← Бэктесты2026-10-18 01:05:21 UTC · Обновить снимок

Новости → волатильность

SPY / QQQ / IWM: ищем предвестники движения сверх того, что уже оплачено в цене опционов, а не просто высокой волатильности. Отдельно проверяем предупреждения о редких крупных убытках от продажи опционов. Архив и анализ отделены от живой новостной ленты.

Разбор текстов Qwen · 2025 · 115039 / 115039 (100.0%) · завершён

Допущено к теме: 62963 · обзоры/мнения: 52076 · ошибки основных этапов: 0 · ошибки аудита отказов: 0. Это прогресс разметки, не точность прогноза. 2026-09-12 20:43:19 UTC

H13 · необычная лексика × стоимость опционов · годовые проверки ниже; не подтверждённый торговый сигнал

SPY / QQQ / IWM, 12:00–15:55 ET. Обучение фиксировано на 2024 году; 2025/2026 уже изучались и не являются нетронутыми контрольными выборками. Историческая доступность новостей в реальном времени не подтверждена.

Дат с пригодными новостными признаками: 155 / 252; потенциально для финального обучения / вневыборочной калибровки: 154 / 71. Это числа покрытия источника, не прогнозы и не точность; рыночные данные и классы исходов могут уменьшить выборку.

Пороги покрытия новостного источника

Требуются минимум 60 общих обучающих дат и 60 предыдущих вневыборочных дат. Проверяется сохранённый каталог и качество заголовков по времени, а не вся совокупность новостей Yahoo; пропуски не означают спокойный рынок.

Начало квартала	Потенциальных обучающих дат	Потенциальных прогнозных дат
2024-04-01	40	42
2024-07-01	83	25
2024-10-01	107	47

SHA256 04554a081cd9a992940a761d7506c992afe599ffe122c91b9cb8e708bc5167da

Модель на 2024 году зафиксирована. Ниже — числа обучения, не точность прогноза. Общих дат финального обучения 133; минимум предыдущих вневыборочных дат по ETF/модели 71; фактически выполненных обучений 6. Для каждого счётчика требуется 60 дат и оба класса исходов у каждого ETF.

2025 · прогнозный кандидат не подтверждён · 147 общих дат

ΔBrier 0.00002; номинальный 95% интервал [-0.00048, 0.00060]. Расширенная минус базовая; меньше — лучше. Brier по фиксированной базовой частоте 2024 года каждого ETF 0.15303.

Модель	Brier	Точность сигнала / полнота	Сигналы: записей / дат	Доля сигналов
Базовая	0.17557	4.76% / 1.20%	21 / 15	4.76%
+ новизна лексики	0.17558	4.76% / 1.20%	21 / 15	4.76%

Положительных исходов: записей / различных дат 83 / 33; пригодных записей ETF × день 441. Цель — будущая пятиминутная реализованная волатильность выше гауссовой оценки стоимости ATM, не прибыль опциона.

Отдельная проверка денежной оценки — не утверждение о прибыльности

Внутренняя стоимость в 15:55 минус премия по ask и $4 расходов; стресс-расходы — $12 всего. Продажа опциона, исполнение и финансирование не моделируются. Временная стоимость и издержки исполнения учтены не полностью. Используются только общие даты с полным первичным исходом.

Вторичный критерий расширенной модели не пройден. Это не заменяет результат прогнозной проверки.

Модель	Оценок / дат / неизвестно	Средняя стресс-оценка / премия; 95% интервал	Сумма премий; сумма стресс-оценок	Сумма стресс-оценок / сумма премий
Базовая	21 / 15 / 0	-20.23%; [-46.59%, 7.04%]	$3493.00; $-504.50	-14.44%
Расширенная	21 / 15 / 0	-20.23%; [-46.59%, 7.04%]	$3493.00; $-504.50	-14.44%

Проценты считаются от уплаченных опционных премий, а не как годовая доходность капитала. Сумма премий повторно учитывает каждый выбранный вход; это не необходимый капитал портфеля.

Базовые оценки, худшие значения и концентрация

baseline: средняя базовая оценка / премия -14.79%, [-40.66%, 12.39%]; базовая сумма $-336.50; худшая базовая / стресс $-185.00 / $-193.00; стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика) $-1132.50; их доля положительных дневных оценок 94.94%.

enhanced: средняя базовая оценка / премия -14.79%, [-40.66%, 12.39%]; базовая сумма $-336.50; худшая базовая / стресс $-185.00 / $-193.00; стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика) $-1132.50; их доля положительных дневных оценок 94.94%.

Все ETF/кварталы и условные интервалы

Описательные подгруппы не могут заменить общий годовой критерий.

Группа	Дат	ΔBrier; 95% CI	Расширенная: точность / полнота	Расширенная: средняя стресс-оценка / премия
SPY	147	0.00013; [-0.00040, 0.00079]	0.00% / 0.00%	-69.78%
QQQ	147	0.00014; [-0.00048, 0.00081]	11.11% / 3.57%	-18.97%
IWM	147	-0.00023; [-0.00079, 0.00035]	0.00% / 0.00%	-4.97%
Q1	39	0.00038; [-0.00066, 0.00147]	0.00% / 0.00%	-2.07%
Q2	34	0.00050; [-0.00033, 0.00146]	n/a / 0.00%	n/a
Q3	32	-0.00131; [-0.00200, -0.00059]	6.25% / 10.00%	-18.21%
Q4	42	0.00030; [-0.00025, 0.00079]	0.00% / 0.00%	-32.85%

baseline: точность сигнала, 95% интервал [0.00%, 13.64%] (1000/1000); полнота, 95% интервал [0.00%, 4.23%] (1000/1000). TP/FP/FN/TN 1/20/82/338. Log loss 0.89389.

enhanced: точность сигнала, 95% интервал [0.00%, 13.64%] (1000/1000); полнота, 95% интервал [0.00%, 4.23%] (1000/1000). TP/FP/FN/TN 1/20/82/338. Log loss 0.90530.

Калибровка: 10 фиксированных групп

Модель / группа	N	Средний прогноз	Частота исхода
baseline / 0.0–0.1	150	2.32%	20.00%
baseline / 0.1–0.2	102	15.43%	20.59%
baseline / 0.2–0.3	118	24.85%	18.64%
baseline / 0.3–0.4	52	33.97%	17.31%
baseline / 0.4–0.5	19	43.02%	5.26%
baseline / 0.5–0.6	0	n/a	n/a
baseline / 0.6–0.7	0	n/a	n/a
baseline / 0.7–0.8	0	n/a	n/a
baseline / 0.8–0.9	0	n/a	n/a
baseline / 0.9–1.0	0	n/a	n/a
enhanced / 0.0–0.1	151	2.33%	19.87%
enhanced / 0.1–0.2	104	15.61%	21.15%
enhanced / 0.2–0.3	117	24.91%	17.95%
enhanced / 0.3–0.4	51	34.14%	17.65%
enhanced / 0.4–0.5	18	43.09%	5.56%
enhanced / 0.5–0.6	0	n/a	n/a
enhanced / 0.6–0.7	0	n/a	n/a
enhanced / 0.7–0.8	0	n/a	n/a
enhanced / 0.8–0.9	0	n/a	n/a
enhanced / 0.9–1.0	0	n/a	n/a
constant / 0.0–0.1	0	n/a	n/a
constant / 0.1–0.2	441	17.79%	18.82%
constant / 0.2–0.3	0	n/a	n/a
constant / 0.3–0.4	0	n/a	n/a
constant / 0.4–0.5	0	n/a	n/a
constant / 0.5–0.6	0	n/a	n/a
constant / 0.6–0.7	0	n/a	n/a
constant / 0.7–0.8	0	n/a	n/a
constant / 0.8–0.9	0	n/a	n/a
constant / 0.9–1.0	0	n/a	n/a

Всего записей / прогнозов 750 / 441. feature_reasons: complete=443, market=10, news=297. target_reasons: complete=740, entry=10.

SHA256 080386007bd29a84c30efce40ad43bfa31168dc2f27225abd230921eca8ec2ef

2026 · прогнозный кандидат не подтверждён · 169 общих дат

ΔBrier -0.00002; номинальный 95% интервал [-0.00038, 0.00029]. Расширенная минус базовая; меньше — лучше. Brier по фиксированной базовой частоте 2024 года каждого ETF 0.16786.

Модель	Brier	Точность сигнала / полнота	Сигналы: записей / дат	Доля сигналов
Базовая	0.18934	11.48% / 6.54%	61 / 38	12.03%
+ новизна лексики	0.18932	13.24% / 8.41%	68 / 42	13.41%

Положительных исходов: записей / различных дат 107 / 46; пригодных записей ETF × день 507. Цель — будущая пятиминутная реализованная волатильность выше гауссовой оценки стоимости ATM, не прибыль опциона.

Отдельная проверка денежной оценки — не утверждение о прибыльности

Вторичный критерий расширенной модели не пройден. Это не заменяет результат прогнозной проверки.

Модель	Оценок / дат / неизвестно	Средняя стресс-оценка / премия; 95% интервал	Сумма премий; сумма стресс-оценок	Сумма стресс-оценок / сумма премий
Базовая	61 / 38 / 0	-35.50%; [-53.96%, -15.09%]	$12133.00; $-4020.01	-33.13%
Расширенная	68 / 42 / 0	-29.24%; [-48.90%, -7.95%]	$13765.00; $-3662.02	-26.60%

Базовые оценки, худшие значения и концентрация

baseline: средняя базовая оценка / премия -30.21%, [-48.71%, -9.89%]; базовая сумма $-3532.01; худшая базовая / стресс $-344.00 / $-352.00; стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика) $-4746.51; их доля положительных дневных оценок 61.00%.

enhanced: средняя базовая оценка / премия -24.07%, [-43.48%, -2.95%]; базовая сумма $-3118.02; худшая базовая / стресс $-344.00 / $-352.00; стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика) $-4768.52; их доля положительных дневных оценок 62.69%.

Все ETF/кварталы и условные интервалы

Описательные подгруппы не могут заменить общий годовой критерий.

Группа	Дат	ΔBrier; 95% CI	Расширенная: точность / полнота	Расширенная: средняя стресс-оценка / премия
SPY	169	-0.00012; [-0.00049, 0.00021]	21.43% / 8.11%	-14.10%
QQQ	169	0.00009; [-0.00023, 0.00040]	15.00% / 8.57%	-15.09%
IWM	169	-0.00004; [-0.00047, 0.00032]	8.82% / 8.57%	-43.80%
Q1	58	0.00010; [-0.00020, 0.00038]	25.00% / 13.95%	-28.77%
Q2	62	0.00007; [-0.00046, 0.00052]	5.26% / 2.44%	-21.88%
Q3	49	-0.00028; [-0.00108, 0.00052]	8.00% / 8.70%	-35.29%
Q4	0	n/a

baseline: точность сигнала, 95% интервал [1.56%, 25.01%] (1000/1000); полнота, 95% интервал [0.88%, 14.00%] (1000/1000). TP/FP/FN/TN 7/54/100/346. Log loss 0.62165.

enhanced: точность сигнала, 95% интервал [3.28%, 26.57%] (1000/1000); полнота, 95% интервал [1.87%, 16.53%] (1000/1000). TP/FP/FN/TN 9/59/98/341. Log loss 0.62065.

Калибровка: 10 фиксированных групп

Модель / группа	N	Средний прогноз	Частота исхода
baseline / 0.0–0.1	56	4.76%	17.86%
baseline / 0.1–0.2	106	15.84%	28.30%
baseline / 0.2–0.3	151	25.34%	19.87%
baseline / 0.3–0.4	139	34.63%	21.58%
baseline / 0.4–0.5	48	44.35%	14.58%
baseline / 0.5–0.6	5	52.41%	0.00%
baseline / 0.6–0.7	2	63.23%	0.00%
baseline / 0.7–0.8	0	n/a	n/a
baseline / 0.8–0.9	0	n/a	n/a
baseline / 0.9–1.0	0	n/a	n/a
enhanced / 0.0–0.1	54	4.62%	18.52%
enhanced / 0.1–0.2	109	15.78%	27.52%
enhanced / 0.2–0.3	148	25.37%	20.27%
enhanced / 0.3–0.4	142	34.64%	21.13%
enhanced / 0.4–0.5	46	44.29%	15.22%
enhanced / 0.5–0.6	6	51.94%	0.00%
enhanced / 0.6–0.7	2	63.31%	0.00%
enhanced / 0.7–0.8	0	n/a	n/a
enhanced / 0.8–0.9	0	n/a	n/a
enhanced / 0.9–1.0	0	n/a	n/a
constant / 0.0–0.1	0	n/a	n/a
constant / 0.1–0.2	507	17.79%	21.10%
constant / 0.2–0.3	0	n/a	n/a
constant / 0.3–0.4	0	n/a	n/a
constant / 0.4–0.5	0	n/a	n/a
constant / 0.5–0.6	0	n/a	n/a
constant / 0.6–0.7	0	n/a	n/a
constant / 0.7–0.8	0	n/a	n/a
constant / 0.8–0.9	0	n/a	n/a
constant / 0.9–1.0	0	n/a	n/a

Всего записей / прогнозов 522 / 507. feature_reasons: complete=507, news=15. target_reasons: complete=522.

SHA256 af151c1a2f89c64aea68513b0a54fbf27c86aca9c9a7278ba8baab3109be0d7a

Фиксированные критерии и ограничения

Прогнозный критерий: минимум 100 общих дат, 30 дат сигнала расширенной модели, 30 положительных записей ETF, 950 определённых повторов bootstrap для точности И полноты; верхняя 95% граница парной ΔBrier ниже 0. Отдельный денежный критерий: 30 выбранных дат с оценкой, ни одной неизвестной выбранной оценки, 950 определённых повторов и нижняя 95% граница средней стресс-оценки выше 0.

Кольцевые блоки по пять общих дат, 1000 повторов с фиксированным seed; ETF одной даты не разделяются. Номинальные интервалы не исправлены на все предыдущие эксперименты. Новизна лексики — не смысловая новизна и не число независимых событий. Ни один критерий не доказывает точность 70–80% или прибыльную опционную стратегию.

H16 · помогают ли формулировки заголовков?

SPY / QQQ / IWM, 12:00 NY. База из 23 известных рыночных признаков, стоимости опционов и числа новостей против той же модели с максимум 64 признаками слов и фраз. Словарь, веса и пороги зафиксированы по 2024 году. Без LLM: проверяется связь формулировок с исходом, а не достоверность события или его причина.

2025

Гипотеза не подтверждена · 147 / 250 запланированных дат периода · 441 наблюдений ETF; 2025-01-02 — 2025-12-31.

Различные положительные даты / положительные наблюдения ETF: 33 / 83. Критерий прогноза: не пройден; отдельный экономический критерий: не пройден.

Цель: будущая реализованная волатильность по пяти минутам до 15:55 превышает гауссово приближение цены купленной ATM-пары плюс $4 расходов. Это не фактическая IV и не вероятность прибыли по опционам. Оценки линейной модели сами по себе не являются откалиброванными вероятностями.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier	Log loss
База	21 / 441	4.76% · [0.00%; 13.64%]	1.20% · [0.00%; 4.23%]	0.175569	0.893889
С фразами	28 / 441	14.29% · [0.00%; 38.10%]	4.82% · [0.00%; 13.34%]	0.195762	1.023187

Δ Brier относительно базы: 0.020193 · 95% [-0.001360; 0.043632]. Ниже нуля — лучше.

Δ Brier относительно зафиксированной частоты обучения: 0.042730 · 95% [0.016269; 0.068866]. Ниже нуля — лучше.

Отдельная оценка внутренней стоимости и сравнение всех возможностей

Оценка внутренней стоимости в 15:55, не исполненное закрытие: остаточная временная стоимость, исполнение и назначение не моделируются. Базовые/стресс-расходы — $4/$12 на пару. Проценты — от премии каждого входа, не от капитала счёта и не годовая доходность. Неизвестные результаты выбранных входов остаются неизвестными; пропущенные входы и расходы равны нулю.

Отбор	Известно / неизвестно	Стресс-сумма, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
База	21 / 0	$-504.50	-20.23% · [-46.59%; 7.04%]	-0.96% · [-2.39%; 0.32%]
С фразами	28 / 0	$-1728.00	-19.38% · [-43.99%; 1.80%]	-1.23% · [-2.81%; 0.09%]
Без отбора	441 / 0	$-14212.39	-23.45% · [-36.12%; -8.73%]	-23.45% · [-36.12%; -8.73%]

Изменение результата по тем же возможностям относительно базы: -0.27% · 95% [-1.77%; 1.15%].

Изменение результата по тем же возможностям относительно отбора без фильтра: 22.22% · 95% [7.82%; 34.59%].

Выше нуля должны быть ВСЕ ТРИ нижние границы: среднего стресс-результата выбранных входов, преимущества над базой и преимущества над входами без фильтра. Одного положительного среднего выбранных входов недостаточно.

baseline · стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика): $-1132.50.

enhanced · стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика): $-2522.00.

unfiltered · стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика): $-28706.85.

Все ETF и кварталы; только описание

В кварталах показаны общие пригодные даты / даты календаря, а не полное покрытие каждого месяца. Исключённые даты не означают спокойный рынок.

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база	Δ Brier / частота
SPY	147	0.018765	0.039518
QQQ	147	0.018335	0.048679
IWM	147	0.023481	0.039993
Q1	39 / 60	0.007928	0.032950
Q2	34 / 62	-0.012955	0.014302
Q3	32 / 64	0.081847	0.118470
Q4	42 / 64	0.011442	0.017118

Калибровка и заранее установленные требования

Прогноз: 100 общих дат, 30 различных положительных дат, 30 дат с сигналом модели с фразами и 950 определённых повторов для её точности/полноты и обеих разностей Brier. Верхние границы ОБОИХ сравнений Brier должны быть отрицательными. Для экономики отдельно нужны 100 дат, 30 дат с выбранной оценкой, отсутствие неизвестных выбранных результатов во всех вариантах, 950 повторов и все три положительные нижние границы.

baseline

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	150	2.32%	20.00%
10.00%–20.00%	102	15.43%	20.59%
20.00%–30.00%	118	24.85%	18.64%
30.00%–40.00%	52	33.97%	17.31%
40.00%–50.00%	19	43.02%	5.26%
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

enhanced

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	164	1.93%	20.12%
10.00%–20.00%	70	15.05%	25.71%
20.00%–30.00%	80	24.83%	17.50%
30.00%–40.00%	60	35.28%	15.00%
40.00%–50.00%	41	43.52%	14.63%
50.00%–60.00%	18	53.77%	11.11%
60.00%–70.00%	2	60.76%	50.00%
70.00%–80.00%	2	78.51%	0.00%
80.00%–90.00%	3	86.86%	0.00%
90.00%–100.00%	1	91.15%	0.00%

constant

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	0	—	—
10.00%–20.00%	441	17.79%	18.82%
20.00%–30.00%	0	—	—
30.00%–40.00%	0	—	—
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие источников и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 750 / 441 / 147.

Признаки: complete=443; market=10; news=297.

Исходы: complete=740; entry=10.

SHA256 8acf4f177c4f90efe04637696b248227c7688450ff0d10625aeecf9771bdaeb6
Независимая проверка SHA256 de55577d30309b411ac4086a9817dfc7111d7daf589d8260b2195b6ce8e6a093

2026

Гипотеза не подтверждена · 169 / 174 запланированных дат периода · 507 наблюдений ETF; 2026-01-02 — 2026-09-09.

Различные положительные даты / положительные наблюдения ETF: 46 / 107. Критерий прогноза: не пройден; отдельный экономический критерий: не пройден.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier	Log loss
База	61 / 507	11.48% · [1.56%; 25.01%]	6.54% · [0.88%; 14.00%]	0.189345	0.621647
С фразами	39 / 507	17.95% · [3.03%; 37.51%]	6.54% · [0.95%; 14.02%]	0.189979	0.769475

Δ Brier относительно базы: 0.000634 · 95% [-0.014680; 0.016369]. Ниже нуля — лучше.

Δ Brier относительно зафиксированной частоты обучения: 0.022116 · 95% [0.001665; 0.043878]. Ниже нуля — лучше.

Отдельная оценка внутренней стоимости и сравнение всех возможностей

Отбор	Известно / неизвестно	Стресс-сумма, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
База	61 / 0	$-4020.01	-35.50% · [-53.96%; -15.09%]	-4.27% · [-7.43%; -1.58%]
С фразами	39 / 0	$-2150.51	-28.63% · [-43.94%; -11.14%]	-2.20% · [-3.96%; -0.65%]
Без отбора	507 / 0	$-24704.97	-22.82% · [-32.52%; -12.58%]	-22.82% · [-32.52%; -12.58%]

Изменение результата по тем же возможностям относительно базы: 2.07% · 95% [-0.46%; 4.72%].

Изменение результата по тем же возможностям относительно отбора без фильтра: 20.62% · 95% [11.04%; 29.81%].

baseline · стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика): $-4746.51.

enhanced · стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика): $-2834.50.

unfiltered · стресс-сумма без трёх лучших дат (только диагностика): $-29600.97.

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база	Δ Brier / частота
SPY	169	0.006011	0.020047
QQQ	169	-0.002968	0.017663
IWM	169	-0.001141	0.028639
Q1	58 / 61	0.004034	0.014860
Q2	62 / 62	0.010325	0.031881
Q3	49 / 51	-0.015652	0.018349
Q4	0 / 0	—	—

Калибровка и заранее установленные требования

baseline

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	56	4.76%	17.86%
10.00%–20.00%	106	15.84%	28.30%
20.00%–30.00%	151	25.34%	19.87%
30.00%–40.00%	139	34.63%	21.58%
40.00%–50.00%	48	44.35%	14.58%
50.00%–60.00%	5	52.41%	0.00%
60.00%–70.00%	2	63.23%	0.00%
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

enhanced

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	113	3.20%	15.93%
10.00%–20.00%	99	15.54%	22.22%
20.00%–30.00%	104	24.75%	18.27%
30.00%–40.00%	91	34.29%	26.37%
40.00%–50.00%	69	44.57%	27.54%
50.00%–60.00%	19	54.49%	15.79%
60.00%–70.00%	8	66.00%	12.50%
70.00%–80.00%	3	74.65%	33.33%
80.00%–90.00%	1	81.75%	0.00%
90.00%–100.00%	0	—	—

constant

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	0	—	—
10.00%–20.00%	507	17.79%	21.10%
20.00%–30.00%	0	—	—
30.00%–40.00%	0	—	—
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие источников и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 522 / 507 / 169.

Признаки: complete=507; news=15.

Исходы: complete=522.

