QQQ · Deep ITM 0DTE по уровням: Put у сопротивления, Call у поддержки, выход у противоположного уровня
Торговля внутри уровней вместо покупки в 09:35. Уровни известны в 09:35 и находятся автоматически: вчерашние максимум, минимум и закрытие, пивоты, максимумы и минимумы премаркета и 09:30–09:35, круглые числа. Когда в основную сессию (09:36–15:59) цена QQQ поднимается к уровню над ней, покупается Put в деньгах с экспирацией в этот день (страйк − премия = цена с точностью до допуска); когда опускается к уровню под ней — Call. Только с плечом (цена ÷ ask) от ×80, то есть не глубже примерно 1,25% в деньгах: если по формуле нужен страйк глубже, рынок закладывает большой ход, и сделка пропускается. Убыток сделки не больше её премии. Позиция продаётся по bid, когда цена доходит до ближайшего уровня с другой стороны (не ближе выбранного расстояния); иначе закрывается в конце дня: продажа по bid в 16:10 или исполнение в 17:25. Около $10 000 на сделку, одна позиция за раз. Любая настройка ниже пересчитывается в браузере по сохранённым котировкам.
Сохранённые котировки NBBO: 02 янв 2026 — 09 окт 2026, сессий с экспирацией в тот же день: 194 · котировки опционов в 4 853 касаниях уровней · время Нью-Йорка · выгрузка 11 окт 2026.
Лучшие варианты по сторонам
Все комбинации выхода, выбора страйка, допуска и цены в формуле
убытокприбыль· нажмите на ячейку, чтобы выбрать вариант
Накопленный результат
Кривая начинается с нуля в первую сессию периода; сессии без входа её не меняют. Это сумма P&L сделок, а не баланс счёта. Наведите курсор или выберите график и листайте сессии стрелками; клик открывает сессию в таблице.
Все сессии
Как считается
- Уровни. Известны в 09:35, по минутным барам: максимум, минимум и закрытие предыдущей основной сессии; её классические пивоты (P = (максимум + минимум + закрытие) ÷ 3, R1 = 2P − минимум, S1 = 2P − максимум, R2 = P + (максимум − минимум), S2 = P − (максимум − минимум)); максимум и минимум сегодняшнего премаркета (04:00–09:30); максимум и минимум 09:30–09:35; круглые числа (кратные $5, при цене ниже $300 — $2,50) в пределах 5% от цены в 09:35. Уровни ближе 0,05% друг к другу считаются одним.
- Касание и вход. Касание — минутный бар 09:35–15:58, максимум которого дошёл до уровня над ценой (сопротивление) или минимум — до уровня под ней (поддержка), после того как цена закрывалась хотя бы в 0,1% от этого уровня; затем уровень ждёт нового закрытия в 0,1% от него. У сопротивления покупается Put, у поддержки — Call, по ask котировки NBBO в конце этой минуты, по формуле с ценой QQQ этой минуты (закрытие бара): страйк ± премия = цена с точностью до допуска, плечо (цена ÷ ask) не меньше выбранного. Если ни один страйк не подходит или нет уровня достаточно далеко для цели, касание пропускается. Позиция одна: пока она открыта, касания пропускаются. Если бар коснулся уровней с обеих сторон, первым идёт Put.
- Цель и выход. Цель — ближайший уровень за ценой входа в пользу сделки (у Put ниже, у Call выше), не ближе выбранного расстояния (0,1–0,5%). Если минимум (у Put) или максимум (у Call) одного из следующих баров до 15:59 доходит до цели, позиция продаётся по bid котировки NBBO в конце этой минуты (при выборе «исполнить», если bid ниже внутренней стоимости, — исполняется по внутренней стоимости от цены в этот момент), и следующее касание может открыть новую сделку. Иначе позиция закрывается на выходе дня, описанном ниже, и сделок в этот день больше нет. Бюджет — на каждую сделку.
