На каждый вход — ровно один комплект опционов, без пополнений и увеличения позиции. Доходность = P&L за период / начальный капитал × 100; ежедневный риск в знаменателе не суммируется.
Перед каждым входом начальный капитал плюс уже реализованный результат должен покрывать теоретический риск одного комплекта. Нехватку отмечаем, а не исправляем пополнениями или пропуском сделок. Это проверка денег по модели, не фактической маржи брокера или внутридневных margin call. Проценты на свободный остаток и налоги не учтены.
Неизменные правила: движение предыдущей сессии от открытия к закрытию выше +0,2% выбирает бычье направление, ниже −0,2% — медвежье; нейтральный диапазон включает границы и сохраняет последнее направление. Покупаем опцион у цены в выбранную сторону, продаём противоположный на том же страйке и покупаем страховку на расстоянии 0,5% от этого страйка.
Вход в 09:35 Нью-Йорк, цена актива — из завершённой минуты 09:34. Все три опциона закрываются за 15 минут до конца сессии, включая сокращённые дни. Покупка по ask, продажа по bid; при закрытии стороны меняются. Учтены шесть комиссий по $0.65. Досрочная фиксация прибыли, стоп, премиальные фильтры, поставка акций и досрочное исполнение не моделируются.
Купленный опцион с действительным нулевым bid оценивается в ноль с отказом от исполнения, а не как состоявшаяся продажа. Зарезервированная комиссия закрытия всё равно списывается. Отсутствие котировки не считается нулевым bid.
Дневной P&L ниже — расчёт стратегии за один комплект, в том числе после момента, когда небольшого резерва уже не хватило бы. Это не доходность счёта, исчерпавшего средства. При отсутствии данных выхода P&L неизвестен; недостающие деньги не пополняются автоматически.
По сделкам
| Сроки, ET | Результат, $ 1 комплект опционов |
Направление / сигнал | Актив, $ | Продано | Куплено | Кредит / дебет за акцию; сборы в $ |
Риск одного комплекта 1 комплект опционов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для выбранных условий нет закрытых сделок. | |||||||