SHA256 9ca3864d116db824e4497cda3b808e515c79cc7d308f731d13def324f079475e
Независимая проверка SHA256 c1fd44648be7525cf1249ec2624b32ca8db2abf4bf6067f799a9465dade8bec1

Исторические заголовки по заявленным датам не подтверждают доступность новости в тот момент. Оба года уже изучались. Круговые блоки по пять дат (1000 повторов) сохраняют три ETF вместе; интервалы номинальные, без поправки на весь перебор гипотез. Результат не доказывает прибыльную стратегию или точность 70–80% в реальном времени.

H17 · помогает ли обучение на недавней истории?

SPY / QQQ / IWM, 12:00 NY. Рыночная база и модель с фразами переобучаются на последних 60 полных общих датах внутри 120 торговых сессий. Непосредственно предыдущая сессия исключена; сокращённые дни и пропуски всё равно занимают место в границе 120 сессий. В обучение входят только прошлые исходы. Зафиксированная модель H16 и её исходные результаты не изменяются.

2025

Гипотеза не подтверждена · 141 / 250 запланированных дат · 423 наблюдений ETF; 2025-01-02 — 2025-12-31.

Цель: будущая реализованная волатильность по пяти минутам до 15:55 превышает гауссово приближение стоимости купленной ATM-пары плюс $4 расходов. Это не фактическая IV и не вероятность прибыли по опционам.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Обновляемая база (23 признака)	66 / 423	25.76% · [12.72%; 39.34%]	20.48% · [10.00%; 30.44%]	0.185488
Обновляемая модель с фразами	67 / 423	19.40% · [5.97%; 33.33%]	15.66% · [3.95%; 32.48%]	0.216422
Модель с фразами, зафиксированная в 2024	28 / 423	14.29% · [0.00%; 37.50%]	4.82% · [0.00%; 13.34%]	0.200785
Частота за те же 60 дат	—	—	—	0.159792

Δ Brier · Обновляемая база (23 признака): 0.030934 · 95% [0.010300; 0.053681].

Δ Brier · Модель с фразами, зафиксированная в 2024: 0.015636 · 95% [-0.024166; 0.057287].

Δ Brier · Частота за те же 60 дат: 0.056630 · 95% [0.027132; 0.087308].

Каждая разность — обновляемая модель с фразами минус сравниваемый вариант; ниже нуля — лучше. Верхние границы ВСЕХ ТРЁХ интервалов должны быть отрицательными.

Отдельная оценка внутренней стоимости и четыре экономических требования

Оценка внутренней стоимости в 15:55, не исполненное закрытие опционов и не симуляция исполнения. Базовые/стресс-расходы — $4/$12 на пару. Проценты считаются от премии каждого входа, не от капитала счёта и не в годовых. Неизвестные результаты выбранных входов остаются неизвестными; пропущенные возможности дают ноль без расходов на вход.

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
Обновляемая база (23 признака)	66 / 0	$-2250.40	-16.44% · [-41.89%; 12.30%]	-2.56% · [-6.34%; 2.22%]
Обновляемая модель с фразами	67 / 0	$-1738.00	-18.79% · [-52.13%; 13.62%]	-2.98% · [-7.14%; 2.34%]
Модель с фразами, зафиксированная в 2024	28 / 0	$-1728.00	-19.38% · [-40.35%; 2.47%]	-1.28% · [-2.93%; 0.14%]
Без отбора	423 / 0	$-13013.89	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]

Изменение по тем же возможностям относительно Обновляемая база (23 признака): -0.41% · 95% [-3.51%; 2.79%].

Изменение по тем же возможностям относительно Модель с фразами, зафиксированная в 2024: -1.69% · 95% [-6.21%; 3.46%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 20.16% · 95% [8.07%; 31.50%].

Выше нуля должны быть ВСЕ ЧЕТЫРЕ нижние границы: среднего стресс-результата выбранных входов и преимуществ над обновляемой базой, фиксированной моделью с фразами и входами без отбора. Одного положительного среднего выбранных входов недостаточно.

Все ETF и кварталы; только описание

Показаны общие пригодные даты / даты календаря, а не полное покрытие каждого месяца. Пропуски не означают спокойный рынок; отдельная группа не может заменить годовой критерий.

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / обновляемая база	Δ Brier / фиксированные фразы	Δ Brier / частота
SPY	141	0.019964	0.013971	0.051025
QQQ	141	0.035362	0.010986	0.059028
IWM	141	0.037474	0.021952	0.059837
Q1	39 / 60	0.039528	-0.001798	0.042221
Q2	34 / 62	0.037268	0.099497	0.109542
Q3	32 / 64	0.033048	-0.067315	0.034902
Q4	36 / 64	0.013761	0.029056	0.041581

Калибровка и заранее установленные требования

Прогноз: 100 общих дат, 30 различных положительных дат, 30 дат с сигналом обновляемой модели с фразами и 950 определённых повторов для её точности/полноты и всех трёх разностей Brier. Экономика: 100 дат, 30 дат с выбранной известной оценкой, отсутствие неизвестных выбранных результатов во всех вариантах и 950 повторов для всех четырёх границ.

Шесть числовых порогов сигналов из 2024 года неизменны. После переобучения они не гарантируют одинаковую долю сигналов или откалиброванные вероятности.

Обновляемая база (23 признака)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	146	2.31%	17.81%
10.00%–20.00%	87	15.08%	24.14%
20.00%–30.00%	65	25.01%	16.92%
30.00%–40.00%	62	35.11%	12.90%
40.00%–50.00%	29	44.14%	27.59%
50.00%–60.00%	15	55.77%	20.00%
60.00%–70.00%	12	64.41%	25.00%
70.00%–80.00%	5	74.49%	40.00%
80.00%–90.00%	2	84.68%	50.00%
90.00%–100.00%	0	—	—

Обновляемая модель с фразами

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	188	1.60%	22.34%
10.00%–20.00%	38	14.24%	15.79%
20.00%–30.00%	69	25.26%	8.70%
30.00%–40.00%	38	35.15%	21.05%
40.00%–50.00%	29	45.95%	27.59%
50.00%–60.00%	22	54.72%	22.73%
60.00%–70.00%	21	64.52%	33.33%
70.00%–80.00%	9	75.36%	11.11%
80.00%–90.00%	6	82.19%	0.00%
90.00%–100.00%	3	99.22%	0.00%

Модель с фразами, зафиксированная в 2024

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	161	1.85%	20.50%
10.00%–20.00%	65	15.12%	27.69%
20.00%–30.00%	78	24.86%	17.95%
30.00%–40.00%	56	35.36%	16.07%
40.00%–50.00%	37	43.71%	16.22%
50.00%–60.00%	18	53.77%	11.11%
60.00%–70.00%	2	60.76%	50.00%
70.00%–80.00%	2	78.51%	0.00%
80.00%–90.00%	3	86.86%	0.00%
90.00%–100.00%	1	91.15%	0.00%

Частота за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	19	7.46%	15.79%
10.00%–20.00%	125	13.56%	15.20%
20.00%–30.00%	189	24.25%	21.16%
30.00%–40.00%	90	31.39%	23.33%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 750 / 423 / 141. Дневных обучений моделей: 282.

Исключения входов: complete=443; market=10; news=297.

Неизвестные исходы: complete=740; entry=10.

Состояния прогноза: current_features_unavailable=3; current_short_session=9; current_source_unavailable=297; insufficient_training_dates=18; ready=423.

SHA256 85c9f56b6ca79460dbfbae0f71b25c29eff26bb29cea2b85dc36f6818b98a204
Независимая проверка SHA256 7f0e16355dd54a31df6e5cbac2f89546360228b6073f39186a8d1c5053d0566e

2026

Гипотеза не подтверждена · 169 / 174 запланированных дат · 507 наблюдений ETF; 2026-01-02 — 2026-09-09.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Обновляемая база (23 признака)	76 / 507	31.58% · [15.15%; 48.75%]	22.43% · [10.52%; 35.35%]	0.188199
Обновляемая модель с фразами	59 / 507	23.73% · [10.00%; 40.75%]	13.08% · [5.55%; 21.93%]	0.204403
Модель с фразами, зафиксированная в 2024	39 / 507	17.95% · [3.03%; 37.51%]	6.54% · [0.95%; 14.02%]	0.189979
Частота за те же 60 дат	—	—	—	0.173403

Δ Brier · Обновляемая база (23 признака): 0.016204 · 95% [-0.005709; 0.034985].

Δ Brier · Модель с фразами, зафиксированная в 2024: 0.014424 · 95% [-0.010811; 0.040077].

Δ Brier · Частота за те же 60 дат: 0.031000 · 95% [0.004862; 0.057107].

Отдельная оценка внутренней стоимости и четыре экономических требования

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
Обновляемая база (23 признака)	76 / 0	$-3731.13	-22.09% · [-41.68%; -0.61%]	-3.31% · [-6.40%; -0.10%]
Обновляемая модель с фразами	59 / 0	$-6261.88	-37.41% · [-55.08%; -14.30%]	-4.35% · [-7.25%; -1.51%]
Модель с фразами, зафиксированная в 2024	39 / 0	$-2150.51	-28.63% · [-43.94%; -11.14%]	-2.20% · [-3.96%; -0.65%]
Без отбора	507 / 0	$-24704.97	-22.82% · [-32.52%; -12.58%]	-22.82% · [-32.52%; -12.58%]

Изменение по тем же возможностям относительно Обновляемая база (23 признака): -1.04% · 95% [-4.53%; 2.21%].

Изменение по тем же возможностям относительно Модель с фразами, зафиксированная в 2024: -2.15% · 95% [-4.89%; 0.82%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 18.47% · 95% [8.79%; 27.48%].

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / обновляемая база	Δ Brier / фиксированные фразы	Δ Brier / частота
SPY	169	0.015325	0.018491	0.033497
QQQ	169	0.014309	0.016258	0.026110
IWM	169	0.018978	0.008524	0.033393
Q1	58 / 61	0.003187	0.007556	0.017795
Q2	62 / 62	0.033580	0.004555	0.033411
Q3	49 / 51	0.009626	0.035041	0.043580
Q4	0 / 0	—	—	—

Калибровка и заранее установленные требования

Обновляемая база (23 признака)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	189	2.51%	19.58%
10.00%–20.00%	110	14.60%	20.91%
20.00%–30.00%	83	24.99%	15.66%
30.00%–40.00%	52	34.42%	21.15%
40.00%–50.00%	33	43.77%	18.18%
50.00%–60.00%	23	54.12%	39.13%
60.00%–70.00%	12	64.25%	50.00%
70.00%–80.00%	1	72.48%	100.00%
80.00%–90.00%	1	82.57%	100.00%
90.00%–100.00%	3	100.00%	0.00%

Обновляемая модель с фразами

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	176	1.41%	21.02%
10.00%–20.00%	69	14.57%	18.84%
20.00%–30.00%	87	25.03%	12.64%
30.00%–40.00%	75	34.88%	26.67%
40.00%–50.00%	46	45.10%	28.26%
50.00%–60.00%	35	55.19%	28.57%
60.00%–70.00%	7	65.92%	14.29%
70.00%–80.00%	5	73.30%	0.00%
80.00%–90.00%	2	83.68%	50.00%
90.00%–100.00%	5	96.26%	20.00%

Модель с фразами, зафиксированная в 2024

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	113	3.20%	15.93%
10.00%–20.00%	99	15.54%	22.22%
20.00%–30.00%	104	24.75%	18.27%
30.00%–40.00%	91	34.29%	26.37%
40.00%–50.00%	69	44.57%	27.54%
50.00%–60.00%	19	54.49%	15.79%
60.00%–70.00%	8	66.00%	12.50%
70.00%–80.00%	3	74.65%	33.33%
80.00%–90.00%	1	81.75%	0.00%
90.00%–100.00%	0	—	—

Частота за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	9	8.33%	22.22%
10.00%–20.00%	170	16.42%	27.06%
20.00%–30.00%	326	23.09%	17.79%
30.00%–40.00%	2	30.00%	50.00%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 522 / 507 / 169. Дневных обучений моделей: 338.

Исключения входов: complete=507; news=15.

Неизвестные исходы: complete=522.

Состояния прогноза: current_source_unavailable=15; ready=507.

SHA256 a5333659a43b0a176c8cd7c2d34c56bc1239298c7027026d701a841f9d920cea
Независимая проверка SHA256 94256f30a623b218ab55ac6b76e4e5d2059f55991c7a128fb2015b940c224ed8

Проверка после диагностики: оба года уже изучались. Исторические заголовки по заявленным датам не подтверждают их доступность в тот момент. Круговой бутстрэп по пяти датам (1000 повторов) сохраняет ETF вместе и использует сохранённые прогнозы без переобучения; перекрывающиеся окна и предыдущие исследования делают интервалы номинальными, а не доказательством на нетронутой выборке. Точность 70–80% в реальном времени или прибыльная стратегия здесь не установлены.

H18 · совместное состояние трёх ETF

SPY / QQQ / IWM, 12:00 NY. Одна новая ridge-модель: 23 собственных числовых признака плюс шесть заранее выбранных преобразований данных двух других ETF. Обучение использует ровно те же последние 60 пригодных общих дат внутри 120 торговых сессий, с исключением предыдущей сессии. База, модель с фразами и частота H17 копируются без изменений; исходная выборка с допуском по новостям и все недоступные дни сохраняются.

Шесть добавок описывают утреннюю волатильность, диапазон, недавнюю волатильность, опционную премию и величину/расхождение конечных движений других ETF. Общие средние также меняют регуляризацию модели: даже улучшение не докажет причинное влияние других ETF, ширину всего фондового рынка или добавочную ценность новостей.

2025

Гипотеза не подтверждена · 141 / 250 запланированных дат · 423 наблюдений ETF; 2025-01-02 — 2025-12-31.

Достаточность выборки по протоколу: прогноз — достаточна; экономика — достаточна.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
База H17 (сохранённая)	66 / 423	25.76% · [12.72%; 39.34%]	20.48% · [10.00%; 30.44%]	0.185488
Совместное состояние ETF (23 + 6 признаков)	75 / 423	29.33% · [13.72%; 45.92%]	26.51% · [12.66%; 39.77%]	0.187554
Модель H17 с фразами (сохранённая)	67 / 423	19.40% · [5.97%; 33.33%]	15.66% · [3.95%; 32.48%]	0.216422
Частота H17 за те же 60 дат	—	—	—	0.159792

Δ Brier · База H17 (сохранённая): 0.002066 · 95% [-0.008069; 0.013333].

Δ Brier · Модель H17 с фразами (сохранённая): -0.028868 · 95% [-0.053496; -0.005012].

Δ Brier · Частота H17 за те же 60 дат: 0.027762 · 95% [0.005759; 0.051162].

Каждая разность — модель совместного состояния минус сохранённый контроль H17; ниже нуля — лучше. Верхние границы ВСЕХ ТРЁХ интервалов должны быть отрицательными.

Отдельная оценка внутренней стоимости и четыре экономических требования

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
База H17 (сохранённая)	66 / 0	$-2250.40	-16.44% · [-41.89%; 12.30%]	-2.56% · [-6.34%; 2.22%]
Совместное состояние ETF (23 + 6 признаков)	75 / 0	$-663.94	-8.38% · [-39.91%; 24.02%]	-1.48% · [-6.50%; 4.63%]
Модель H17 с фразами (сохранённая)	67 / 0	$-1738.00	-18.79% · [-52.13%; 13.62%]	-2.98% · [-7.14%; 2.34%]
Без отбора	423 / 0	$-13013.89	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]

Изменение по тем же возможностям относительно База H17 (сохранённая): 1.08% · 95% [-1.84%; 5.51%].

Изменение по тем же возможностям относительно Модель H17 с фразами (сохранённая): 1.49% · 95% [-2.59%; 6.03%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 21.65% · 95% [9.27%; 32.18%].

Выше нуля должны быть ВСЕ ЧЕТЫРЕ нижние границы: среднего стресс-результата выбранных входов и преимуществ над сохранённой базой H17, моделью H17 с фразами и входами без отбора. Одного положительного среднего выбранных входов недостаточно.

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база H17	Δ Brier / фразы H17	Δ Brier / частота
SPY	141	0.003540	-0.016424	0.034601
QQQ	141	-0.003400	-0.038762	0.020265
IWM	141	0.006058	-0.031417	0.028420
Q1	39 / 60	0.004030	-0.035498	0.006723
Q2	34 / 62	0.006884	-0.030384	0.079158
Q3	32 / 64	-0.003120	-0.036168	-0.001266
Q4	36 / 64	-0.000002	-0.013763	0.027818

Калибровка и заранее установленные требования

Прогноз: 100 общих дат, 30 различных положительных дат, 30 дат с сигналом модели совместного состояния и 950 определённых повторов для её точности/полноты и всех трёх разностей Brier. Экономика: 100 дат, 30 дат с выбранной известной оценкой, отсутствие неизвестных выбранных результатов во всех четырёх вариантах и 950 повторов для всех четырёх границ.

Кандидат использует исходный числовой порог базы — 80-й процентиль, строгое превышение; все шесть исторических порогов неизменны. После переобучения они не гарантируют одинаковую долю сигналов или откалиброванные вероятности.

База H17 (сохранённая)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	146	2.31%	17.81%
10.00%–20.00%	87	15.08%	24.14%
20.00%–30.00%	65	25.01%	16.92%
30.00%–40.00%	62	35.11%	12.90%
40.00%–50.00%	29	44.14%	27.59%
50.00%–60.00%	15	55.77%	20.00%
60.00%–70.00%	12	64.41%	25.00%
70.00%–80.00%	5	74.49%	40.00%
80.00%–90.00%	2	84.68%	50.00%
90.00%–100.00%	0	—	—

Совместное состояние ETF (23 + 6 признаков)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	136	2.29%	19.85%
10.00%–20.00%	92	15.27%	21.74%
20.00%–30.00%	77	25.39%	11.69%
30.00%–40.00%	47	35.01%	14.89%
40.00%–50.00%	25	44.56%	32.00%
50.00%–60.00%	25	54.73%	20.00%
60.00%–70.00%	12	63.60%	25.00%
70.00%–80.00%	2	74.03%	50.00%
80.00%–90.00%	5	83.70%	60.00%
90.00%–100.00%	2	94.16%	0.00%

Модель H17 с фразами (сохранённая)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	188	1.60%	22.34%
10.00%–20.00%	38	14.24%	15.79%
20.00%–30.00%	69	25.26%	8.70%
30.00%–40.00%	38	35.15%	21.05%
40.00%–50.00%	29	45.95%	27.59%
50.00%–60.00%	22	54.72%	22.73%
60.00%–70.00%	21	64.52%	33.33%
70.00%–80.00%	9	75.36%	11.11%
80.00%–90.00%	6	82.19%	0.00%
90.00%–100.00%	3	99.22%	0.00%

Частота H17 за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	19	7.46%	15.79%
10.00%–20.00%	125	13.56%	15.20%
20.00%–30.00%	189	24.25%	21.16%
30.00%–40.00%	90	31.39%	23.33%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 750 / 423 / 141. Дневных обучений моделей: 141.

Исключения входов: complete=443; market=10; news=297.

Неизвестные исходы: complete=740; entry=10.

Состояния прогноза: current_features_unavailable=3; current_short_session=9; current_source_unavailable=297; insufficient_training_dates=18; ready=423.

SHA256 20bd6c9e3f9ed85762dae6235dda7a7d0200cc8fe8b0fe021ffa7541de59fe0c
Независимая проверка SHA256 a7bc45b4495ef46bd3302c615cf1cecb83c7db3bb0e902d64412d30b7c15bd65

2026

Гипотеза не подтверждена · 169 / 174 запланированных дат · 507 наблюдений ETF; 2026-01-02 — 2026-09-09.

Достаточность выборки по протоколу: прогноз — достаточна; экономика — достаточна.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
База H17 (сохранённая)	76 / 507	31.58% · [15.15%; 48.75%]	22.43% · [10.52%; 35.35%]	0.188199
Совместное состояние ETF (23 + 6 признаков)	80 / 507	28.75% · [13.54%; 45.12%]	21.50% · [10.10%; 35.08%]	0.189055
Модель H17 с фразами (сохранённая)	59 / 507	23.73% · [10.00%; 40.75%]	13.08% · [5.55%; 21.93%]	0.204403
Частота H17 за те же 60 дат	—	—	—	0.173403

Δ Brier · База H17 (сохранённая): 0.000856 · 95% [-0.005908; 0.007807].

Δ Brier · Модель H17 с фразами (сохранённая): -0.015348 · 95% [-0.035321; 0.004551].

Δ Brier · Частота H17 за те же 60 дат: 0.015652 · 95% [-0.009697; 0.039745].

Отдельная оценка внутренней стоимости и четыре экономических требования

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
База H17 (сохранённая)	76 / 0	$-3731.13	-22.09% · [-41.68%; -0.61%]	-3.31% · [-6.40%; -0.10%]
Совместное состояние ETF (23 + 6 признаков)	80 / 0	$-4969.13	-23.36% · [-43.93%; 0.06%]	-3.69% · [-7.36%; 0.01%]
Модель H17 с фразами (сохранённая)	59 / 0	$-6261.88	-37.41% · [-55.08%; -14.30%]	-4.35% · [-7.25%; -1.51%]
Без отбора	507 / 0	$-24704.97	-22.82% · [-32.52%; -12.58%]	-22.82% · [-32.52%; -12.58%]

Изменение по тем же возможностям относительно База H17 (сохранённая): -0.37% · 95% [-2.51%; 1.88%].

Изменение по тем же возможностям относительно Модель H17 с фразами (сохранённая): 0.67% · 95% [-2.89%; 4.25%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 19.14% · 95% [10.30%; 27.68%].

