Все бэктесты

TSLA · Недельный стрэддл под дешёвой защитой на четыре недели, с перекатками

Циклы по четыре недели. В начале цикла покупаются 100 Call TSLA на $30 выше цены и 100 Put на $30 ниже, с экспирацией в конце 4-й недели. Каждую неделю продаются 100 Call и 100 Put на текущей цене с экспирацией в пятницу и откупаются в пятницу в 15:45. Когда цена уходит на $20 от страйка проданных, купленные опционы этой стороны перекатываются глубоко в деньги (на цену ∓ $50), чтобы их дельта закрыла убыток проданного, а проданный опцион другой стороны — на $10 ближе к цене; когда цена возвращается на $10, купленные возвращаются на свой страйк, а этот проданный откупается. Вниз — зеркально. Каждая сделка считается по реальной котировке своей минуты.

Реальные котировки NBBO и минутные цены: 07 мар 2022 — 31 дек 2022, циклов: 11, сессий: 189 · время Нью-Йорка · выгрузка 02 окт 2026. Котировки опционов есть с 7 марта 2022 года. Цикл 22 августа — 16 сентября пропущен: 25 августа акции TSLA разделены 3 к 1, цена и страйки поменялись.

Все варианты 2022 года

Накопленный результат

Деньги по сделкам плюс открытые ноги в 15:45 каждой сессии, от нуля в начале периода. Наведите курсор или выберите график и листайте стрелками; клик открывает сессию в таблице.

Циклы

Все сессии

Как считается

Цикл. Четыре календарные недели, цикл каждые четыре недели с первого понедельника года (как на странице TSLA «Месячная защита + недельные продажи»). В 09:35 первой сессии покупаются Call на страйке, ближайшем к цене + защита, и Put на цене − защита, с экспирацией в последнюю сессию 4-й недели (пятница или четверг перед пятничным праздником).
Недельная продажа. В 09:35 первой сессии каждой недели продаются Call и Put на страйке, ближайшем к цене (у которого есть оба), с экспирацией в конце этой недели; в 15:45 её последней сессии оставшиеся проданные откупаются по ask.
Перекатки. Цена — закрытие последней завершённой минуты, проверяется каждую минуту с 09:35 до 15:45 (или раз в день в 15:45). Цена ≥ страйк проданных этой недели + порог: купленные Call продаются и покупаются Call на страйке, ближайшем к цене − $50; проданный Put откупается и продаётся Put на его страйке + $10. От цены перекатки вниз на $10: глубокие Call продаются, покупаются обратно Call на первоначальном страйке цикла, проданный Put откупается. Цена ≤ страйк − порог и затем вверх на $10 — зеркально с Put (цена + $50) и проданным Call (на $10 ниже). Перекаченная сторона остаётся в деньгах через выходные и следующие недели, пока цена не вернётся; до возврата повторной перекатки нет, а возврат откупает проданный опцион другой стороны текущей недели (после выходных — новой недели, с каким бы результатом он ни был). Ночью и в выходные цена может перескочить уровень — тогда перекатка в первую проверку следующей сессии.
Конец цикла. В 15:45 последней сессии 4-й недели проданные откупаются, купленные продаются по bid; купленный опцион вне денег без bid истекает.
Цены и данные. Massive: котировка NBBO на момент сделки, не старше 60 секунд, иначе последняя за сессию (помечается); список контрактов на этот день; минутные бары TSLA. Покупка по ask, продажа по bid, по выбору — середина котировки. Комиссия — за каждый купленный и проданный контракт; у истёкшего без стоимости опциона её нет. Каждую сессию открытые ноги оцениваются в 15:45 (купленные по bid, проданные по ask, или по середине): P&L дня — изменение денег плюс этой стоимости.
Варианты. Уровни из описания: защита $30, порог $20, глубина $50, шаг $10, возврат $10, проверка каждую минуту — в таблице вариантов они помечены «как в описании». Кроме них есть защита $20 и $40, порог $15 и $30 и проверка раз в день; у каждого варианта свой путь сделок. Год открывается на самом устойчивом варианте: наибольший итог без трёх лучших сессий по ask/bid при 100 контрактах и $0,65 (подобран на том же году, на котором показан). Число контрактов, комиссия и цены пересчитываются в браузере по тому же пути.
Ограничения. Котировки не доказывают исполнение, объём не учитывается, задержка не моделируется, маржа не проверяется. Лучший вариант подобран на том же году, на котором показан.
Воспроизведение. python -B scripts/build_tsla_rolls_page.py --years 2022 (движок app/tsla_rolls/engine.py; ответы поставщика кешируются в базе проекта).