- Данные касаний. Для каждого касания сохранены котировки NBBO в этот момент (последняя с 09:30) всех страйков этой стороны в деньгах до глубины 1,3% от цены этой минуты (плечо ×80 — это около 1,25%), а для каждого контракта, который там может купить какая-нибудь настройка, — его котировки в минуты, когда достигаются цели, и в минуту продажи (Massive, история /v3/quotes). Минутные бары: QQQ, SPY и IWM — из минутного архива проекта, SMH — из минутных баров Massive. Пока собран только 2026 год.
- Экспирация. В ту же сессию: 0DTE. Сессия без экспирации в тот же день (по списку контрактов поставщика) не торгуется и в таблицу не попадает. У QQQ экспирации каждую сессию с конца 2022 года, до этого — по понедельникам, средам и пятницам.
- Плечо = цена QQQ при покупке ÷ ask опциона: на сколько долларов акций движется один доллар премии. Для покупки нужно плечо не меньше выбранного (по умолчанию ×80), то есть опцион не глубже примерно 1,25% в деньгах.
- Продажа в 16:10. По bid котировки NBBO, действующей в эту минуту, если ей не больше 5 минут и bid покрывает комиссию. Акции перестают торговаться в 16:00, а опционы на QQQ — в 16:15, поэтому в 16:10 у опциона ещё есть рынок. Bid глубокого ITM-опциона часто ниже его внутренней стоимости (цена минус страйк у Call, страйк минус цена у Put): поле «Если bid ниже внутренней стоимости» либо всё равно продаёт по bid (по умолчанию), либо исполняет опцион (они американские) по внутренней стоимости от цены QQQ в эту минуту. Контракты, не проданные по bid, исполняются по внутренней стоимости, если она покрывает комиссию; иначе считаются по $0 без комиссии. Если у поставщика нет ни одной котировки опциона с 15:00, сессия не оценивается и не входит в итог.
- Исполнение в 17:25. До 17:30 по Нью-Йорку владелец истекающего опциона решает, исполнять ли его, независимо от цены в 16:00. Страница исполняет опцион в 17:25, если внутренняя стоимость от цены QQQ в этот момент (последняя сделка до 17:25, на вечерней сессии) покрывает комиссию, и засчитывает эту стоимость: полученные по страйку акции считаются проданными (у Put — откупленными) по этой цене, без спреда и комиссий по акциям. Если в 17:25 опцион вне денег, он истекает по $0, и премия теряется.
- Комиссия берётся за каждый купленный и проданный (или исполненный) контракт; по умолчанию $0,65.
- То же в акциях. Для сравнения — столько акций, сколько покрывают опционы каждой сделки (100 на контракт; для Put — продажа в шорт), от цены покупки до цены выхода, без комиссий и спреда.
- Лучший вариант. Страница открывается на лучшем варианте за весь год при $10 000 на сделку, плече от ×80, комиссии $0,65, без учёта объёма, со страйком ближе всего к формуле и без покупки при касании без подходящего страйка: среди вариантов (сторона × выход × цена в формуле × допуск × расстояние до цели, а для продажи по bid в конце дня — продавать или исполнять, если bid ниже внутренней стоимости), которые торгуют хотя бы в половине сессий, — тот, у которого больше всего итог без трёх лучших сессий; при равенстве — больший итог. Он подобран на тех же сессиях, на которых показан результат, поэтому результат завышен.
- Ограничения. Котировки не доказывают исполнение; задержка, очередь заявок и проскальзывание не учтены, а через пять минут после открытия спреды ещё шире, чем позже днём. Покупка десятков контрактов сразу может превысить объём на ask. Лучший вариант подобран на том же году, на котором показан: правило, которое хорошо выглядит в одном году, нужно проверить на других годах.
- Воспроизведение. Сессии собирает
python -B scripts/collect_deep_itm_0dte.py --symbols QQQ(один файл на сессию; сессия, которая уже на диске, повторно не запрашивается), а снимок страницы строит из них без новых запросовpython -B scripts/build_deep_itm_0dte_page.py --symbols QQQ --years 2026. Каждую настройку браузер считает моделью public/static/deep-itm-0dte-model.js; деньги считаются в сотых долях цента, поэтому итоги точны до цента.