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база H17	Δ Brier / фразы H17	Δ Brier / частота
SPY	169	-0.000098	-0.015423	0.018074
QQQ	169	0.002044	-0.012264	0.013846
IWM	169	0.000621	-0.018357	0.015036
Q1	58 / 61	-0.008295	-0.011482	0.006313
Q2	62 / 62	0.004983	-0.028597	0.004814
Q3	49 / 51	0.006465	-0.003161	0.040419
Q4	0 / 0	—	—	—

Калибровка и заранее установленные требования

База H17 (сохранённая)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	189	2.51%	19.58%
10.00%–20.00%	110	14.60%	20.91%
20.00%–30.00%	83	24.99%	15.66%
30.00%–40.00%	52	34.42%	21.15%
40.00%–50.00%	33	43.77%	18.18%
50.00%–60.00%	23	54.12%	39.13%
60.00%–70.00%	12	64.25%	50.00%
70.00%–80.00%	1	72.48%	100.00%
80.00%–90.00%	1	82.57%	100.00%
90.00%–100.00%	3	100.00%	0.00%

Совместное состояние ETF (23 + 6 признаков)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	219	2.61%	18.26%
10.00%–20.00%	100	15.27%	21.00%
20.00%–30.00%	53	24.19%	16.98%
30.00%–40.00%	57	34.60%	28.07%
40.00%–50.00%	39	44.52%	15.38%
50.00%–60.00%	15	54.40%	20.00%
60.00%–70.00%	17	62.56%	47.06%
70.00%–80.00%	3	73.99%	100.00%
80.00%–90.00%	1	84.07%	100.00%
90.00%–100.00%	3	100.00%	0.00%

Модель H17 с фразами (сохранённая)

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	176	1.41%	21.02%
10.00%–20.00%	69	14.57%	18.84%
20.00%–30.00%	87	25.03%	12.64%
30.00%–40.00%	75	34.88%	26.67%
40.00%–50.00%	46	45.10%	28.26%
50.00%–60.00%	35	55.19%	28.57%
60.00%–70.00%	7	65.92%	14.29%
70.00%–80.00%	5	73.30%	0.00%
80.00%–90.00%	2	83.68%	50.00%
90.00%–100.00%	5	96.26%	20.00%

Частота H17 за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	9	8.33%	22.22%
10.00%–20.00%	170	16.42%	27.06%
20.00%–30.00%	326	23.09%	17.79%
30.00%–40.00%	2	30.00%	50.00%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 522 / 507 / 169. Дневных обучений моделей: 169.

Исключения входов: complete=507; news=15.

Неизвестные исходы: complete=522.

Состояния прогноза: current_source_unavailable=15; ready=507.

SHA256 83aba15634decc5636884c4e0a8069c980b179c726a665284bc51cc2ff2f89bf
Независимая проверка SHA256 29063024fc270f04ed5fedecfeda5952604ad43462cc0c7c67ae01fd0d980a3e

H19 · соотношения сроков ожидаемой волатильности за прошлую сессию

SPY / QQQ / IWM, 12:00 NY. Обе заново обучаемые модели используют 23 собственных признака и уровень VIX за предыдущую сессию; кандидат добавляет log(VIX9D/VIX) и log(VIX/VIX3M). Это индексы ожидаемой волатильности разных сроков, не кривая фьючерсов и не цена опциона ETF.

НОВАЯ совместная обучающая выборка: последние 60 дат с полными данными ETF и макроиндексов и известной целевой RV внутри 120 торговых сессий; предыдущая сессия исключается. Обе модели и контроль частоты используют ровно эти даты. Отказы H17 на текущую дату сохраняются, но обучающие даты могут отличаться от H17/H18: годовые результаты нельзя сравнивать как одинаковую выборку.

Ограничение источника: все три закрытия должны относиться к одной непосредственно предыдущей биржевой сессии. Локальная дневная таблица изменяема, без исторических версий и времени публикации. Аудит проверяет сохранённые байты и разрешённые чтения, не историческую доступность данных у поставщика. Пропуски не заполняются, последним доступным значением не заменяются; источник между годами не обновляется. Нехватка данных может сделать проверку недостаточной.

2025

Гипотеза не подтверждена · 141 / 250 дат календаря · 423 наблюдений ETF; 2025-01-02 — 2025-12-31.

Различные положительные даты / положительные наблюдения ETF: 33 / 83. Достаточность прогностической / экономической выборки: достаточна / достаточна.

Цель: будущая пятиминутная RV с 12:00 до 15:55 превышает гауссово приближение стоимости купленной ATM-пары плюс $4 расходов. Это не фактическая IV, не исполнимая прибыль от гаммы и не вероятность прибыли по опционам.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Новая база · 24 признака	84 / 423	25.00% · [10.66%; 40.00%]	25.30% · [11.27%; 39.75%]	0.181525
Наклоны сроков · 26 признаков	77 / 423	23.38% · [10.94%; 36.67%]	21.69% · [10.66%; 32.05%]	0.181069
Частота за те же 60 дат	—	—	—	0.159792

Δ Brier · Новая база · 24 признака: -0.000455 · 95% [-0.004830; 0.004005].

Δ Brier · Частота за те же 60 дат: 0.021277 · 95% [0.001490; 0.043800].

Кандидат минус контроль: ниже — лучше. Верхние границы ОБОИХ интервалов должны быть ниже нуля.

Отдельная оценка внутренней стоимости: три экономических требования

Внутренняя стоимость в 15:55, не исполненное закрытие опционов и не симуляция исполнения. Базовые/стресс-расходы — $4/$12 на пару. Проценты — от премии каждого входа, не от капитала счёта и не в годовых. Неизвестные оценки выбранных входов остаются неизвестными; пропуск даёт ноль по той же полной выборке возможностей.

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
Новая база · 24 признака	84 / 0	$5682.59	-6.72% · [-43.37%; 46.59%]	-1.33% · [-7.82%; 10.13%]
Наклоны сроков · 26 признаков	77 / 0	$-1723.50	-15.21% · [-37.38%; 10.29%]	-2.77% · [-6.27%; 1.89%]
Без отбора	423 / 0	$-13013.89	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]

Изменение по тем же возможностям относительно Новая база · 24 признака: -1.43% · 95% [-8.62%; 2.84%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 20.37% · 95% [6.90%; 32.16%].

Выше нуля должны быть ВСЕ ТРИ нижние границы: среднего стресс-результата выбранных входов и преимуществ над новой базой и входами без отбора. Одного положительного среднего выбранных входов недостаточно.

Все ETF и кварталы; только описание

Покрытие — общие даты / даты календаря, не полнота каждого месяца. Подгруппа не заменяет годовой критерий.

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база	Δ Brier / частота
SPY	141	-0.000177	0.027058
QQQ	141	-0.002068	0.018455
IWM	141	0.000879	0.018319
Q1	39 / 60	-0.001827	0.000325
Q2	34 / 62	0.000788	0.060436
Q3	32 / 64	-0.004545	-0.005369
Q4	36 / 64	0.003491	0.030677

Калибровка и заранее установленные критерии

Прогноз: 100 общих дат, 30 различных положительных дат, 30 дат с сигналом кандидата, 950 определённых повторов для его точности/полноты и обеих разностей Brier. Экономика: 100 дат, 30 дат с выбранной известной оценкой, отсутствие неизвестных выбранных исходов во всех трёх вариантах, 950 повторов для всех трёх границ.

Обе оценки используют один фиксированный исходный порог базы — 80-й процентиль, строгое превышение. После ежедневного обучения это не означает одинаковую долю сигналов или откалиброванные вероятности.

Новая база · 24 признака

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	150	2.47%	16.00%
10.00%–20.00%	71	15.61%	19.72%
20.00%–30.00%	74	24.51%	21.62%
30.00%–40.00%	48	35.45%	18.75%
40.00%–50.00%	43	44.23%	23.26%
50.00%–60.00%	20	55.19%	20.00%
60.00%–70.00%	8	63.05%	37.50%
70.00%–80.00%	5	74.84%	0.00%
80.00%–90.00%	2	85.83%	50.00%
90.00%–100.00%	2	92.57%	100.00%

Наклоны сроков · 26 признаков

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	154	2.38%	15.58%
10.00%–20.00%	73	15.17%	16.44%
20.00%–30.00%	70	24.13%	25.71%
30.00%–40.00%	51	34.97%	21.57%
40.00%–50.00%	37	44.11%	21.62%
50.00%–60.00%	19	55.69%	21.05%
60.00%–70.00%	9	62.28%	33.33%
70.00%–80.00%	6	73.96%	16.67%
80.00%–90.00%	4	85.02%	50.00%
90.00%–100.00%	0	—	—

Частота за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	19	7.46%	15.79%
10.00%–20.00%	125	13.56%	15.20%
20.00%–30.00%	189	24.25%	21.16%
30.00%–40.00%	90	31.39%	23.33%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 750 / 423 / 141. Обучений моделей (два на пригодную дату): 282.

Исключения входов: complete=443; market=10; news=297.

Неизвестные исходы: complete=740; entry=10.

Состояния прогноза; счётчики — наблюдения ETF, не даты: current_features_unavailable=3; current_short_session=9; current_source_unavailable=297; insufficient_training_dates=18; ready=423.

SHA256 7a11e2ae2ed40dab3886a469dfce70694a5ae811d3a4e456fa13c210be368375
Независимая проверка SHA256 d8d11a260ed95bba1bdd1407f45bf05faeea378152cb55e846cfa2bb61d7edc4

2026

Гипотеза не подтверждена · 137 / 174 дат календаря · 411 наблюдений ETF; 2026-01-02 — 2026-09-09.

Различные положительные даты / положительные наблюдения ETF: 43 / 100. Достаточность прогностической / экономической выборки: достаточна / достаточна.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Новая база · 24 признака	70 / 411	30.00% · [12.69%; 50.74%]	21.00% · [9.09%; 34.86%]	0.204430
Наклоны сроков · 26 признаков	71 / 411	28.17% · [11.83%; 48.15%]	20.00% · [8.54%; 33.81%]	0.208318
Частота за те же 60 дат	—	—	—	0.190683

Δ Brier · Новая база · 24 признака: 0.003888 · 95% [0.000194; 0.007620].

Δ Brier · Частота за те же 60 дат: 0.017636 · 95% [-0.010622; 0.042296].

Кандидат минус контроль: ниже — лучше. Верхние границы ОБОИХ интервалов должны быть ниже нуля.

Отдельная оценка внутренней стоимости: три экономических требования

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
Новая база · 24 признака	70 / 0	$-3078.39	-23.36% · [-52.17%; 11.19%]	-3.98% · [-9.42%; 1.73%]
Наклоны сроков · 26 признаков	71 / 0	$-3034.39	-22.26% · [-50.88%; 13.19%]	-3.85% · [-9.48%; 2.07%]
Без отбора	411 / 0	$-18707.13	-21.33% · [-32.62%; -9.37%]	-21.33% · [-32.62%; -9.37%]

Изменение по тем же возможностям относительно Новая база · 24 признака: 0.13% · 95% [-0.63%; 0.95%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 17.49% · 95% [8.18%; 26.36%].

Все ETF и кварталы; только описание

Покрытие — общие даты / даты календаря, не полнота каждого месяца. Подгруппа не заменяет годовой критерий.

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база	Δ Brier / частота
SPY	137	0.003907	0.019851
QQQ	137	0.003999	0.012999
IWM	137	0.003758	0.020056
Q1	58 / 61	0.003513	0.025798
Q2	62 / 62	0.002090	0.006319
Q3	17 / 51	0.011725	0.031059
Q4	0 / 0	—	—

Калибровка и заранее установленные критерии

Новая база · 24 признака

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	153	2.32%	20.92%
10.00%–20.00%	78	15.24%	26.92%
20.00%–30.00%	60	25.16%	23.33%
30.00%–40.00%	52	34.58%	25.00%
40.00%–50.00%	33	44.98%	15.15%
50.00%–60.00%	24	54.33%	20.83%
60.00%–70.00%	10	64.33%	90.00%
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	1	91.22%	100.00%

Наклоны сроков · 26 признаков

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	148	2.19%	20.95%
10.00%–20.00%	80	14.99%	26.25%
20.00%–30.00%	62	25.37%	19.35%
30.00%–40.00%	50	34.74%	32.00%
40.00%–50.00%	34	44.85%	14.71%
50.00%–60.00%	25	54.65%	36.00%
60.00%–70.00%	10	63.58%	50.00%
70.00%–80.00%	1	71.84%	0.00%
80.00%–90.00%	1	89.73%	100.00%
90.00%–100.00%	0	—	—

Частота за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	9	8.33%	22.22%
10.00%–20.00%	166	16.38%	27.11%
20.00%–30.00%	233	22.83%	22.32%
30.00%–40.00%	3	30.00%	33.33%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список / прогнозы / общие даты: 522 / 411 / 137. Обучений моделей (два на пригодную дату): 274.

Исключения входов: complete=507; news=15.

Неизвестные исходы: complete=522.

Состояния прогноза; счётчики — наблюдения ETF, не даты: current_macro_unavailable=96; current_source_unavailable=15; ready=411.

SHA256 4fdc73440552eafdf359ad979709f241991343043028ac36652baeaa6b060d46
Независимая проверка SHA256 d26b67e0051248e86efca06a7d46a89470a602030e23f22d5601d69d46f5baab

Проверка после диагностики: оба года уже изучались; это не нетронутая выборка и не подтверждённая историческая доступность новостей и рыночных данных. Круговой бутстрэп по пяти датам, 1000 повторов, сохраняет ETF вместе и использует сохранённые прогнозы без переобучения. Интервалы номинальные, без поправки на предыдущий поиск гипотез. Точность в реальном времени и исполнимое торговое преимущество здесь не установлены.

H20 · противоположные формулировки о политике в разных заголовках

SPY / QQQ / IWM, 12:00 NY. Обе новые модели включают исходные 23 признака и четыре доли формулировок об ужесточении или смягчении тарифной политики и политики ФРС. Кандидат добавляет одно взаимодействие: противоположные направления внутри одной тематической семьи, в разных заголовках. Проверяется вклад этого взаимодействия сверх четырёх отдельных частот, а не вся польза новостей относительно модели без новостей.

Сосуществование слов НЕ означает смысловое противоречие, независимое подтверждение или одного участника, событие и горизонт. Совпасть могут сообщения, вопросы, ожидания и условные высказывания. Два направления в одном заголовке не входят ни в одну направленную долю; отрицание подавляет весь заголовок. Все пригодные уникальные заголовки остаются в знаменателе.

Ровно ИСХОДНАЯ выборка текущих дат H17 и последние 60 пригодных обучающих дат внутри 120 торговых сессий; непосредственно предыдущая сессия исключена, короткие сессии сохраняют позиции в календаре. Обе модели с 27/28 признаками и контроль частоты используют одни и те же 60 дат. Нет нового фильтра по числу совпадений, замены обучающих дат или отмены исходного отказа от прогноза.

Используется только сохранённый текущий интервал заголовков (10:00,12:00] NY по заявленному времени публикации/изменения плюс пять минут. Историческая доступность в реальном времени и независимость издателей не подтверждены. Пропущенные новости недоступны, а не нулевой вектор; ноль совпадений слов на пригодной дате допустим. Аудиты проверяют сохранённое происхождение и расчёты, не смысловую истинность и не историческую доступность у поставщика.

2025

Гипотеза не подтверждена · 141 / 250 дат календаря · 423 наблюдений ETF; 2025-01-02 — 2025-12-31.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Новая база · 27 признаков	75 / 423	24.00% · [10.97%; 38.46%]	21.69% · [10.71%; 32.14%]	0.200864
Сосуществование формулировок · 28 признаков	75 / 423	26.67% · [12.37%; 41.82%]	24.10% · [11.76%; 37.29%]	0.203228
Частота за те же 60 дат	—	—	—	0.159792

Δ Brier · Новая база · 27 признаков: 0.002364 · 95% [-0.003977; 0.009495].

Δ Brier · Частота за те же 60 дат: 0.043436 · 95% [0.013029; 0.080014].

Кандидат минус контроль: ниже — лучше. Верхние границы ОБОИХ интервалов должны быть ниже нуля.

Отдельная оценка внутренней стоимости: три экономических требования

Внутренняя стоимость в 15:55, не исполненное закрытие опционов, не симуляция исполнения и не дельта-хеджирование. Базовые/стресс-расходы — $4/$12 на пару. Проценты — от премии каждого входа, не от капитала счёта и не в годовых. Неизвестные оценки выбранных входов остаются неизвестными; пропуск даёт ноль по той же полной выборке возможностей.

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма известных стресс-оценок, USD	Среднее выбранных входов	Среднее по ВСЕМ возможностям
Новая база · 27 признаков	75 / 0	$-4237.91	-23.95% · [-47.86%; 2.47%]	-4.25% · [-8.39%; 0.46%]
Сосуществование формулировок · 28 признаков	75 / 0	$-812.85	-11.21% · [-37.19%; 13.97%]	-1.99% · [-5.81%; 2.94%]
Без отбора	423 / 0	$-13013.89	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]	-23.14% · [-35.29%; -6.84%]

Изменение по тем же возможностям относительно Новая база · 27 признаков: 2.26% · 95% [0.50%; 4.33%].

Изменение по тем же возможностям относительно Без отбора: 21.15% · 95% [8.72%; 32.25%].

Все ETF и кварталы; только описание

Покрытие — общие даты / даты календаря, не полнота каждого месяца. Подгруппа не заменяет годовой критерий.

Группа	Даты / календарь	Δ Brier / база	Δ Brier / частота
SPY	141	-0.002655	0.043215
QQQ	141	-0.000046	0.042347
IWM	141	0.009793	0.044746
Q1	39 / 60	-0.001609	0.014655
Q2	34 / 62	0.011117	0.133384
Q3	32 / 64	0.000534	-0.006137
Q4	36 / 64	0.000027	0.033729

Калибровка и заранее установленные критерии

Обе оценки должны строго превышать один фиксированный исходный порог базы — 80-й процентиль. После ежедневного обучения это не означает одинаковую долю сигналов или откалиброванные вероятности.

Новая база · 27 признаков

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	160	1.95%	17.50%
10.00%–20.00%	77	14.96%	18.18%
20.00%–30.00%	62	25.11%	25.81%
30.00%–40.00%	54	34.62%	14.81%
40.00%–50.00%	32	44.32%	31.25%
50.00%–60.00%	14	55.00%	7.14%
60.00%–70.00%	7	65.30%	28.57%
70.00%–80.00%	7	75.79%	28.57%
80.00%–90.00%	4	82.17%	50.00%
90.00%–100.00%	6	98.62%	0.00%

Сосуществование формулировок · 28 признаков

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	159	1.85%	18.24%
10.00%–20.00%	81	14.99%	20.99%
20.00%–30.00%	57	24.97%	17.54%
30.00%–40.00%	56	35.15%	16.07%
40.00%–50.00%	29	44.46%	31.03%
50.00%–60.00%	14	54.38%	14.29%
60.00%–70.00%	8	64.67%	25.00%
70.00%–80.00%	6	74.52%	33.33%
80.00%–90.00%	3	82.75%	33.33%
90.00%–100.00%	10	98.22%	20.00%

Частота за те же 60 дат

Диапазон оценки	N	Средняя оценка	Частота исхода
0.00%–10.00%	19	7.46%	15.79%
10.00%–20.00%	125	13.56%	15.20%
20.00%–30.00%	189	24.25%	21.16%
30.00%–40.00%	90	31.39%	23.33%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Лексические счётчики: один раз на дату

Все представители текущих заголовков считаются один раз на дату, не по одному на ETF и не при каждом повторном использовании в обучении. Смешанные и подавленные отрицанием заголовки остаются в знаменателе. «Ни то ни другое» означает отсутствие подходящей пары слов для этой семьи, не отсутствие реального события. Эти диагностические счётчики не являются дополнительными обучаемыми признаками.

Все даты прогнозов, включая неизвестные будущие метки: 141 дат, 31040 заголовков.

Даты с положительным / нулевым взаимодействием: 7 / 134. Заголовки, подавленные отрицанием / без исключительного направления в обеих семьях: 1128 / 30854.

Семья	Только вверх	Только вниз	Смешанные	Ни то ни другое	Подавленные
Тарифы / торговая политика	47	32	0	29833	1128
ФРС / ставки	1	106	4	29801	1128

Общие даты с известной целью: 141 дат, 31040 заголовков.

Семья	Только вверх	Только вниз	Смешанные	Ни то ни другое	Подавленные
Тарифы / торговая политика	47	32	0	29833	1128
ФРС / ставки	1	106	4	29801	1128

Покрытие, отказы от прогноза и независимая проверка

Полный список ETF / прогнозы / общие даты: 750 / 423 / 141. Обучений моделей (два на исходно пригодную дату): 282.

Исключения входов: complete=443; market=10; news=297.

Неизвестные исходы: complete=740; entry=10.

SHA256 e8b640e369ee7db8c72738ec656d9759d4347a31bc322b3b46b535142650cb6b
Независимая проверка SHA256 d08ce0fb84754d38712a8ee7364f78222e44e2374e5d6c2debca8f3f7f09c3af

2026

Не опубликовано: нужен независимо проверенный результат.

Проверка после диагностики: оба года уже изучались; это не нетронутая выборка и не подтверждённая историческая доступность новостей и рыночных данных. Проверка 2026 следует за независимо проверенным результатом 2025 независимо от его знака. Круговой бутстрэп по пяти датам, 1000 повторов, сохраняет ETF вместе и использует сохранённые прогнозы без переобучения. Интервалы номинальные, без поправки на предыдущий поиск гипотез. Точность в реальном времени и исполнимое торговое преимущество здесь не установлены.

H15 · помогает ли необычный утренний объём?

SPY / QQQ / IWM. Фиксированная модель по ценам против той же модели с одним добавлением: close×volume за 09:30–12:00 относительно медианы 20 предыдущих полных сессий. Это приближение оборота, не давление покупок и не точная сумма сделок. Обе модели обучены по 2022–2024 и зафиксированы.

2025

Период общих наблюдений: 2025-01-02 — 2025-12-31.

Прогнозное преимущество не подтверждено · 246 общих дат / 738 наблюдений ETF. 62 различных дат с превышением порога волатильности.

Цель: будущая реализованная волатильность по пяти минутам до 15:55 превышает гауссово приближение, соответствующее цене ATM-пары плюс $4 расходов. Это не метка прибыли по опционам.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Только цены	217 / 738	23.04% · [13.63%; 32.75%]	33.33% · [19.86%; 45.29%]	0.167348
С объёмом	207 / 738	23.67% · [14.04%; 33.47%]	32.67% · [19.26%; 44.66%]	0.167063

Δ Brier относительно модели без объёма: -0.000285 · 95% [-0.000547; -0.000042]. Ниже нуля — лучше.

Δ Brier относительно зафиксированной базовой частоты: 0.001572 · 95% [-0.005899; 0.009671]. Ниже нуля — лучше.

Отдельная условная экономика и сравнения

Это оценка внутренней стоимости в 15:55, не исполненная продажа опционов. Остаточная временная стоимость не учтена. Стресс-расходы — $12 на пару, базовые — $4. Проценты считаются от премии опционов, не от капитала счёта и не являются годовой доходностью.

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма стресс-оценок	Среднее по выбранным входам	Среднее по ВСЕМ возможностям
Только цены	217 / 0	$404.80	-13.41% · [-32.47%; 11.33%]	-3.94%
С объёмом	207 / 0	$1015.09	-12.13% · [-32.82%; 12.95%]	-3.40%
Без отбора	738 / 0	$-29257.59	-22.35% · [-30.74%; -13.30%]	-22.35%

Изменение среднего по всем возможностям относительно «Только цены»: 0.54% · 95% [0.02%; 1.22%].

Изменение среднего по всем возможностям относительно «Без отбора»: 18.95% · 95% [11.86%; 25.56%].

Пропуски дают ноль, в том числе нулевые расходы; неизвестные результаты выбранных входов не заменяются нулём. Положительный результат выбранных входов сам по себе не доказывает преимущество перед сравниваемыми вариантами.

Критерий положительной оценки не пройден.

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты	Δ Brier / цены	Δ Brier / база
SPY	246	-0.000277	0.000765
QQQ	246	-0.000248	0.004590
IWM	246	-0.000329	-0.000639
Q1	59	-0.000623	-0.016607
Q2	62	-0.000375	0.012960
Q3	63	-0.000099	0.006028
Q4	62	-0.000062	0.002956

Калибровка, требования к выборке и концентрация

Минимум 100 общих дат, 30 различных положительных дат, 30 дат с сигналом модели с объёмом и 950 определённых повторов для точности И полноты. Верхние границы ОБОИХ сравнений Brier должны быть ниже нуля. Экономика имеет отдельный критерий.

Только цены

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	150	5.18%	18.00%
10.00%–20.00%	402	15.12%	19.90%
20.00%–30.00%	153	23.75%	20.92%
30.00%–40.00%	30	32.30%	36.67%
40.00%–50.00%	3	48.70%	0.00%
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

С объёмом

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	146	5.13%	18.49%
10.00%–20.00%	402	15.08%	19.90%
20.00%–30.00%	156	23.67%	19.87%
30.00%–40.00%	31	32.25%	38.71%
40.00%–50.00%	3	48.76%	0.00%
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Зафиксированная базовая частота

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	0	—	—
10.00%–20.00%	738	14.64%	20.33%
20.00%–30.00%	0	—	—
30.00%–40.00%	0	—	—
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Только цены · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-14089.66.

С объёмом · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-13479.37.

Без отбора · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-43752.05.

Покрытие источников и аудит

Все записи / готовы цены / готов объём / прогнозы: 750 / 740 / 740 / 738.

Дополнительные исключения из-за истории объёмов: 0; неизвестные будущие исходы среди прогнозов: 0.

SHA256 f819c6613c9fc6bfb3d6b6b55159e708c6db9a43ee54236285bf062fe9af72ce

2026

Период общих наблюдений: 2026-01-02 — 2026-02-20. Недостаточно наблюдений для установленного критерия подтверждения.

Исходная версия принимает только целый объём: дробные объёмы свечей с 23 февраля не проходят это правило. Ценовые свечи есть; это не нулевой объём и не отсутствие торгов. По оставшейся части нельзя судить обо всём году. Версия с дробными объёмами — отдельная проверка, не замена этого результата.

Прогнозное преимущество не подтверждено · 34 общих дат / 102 наблюдений ETF. 14 различных дат с превышением порога волатильности.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Только цены	61 / 102	27.87% · [14.29%; 41.19%]	58.62% · [38.10%; 75.69%]	0.219338
С объёмом	57 / 102	28.07% · [14.58%; 40.98%]	55.17% · [33.33%; 72.97%]	0.219508

Δ Brier относительно модели без объёма: 0.000170 · 95% [-0.000170; 0.000557]. Ниже нуля — лучше.

Δ Brier относительно зафиксированной базовой частоты: -0.002276 · 95% [-0.021040; 0.012753]. Ниже нуля — лучше.

Отдельная условная экономика и сравнения

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма стресс-оценок	Среднее по выбранным входам	Среднее по ВСЕМ возможностям
Только цены	61 / 0	$-2840.08	-20.42% · [-51.76%; 18.58%]	-12.21%
С объёмом	57 / 0	$-2872.57	-20.67% · [-53.21%; 18.30%]	-11.55%
Без отбора	102 / 0	$-4555.90	-19.09% · [-44.09%; 9.67%]	-19.09%

Изменение среднего по всем возможностям относительно «Только цены»: 0.66% · 95% [-1.76%; 3.08%].

Изменение среднего по всем возможностям относительно «Без отбора»: 7.53% · 95% [-11.71%; 25.36%].

Критерий положительной оценки не пройден.

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты	Δ Brier / цены	Δ Brier / база
SPY	34	0.000361	0.001521
QQQ	34	0.000163	0.001568
IWM	34	-0.000014	-0.009918
Q1	34	0.000170	-0.002276
Q2	0	—	—
Q3	0	—	—
Q4	0	—	—

Калибровка, требования к выборке и концентрация

Только цены

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	0	—	—
10.00%–20.00%	49	16.32%	34.69%
20.00%–30.00%	40	23.95%	25.00%
30.00%–40.00%	13	33.15%	15.38%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

С объёмом

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	1	9.78%	0.00%
10.00%–20.00%	51	16.55%	33.33%
20.00%–30.00%	39	24.42%	25.64%
30.00%–40.00%	11	33.60%	18.18%
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Зафиксированная базовая частота

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	0	—	—
10.00%–20.00%	102	14.64%	28.43%
20.00%–30.00%	0	—	—
30.00%–40.00%	0	—	—
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Только цены · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-4723.07.

С объёмом · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-4695.07.

Без отбора · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-6765.38.

Покрытие источников и аудит

Все записи / готовы цены / готов объём / прогнозы: 522 / 522 / 102 / 102.

Дополнительные исключения из-за истории объёмов: 420; неизвестные будущие исходы среди прогнозов: 0.

SHA256 2e7e12090955ee0a270428d3cdd2def18dd6e04894ab756998d818ece193d1be

1000 повторных выборок блоками по пять дат сохраняют три ETF вместе. Интервалы номинальные и не учитывают все исследованные гипотезы. Ранее изучавшиеся годы и исправленные исторические бары — не нетронутая контрольная выборка и не доказательство точности 70–80% в реальном времени. Нужна последующая проверка будущими прогнозами.

H15-FV · дробные объёмы, модели не переобучались

Отдельное расширение обработки источника: объёмы учитываются точно в миллионных долях акции, без округления, нового обучения и подбора порогов. Исходные целочисленные признаки и сохранённые прогнозы за 2022–2025 воспроизведены побитно. Первоначальные результаты H15 сохранены и показаны отдельно. Эта проверка 2026 следует за изучением изменения отчётности объёмов и не является нетронутой контрольной выборкой. Поддержка дробей не доказывает экономическую сопоставимость старых и новых измерений: смена режима отчётности остаётся ограничением.

2026

Период общих наблюдений: 2026-01-02 — 2026-09-11.

Прогнозное преимущество не подтверждено · 174 общих дат / 522 наблюдений ETF. 47 различных дат с превышением порога волатильности.

Модель	Сигналы / всего	Точность сигналов	Доля найденных событий	Brier
Только цены	245 / 522	25.71% · [17.67%; 34.25%]	57.27% · [44.66%; 68.18%]	0.163450
С объёмом	228 / 522	25.88% · [17.49%; 34.77%]	53.64% · [40.65%; 65.08%]	0.163589

Δ Brier относительно модели без объёма: 0.000139 · 95% [-0.000089; 0.000380]. Ниже нуля — лучше.

Δ Brier относительно зафиксированной базовой частоты: -0.006972 · 95% [-0.016805; 0.001499]. Ниже нуля — лучше.

Отдельная условная экономика и сравнения

Отбор	Известно / неизвестно	Сумма стресс-оценок	Среднее по выбранным входам	Среднее по ВСЕМ возможностям
Только цены	245 / 0	$-10882.73	-20.14% · [-35.43%; -4.45%]	-9.46%
С объёмом	228 / 0	$-10739.71	-20.88% · [-36.21%; -5.41%]	-9.12%
Без отбора	522 / 0	$-24350.49	-22.14% · [-31.93%; -11.65%]	-22.14%

Изменение среднего по всем возможностям относительно «Только цены»: 0.34% · 95% [-1.10%; 1.64%].

Изменение среднего по всем возможностям относительно «Без отбора»: 13.02% · 95% [6.31%; 20.09%].

Критерий положительной оценки не пройден.

Все ETF и кварталы; только описание

Группа	Даты	Δ Brier / цены	Δ Brier / база
SPY	174	-0.000001	-0.005997
QQQ	174	0.000148	-0.008202
IWM	174	0.000270	-0.006718
Q1	61	0.000145	-0.006379
Q2	62	0.000190	-0.016659
Q3	51	0.000069	0.004095
Q4	0	—	—

Калибровка, требования к выборке и концентрация

Только цены

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	25	7.44%	8.00%
10.00%–20.00%	289	15.55%	20.07%
20.00%–30.00%	171	23.95%	22.22%
30.00%–40.00%	36	32.65%	30.56%
40.00%–50.00%	1	40.43%	100.00%
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

С объёмом

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	28	7.60%	10.71%
10.00%–20.00%	293	15.58%	19.45%
20.00%–30.00%	167	24.09%	23.35%
30.00%–40.00%	33	32.76%	30.30%
40.00%–50.00%	1	40.29%	100.00%
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Зафиксированная базовая частота

Диапазон вероятности	N	Прогноз	Факт
0.00%–10.00%	0	—	—
10.00%–20.00%	522	14.64%	21.07%
20.00%–30.00%	0	—	—
30.00%–40.00%	0	—	—
40.00%–50.00%	0	—	—
50.00%–60.00%	0	—	—
60.00%–70.00%	0	—	—
70.00%–80.00%	0	—	—
80.00%–90.00%	0	—	—
90.00%–100.00%	0	—	—

Только цены · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-15175.73.

С объёмом · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-14758.71.

Без отбора · стресс-сумма без трёх лучших дат (диагностика, не фильтр): $-29246.49.

Покрытие источников и аудит

Все записи / готовы цены / готов объём / прогнозы: 522 / 522 / 522 / 522.

Дополнительные исключения из-за истории объёмов: 0; неизвестные будущие исходы среди прогнозов: 0.

Запланированные даты 2026: 174; независимо проверенные утренние окна с подготовительной историей: 594; минуты с дробным объёмом: 62875. Файлы источника / скалярные проверки прогнозов: 2678 / 1044.

Независимая проверка SHA256 4c5f7ed7aca9902435ba67540317df058d53a4a74496ab22bcf5eb6a51293ad9

SHA256 383b113624256e687cddeccaaa4e300d96a3c4a41714025dc06377f198b3a8d2

H14-SX · цены дальних опционов, расширенные данные · пока калибровка источника, не результат эффективности

SPY / QQQ / IWM. Недостающие заранее выбранные страйки запрошены у Massive; правила качества котировок и исходная методика H14 не ослаблялись. Предыдущий вариант с ограниченным списком страйков сохранён отдельно ниже.

Калибровка 2022–2024 готова; годовая эффективность ещё не опубликована.

ETF	Пригодных дат	Минимум	Порог оценки крыльев	Порог премии, % цены ETF
SPY	367	100	0.020000	0.2985%
QQQ	302	100	0.020000	0.3654%
IWM	128	100	0.030000	0.4590%

Оценка крыльев — не вероятность и не IV. Эти пороги используют только цены, без будущих исходов; они не доказывают возможность предсказывать опасные сессии.

Покрытие и ограничения

Полных строк источника: 798 / 2259. Последняя торговая сессия 2024 года исключена из калибровки порогов. Пропущенные, устаревшие и некорректные котировки остаются неизвестными, а не нулевыми.

atm:quote_missing=1, complete=798, no_same_day_common_strike=338, short_session=18, source_missing=129, strike_offset_guard=4, wing:entry_quote_or_depth_unavailable=22, wing:entry_quote_or_depth_unavailable,quote_missing=1, wing:entry_quote_or_depth_unavailable,quote_stale=22, wing:quote_stale=926.

Предстоящая проверка использует продажу ATM-пары в полдень и оценку внутреннего обязательства в 15:55, а не выкуп, назначение по опциону или годовую доходность капитала. Уже изучавшиеся годы и номинальные статистические интервалы требуют последующего подтверждения на новых данных.

SHA256 45c9143915c83f63a728de8c0ff67981e47dc1eceb4aae2e394e796aae7dfa19

SX · годовая проверка фиксированных ценовых фильтров

SPY / QQQ / IWM, 12:00–15:55 ET. Сигнал пропускает продажу ATM колла и пута; наблюдаемые дальние контракты не торгуются. Учитываются и избегнутые убытки, и упущенные положительные оценки.

2025

Недостаточно данных · 33 общих дат / 99 наблюдений ETF · 2 различных опасных дат.

Фильтр	Сделки / пропуски	Опасных исходов найдено	Среднее стресс-оценка / W · 95% ДИ	Упущенные положительные стресс-оценки
Дальние страйки	85 / 14	0 / 5 · 0.00%	-0.36% · [-31.95%; 25.16%]	$1709.00
Низкая премия	80 / 19	0 / 5 · 0.00%	0.69% · [-28.31%; 24.15%]	$570.85
Без фильтра	99 / 0	0 / 5 · 0.00%	1.16% · [-27.90%; 24.79%]	$0.00

Изменение с дальними страйками против Без фильтра: -1.52% · 95% [-6.14%; 3.75%].

Изменение с дальними страйками против Низкая премия: -1.05% · 95% [-5.86%; 4.33%].

Фиксированный критерий, пропуски и знаменатели

Требуется: 100 общих дат, 20 разных опасных дат, 30 дат с сигналом дальних страйков, минимум 950 определённых повторов для precision и recall ОБОИХ фильтров, больший recall дальних страйков и положительные нижние границы 95% ОБОИХ парных разностей результата. Сейчас определено повторов: 899/1000.

Фильтр	Дат с сигналом	Precision · 95%	Recall · 95%	Избегнутые стресс-убытки	Сумма стресс-оценок	Сумма W: все / сделки
Дальние страйки	11	0.00% · [0.00%; 0.00%]	0.00% · [—; —]	$456.49	$-3395.87	$31981.00 / $26658.00
Низкая премия	7	0.00% · [0.00%; 0.00%]	0.00% · [—; —]	$496.20	$-2218.01	$31981.00 / $29519.00
Без фильтра	0	— · [—; —]	0.00% · [—; —]	$0.00	$-2143.36	$31981.00 / $31981.00

W=B−4; B — премия двух ног по bid в долларах. Результат — среднее каждой оценки/W по ВСЕМ допустимым возможностям с нулём при пропуске, не доходность капитала и не отношение сумм оценок и W. Базовые расходы — $4, стресс — всего $12 на сделку. Опасный исход: I>3B−12.

Все ETF и кварталы · описательно

Группы ETF используют СОБСТВЕННЫЕ доступные даты; кварталы — общий набор трёх ETF. Это не замена основной проверки.

Группа	Даты / опасные даты	против без фильтра · 95%	против низкой премии · 95%
IWM	65 / 2	-0.16% · [-5.27%; 5.75%]	-1.20% · [-15.29%; 10.47%]
QQQ	161 / 6	0.74% · [-3.32%; 5.61%]	3.62% · [-1.36%; 8.56%]
SPY	128 / 6	-0.64% · [-4.50%; 3.14%]	1.04% · [-5.03%; 6.41%]
Q1	6 / 1	-3.53% · [-7.05%; 0.00%]	-2.23% · [-7.05%; 1.30%]
Q2	18 / 1	-5.08% · [-9.03%; -0.44%]	-5.08% · [-9.03%; -0.44%]
Q3	4 / 0	2.03% · [—; —]	7.45% · [—; —]
Q4	5 / 0	10.86% · [10.86%; 10.86%]	8.06% · [8.06%; 8.06%]

Покрытие, совпадения с порогом и контрольная сумма

Всего строк / сохранённых оценок / неизвестных исходов среди оценок: 750 / 354 / 0.

IWM: 65 оценок; разных дальних/премий 12/65; на пороге 7/0.

QQQ: 161 оценок; разных дальних/премий 10/161; на пороге 61/0.

SPY: 128 оценок; разных дальних/премий 9/128; на пороге 41/0.

Равенство порогу не даёт сигнал. Отсутствие более позднего исхода не удаляет сохранённую оценку.

Доступность признаков: atm:quote_stale: 1; complete: 354; short_session: 9; wing:entry_quote_or_depth_unavailable: 21; wing:entry_quote_or_depth_unavailable,quote_stale: 11; wing:quote_stale: 354;

Доступность исходов: complete: 740; entry:atm:quote_stale: 1; entry:short_session: 9;

SHA256 c979d1126d4747a7e488a86a0fad7b183234127db304a17c1894b5f73215ad2f

2026

Недостаточно данных · 60 общих дат / 180 наблюдений ETF · 4 различных опасных дат.

Фильтр	Сделки / пропуски	Опасных исходов найдено	Среднее стресс-оценка / W · 95% ДИ	Упущенные положительные стресс-оценки
Дальние страйки	166 / 14	0 / 4 · 0.00%	-6.75% · [-27.85%; 13.67%]	$898.99
Низкая премия	130 / 50	0 / 4 · 0.00%	-6.69% · [-27.14%; 12.82%]	$2099.27
Без фильтра	180 / 0	0 / 4 · 0.00%	-5.51% · [-27.21%; 15.14%]	$0.00

Изменение с дальними страйками против Без фильтра: -1.24% · 95% [-4.37%; 1.41%].

Изменение с дальними страйками против Низкая премия: -0.06% · 95% [-5.49%; 6.10%].

Фиксированный критерий, пропуски и знаменатели

Фильтр	Дат с сигналом	Precision · 95%	Recall · 95%	Избегнутые стресс-убытки	Сумма стресс-оценок	Сумма W: все / сделки
Дальние страйки	11	0.00% · [0.00%; 0.00%]	0.00% · [0.00%; 0.00%]	$244.00	$-3004.77	$45120.00 / $42299.00
Низкая премия	23	0.00% · [0.00%; 0.00%]	0.00% · [0.00%; 0.00%]	$1768.51	$-2680.54	$45120.00 / $37590.00
Без фильтра	0	— · [—; —]	0.00% · [0.00%; 0.00%]	$0.00	$-2349.78	$45120.00 / $45120.00

Все ETF и кварталы · описательно

Группа	Даты / опасные даты	против без фильтра · 95%	против низкой премии · 95%
IWM	86 / 2	-2.11% · [-6.84%; 3.04%]	3.97% · [-4.42%; 13.22%]
QQQ	138 / 3	-0.02% · [-3.67%; 4.78%]	0.08% · [-4.58%; 4.81%]
SPY	132 / 1	-2.76% · [-5.74%; 0.25%]	0.91% · [-5.28%; 7.18%]
Q1	19 / 2	-1.46% · [-4.39%; 0.00%]	0.26% · [-2.32%; 2.84%]
Q2	28 / 2	-3.00% · [-7.85%; 0.14%]	-4.53% · [-12.10%; 3.15%]
Q3	13 / 0	2.88% · [-3.87%; 10.47%]	9.10% · [-4.98%; 21.42%]
Q4	0 / —	—	—

Покрытие, совпадения с порогом и контрольная сумма

Всего строк / сохранённых оценок / неизвестных исходов среди оценок: 522 / 356 / 0.

IWM: 86 оценок; разных дальних/премий 10/86; на пороге 6/0.

QQQ: 138 оценок; разных дальних/премий 9/138; на пороге 43/0.

SPY: 132 оценок; разных дальних/премий 6/132; на пороге 47/0.

Равенство порогу не даёт сигнал. Отсутствие более позднего исхода не удаляет сохранённую оценку.

Доступность признаков: complete: 356; wing:entry_quote_or_depth_unavailable: 14; wing:entry_quote_or_depth_unavailable,quote_stale: 7; wing:quote_stale: 145;

Доступность исходов: complete: 522;

SHA256 624904dcfb42af9ffbb4c045a72e472a0e4b54809fe3df2ad803c377520b822f

Это оценки конечной внутренней стоимости обязательств, не исполненный выкуп, результат поставки или гарантированная прибыль. Неучтённая временная стоимость может завысить результат продажи. Ценовой показатель не является вероятностью. Интервалы номинальные 95%: 1000 повторов блоками по пять дат, ETF одной даты вместе; без поправки на множество исследований. Ранее изученные годы не являются нетронутой выборкой; нужна проверка будущими прогнозами.

H14 · предупреждают ли дальние страйки о крупных убытках продавца?

SPY / QQQ / IWM, 12:00–15:55 ET. Предложенная стратегия — продажа одного колла и пута на общем ближайшем страйке с экспирацией в тот же день. Четыре дальних контракта используются только для сигнала, не торгуются. Протокол предусматривает определение порогов по ценам 2022–2024; переход к проверкам на 2025/2026 без изменения порогов разрешён только при достаточной калибровке всех трёх ETF.

Правило проверки: сигнал означает пропуск сделки; в расчёт входят и избегнутые убытки, и упущенные выигрыши. Ценовой показатель дальних страйков — не вероятность и не измеренная IV.

Недостаточно котировок для калибровки. Проверки эффективности на 2025/2026 не проводились. Это не отрицательный результат стратегии и не нулевая точность прогноза.

ETF	Пригодных дат для калибровки	Заранее заданный минимум	Покрытие
IWM	101	100	достаточно
QQQ	93	100	недостаточно
SPY	139	100	достаточно

Совместное правило требует все три ETF. Инструмент не исключался, минимум не снижался.

Почему не хватает данных

333 / 2259 наблюдений ETF × день имеют все необходимые котировки. Прежний архив выбирал в полдень только шесть соседних страйков с каждой стороны. Контракт, попавший в сбор благодаря более позднему движению, не заменяет выбор на полдень. Даже у выбранного дальнего опциона котировка может быть устаревшей; смена подписи не делает её свежей.

atm:quote_missing: 1

complete: 333

no_same_day_common_strike: 338

outside_causal_noon_collection_universe: 904

short_session: 18

source_missing: 129

strike_offset_guard: 4

wing:entry_quote_or_depth_unavailable: 17

wing:quote_stale: 515

Калибровка использовала только цены, без будущих меток и прибылей. Первый расчёт остановлен из-за повторного разбора годовых файлов; входы и запись об остановке сохранены. Исправлено только повторное чтение, расчёты не менялись. Здесь показан первый завершённый результат.

SHA256 1b8c79760bf00dc66c8ff5d162de375c0ec794048914e9a61733a01a51a59716

Это оценки конечной внутренней стоимости обязательств, не исполненный выкуп или результат назначения поставки. Неучтённая временная стоимость может завышать результат продажи. Используются только свежие положительные двусторонние котировки контрактов, выбранных правилом сбора на полдень; недоступные наблюдения исключены. Все годы уже рассматривались в других исследованиях и не являются нетронутой контрольной выборкой. Исторический успех всё равно потребует проверки будущими прогнозами.

H12 · избегать редких крупных убытков продавца · недостаточно примеров для обучения

SPY / QQQ / IWM, 12:00–15:55 ET, обучение на 2022–2024 годах. Свежие котировки у текущей цены с экспирацией в тот же день; текущая премия уже включена в базовую модель. Кандидат добавляет совместное утреннее движение ETF и изменение опционной премии с поправкой на оставшееся время.

15 различных дат крупных убытков среди 484 пригодных обучающих дат; заранее заданный минимум20. Модель не обучалась, порог не получен, 2025/2026 не оценивались. Это не нулевая точность и не отрицательная доходность стратегии.

Крупный убыток: I >3B−12, где B — полученная премия по bid в долларах, I — конечная внутренняя стоимость, W=B−4. Убыток превышает два условных максимальных выигрыша W при премии этого дня. До входа требуется B>12.

Покрытие и неизменённые пороги обучения

Записей ETF × день 2259; пригодных входов 1769; готовы базовые признаки 1725; готовы оба набора признаков 1455. Финальное обучение после исключения граничной сессии: 1452 / 484 записей / дат по 2024-12-30.

Отсутствие источника не означает спокойный рынок. Нет источника: 129; нет общей пары с экспирацией в этот день: 338; записей сокращённых сессий: 18. Три ETF в одну дату не считаются тремя независимыми экстремальными событиями.

Начало проверочного квартала	Обучающих дат	Крупных убытков: дат / минимум	Результат
2023-01-01	114	3 / 20	не обучалась
2023-04-01	153	4 / 20	не обучалась
2023-07-01	189	4 / 20	не обучалась
2023-10-01	225	5 / 20	не обучалась
2024-01-01	263	7 / 20	не обучалась
2024-04-01	302	7 / 20	не обучалась
2024-07-01	359	11 / 20	не обучалась
2024-10-01	422	13 / 20	не обучалась

Все восемь этапов не набрали заранее заданный минимум; вневыборочных вероятностей и оценки Брайера нет. После просмотра данных минимум не снижался.

Конечная оценка обязательства — не исполненный выкуп, назначение поставки или прибыль на капитал. Неучтённая временная стоимость может завышать результат продажи. Эти периоды уже использовались в других исследованиях и не являются нетронутой контрольной выборкой.

SHA256 a4cef2e5712f262a0d5f09b8cf44ae56d711cd0fb74272b7abe58e27d4063ca0

H10 · Может ли нелинейная модель найти движение сверх премии?

SPY / QQQ / IWM, 12:00–15:55 Нью-Йорк. Модели и пороги обучены до конца 2024 и затем неизменны для обоих лет. Входы: прошлая волатильность, утреннее движение, гэп и текущая стоимость опционов. Новостные метки здесь не используются.

Цель — оценка по конечной внутренней стоимости, не исполненная прибыль. 100 × |цена в 15:55 − ATM-страйк| минус премия call+put по ask в 12:00 и $4 расходов; стресс — $12. Остаточная временная стоимость, исполнение опциона/сделок с акциями и их дополнительные расходы не моделируются.

2025 · преимущество не подтверждено

246 общих дат / 738 возможностей ETF · 2025-01-02 — 2025-12-31. Δ Brier -0.00210 [-0.00662; 0.00249]. Отрицательное значение лучше линейной модели; в скобках 95% интервал в тех же единицах.

Правило	Случаи / даты	Точность / полнота	Среднее: оценка / премия	Стресс-среднее · 95% ДИ	Сумма оценок / премий
Все допустимые дни	738 / 246	31.8% / 100.0%	-17.6%	-22.4% [-30.7%; -13.3%]	$-23353.59 / $165064.00
Линейная	98 / 61	39.8% / 16.6%	-7.9%	-12.6% [-32.7%; 10.2%]	$-376.84 / $22232.00
Нелинейная	100 / 71	40.0% / 17.0%	-10.2%	-15.2% [-36.1%; 6.8%]	$-1529.63 / $19415.00

Надёжность вероятностей и диагностика крупных результатов

Brier: постоянная частота 0.21852 · линейная 0.21933 · нелинейная 0.21723.

N — число наблюдений ETF на тех же общих датах. Средняя прогнозная вероятность сравнивается с фактической долей положительных конечных оценок. Корзины описывают надёжность; дополнительная калибровка вероятностей не обучалась.

Корзина вероятности	Постоянная частота N · средняя p / факт	Линейная N · средняя p / факт	Нелинейная N · средняя p / факт
[0.0; 0.1)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.1; 0.2)	0 · — / —	17 · 17.7% / 23.5%	15 · 17.0% / 20.0%
[0.2; 0.3)	246 · 28.8% / 36.2%	215 · 26.7% / 31.6%	235 · 27.0% / 30.6%
[0.3; 0.4)	492 · 33.1% / 29.7%	439 · 34.6% / 30.5%	432 · 34.3% / 31.0%
[0.4; 0.5)	0 · — / —	67 · 41.8% / 43.3%	54 · 42.2% / 46.3%
[0.5; 0.6)	0 · — / —	0 · — / —	2 · 51.3% / 50.0%
[0.6; 0.7)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.7; 0.8)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.8; 0.9)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.9; 1.0]	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —

Правило	Худшая базовая оценка / премия	Крупных оценок поймано / пропущено	3 лучшие даты: доля положительных оценок по датам	Стресс-сумма без 3 лучших дат
Все допустимые дни	$-810.00 / -104.0%	47 / 0	—	—
Линейная	$-567.00 / -100.9%	6 / 41	71.5%	$-6109.34 · 91 случаев
Нелинейная	$-379.00 / -99.1%	6 / 41	64.1%	$-5417.63 · 92 случаев

Крупная оценка: базовая оценка за вычетом расходов / премия ≥100%, не годовая доходность капитала. Минимумы в долларах и процентах могут приходиться на разные сделки. Исключение лучших дат — только диагностика задним числом: правила, основной результат и критерий подтверждения не меняются. Доля концентрации считается от суммы положительных оценок по датам, не от общего результата.

Линейная · лучшие даты (стресс-оценки): 2025-04-08 $3303.00; 2025-06-05 $1014.50; 2025-05-21 $631.00.

Нелинейная · лучшие даты (стресс-оценки): 2025-05-21 $1243.00; 2025-06-05 $1014.50; 2025-07-31 $830.50.

Отдельно ETF и кварталы, покрытие данных

Группа	Дат	Сигналы нелинейной	Точность / полнота	Стресс-среднее · 95% ДИ
IWM	246	48	37.5% / 20.2%	-26.9% [-43.4%; -9.1%]
QQQ	247	26	38.5% / 14.5%	-9.4% [-46.9%; 31.5%]
SPY	247	28	42.9% / 15.6%	-2.9% [-36.1%; 37.6%]
Q1	59	16	50.0% / 13.8%	-2.3% [-39.8%; 32.9%]
Q2	62	25	32.0% / 15.1%	-3.8% [-64.7%; 65.7%]
Q3	63	28	39.3% / 17.5%	-21.2% [-57.7%; 21.5%]
Q4	62	31	41.9% / 21.3%	-25.6% [-48.6%; -4.1%]

Каждый ETF использует свои допустимые даты: их суммы могут не совпадать с итогом на общих датах. Кварталы используют то же общее пересечение, что и итог.

Исходных строк 750 · прогнозов 740 · неизвестных исходов среди прогнозов 0. Пропущенные цены и сокращённые сессии не заменяются нулевыми исходами.

SHA256 14c243f0bcea47a93909f6dcdcaaaf08e8b4e304f97c5002b88e882f3ce8b4b4

2026 · преимущество не подтверждено

174 общих дат / 522 возможностей ETF · 2026-01-02 — 2026-09-11. Δ Brier -0.00090 [-0.00655; 0.00529]. Отрицательное значение лучше линейной модели; в скобках 95% интервал в тех же единицах.

Правило	Случаи / даты	Точность / полнота	Среднее: оценка / премия	Стресс-среднее · 95% ДИ	Сумма оценок / премий
Все допустимые дни	522 / 174	32.8% / 100.0%	-17.8%	-22.1% [-31.9%; -11.7%]	$-20174.49 / $120812.00
Линейная	82 / 50	36.6% / 17.5%	-8.7%	-12.8% [-34.5%; 9.1%]	$-517.49 / $20039.00
Нелинейная	91 / 65	35.2% / 18.7%	-18.1%	-23.2% [-40.4%; -5.8%]	$-2685.50 / $17776.00

Надёжность вероятностей и диагностика крупных результатов

Brier: постоянная частота 0.22009 · линейная 0.22311 · нелинейная 0.22220.

Корзина вероятности	Постоянная частота N · средняя p / факт	Линейная N · средняя p / факт	Нелинейная N · средняя p / факт
[0.0; 0.1)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.1; 0.2)	0 · — / —	3 · 19.6% / 0.0%	10 · 16.9% / 20.0%
[0.2; 0.3)	174 · 28.8% / 31.0%	134 · 27.1% / 37.3%	144 · 26.7% / 34.7%
[0.3; 0.4)	348 · 33.1% / 33.6%	330 · 34.8% / 30.6%	317 · 34.4% / 31.5%
[0.4; 0.5)	0 · — / —	55 · 41.7% / 36.4%	51 · 42.2% / 37.3%
[0.5; 0.6)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.6; 0.7)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.7; 0.8)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.8; 0.9)	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —
[0.9; 1.0]	0 · — / —	0 · — / —	0 · — / —

Правило	Худшая базовая оценка / премия	Крупных оценок поймано / пропущено	3 лучшие даты: доля положительных оценок по датам	Стресс-сумма без 3 лучших дат
Все допустимые дни	$-566.50 / -103.8%	41 / 0	—	—
Линейная	$-465.00 / -100.7%	10 / 31	60.9%	$-4235.99 · 75 случаев
Нелинейная	$-282.00 / -103.8%	9 / 32	46.3%	$-5029.00 · 85 случаев

Линейная · лучшие даты (стресс-оценки): 2026-06-11 $1639.00; 2026-03-31 $910.50; 2026-01-15 $513.00.

Нелинейная · лучшие даты (стресс-оценки): 2026-06-11 $774.00; 2026-01-15 $440.00; 2026-03-26 $401.50.

Отдельно ETF и кварталы, покрытие данных

Группа	Дат	Сигналы нелинейной	Точность / полнота	Стресс-среднее · 95% ДИ
IWM	174	47	31.9% / 27.8%	-32.1% [-53.4%; -10.0%]
QQQ	174	18	33.3% / 10.9%	-15.6% [-47.9%; 22.9%]
SPY	174	26	42.3% / 17.7%	-12.1% [-39.8%; 16.6%]
Q1	61	25	40.0% / 17.2%	-2.3% [-37.5%; 45.7%]
Q2	62	35	37.1% / 19.7%	-21.0% [-45.4%; 2.3%]
Q3	51	31	29.0% / 19.1%	-42.4% [-64.8%; -18.4%]
Q4	0	Нет оценённых дат — не нулевая доходность

Исходных строк 522 · прогнозов 522 · неизвестных исходов среди прогнозов 0. Пропущенные цены и сокращённые сессии не заменяются нулевыми исходами.

SHA256 f1858bfb7569084a7dc5721bc65ff516b5153a7415fef9274b2bb5e34539e022

Подтверждение требует меньшего Brier, чем у линейной модели, И положительного стресс-среднего — обоих с заранее заданными 95% границами и достаточным числом дат/сигналов. Блочный бутстрэп: пять дат, 1 000 повторов. Эти годы ранее изучались; интервалы номинальны внутри H10, без поправки на весь поиск гипотез. Положительная подгруппа не заменяет неудачный основной тест.

Заранее заданные минимумы для каждого года отдельно: 100 общих дат, 30 дат с нелинейным сигналом, 30 положительных исходов ETF и 950 определённых условных повторов бутстрэпа. Порог сигнала — 80-й процентиль прежних вневыборочных оценок данного ETF; он не гарантирует отбор 20% будущих случаев.

Проценты — отношение оценки к опционной премии, не годовая доходность капитала. Прогноз направления, гарантия исполнимой прибыли и подтверждение реальными будущими торгами не заявляются.

H11 · отдельные незавершённые действия · проверка текста не пройдена

Новая фиксированная выборка 200 входов за 2025 год: 196 пригодных, 4 с неопределённым источником. 413 попыток для 393 запросов, 38 неуспешных попыток, включая ошибки проверки ответов модели.

Независимая слепая разметка агентом: 21 положительных / 68 отрицательных / 11 неопределённых. Не человеческий эталон и не репрезентативная выборка всего потока.

Точность положительных 85.7% [48.7%; 97.4%]; полнота 28.6% [13.8%; 50.0%]. Интервалы Уилсона 95%. Однозначное покрытие 69/89 (77.5%).

Только качество текста — не прогноз волатильности. Рыночная модель на этих метках не обучалась.

Стадии, ошибки и ограничения

35B извлекает до трёх буквальных действий; 27B условно проверяет каждое переданное действие и его незавершённость. Это не два независимых извлечения. При нуле извлечённых действий 27B проверяет только отсутствие и не может добавить положительный ответ.

Извлечённых утверждений 50; извлечений без утверждений 147; переполнение / неясный отбор 1 / 0. Ноль извлечённых утверждений на положительных метках проверки: 5.

Выборка	TP / FP / FN / TN	Нет решения: положительный / отрицательный	Точность / полнота
Все 100	6 / 1 / 15 / 60	13 / 7	85.7% / 28.6%
Отобранные по словам 50	4 / 1 / 12 / 20	10 / 6	80.0% / 25.0%
Контроль по хешу 50	2 / 0 / 3 / 40	3 / 1	100.0% / 40.0%

FN уже включает отсутствие решения на положительных метках. Положительных ответов модели при неопределённой метке проверки: 1 — это не подтверждённые попадания.

Все 200 решений модели: положительный / отрицательный / неопределённый 17 / 134 / 49. Заданный порог: ≥20 пригодных положительных и отрицательных меток проверки, ≥90% покрытия, ≥90% точности, ≥80% полноты. Повторного отбора после ответов нет.

Метка описывает явно незавершённое системное действие в сохранённом фрагменте на заявленное время версии. Она не доказывает новизну, активный риск на момент прогноза, полноту списка событий, историческую доступность, направление или прибыльность. Буквальные смещения относятся к сохранённому входу — не доказывают смысловую связь и не являются координатами полного архива. Смысловые дубли могут остаться.

Ссылки на версии, извлечённый текст и исходные файлы зафиксированы до чтения тел. Все 200 входов сверены с архивным сырьём. Слепые метки зафиксированы до вызовов моделей.

SHA256 15f26216ce910083ebcb94902b129c90ef87335d96d73815400d07556eb20a57

Нерешённое системное действие · качество разбора · проверка извлечения не пройдена

2025: фиксированные 200 входов · 198 пригодных, 2 с неопределённым источником. Вызовов 396, технических ошибок 0. Это классификация текста, не прогноз волатильности.

Слепая независимая разметка агентом: 100 · 21 положительных, 70 отрицательных, 9 неопределённых. Однозначных меток с пригодным источником: 91.

Точность положительных 60.0% [23.1%; 88.2%]; полнота 14.3% [5.0%; 34.6%]. Интервалы Уилсона 95%; обогащённая агентская выборка, не точность на всём потоке.

Однозначных решений модели на пригодных однозначных метках проверки: 76/91 (83.5%). Модель положительна, проверка не определена: 2; это не подтверждённые положительные случаи.

Рыночная модель на этих метках не обучалась. Метка означает явно нерешённое действие в сохранённом фрагменте на заявленное время его версии — не текущий активный риск, доказанную новизну, число событий или будущее направление.

Счётчики, группы отбора и ограничения

Выборка	TP / FP / FN / TN	Нет решения: положительный / отрицательный	Точность / полнота	Общий допуск
Все 100	3 / 2 / 18 / 65	12 / 3	60.0% / 14.3%	80.0%
Отобранные по словам 50	2 / 2 / 12 / 22	8 / 3	50.0% / 14.3%	68.0%
Контроль по хешу 50	1 / 0 / 6 / 43	4 / 0	100.0% / 14.3%	92.0%

FN включает отсутствие решения на положительных метках; соседняя колонка с такими случаями — часть FN, не дополнительные пропуски.

Все 200 решений модели: 14 положительных, 154 отрицательных, 32 неопределённых. Заранее заданный порог: 20 положительных и 20 отрицательных пригодных меток проверки, 90% однозначного покрытия, 90% точности и 80% полноты. Отсутствие решения на положительном случае считается пропуском при расчёте полноты.

Выборка не является человеческим эталоном. Обе модели независимо получили один буквальный вход; совпадение блока действия не доказывает совпадения смысла. Блок цитирования может содержать несколько абзацев. Флагов смешения утверждений в слепой разметке: 0. Отрицательный фрагмент не доказывает отсутствия признака в остальных частях статьи.

Идентификаторы версий и хеши извлечённых текстов записаны до чтения тел. Ссылки на исходный HTML записаны лишь после захвата; отдельная сверка с неизменяемой версией и первым скачиванием сохранена. Историческая доступность версии Yahoo остаётся неподтверждённой.

Отчёт качества · SHA256 1bddfc8ba871bb275ddecb7937201c42d1ac8e6ab86d614238656035e91c1a77

Аудит источника · SHA256 cc0ea41976e88f8a2a945dd831bd64b11117f9352300b01ba7ebee7aaf76d482

Независимая проверка · 2026

H6 / H2

Утренний H2-сигнал не подтвердил улучшение прогноза на независимом 2026 по заранее зафиксированному критерию.

Единственная основная проверка — 09:35 ET, SPY + QQQ + IWM на общих датах. Новости до 09:25; рыночные и опционные входы известны к 09:35. Модели и пороги обучены на 2025 и заморожены до оценки 2026.

09:35 ET · 2026-01-02 — 2026-09-11 · 105 дат / 315 ETF-наблюдений. Событий: 94 / 315 (29.8%).

Прогноз	Brier ↓	Log loss ↓
Постоянная вероятность 2025	0.2136	0.6207
Рынок + стоимость опциона	0.2136	0.6209
Рынок + стоимость + новости H2	0.2134	0.6192

ΔBrier (H2 − рынок) = -0.0003 · 95% CI [-0.0067; 0.0055].

Меньше — лучше. CI: парный блочный bootstrap по датам, блок 5 сессий, 1000 повторов. Подтверждение требует верхней границы CI ниже нуля и Brier лучше постоянной вероятности; полуденные и частные срезы не заменяют этот критерий.

Замороженные тревоги	Precision	Recall	Доля тревог	Тревог / наблюдений	TP / FP / FN	Дат с тревогой
Рынок	34.2%	55.3%	48.3%	152 / 315	52 / 100 / 42	80 / 105
H2 + рынок	32.1%	63.8%	59.4%	187 / 315	60 / 127 / 34	78 / 105

Precision — доля событий среди тревог; recall — доля найденных событий; coverage — доля наблюдений с тревогой. Ответ «нет» всегда дал бы точность 70.2% — это не точность модели и не доказательство полезности.

Калибровка основной проверки 09:35: десять диапазонов вероятности

В ячейках: N прогнозов; средняя прогнозная вероятность → наблюдаемая частота события. Это описательные частоты, не доверительные интервалы вероятности; малые N ненадёжны. Даты могут быть зависимы.

Диапазон p	Постоянная вероятность	Рынок	H2 + рынок
[0.0%; 10.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —
[10.0%; 20.0%)	N=0— → —	N=2219.4% → 22.7%	N=4217.6% → 19.0%
[20.0%; 30.0%)	N=31523.3% → 29.8%	N=29323.5% → 30.4%	N=23924.7% → 33.5%
[30.0%; 40.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=3432.3% → 17.6%
[40.0%; 50.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —
[50.0%; 60.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —
[60.0%; 70.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —
[70.0%; 80.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —
[80.0%; 90.0%)	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —
[90.0%; 100.0%]	N=0— → —	N=0— → —	N=0— → —

Полдень: отдельный контроль, не основной результат

ET	Даты / наблюдения	События	Brier рынок → H2	ΔBrier · 95% CI	H2 precision / recallТревоги / все
12:00	105 / 315	24.8%	0.1850 → 0.1866	+0.0016[-0.0005; 0.0036]	30.6% / 28.2%72 / 315 · 22.9%

Все шесть ETF × время входа

ETF · ET	Даты / наблюдения	События	Brier рынок → H2	ΔBrier · 95% CI	H2 precision / recallТревоги / все
SPY · 09:35	105 / 105	27.6%	0.2002 → 0.2002	-0.0000[-0.0059; 0.0058]	30.6% / 51.7%49 / 105 · 46.7%
SPY · 12:00	105 / 105	24.8%	0.1853 → 0.1856	+0.0004[-0.0018; 0.0024]	23.3% / 26.9%30 / 105 · 28.6%
QQQ · 09:35	105 / 105	35.2%	0.2403 → 0.2391	-0.0012[-0.0085; 0.0063]	40.0% / 70.3%65 / 105 · 61.9%
QQQ · 12:00	105 / 105	26.7%	0.1983 → 0.2007	+0.0024[0.0000; 0.0054]	32.3% / 35.7%31 / 105 · 29.5%
IWM · 09:35	105 / 105	26.7%	0.2005 → 0.2009	+0.0004[-0.0079; 0.0069]	26.0% / 67.9%73 / 105 · 69.5%
IWM · 12:00	105 / 105	22.9%	0.1714 → 0.1733	+0.0019[-0.0006; 0.0042]	45.5% / 20.8%11 / 105 · 10.5%

Кварталы: Q1 / Q2 / неполный Q3

Квартал · ET	Даты / наблюдения	События	Brier рынок → H2	ΔBrier · 95% CI	H2 precision / recallТревоги / все
Q1 · 09:35	46 / 138	37.0%	0.2503 → 0.2447	-0.0056[-0.0162; 0.0002]	47.6% / 58.8%63 / 138 · 45.7%
Q2 · 09:35	26 / 78	25.6%	0.1886 → 0.1892	+0.0006[-0.0058; 0.0136]	30.8% / 60.0%39 / 78 · 50.0%
Q3 · 09:35	33 / 99	23.2%	0.1823 → 0.1888	+0.0064[-0.0048; 0.0195]	21.2% / 78.3%85 / 99 · 85.9%
Q1 · 12:00	46 / 138	31.9%	0.2249 → 0.2261	+0.0011[-0.0020; 0.0052]	38.5% / 34.1%39 / 138 · 28.3%
Q2 · 12:00	26 / 78	20.5%	0.1604 → 0.1609	+0.0005[-0.0019; 0.0044]	28.6% / 25.0%14 / 78 · 17.9%
Q3 · 12:00	33 / 99	18.2%	0.1487 → 0.1517	+0.0030[0.0005; 0.0068]	15.8% / 16.7%19 / 99 · 19.2%

Цель: будущая минутная реализованная волатильность до 15:55 выше гауссовой ATM-оценки из цены стрэддла и комиссии $4. Это не фактическая IV, не прибыль по опционам и не доходность капитала. Историческая доступность текстов Yahoo на момент сигнала не подтверждена: исторический holdout не заменяет будущую проверку в реальном времени.

Прогнозов: 630 / 1044 · неизвестный исход: 0 · нет входных признаков: 414. 2026-09-12 21:21:00 UTC

Премия против прошлой волатильности · 2024

Правило не подтвердило положительную связь по заранее заданному критерию.

Одно правило без обучения: ожидаемая RV = корень из среднего квадрата RV за предыдущие 10 торговых сессий в том же интервале. Тревога, если она выше гауссовой оценки из сегодняшней цены ATM Call + Put и $4 издержек. Порог 1 не подбирался. Основной вход — 09:35, горизонт — 15:55 ET.

2024-01-02 — 2024-12-23 · 197 общих дат · 591 наблюдений ETF.

Период ET	Даты / наблюдения	Частота без отбора	Precision / recall	Тревоги / доля	Прирост частоты · 95% CI
09:35	197 / 591	17.8%	15.9% / 26.7%	176 · 29.8%	-1.9%[-8.3%; 5.2%]

TP / FP / FN: 28 / 148 / 77 · дат с тревогой: 82. Прирост — разница долей, в процентных пунктах. Bootstrap: блоки по 5 дат, 1000 повторов; неопределённых повторов: 0.

Денежная проверка: купленный стрэддл, выход в 15:55

Только одинаковые даты с положительными свежими bid и объёмом не менее одного контракта на обеих ногах. Нулевые и устаревшие bid не заменены продажей. Эта дополнительная выборка отличается от проверки RV. 47 дат / 141 наблюдений; неизвестных выходов среди прогнозов: 275 / 647.

Режим	Сделок	Средний P&L, $	Средний net / премия	С издержками $12	Прибыльных
Без фильтра	141	-160.55	-59.3%[-64.5%; -54.3%]	-62.7%[-67.8%; -57.7%]	2.8%
По тревоге	30	-138.77	-63.4%[-72.4%; -53.7%]	-67.3%[-76.9%; -57.3%]	3.3%

Одна пара на инструмент за вход. Проценты — средний результат относительно уплаченной премии, не годовая доходность капитала. ETF одного дня зависимы; строки не являются инвестиционным портфелем.

Полдень, все инструменты и кварталы — без выбора победителя

Срез	Даты / наблюдения	Базовая частота	Precision / recall	Тревоги / доля	Прирост · 95% CI
12:00	197 / 591	14.2%	8.4% / 17.9%	178 · 30.1%	-5.8%[-10.7%; 0.1%]
IWM · 09:35	197 / 197	18.3%	22.2% / 38.9%	63 · 32.0%	3.9%[-4.8%; 13.0%]
IWM · 12:00	197 / 197	14.2%	10.1% / 25.0%	69 · 35.0%	-4.1%[-10.5%; 3.9%]
QQQ · 09:35	225 / 225	17.8%	15.1% / 20.0%	53 · 23.6%	-2.7%[-10.3%; 6.0%]
QQQ · 12:00	225 / 225	14.2%	7.1% / 12.5%	56 · 24.9%	-7.1%[-12.7%; -0.1%]
SPY · 09:35	225 / 225	17.8%	8.6% / 15.0%	70 · 31.1%	-9.2%[-16.5%; -2.5%]
SPY · 12:00	225 / 225	12.9%	9.1% / 20.7%	66 · 29.3%	-3.8%[-9.5%; 3.0%]
Q1 · 09:35	39 / 117	17.9%	18.4% / 33.3%	38 · 32.5%	0.5%[-9.1%; 10.6%]
Q2 · 09:35	57 / 171	13.5%	4.9% / 8.7%	41 · 24.0%	-8.6%[-19.3%; 3.4%]
Q3 · 09:35	53 / 159	17.6%	9.3% / 17.9%	54 · 34.0%	-8.4%[-18.2%; 0.6%]
Q4 · 09:35	48 / 144	22.9%	32.6% / 42.4%	43 · 29.9%	9.6%[-8.7%; 25.4%]
Q1 · 12:00	39 / 117	9.4%	2.7% / 9.1%	37 · 31.6%	-6.7%[-13.7%; -0.4%]
Q2 · 12:00	57 / 171	19.9%	5.5% / 8.8%	55 · 32.2%	-14.4%[-25.9%; -3.0%]
Q3 · 12:00	53 / 159	10.1%	9.1% / 31.2%	55 · 34.6%	-1.0%[-7.9%; 7.5%]
Q4 · 12:00	48 / 144	16.0%	19.4% / 26.1%	31 · 21.5%	3.4%[-15.3%; 24.1%]

Это проверка фиксированного правила на 2024, выбранном по покрытию источников, а не по результатам. Сокращённый или неполный день в последних 10 сессиях делает прогноз неизвестным, а не заменяется более старым. Цель RV выше приближённой цены риска не равна фактической IV и не гарантирует прибыль опционов.

Прогнозов: 1294 / 1512 · неизвестных исходов среди прогнозов: 0. 2026-09-12 21:47:11 UTC · SHA256 0e333e2fb2e251f826928e891c8663b3df6fa9fadeedb8f2d4214525a422fe02

Календарь FOMC · волатильность с учётом премии

2022–2023

Основная проверка зафиксирована: вход 12:00 ET, дни решения FOMC против обычных сред, SPY/QQQ/IWM. Правило использует заранее объявленный официальный календарь, не преимущество LLM/текстов новостей.

Связь не подтверждена; заранее установленные требования к доказательствам не выполнены. 15 дат FOMC / 79 обычных сред; 282 ETF-наблюдений, не независимых дат события.

ETF-случаев превышения стоимости: 3/45 в даты FOMC, 22/237 в обычные среды. Целевых случаев меньше установленного минимума 20; это не отсутствие данных по календарным событиям.

RV выше стоимостной оценки: 6.7% в FOMC / 9.3% в обычные среды. Δ -2.6 п.п.; 95% [-12.2; 7.5] п.п.; 99% [-14.7; 11.2] п.п..

Это не фактическая IV, вероятностный прогноз, прибыль опционов или точность предсказания 70–80%. Пятнадцать потенциально покрытых решений — малая выборка событий.

Все сравнения ETF, годов и времени

Группа / контроль	Дат события / контроля	Частота: событие / контроль	Разница / интервалы	Полнота	Чувствительность: RV5
ОСНОВНАЯ · 12:00Прочие среды	15 / 7945 / 237 ETF-набл.	6.7% / 9.3%	-2.6 п.п.95% [-12.2; 7.5] п.п. 99% [-14.7; 11.2] п.п.	12.0%22 пропущенных ETF-случаев	24.4% / 11.4%Δ 13.1 п.п.
Утренний контроль · 09:35Прочие среды	15 / 7745 / 231 ETF-набл.	6.7% / 11.3%	-4.6 п.п.95% [-13.0; 6.6] п.п. 99% [-14.5; 12.7] п.п.	10.3%26 пропущенных ETF-случаев	13.3% / 11.3%Δ 2.1 п.п.
Вторичный контроль дней · 12:00Все дни без FOMC	15 / 26545 / 795 ETF-набл.	6.7% / 9.1%	-2.4 п.п.95% [-9.7; 7.3] п.п. 99% [-10.7; 9.8] п.п.	4.0%72 пропущенных ETF-случаев	24.4% / 9.9%Δ 14.5 п.п.
Утро + все дни · 09:35Все дни без FOMC	15 / 26245 / 786 ETF-набл.	6.7% / 10.7%	-4.0 п.п.95% [-11.7; 6.0] п.п. 99% [-13.2; 9.1] п.п.	3.4%84 пропущенных ETF-случаев	13.3% / 11.5%Δ 1.9 п.п.
QQQ · 12:00Прочие среды	15 / 7915 / 79 ETF-набл.	6.7% / 10.1%	-3.5 п.п.95% [-15.4; 12.5] п.п. 99% [-18.1; 19.1] п.п.	11.1%8 пропущенных ETF-случаев	13.3% / 12.7%Δ 0.7 п.п.
QQQ · 09:35Прочие среды	15 / 7715 / 77 ETF-набл.	6.7% / 11.7%	-5.0 п.п.95% [-16.5; 12.5] п.п. 99% [-18.6; 21.5] п.п.	10.0%9 пропущенных ETF-случаев	6.7% / 13.0%Δ -6.3 п.п.
SPY · 12:00Прочие среды	15 / 7915 / 79 ETF-набл.	6.7% / 11.4%	-4.7 п.п.95% [-18.2; 12.4] п.п. 99% [-22.1; 19.0] п.п.	10.0%9 пропущенных ETF-случаев	33.3% / 13.9%Δ 19.4 п.п.
SPY · 09:35Прочие среды	15 / 7815 / 78 ETF-набл.	6.7% / 15.4%	-8.7 п.п.95% [-22.5; 8.8] п.п. 99% [-26.0; 15.9] п.п.	7.7%12 пропущенных ETF-случаев	20.0% / 11.5%Δ 8.5 п.п.
IWM · 12:00Прочие среды	15 / 7915 / 79 ETF-набл.	6.7% / 6.3%	0.3 п.п.95% [-8.9; 13.7] п.п. 99% [-10.4; 17.8] п.п.	16.7%5 пропущенных ETF-случаев	26.7% / 7.6%Δ 19.1 п.п.
IWM · 09:35Прочие среды	15 / 7815 / 78 ETF-набл.	6.7% / 6.4%	0.3 п.п.95% [-7.6; 10.9] п.п. 99% [-9.1; 13.8] п.п.	16.7%5 пропущенных ETF-случаев	13.3% / 9.0%Δ 4.4 п.п.
2022 · 12:00Прочие среды	7 / 3621 / 108 ETF-набл.	9.5% / 6.5%	3.0 п.п.95% [-11.1; 25.7] п.п. 99% [-12.8; 36.5] п.п.	22.2%7 пропущенных ETF-случаев	42.9% / 13.9%Δ 29.0 п.п.
2023 · 12:00Прочие среды	8 / 4324 / 129 ETF-набл.	4.2% / 11.6%	-7.5 п.п.95% [-17.8; 1.9] п.п. 99% [-21.0; 5.2] п.п.	6.2%15 пропущенных ETF-случаев	8.3% / 9.3%Δ -1.0 п.п.
2022 · 09:35Прочие среды	7 / 3521 / 105 ETF-набл.	9.5% / 6.7%	2.9 п.п.95% [-10.2; 24.8] п.п. 99% [-12.3; 31.4] п.п.	22.2%7 пропущенных ETF-случаев	19.0% / 4.8%Δ 14.3 п.п.
2023 · 09:35Прочие среды	8 / 4224 / 126 ETF-набл.	4.2% / 15.1%	-10.9 п.п.95% [-18.1; -4.0] п.п. 99% [-20.7; -2.5] п.п.	5.0%19 пропущенных ETF-случаев	8.3% / 16.7%Δ -8.3 п.п.

Частоты относятся только к метке RV. Проверки 09:35, всех дней недели и 5-минутной RV вторичны и не заменяют результат 12:00 против сред. RV5 использует тот же набор с полными минутными данными.

Каждая запланированная дата · включая пропуски

Дата / вход ET	QQQ	SPY	IWM
2022-01-2612:00 → 15:55	RV/стоимость неизвестныСтрогий выход неизвестен	RV/стоимость неизвестныСтрогий выход неизвестен	RV/стоимость неизвестныСтрогий выход неизвестен
2022-01-2609:35 → 15:55	RV/стоимость неизвестныСтрогий выход неизвестен	RV/стоимость неизвестныСтрогий выход неизвестен	RV/стоимость неизвестныСтрогий выход неизвестен
2022-03-1612:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.63% / оценка стоимости 1.69%RV5 1.82%Вторичный net $-241.00 / -53.7%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.16% / оценка стоимости 1.24%RV5 1.33%Вторичный net $-290.00 / -68.2%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.33% / оценка стоимости 1.57%RV5 1.56%Вторичный net $-92.00 / -37.4%
2022-03-1609:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.85% / оценка стоимости 2.13%RV5 2.02%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.35% / оценка стоимости 1.48%RV5 1.52%Вторичный net $-196.00 / -39.0%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.58% / оценка стоимости 1.86%RV5 1.78%Строгий выход неизвестен
2022-05-0412:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.23% / оценка стоимости 2.37%RV5 2.28%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.57% / оценка стоимости 1.69%RV5 1.74%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.72% / оценка стоимости 1.89%RV5 2.16%Строгий выход неизвестен
2022-05-0409:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.40% / оценка стоимости 2.78%RV5 2.42%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.67% / оценка стоимости 2.07%RV5 1.83%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.89% / оценка стоимости 2.28%RV5 2.32%Строгий выход неизвестен
2022-06-1512:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.50% / оценка стоимости 2.79%RV5 2.73%Вторичный net $-428.00 / -69.0%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.02% / оценка стоимости 2.17%RV5 2.27%Вторичный net $-460.00 / -70.8%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.16% / оценка стоимости 2.57%RV5 2.57%Вторичный net $-254.00 / -72.8%
2022-06-1509:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.64% / оценка стоимости 3.25%RV5 2.84%Вторичный net $-474.00 / -65.8%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.11% / оценка стоимости 2.51%RV5 2.34%Вторичный net $-561.00 / -74.7%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.31% / оценка стоимости 3.07%RV5 2.63%Вторичный net $-321.00 / -77.2%
2022-07-2712:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.22% / оценка стоимости 1.94%RV5 1.39%Вторичный net $60.00 / 12.9%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.00% / оценка стоимости 1.41%RV5 1.09%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.04% / оценка стоимости 1.58%RV5 1.28%Вторичный net $32.00 / 14.3%
2022-07-2709:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.36% / оценка стоимости 2.24%RV5 1.56%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.07% / оценка стоимости 1.58%RV5 1.16%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.22% / оценка стоимости 1.99%RV5 1.37%Строгий выход неизвестен
2022-09-2112:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.47% / оценка стоимости 2.68%RV5 2.99%Вторичный net $-94.00 / -15.3%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.04% / оценка стоимости 2.11%RV5 2.49%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.96% / оценка стоимости 2.51%RV5 2.45%Строгий выход неизвестен
2022-09-2109:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.55% / оценка стоимости 3.00%RV5 3.05%Вторичный net $-264.00 / -38.4%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.10% / оценка стоимости 2.31%RV5 2.54%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 2.07% / оценка стоимости 2.77%RV5 2.53%Вторичный net $-202.00 / -51.8%
2022-11-0212:00 → 15:55	Выше стоимостной оценкиRV 2.69% / оценка стоимости 2.49%RV5 2.42%Строгий выход неизвестен	Выше стоимостной оценкиRV 2.10% / оценка стоимости 1.96%RV5 1.92%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 2.20% / оценка стоимости 2.32%RV5 2.38%Строгий выход неизвестен
2022-11-0209:35 → 15:55	Выше стоимостной оценкиRV 2.75% / оценка стоимости 2.63%RV5 2.47%Строгий выход неизвестен	Выше стоимостной оценкиRV 2.13% / оценка стоимости 1.97%RV5 1.94%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 2.30% / оценка стоимости 2.51%RV5 2.45%Строгий выход неизвестен
2022-12-1412:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.27% / оценка стоимости 2.80%RV5 2.44%Вторичный net $-268.00 / -41.6%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.81% / оценка стоимости 2.24%RV5 1.87%Вторичный net $-361.00 / -50.3%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.12% / оценка стоимости 2.57%RV5 2.15%Вторичный net $-246.00 / -66.5%
2022-12-1409:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 2.34% / оценка стоимости 2.70%RV5 2.49%Вторичный net $-437.00 / -70.6%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.86% / оценка стоимости 2.10%RV5 1.91%Вторичный net $-413.00 / -61.5%	Не выше стоимостной оценкиRV 2.20% / оценка стоимости 2.47%RV5 2.22%Вторичный net $-230.00 / -65.0%
2023-02-0112:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.62% / оценка стоимости 2.17%RV5 1.78%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.22% / оценка стоимости 1.59%RV5 1.36%Вторичный net $8.00 / 1.6%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.42% / оценка стоимости 1.91%RV5 1.59%Строгий выход неизвестен
2023-02-0109:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.71% / оценка стоимости 2.30%RV5 1.85%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.29% / оценка стоимости 1.66%RV5 1.43%Вторичный net $-13.00 / -2.4%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.57% / оценка стоимости 1.98%RV5 1.77%Строгий выход неизвестен
2023-03-2212:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.62% / оценка стоимости 2.05%RV5 1.56%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.32% / оценка стоимости 1.72%RV5 1.29%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.68% / оценка стоимости 2.18%RV5 1.66%Строгий выход неизвестен
2023-03-2209:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.68% / оценка стоимости 2.13%RV5 1.62%Вторичный net $-270.00 / -51.7%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.36% / оценка стоимости 1.73%RV5 1.33%Вторичный net $-120.00 / -21.9%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.80% / оценка стоимости 2.42%RV5 1.79%Строгий выход неизвестен
2023-05-0312:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.26% / оценка стоимости 1.43%RV5 0.78%Вторичный net $-128.00 / -35.4%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.06% / оценка стоимости 1.22%RV5 0.63%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.42% / оценка стоимости 1.56%RV5 0.94%Вторичный net $-143.00 / -67.5%
2023-05-0309:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.35% / оценка стоимости 1.46%RV5 0.90%Вторичный net $-135.00 / -36.6%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.13% / оценка стоимости 1.22%RV5 0.70%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.58% / оценка стоимости 1.70%RV5 1.15%Вторичный net $-161.00 / -70.0%
2023-06-1412:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.11% / оценка стоимости 1.38%RV5 1.13%Вторичный net $-326.00 / -81.9%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.81% / оценка стоимости 0.91%RV5 0.83%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.11% / оценка стоимости 1.41%RV5 1.04%Строгий выход неизвестен
2023-06-1409:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.19% / оценка стоимости 1.44%RV5 1.21%Вторичный net $-274.00 / -66.3%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.85% / оценка стоимости 0.96%RV5 0.86%Вторичный net $-235.00 / -71.0%	Не выше стоимостной оценкиRV 1.32% / оценка стоимости 1.59%RV5 1.16%Строгий выход неизвестен
2023-07-2612:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.80% / оценка стоимости 1.16%RV5 0.94%Вторичный net $-220.00 / -63.6%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.55% / оценка стоимости 0.72%RV5 0.64%Вторичный net $-193.00 / -75.1%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.64% / оценка стоимости 0.93%RV5 0.80%Вторичный net $-106.00 / -74.6%
2023-07-2609:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.93% / оценка стоимости 1.36%RV5 1.02%Вторичный net $-278.00 / -68.8%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.59% / оценка стоимости 0.82%RV5 0.66%Вторичный net $-230.00 / -78.2%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.85% / оценка стоимости 1.20%RV5 0.96%Вторичный net $-148.00 / -80.4%
2023-09-2012:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.88% / оценка стоимости 0.98%RV5 0.73%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.66% / оценка стоимости 0.73%RV5 0.59%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.71% / оценка стоимости 1.02%RV5 0.64%Строгий выход неизвестен
2023-09-2009:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.98% / оценка стоимости 1.14%RV5 0.84%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.71% / оценка стоимости 0.79%RV5 0.64%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.87% / оценка стоимости 1.15%RV5 0.74%Строгий выход неизвестен
2023-11-0112:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.93% / оценка стоимости 1.08%RV5 0.82%Вторичный net $16.00 / 5.3%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.76% / оценка стоимости 0.90%RV5 0.66%Вторичный net $-125.00 / -41.8%	Не выше стоимостной оценкиRV 0.96% / оценка стоимости 1.09%RV5 0.82%Вторичный net $-99.00 / -71.2%
2023-11-0109:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 1.09% / оценка стоимости 1.36%RV5 1.01%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.87% / оценка стоимости 1.07%RV5 0.78%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 1.19% / оценка стоимости 1.41%RV5 1.02%Строгий выход неизвестен
2023-12-1312:00 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.72% / оценка стоимости 0.87%RV5 0.77%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.54% / оценка стоимости 0.69%RV5 0.69%Строгий выход неизвестен	Выше стоимостной оценкиRV 1.42% / оценка стоимости 1.25%RV5 1.81%Строгий выход неизвестен
2023-12-1309:35 → 15:55	Не выше стоимостной оценкиRV 0.78% / оценка стоимости 0.94%RV5 0.80%Строгий выход неизвестен	Не выше стоимостной оценкиRV 0.57% / оценка стоимости 0.69%RV5 0.70%Строгий выход неизвестен	Выше стоимостной оценкиRV 1.52% / оценка стоимости 1.36%RV5 1.87%Строгий выход неизвестен

Сохранены все 16 запланированных дат и оба входа. 26 января 2022 предшествует доступным индексам источников. Пропуск контрактов, входа, минут или выхода — не убыток и не день нулевой волатильности.

Вторичная доходность · отдельная выборка строгих выходов

12:00 · Общих дат со строгим выходом 5 / 43 (FOMC / прочие среды). Среднее net / уплаченная премия -56.8% / -53.6%; стресс -59.3% / -58.6%. Средние доллары на одну пару $-224.47 / $-97.71. ETF-наблюдений без выхода 23 / 74.

09:35 · Общих дат со строгим выходом 3 / 13 (FOMC / прочие среды). Среднее net / уплаченная премия -71.4% / -61.5%; стресс -73.4% / -64.7%. Средние доллары на одну пару $-343.56 / $-181.44. ETF-наблюдений без выхода 26 / 125.

Покупка одной ATM-пары call+put по ask, продажа обеих по свежим положительным bid с объёмом в 15:55. Издержки $4, стресс $12. Условная выборка может быть смещена и не оценивает все события. Проценты — net / уплаченная премия, не доходность счёта и не годовые. Неизвестный выход не заменяется нулём или нижней оценкой.

Зафиксированный критерий, источники и ограничения

Для основной проверки: не менее 80 общих сред, 12 дат FOMC, 5 событий каждого года, 20 положительных ETF-случаев, 950 определённых bootstrap-повторов, положительная разница в каждом году и общая нижняя 95%-я граница выше нуля. 99% — дополнительная оговорка, не замена критерия. Круговые блоки основной проверки содержат 5 наблюдённых сред; ETF одного дня сохраняются вместе. Вторичный контроль всех дней использует 5 наблюдённых торговых дней. Определённых повторов основной проверки: 1000/1000.

Полные минутные закрытия от входа до 15:55 сравниваются с гауссовой ATM-оценкой из стоимости премии. Страйки, скачки, американское исполнение и остаток срока ограничивают приближение. Порог, даты событий и направление не подбирались. 2024–2026 уже изучались отдельно; RV акций декабря 2023 ранее использовалась для прогрева.

Объявления календаря: 2022 · 2023. 3006 строк источника, 2096 полных входов, 2 неизвестных исходов после входа.

SHA256 a0a6bbd80dbb2f7b73ffdd0db27ba1703d9cb5f87cebf51f6c26122520fc67d8

Проверка смысла/времени новости · доказательств недостаточно

2025 · Выбрано 200; пригодных входов 197; требуют проверки источника 3. Вызовов моделей 394, технических ошибок 0.

Слепая независимая разметка агентом: 50 · 47 отрицательных, 3 неопределённых, 0 подтверждённых положительных.

Из этих отрицательных модель подтвердила 43; воздержалась в 4. Точность и полноту обнаружения положительных здесь измерить нельзя.

Последующая проверка всех 5 положительных ответов модели: 1 отрицательный, 4 неопределённых, 0 подтверждённых внутри целевого интервала.

Смысловой тест не пройден; к обучению рыночного прогноза не допущено. Это не доказывает отсутствия всех новостных предвестников.

Ограничения, дефект источника и контрольные суммы

Проверялось, ожидается ли конкретное системное действие внутри торгового интервала, а не важность новости или направление рынка. 200 входов зафиксированы до вызовов моделей, 50 меток — до просмотра их ответов. Выборка обогащённая, разметка агентская: это не человеческий эталон и не точность на всём потоке.

Все решения модели: 173 отрицательных, 5 положительных, 22 неопределённых. Поздняя проверка выбирала положительные ответы после их появления: это не новая слепая оценка precision/recall. Успешный ответ API или буквальная цитата не доказывает временной вывод.

29 января: невозможное «30 p.m.» и противоречивое время уже есть в сохранённом тексте Yahoo; это не ошибка, созданная парсером.

2 контекста сокращённых сессий ошибочно заданы до 15:55 вместо 13:00. Флаг допуска, введённый до вызовов, делает их неопределёнными; исходные входы и сырые решения сохранены. Историческая доступность текста Yahoo не подтверждена. Неопределённость не означает отсутствие риска.

audit · SHA256 9555513892b9ffc39ba0be121607eb37e259a9c7fb2524fd0005426da605e22e

models · SHA256 1b871f2fcf601745b82b6622b071f4c8ce7dc4f824a4f4fab99331b89333c410

followup · SHA256 948edb729d293f7ff6f1d92040598c8da6a8844b26ec6f92835d460490922269

Новости после фильтра моделей · все проверки

10/10

Разработка на 2025, не независимое подтверждение. H2m добавляет поток новостей с фильтром жанра/темы к указанной базе. Сохраняются все десять попыток; разные цели и выборки нельзя ранжировать вместе.

Во всех восьми опционных проверках средний результат после повышенных издержек отрицательный. Обе проверки волатильности не подтвердили уменьшения ошибки прогноза.

Все десять сравнений и их выборки

Цель / обучение	База → +H2m	Набор вне обучения	Своя метрика ошибки: база → добавка	Разница ошибки / 95%-й интервал	Результат политики
Плюс · fixed 15:55	Рынок + премия→ + H2m	165 дат / 9902025-05-01 — 2025-12-31	Brier0.21732 → 0.22070	+0.003388[+0.000209; +0.007533]	Средний стресс выбранных-30.37% → -30.42%+H2m [-45.12%; -16.25%]Выбрано 97 / 744; 70 датПериод политики 2025-07-01 — 2025-12-31
Плюс · fixed 15:55	Рынок + премия + H2→ + H2m	165 дат / 9902025-05-01 — 2025-12-31	Brier0.21820 → 0.22105	+0.002848[-0.000153; +0.006873]	Средний стресс выбранных-21.03% → -18.77%+H2m [-37.93%; -2.80%]Выбрано 120 / 744; 63 датПериод политики 2025-07-01 — 2025-12-31
Плюс · TP25	Рынок + премия→ + H2m	165 дат / 9902025-05-01 — 2025-12-31	Brier0.25420 → 0.25556	+0.001359[-0.002776; +0.006207]	Средний стресс выбранных-19.62% → -20.54%+H2m [-30.60%; -11.22%]Выбрано 151 / 744; 68 датПериод политики 2025-07-01 — 2025-12-31
Плюс · TP25	Рынок + премия + H2→ + H2m	165 дат / 9902025-05-01 — 2025-12-31	Brier0.25466 → 0.25640	+0.001748[-0.002712; +0.007142]	Средний стресс выбранных-12.56% → -15.73%+H2m [-26.06%; -8.20%]Выбрано 146 / 744; 62 датПериод политики 2025-07-01 — 2025-12-31
Величина результатаЕженедельно, вся история	Рынок + премия→ + H2m	163 дат / 9782025-05-05 — 2025-12-31	MSE0.57269 → 0.59485	+0.022164[+0.005702; +0.040845]	Средний стресс выбранных-33.02% → -23.27%+H2m [-36.23%; -10.94%]Выбрано 166 / 978; 76 датПериод политики 2025-05-05 — 2025-12-31
Величина результатаЕженедельно, последние 90 сессий	Рынок + премия→ + H2m	163 дат / 9782025-05-05 — 2025-12-31	MSE0.59814 → 0.64262	+0.044480[+0.009214; +0.078050]	Средний стресс выбранных-29.82% → -22.93%+H2m [-35.38%; -8.92%]Выбрано 202 / 978; 83 датПериод политики 2025-05-05 — 2025-12-31
Величина результатаЕженедельно, вся история	Рынок + премия + H2→ + H2m	163 дат / 9782025-05-05 — 2025-12-31	MSE0.59329 → 0.61739	+0.024100[+0.005128; +0.049546]	Средний стресс выбранных-24.13% → -27.41%+H2m [-40.16%; -11.14%]Выбрано 194 / 978; 84 датПериод политики 2025-05-05 — 2025-12-31
Величина результатаЕженедельно, последние 90 сессий	Рынок + премия + H2→ + H2m	163 дат / 9782025-05-05 — 2025-12-31	MSE0.63429 → 0.67639	+0.042100[+0.011981; +0.070449]	Средний стресс выбранных-31.05% → -28.39%+H2m [-38.71%; -12.69%]Выбрано 227 / 978; 92 датПериод политики 2025-05-05 — 2025-12-31
Реализованная волатильность	Рынок + премия→ + H2m	166 дат / 9962025-05-01 — 2025-12-31	Brier0.16748 → 0.16760	+0.000116[-0.001952; +0.001997]	Точность тревог +22.39% → +27.91%Полнота +8.88% → +21.30%Доля тревог +8.93% → +17.20%750 наблюдений политики; не прибыль опционовПериод политики 2025-07-01 — 2025-12-31
Реализованная волатильность	Рынок + премия + H2→ + H2m	166 дат / 9962025-05-01 — 2025-12-31	Brier0.16616 → 0.16583	-0.000330[-0.002507; +0.001587]	Точность тревог +31.39% → +27.38%Полнота +25.44% → +27.22%Доля тревог +18.27% → +22.40%750 наблюдений политики; не прибыль опционовПериод политики 2025-07-01 — 2025-12-31

Отрицательная разница ошибки лучше, но это не изменение прибыли. Brier проверяет бинарный исход, MSE — величину net/debit. Наборы политики исключают прогрев порога и могут быть меньше наборов для ошибки.

Единицы, ограничения и контрольные суммы

Покупка fixed и TP25 использует замороженную консервативную политику списания остатка. Проценты — net P&L / уплаченные премии опционов, не доходность счёта и не гарантированная рыночная ликвидация. Два времени входа — альтернативы. Отрицательная нижняя оценка не доказывает отрицательную реальную ликвидацию.

Проверка дисперсии сравнивает будущую RV минутных доходностей с гауссовой ATM-оценкой из цены премии. Это не наблюдённая IV; реализованная волатильность не равна прибыли стрэддла. Точность тревог и полнота относятся только к этой метке.

Интервалы пересчитывают парные блоки дат, сохраняя вместе наблюдения ETF/времени. Исторический 80-й перцентиль не фиксирует будущие тревоги на20%. Q1/апрель — обучение; эти семантические варианты на2026 не проверялись. Историческая доступность Yahoo и память моделей о2025 не подтверждены. Согласие жанра/темы с ревьюером — не точность прогноза и не доказательство нового события, относящегося к ETF.

Плюс · fixed 15:55 · SHA256 0a924313bfe17608b8e9ca92a5c5fa5faa5a5041bebeb3545728d483e5bdea4b

Плюс · TP25 · SHA256 0aedfc1369f5c693ea7a984698f47cf736337cbaad1e684a5c29676414bdeb65

Величина результата · SHA256 e78d66d8f278469299fddf2d08c8f41e68e4d0742ff04ceade11ac16523c51d3

Реализованная волатильность · SHA256 5657a07603b35acd64a6bb3b7a34ce67508634032fce507eeabb65c5de5b3488

Движение сверх цены опционов

SPY · QQQ · IWM

2025 · разработка, подтверждённого сигнала нет. Эти варианты прибыли по опционам на 2026 не проверялись; отдельная проверка H6/H2 приведена выше. Историческая доступность новостей (PIT) не подтверждена.

1477 / 1500 наблюдений допущеноВход 09:35 / 12:00 → 15:55 NY

Консервативная оценка: дешёвый устаревший остаток списан, а не продан по наблюдённому bid.

Данные, исключения и проверка общего набора · 23 исключено / неизвестно

Можно ли по известным до входа признакам определить дни, когда купленные ATM call + put окупят обе премии и издержки? Вход в 09:35 или 12:00 Нью-Йорка, выход в 15:55; два времени входа — альтернативные стратегии.

Это разработка, а не найденный сигнал. Весь 2025 год уже использовался для исследований. Для этих вариантов прибыли по опционам нет независимой проверки на 2026. Историческая доступность Yahoo не подтверждена; положительный результат разработки не доказывает работу живого прогноза.

Консервативная оценка со списанием остатка

Устаревший дешёвый остаток оценён в ноль по отдельно зафиксированной политике отказа от исполнения. Это не наблюдённый рыночный выход по bid. Отрицательная консервативная оценка не доказывает убыточность выхода по реальной рыночной котировке. Строгий эксперимент сохранён отдельно; изменение покрытия не доказывает улучшения прогнозов.

Исходных наблюдений ETF / вход: 1500После проверки и объединения: 1477Исключено / неизвестно: 23

Наблюдений со списанием при подтверждённом нулевом bid: 239; со списанием устаревшего остатка: 251. Категории могут пересекаться; это не обязательно исполненные продажи.

Неизвестный результат выхода из опционов: 3. Эти наблюдения исключены, а не приравнены к нулю. Пропуски выхода могут смещать сравнение; результат относится только к допущенной выборке.

Покрытие и исключения

Причина	N
Неизвестный / устаревший выход	3
Нет пригодного входа	2
Сокращённая сессия	18
Другие причины по опционам	0
Нет рыночных признаков	0
Нет подтверждённого покрытия новостей	0
Прочие исключения	0

ETF / NY	Исходных строк	Есть оценка опционов	Неизвестно	Исключено
SPY · 09:35	250	246	1	3
SPY · 12:00	250	246	1	3
QQQ · 09:35	250	246	1	3
QQQ · 12:00	250	246	1	3
IWM · 09:35	250	247	0	3
IWM · 12:00	250	246	1	3

Сравнение строгой оценки и политики списания: 1226 общих исходных наблюдений; 251 дополнительных допущенных наблюдений. На общем наборе входы, исходы и отдельно переобученные модели совпали точно. Различие таблиц на расширенной выборке не доказывает, что правило оценки улучшило прогноз.

Проверка строгости: повторное обучение на общем наборе

В таблице ниже для обучения и оценки взяты только общие исходные наблюдения. Модели расширенной выборки далее обучены заново на большем наборе; их метрики нельзя напрямую считать парным улучшением этой таблицы.

Семейство	Строк / дат прогноза / дат отбора	Brier база → семейство	Δ Brier	Стресс-среднее выбранных · семейство	Парная стресс-разница / возможность
H1 · форма прошедшего движения	1132 / 30 / 11	0.1789 → 0.1793	+0.0004 [-0.0010; +0.0019]	-23.45% [-47.82%; -4.14%]	+1.37 п.п. [-0.62 п.п.; +3.06 п.п.]
H2 · интенсивность новостей	1186 / 52 / 18	0.1736 → 0.1736	-0.0000 [-0.0017; +0.0015]	-38.50% [-54.13%; -21.06%]	-2.89 п.п. [-9.36 п.п.; +0.06 п.п.]
Сравнение · статические темы заголовков	1226 / 78 / 52	0.1658 → 0.1718	+0.0061 [-0.0014; +0.0133]	-36.33% [-45.47%; -24.95%]	-0.73 п.п. [-2.53 п.п.; +0.76 п.п.]

SHA-256 строгого источника: 56a90635af9f6ec86f4669ee708da4f3f96ef2ce775390ad6469abd00768e2ed
SHA-256 повторного расчёта общего набора: 347c470bb94aa0701f1ac5b4d1e5b629fdeddd106c579dc9a1fdbcdbc7561d54

Каждое семейство сравнивается с рынком + стоимостью опционов на тех же допущенных датах. Покрытие семейств может различаться. Меньше Brier — лучше; Δ Brier = добавленные признаки − соответствующая база. Это ошибка вероятностного прогноза, не процент точности.

База: рынок + премия, на тех же датах. Меньше Brier — лучше; доходность к премии, не к капиталу счёта.

H1 · форма прошедшего движения

64 дат прогноза · 44 дат отбора

Метрика	База	+ признаки	Δ
Brier	0.2236	0.2243	+0.0007 [-0.0005; +0.0021]
Выбрано / возможностей	62 / 264 23.48%	56 / 264 21.21%	—
Среднее выбранных · стресс	-16.14% [-38.36%; +12.19%]	-13.77% [-38.60%; +17.02%]	—
На возможность · стресс	Пропуск = 0	Те же случаи	+0.87 п.п. [-1.78 п.п.; +3.50 п.п.]

Различных выбранных дат, база / семейство: 36 / 36.

Все шесть сравнений ETF / вход

ETF / NY	N	Brier база → семейство	Δ Brier	Доля сделок база → семейство	Стресс-среднее база → семейство
SPY · 09:35	162	0.2382 → 0.2377	-0.0006	4.96% → 5.79% Выбрано 6 → 7	+9.71% → +7.72%
SPY · 12:00	165	0.2060 → 0.2065	+0.0005	0.00% → 0.00% Выбрано 0 → 0	— → —
QQQ · 09:35	157	0.2240 → 0.2266	+0.0025	8.55% → 2.56% Выбрано 10 → 3	-29.71% → -55.18%
QQQ · 12:00	165	0.1831 → 0.1830	-0.0001	7.26% → 8.87% Выбрано 9 → 11	-25.01% → -19.67%
IWM · 09:35	71	0.2441 → 0.2436	-0.0005	28.26% → 28.26% Выбрано 13 → 13	+15.97% → +11.42%
IWM · 12:00	166	0.2193 → 0.2191	-0.0001	34.40% → 32.00% Выбрано 43 → 40	-27.91% → -26.61%

Признаки и покрытие выборки

Эффективность пути и ускорение RV за предыдущие 30 календарных минут. В 09:35 это 25 минут премаркета + 5 основной сессии; в полдень — только основная сессия.

Строк с пригодными признаками: 1342; нет признаков: 135; общих дат прогнозов: 64; дат с готовыми порогами: 44; не рассчитано группа / фолд: 1.

Чувствительность: исключение одного календарного месяца

Исключён месяц	Стресс-среднее выбранных · база	Стресс-среднее выбранных · семейство
2025-09	-16.07%	-13.18%
2025-10	-14.54%	-16.13%
2025-11	-32.55%	-31.11%
2025-12	-3.44%	+3.82%

Калибровка: прогнозы и фактические частоты

Количество — наблюдения ETF / вход, а не независимые торговые даты. Редкие корзины не доказывают калибровку.

Соответствующая база

Корзина вероятностей	N	Средний прогноз	Фактическая доля положительных исходов
0.0–0.1	0	—	—
0.1–0.2	5	18.70%	20.00%
0.2–0.3	167	25.93%	33.53%
0.3–0.4	210	33.98%	33.33%
0.4–0.5	2	40.58%	50.00%
0.5–0.6	0	—	—
0.6–0.7	0	—	—
0.7–0.8	0	—	—
0.8–0.9	0	—	—
0.9–1.0	0	—	—

С этим семейством

Корзина вероятностей	N	Средний прогноз	Фактическая доля положительных исходов
0.0–0.1	0	—	—
0.1–0.2	11	19.01%	27.27%
0.2–0.3	163	26.15%	33.13%
0.3–0.4	205	34.09%	34.15%
0.4–0.5	5	40.57%	20.00%
0.5–0.6	0	—	—
0.6–0.7	0	—	—
0.7–0.8	0	—	—
0.8–0.9	0	—	—
0.9–1.0	0	—	—

H2 · интенсивность новостей

165 дат прогноза · 124 дат отбора

Метрика	База	+ признаки	Δ
Brier	0.2173	0.2182	+0.0009 [-0.0020; +0.0040]
Выбрано / возможностей	71 / 744 9.54%	113 / 744 15.19%	—
Среднее выбранных · стресс	-30.37% [-43.33%; -16.35%]	-21.03% [-36.79%; -4.76%]	—
На возможность · стресс	Пропуск = 0	Те же случаи	-0.30 п.п. [-1.73 п.п.; +1.32 п.п.]

Различных выбранных дат, база / семейство: 58 / 69.

Все шесть сравнений ETF / вход

ETF / NY	N	Brier база → семейство	Δ Brier	Доля сделок база → семейство	Стресс-среднее база → семейство
SPY · 09:35	166	0.2424 → 0.2452	+0.0029	0.00% → 7.20% Выбрано 0 → 9	— → -32.20%
SPY · 12:00	165	0.2046 → 0.2056	+0.0010	0.00% → 2.42% Выбрано 0 → 3	— → -48.10%
QQQ · 09:35	165	0.2223 → 0.2225	+0.0001	4.03% → 15.32% Выбрано 5 → 19	-34.23% → -0.44%
QQQ · 12:00	165	0.1828 → 0.1843	+0.0015	10.48% → 15.32% Выбрано 13 → 19	-26.37% → -22.74%
IWM · 09:35	166	0.2331 → 0.2324	-0.0008	0.80% → 6.40% Выбрано 1 → 8	+56.57% → +25.23%
IWM · 12:00	166	0.2203 → 0.2214	+0.0011	42.40% → 44.80% Выбрано 53 → 56	-32.49% → -30.84%

Признаки и покрытие выборки

Концентрация риск-тем, всплеск за последние 2 часа против предыдущих 22 часов и изменения относительно прошлых окон того же времени. Лексические маркеры — не семантическая новизна и не оценки LLM.

Строк с пригодными признаками: 1417; нет признаков: 60; общих дат прогнозов: 165; дат с готовыми порогами: 124; не рассчитано группа / фолд: 0.

Чувствительность: исключение одного календарного месяца

Исключён месяц	Стресс-среднее выбранных · база	Стресс-среднее выбранных · семейство
2025-07	-30.37%	-21.03%
2025-08	-30.37%	-21.95%
2025-09	-28.33%	-19.37%
2025-10	-32.48%	-18.41%
2025-11	-37.94%	-35.43%
2025-12	-23.67%	-13.63%

Калибровка: прогнозы и фактические частоты

Количество — наблюдения ETF / вход, а не независимые торговые даты. Редкие корзины не доказывают калибровку.

Соответствующая база

Корзина вероятностей	N	Средний прогноз	Фактическая доля положительных исходов
0.0–0.1	13	7.56%	30.77%
0.1–0.2	64	17.17%	25.00%
0.2–0.3	347	25.68%	27.95%
0.3–0.4	447	34.12%	34.00%
0.4–0.5	95	43.21%	30.53%
0.5–0.6	24	53.90%	29.17%
0.6–0.7	0	—	—
0.7–0.8	0	—	—
0.8–0.9	0	—	—
0.9–1.0	0	—	—

С этим семейством

Корзина вероятностей	N	Средний прогноз	Фактическая доля положительных исходов
0.0–0.1	12	7.14%	25.00%
0.1–0.2	76	17.15%	27.63%
0.2–0.3	390	25.77%	29.74%
0.3–0.4	386	34.37%	32.38%
0.4–0.5	111	42.54%	33.33%
0.5–0.6	12	54.25%	25.00%
0.6–0.7	3	61.23%	0.00%
0.7–0.8	0	—	—
0.8–0.9	0	—	—
0.9–1.0	0	—	—

Сравнение · статические темы заголовков

165 дат прогноза · 124 дат отбора

Метрика	База	+ признаки	Δ
Brier	0.2167	0.2234	+0.0067 [+0.0002; +0.0128]
Выбрано / возможностей	72 / 744 9.68%	70 / 744 9.41%	—
Среднее выбранных · стресс	-27.75% [-41.25%; -10.92%]	-22.34% [-43.70%; -1.89%]	—
На возможность · стресс	Пропуск = 0	Те же случаи	+0.58 п.п. [-0.41 п.п.; +1.65 п.п.]

Различных выбранных дат, база / семейство: 51 / 50.

Все шесть сравнений ETF / вход

ETF / NY	N	Brier база → семейство	Δ Brier	Доля сделок база → семейство	Стресс-среднее база → семейство
SPY · 09:35	166	0.2401 → 0.2499	+0.0098	3.20% → 4.00% Выбрано 4 → 5	-59.18% → -31.05%
SPY · 12:00	165	0.2060 → 0.2121	+0.0061	0.00% → 0.81% Выбрано 0 → 1	— → -85.45%
QQQ · 09:35	165	0.2215 → 0.2349	+0.0135	12.10% → 5.65% Выбрано 15 → 7	-30.45% → -9.03%
QQQ · 12:00	165	0.1831 → 0.1867	+0.0036	7.26% → 5.65% Выбрано 9 → 7	-25.01% → -18.66%
IWM · 09:35	166	0.2321 → 0.2363	+0.0041	1.60% → 7.20% Выбрано 2 → 9	+48.72% → +8.72%
IWM · 12:00	166	0.2193 → 0.2225	+0.0033	34.40% → 33.60% Выбрано 43 → 42	-27.91% → -29.31%

Признаки и покрытие выборки

Заранее заданные количества заголовков и доли тем из предыдущего эксперимента. Это явный ориентир для сравнения, не новое открытие.

Строк с пригодными признаками: 1477; нет признаков: 0; общих дат прогнозов: 165; дат с готовыми порогами: 124; не рассчитано группа / фолд: 0.

Чувствительность: исключение одного календарного месяца

Исключён месяц	Стресс-среднее выбранных · база	Стресс-среднее выбранных · семейство
2025-07	-27.75%	-22.34%
2025-08	-27.75%	-22.34%
2025-09	-28.37%	-20.70%
2025-10	-28.72%	-20.18%
2025-11	-37.57%	-41.28%
2025-12	-15.71%	-11.28%

Калибровка: прогнозы и фактические частоты

Количество — наблюдения ETF / вход, а не независимые торговые даты. Редкие корзины не доказывают калибровку.

Соответствующая база

Корзина вероятностей	N	Средний прогноз	Фактическая доля положительных исходов
0.0–0.1	6	8.07%	50.00%
0.1–0.2	43	16.48%	20.93%
0.2–0.3	351	25.79%	29.34%
0.3–0.4	502	34.04%	33.86%
0.4–0.5	77	43.86%	19.48%
0.5–0.6	11	53.77%	45.45%
0.6–0.7	0	—	—
0.7–0.8	0	—	—
0.8–0.9	0	—	—
0.9–1.0	0	—	—

С этим семейством

Корзина вероятностей	N	Средний прогноз	Фактическая доля положительных исходов
0.0–0.1	21	6.82%	38.10%
0.1–0.2	61	16.57%	27.87%
0.2–0.3	400	26.03%	30.00%
0.3–0.4	415	34.08%	33.73%
0.4–0.5	57	44.13%	22.81%
0.5–0.6	23	54.66%	8.70%
0.6–0.7	10	64.23%	40.00%
0.7–0.8	3	74.36%	33.33%
0.8–0.9	0	—	—
0.9–1.0	0	—	—

Экономические допущения и статус исследования

Одна пара ATM call + put с экспирацией в тот же день куплена по ask; обычные выходы оцениваются по bid тех же контрактов в 15:55. Базовая комиссия $4 за пару; стресс-вычет $12 суммарно. Доходность — чистый результат / уплаченная премия, не годовая доходность и не доходность счёта. Подтверждённый нулевой bid — консервативное списание с допущением отказа от исполнения, не продажа по нулю. Непригодные выходы вне объявленного правила списания остаются неизвестными.

Расширяющиеся фолды разработки: первоначальное обучение январь–апрель, затем май–июнь, июль–август, сентябрь–октябрь и ноябрь–декабрь. Регуляризация и отдельные пороги ETF/времени используют предыдущие фолды с исключением одной сессии на границе. У первого фолда нет порога, он не входит в доходность отбора. Интервалы — 1 000 парных bootstrap-повторов блоками по пять дат; они описывают неопределённость разработки, а не независимую проверку. Строки ETF/времени одной даты зависимы и не складываются в инвестиционный портфель.

H3 — факты событий — ожидает полный набор признаков за период с проверкой смысловой корректности. Пилот LLM здесь не используется как проверенный прогноз. Ограничения исторической доступности сохраняются даже при улучшении статистических метрик.

2026-09-12 19:37:33 UTC
SHA-256: c479bd252eaa7d02372c1a5e7a51b7cb3b5fe57c79e2142e239a418cd1c5106a
Протокол: cd2d96c65dd039aac90ca286e81a28a451351af274a6dcf16da51d76c3bbf6c8
Протокол оценки: 33bdd442f7a600c7daf3bc1e8c670ff78c83cc65fbdb12964612f283117cf185

Помогает ли ранняя фиксация прибыли?

2025 · TP25

Фиксация 15:55 → TP25: один ATM call+put куплен по ask. TP25 закрывает обе ноги на первой пригодной минуте с net/debit ≥25%; иначе тот же выход 15:55. Издержки $4; стресс — всего $12 при том же выходе.

Разработка, не подтверждённый сигнал. Все шесть годовых итогов TP25 остаются отрицательными. Больше зелёных дней не гарантирует прибыль: ранний выход может обрезать крупные выигрыши, оплачивающие убытки.

1477 общих наблюдений ETF×время на 247 датах — это не независимые дни и не общий портфель. 23 исключённых / неизвестных наблюдения не приравнены к нулю.

ETF / вход NY	Суммарный net, $	Средний net/debit	Доля плюсов
SPY · 09:35 N = 246	-2683 → -3751 Стресс: -4651 → -5719	-6.33% → -6.43% Стресс: -8.89% → -8.99%	39.02% → 58.54% 96 → 144 / 246
SPY · 12:00 N = 246	-5348 → -7707 Стресс: -7316 → -9675	-13.16% → -13.28% Стресс: -16.88% → -17.01%	29.67% → 47.97% 73 → 118 / 246
QQQ · 09:35 N = 246	-7433 → -6022 Стресс: -9401 → -7990	-10.00% → -7.94% Стресс: -12.19% → -10.13%	32.93% → 54.47% 81 → 134 / 246
QQQ · 12:00 N = 246	-8483 → -9765 Стресс: -10451 → -11733	-17.69% → -16.14% Стресс: -21.05% → -19.50%	24.39% → 43.09% 60 → 106 / 246
IWM · 09:35 N = 247	-5693 → -3360 Стресс: -7669 → -5336	-11.91% → -8.89% Стресс: -16.37% → -13.35%	34.82% → 56.28% 86 → 139 / 247
IWM · 12:00 N = 246	-5306 → -4806 Стресс: -7274 → -6774	-20.13% → -16.01% Стресс: -27.18% → -23.06%	29.67% → 50.00% 73 → 123 / 246

Доллары — сумма при одной паре за сессию. Процент — среднее дневных net / уплаченная премия (debit). Из-за разной цены входа сравнения могут расходиться. Это не годовая доходность на необходимый капитал; реинвестирования нет.

Кварталы и январь–апрель

Четыре квартала составляют год; январь–апрель пересекается с Q1/Q2 и не прибавляется к ним. Январь–апрель — описательная разработка / обучение, не проверка прогноза.

Q1 · 2025

ETF / вход NY	Суммарный net, $	Средний net/debit	Доля плюсов
SPY · 09:35 N = 60	-1068 → -1703 Стресс: -1548 → -2183	-0.58% → -6.34% Стресс: -2.82% → -8.58%	38.33% → 58.33% 23 → 35 / 60
SPY · 12:00 N = 60	-1566 → -1845 Стресс: -2046 → -2325	-7.52% → -12.08% Стресс: -10.78% → -15.35%	33.33% → 50.00% 20 → 30 / 60
QQQ · 09:35 N = 60	-2864 → -1817 Стресс: -3344 → -2297	-7.74% → -7.34% Стресс: -9.62% → -9.22%	31.67% → 55.00% 19 → 33 / 60
QQQ · 12:00 N = 60	-2466 → -2042 Стресс: -2946 → -2522	-14.39% → -13.65% Стресс: -17.37% → -16.62%	25.00% → 46.67% 15 → 28 / 60
IWM · 09:35 N = 60	-2709 → -1903 Стресс: -3189 → -2383	-19.67% → -15.04% Стресс: -23.81% → -19.18%	33.33% → 51.67% 20 → 31 / 60
IWM · 12:00 N = 59	-1269 → -775 Стресс: -1741 → -1247	-17.75% → -10.76% Стресс: -24.41% → -17.42%	27.12% → 55.93% 16 → 33 / 59

Q2 · 2025

ETF / вход NY	Суммарный net, $	Средний net/debit	Доля плюсов
SPY · 09:35 N = 61	+11 → -673 Стресс: -477 → -1161	-13.44% → -6.96% Стресс: -15.46% → -8.98%	37.70% → 57.38% 23 → 35 / 61
SPY · 12:00 N = 62	+953 → -2394 Стресс: +457 → -2890	-8.20% → -13.32% Стресс: -11.10% → -16.22%	29.03% → 46.77% 18 → 29 / 62
QQQ · 09:35 N = 62	-1550 → -1976 Стресс: -2046 → -2472	-17.03% → -11.79% Стресс: -18.87% → -13.63%	33.87% → 51.61% 21 → 32 / 62
QQQ · 12:00 N = 62	-477 → -3624 Стресс: -973 → -4120	-14.60% → -19.06% Стресс: -17.37% → -21.83%	22.58% → 37.10% 14 → 23 / 62
IWM · 09:35 N = 62	-2657 → -889 Стресс: -3153 → -1385	-24.71% → -13.14% Стресс: -28.81% → -17.24%	30.65% → 53.23% 19 → 33 / 62
IWM · 12:00 N = 62	-1016 → -1874 Стресс: -1512 → -2370	-19.32% → -20.95% Стресс: -25.74% → -27.38%	25.81% → 41.94% 16 → 26 / 62

Q3 · 2025

ETF / вход NY	Суммарный net, $	Средний net/debit	Доля плюсов
SPY · 09:35 N = 63	-2152 → -1490 Стресс: -2656 → -1994	-14.65% → -10.97% Стресс: -18.00% → -14.33%	39.68% → 53.97% 25 → 34 / 63
SPY · 12:00 N = 63	-1894 → -1627 Стресс: -2398 → -2131	-15.41% → -12.25% Стресс: -20.21% → -17.06%	28.57% → 46.03% 18 → 29 / 63
QQQ · 09:35 N = 63	-4010 → -1527 Стресс: -4514 → -2031	-22.09% → -9.26% Стресс: -24.93% → -12.10%	30.16% → 53.97% 19 → 34 / 63
QQQ · 12:00 N = 63	-2719 → -2078 Стресс: -3223 → -2582	-22.92% → -16.58% Стресс: -27.17% → -20.84%	26.98% → 46.03% 17 → 29 / 63
IWM · 09:35 N = 63	-1023 → -385 Стресс: -1527 → -889	-9.43% → -6.18% Стресс: -14.54% → -11.28%	31.75% → 55.56% 20 → 35 / 63
IWM · 12:00 N = 63	-1308 → -1198 Стресс: -1812 → -1702	-18.11% → -16.81% Стресс: -26.16% → -24.86%	36.51% → 49.21% 23 → 31 / 63

Q4 · 2025

ETF / вход NY	Суммарный net, $	Средний net/debit	Доля плюсов
SPY · 09:35 N = 62	+526 → +115 Стресс: +30 → -381	3.54% → -1.39% Стресс: 0.94% → -3.99%	40.32% → 64.52% 25 → 40 / 62
SPY · 12:00 N = 61	-2841 → -1841 Стресс: -3329 → -2329	-21.42% → -15.49% Стресс: -25.32% → -19.39%	27.87% → 49.18% 17 → 30 / 61
QQQ · 09:35 N = 61	+991 → -702 Стресс: +503 → -1190	7.40% → -3.27% Стресс: 5.22% → -5.45%	36.07% → 57.38% 22 → 35 / 61
QQQ · 12:00 N = 61	-2821 → -2021 Стресс: -3309 → -2509	-18.68% → -15.15% Стресс: -22.09% → -18.57%	22.95% → 42.62% 14 → 26 / 61
IWM · 09:35 N = 62	+696 → -183 Стресс: +200 → -679	5.87% → -1.45% Стресс: 1.41% → -5.92%	43.55% → 64.52% 27 → 40 / 62
IWM · 12:00 N = 62	-1713 → -959 Стресс: -2209 → -1455	-25.27% → -15.25% Стресс: -32.31% → -22.29%	29.03% → 53.23% 18 → 33 / 62

Январь–апрель · 2025

ETF / вход NY	Суммарный net, $	Средний net/debit	Доля плюсов
SPY · 09:35 N = 80	+3065 → +390 Стресс: +2425 → -250	2.46% → -1.84% Стресс: 0.48% → -3.82%	41.25% → 62.50% 33 → 50 / 80
SPY · 12:00 N = 81	+1552 → -1949 Стресс: +904 → -2597	-2.54% → -8.84% Стресс: -5.39% → -11.70%	34.57% → 53.09% 28 → 43 / 81
QQQ · 09:35 N = 81	+641 → -270 Стресс: -7 → -918	-3.50% → -4.40% Стресс: -5.20% → -6.10%	35.80% → 58.02% 29 → 47 / 81
QQQ · 12:00 N = 81	+46 → -2670 Стресс: -602 → -3318	-8.34% → -11.18% Стресс: -10.99% → -13.83%	27.16% → 48.15% 22 → 39 / 81
IWM · 09:35 N = 81	-3053 → -1155 Стресс: -3701 → -1803	-18.14% → -10.04% Стресс: -21.94% → -13.84%	33.33% → 56.79% 27 → 46 / 81
IWM · 12:00 N = 80	-775 → -1218 Стресс: -1415 → -1858	-13.24% → -9.62% Стресс: -19.30% → -15.68%	28.75% → 56.25% 23 → 45 / 80

Предсказывают ли прежние признаки прибыльность TP25?

Добавка к рыночной / стоимостной базе	Δ Brier 95% CI	Δ стресс net/debit, п.п. на возможность95% CI
H1 · форма движения 64 общих OOF-дат · 44 дат политики сигналов	+0.0006[-0.0011; +0.0023]	+0.57[-1.99; +2.45]
H2 · интенсивность новостей 165 общих OOF-дат · 124 дат политики сигналов	+0.0005[-0.0018; +0.0028]	+0.61[-0.02; +1.36]
Статические темы заголовков 165 общих OOF-дат · 124 дат политики сигналов	+0.0044[+0.0001; +0.0090]	-0.47[-1.51; +0.34]

Модель с добавкой − база на тех же данных: отрицательный ΔBrier лучше, положительная экономическая Δ лучше. Блочный bootstrap по пяти сессиям. Пропуск сделки даёт ноль в разнице политик; это не среднее только отобранных сделок. Совпадающие наборы признаков и прежние расширяющиеся окна: прогнозы с мая, сигналы — после предыдущего прогнозного окна. Подтверждённого улучшения прогноза и независимой проверки 2026 нет.

Сетка котировок: 435361 / 455100 пригодных минут (95.66%); 19739 непригодных. Пропущенные касания не исключены. Максимумы / минимумы пути задним числом — не полученная прибыль. Исторический NBBO не гарантирует исполнение. Отрицательная оценка со списанием остатка не доказывает убыток реального выхода по bid; предполагается отказ от исполнения остатка. Историческая доступность новостей не подтверждена.

Снимок и проверка

2026-09-12 19:53:41 UTC · SHA-256 cba32b05c32596463bd5c1db9554fcb7eaef190eccfcf7b317f242e8d4786c2e

Дополнительные проверки · 2025

H4 · H5 · H6 · short

H4: поймано 9/47 хвостовых наблюдений, столько же, сколько у базы. H5: все четыре варианта имеют отрицательный средний стресс-результат выбранных сделок.

Фильтры продажи: ни одна из девяти проверок не подтвердила улучшение против торговли без фильтра на доступном срезе. Q1 и апрель — обучение, не проверка вне обучения. На 2026 отдельно проверен только кандидат H6/H2 выше.

H4 · предупреждения о сильном движении: подробнее

Цель: консервативный fixed-close результат купленного стрэддла net/debit ≥100%. Brier рассчитан за 2025-05-01 — 2025-12-31 (165 общих дат); политика тревог — 2025-07-01 — 2025-12-31 (124 даты).

Brier: 0.053540 → 0.053513; Δ -0.0000268, 95%-й интервал по блокам дат [-0.0001110; +0.0000938]. Меньше — лучше.

ETF / NY	База: поймано / хвостов	H4: поймано / хвостов	Средний стресс базы	Средний стресс H4
SPY · 09:35Наблюдений Brier: 166	0 / 9тревог 1 / 125	0 / 9тревог 3 / 125	-44.72%	-14.18%
SPY · 12:00Наблюдений Brier: 165	0 / 6тревог 0 / 124	0 / 6тревог 1 / 124	—	-9.32%
QQQ · 09:35Наблюдений Brier: 165	0 / 8тревог 0 / 124	0 / 8тревог 0 / 124	—	—
QQQ · 12:00Наблюдений Brier: 165	0 / 6тревог 5 / 124	0 / 6тревог 7 / 124	-42.33%	-28.58%
IWM · 09:35Наблюдений Brier: 166	9 / 14тревог 83 / 125	9 / 14тревог 83 / 125	-5.20%	-5.20%
IWM · 12:00Наблюдений Brier: 166	0 / 4тревог 0 / 125	0 / 4тревог 0 / 125	—	—

Исторический 80-й перцентиль порога не гарантирует 20% будущих тревог. Покрытие групп различается; итоговое сравнение использует только общие даты. Проценты — net P&L / уплаченная премия опционов, не доходность капитала счёта.

SHA256 4cd9a745740ed5e774d73644306d10cc2d90d48d2686c5552921ca17111287e7

H5 · еженедельное переобучение и последние 90 сессий

2025-05-05 — 2025-12-31 · 163 одинаковые общие даты для всех четырёх вариантов. Прогнозируем величину net/debit, не вероятность плюса; входим только при положительном ожидаемом результате после стресс-издержек. Обучение использует только прошлые сессии, ближайшая предшествующая исключена.

История / модель	Средний стресс выбранных / 95%-й интервал	Выбрано / дат	Стресс на возможность	Сумма P&L по парам	MSE
Вся прошлая историяРыночная база	-33.02%[-44.25%; -17.37%]	104 / 46978 возможностей	-3.51%[-5.54%; -1.57%]	$-12716	0.5727
Вся прошлая историяБаза + H2 новости	-24.13%[-39.69%; -3.35%]	151 / 61978 возможностей	-3.72%[-6.05%; -0.49%]	$-11533	0.5933
Последние 90 сессийРыночная база	-29.82%[-39.14%; -15.19%]	134 / 69978 возможностей	-4.09%[-5.98%; -1.82%]	$-12419	0.5981
Последние 90 сессийБаза + H2 новости	-31.05%[-39.99%; -15.98%]	190 / 91978 возможностей	-6.03%[-8.27%; -2.53%]	$-16312	0.6343

Все проценты — net/debit при консервативном списании остатка, не доходность счёта и не гарантированная рыночная ликвидация. Пропущенная возможность даёт ноль. Долларовые суммы считают одну пару на выбранное наблюдение ETF/время; времена входа — альтернативы, не обеспеченный портфель.

Вся прошлая история · ΔMSE +0.0206 [-0.0015; +0.0353]; ΔMAE +0.0064 [-0.0096; +0.0176]. Добавление H2 минус база; отрицательная разница ошибки лучше.

Последние 90 сессий · ΔMSE +0.0361 [+0.0065; +0.0590]; ΔMAE +0.0160 [-0.0024; +0.0296]. Добавление H2 минус база; отрицательная разница ошибки лучше.

SHA256 f9c87f18b4660a34a188acbfe6c884e7ede7788689dec94853dc02bd63f83c42

Продажа · все фильтры предупреждений и их реальные периоды (9/9)

Продажа по bid входа, закрытие по ask выхода и только пригодным свежим котировкам; это не отрицание результата покупки с floor. Каждая строка условна по доступным котировкам и истории предупреждений: только 22, 52 или 77 общих дат, не весь год. Апрель вне этих проверенных срезов политики.

Источник предупреждения	Даты / период	Пропущено с добавкой	Δ$ / возможность против без фильтра	Добавка − фильтр базы	Худшая оставшаяся сделка
H1 · fixed	222025-09-05 — 2025-12-16	29 / 132	База: -10.92[-28.21; +10.87]Добавка: -4.64[-12.05; +11.56]	+6.28[-3.17; +23.07]	$-556только этот срез
H2 · fixed	522025-07-07 — 2025-12-30	62 / 312	База: -4.04[-12.66; +3.28]Добавка: -6.54[-18.91; +5.46]	-2.49[-7.83; +3.74]	$-570только этот срез
Темы · fixed	522025-07-07 — 2025-12-30	36 / 312	База: -6.01[-14.19; +2.91]Добавка: -0.20[-7.05; +10.67]	+5.81[-0.97; +13.98]	$-570только этот срез
H1 · TP25	222025-09-05 — 2025-12-16	32 / 132	База: -4.60[-15.15; +10.62]Добавка: -9.10[-24.20; +9.50]	-4.50[-12.26; +1.95]	$-556только этот срез
H2 · TP25	522025-07-07 — 2025-12-30	63 / 312	База: -11.81[-23.74; -3.54]Добавка: -11.70[-28.53; +0.32]	+0.12[-6.56; +6.41]	$-570только этот срез
Темы · TP25	522025-07-07 — 2025-12-30	53 / 312	База: -3.05[-12.64; +5.88]Добавка: -6.31[-14.24; +1.14]	-3.26[-9.03; +2.98]	$-570только этот срез
H4 · хвост	522025-07-07 — 2025-12-30	45 / 312	База: -3.41[-8.15; +1.01]Добавка: -4.54[-8.75; -0.64]	-1.12[-3.14; +0.00]	$-570только этот срез
H5 · вся история	772025-05-05 — 2025-12-30	86 / 462	База: -17.20[-30.00; -5.18]Добавка: -15.61[-26.54; -0.55]	+1.59[-4.12; +12.93]	$-676только этот срез
H5 · 90 сессий	772025-05-05 — 2025-12-30	105 / 462	База: -13.44[-26.55; -0.01]Добавка: -16.28[-26.19; -0.22]	-2.84[-6.72; +8.33]	$-676только этот срез

Интервалы — парные блоки по пять сессий. Положительная долларовая разница лучше. Неполные наборы различаются: это не рейтинг равноценных стратегий за год; худшая показанная сделка не является годовым максимальным убытком. Все проверки — разработка на 2025, без подтверждённой исторической доступности новостей.

SHA256 9f214250b5cc38f8922e89780637369aaac1bd43a1601e915770f808a7aec5c3

SHA256 296a89669c952435c4fc33021651ea13a274026967d3960387dacd835312c69c

H6 · будущая реализованная волатильность / оценка цены премии: не прогноз прибыли

Полный источник: 1480 наблюдений, 326 положительных меток. Оценки вне обучения: 166 дат / 996 наблюдений, 2025-05-01 — 2025-12-31. Набор для тревог: 750 / 169 положительных случаев, 2025-07-01 — 2025-12-31.

ΔBrier H2 − база: -0.001326 [-0.004157; +0.000645]. Интервал включает ноль: улучшение не установлено. Точность тревог +22.39% → +31.39%; полнота +8.88% → +25.44%; доля тревог +8.93% → +18.27%.

Будущая RV минутных доходностей превышает гауссову ATM-оценку из цены премии. Это не измеренная IV; высокая реализованная волатильность не означает прибыльный стрэддл. Утверждений о P&L опционов здесь нет.

ETF / NY	База: точность / полнота	H2: точность / полнота	Тревог базы / наблюдений	Тревог H2 / наблюдений
SPY · 09:35	— / +0.00%	+30.00% / +9.09%	0 / 125	10 / 125
SPY · 12:00	+27.27% / +12.00%	+26.67% / +16.00%	11 / 125	15 / 125
QQQ · 09:35	+0.00% / +0.00%	+35.29% / +18.18%	1 / 125	17 / 125
QQQ · 12:00	+14.29% / +9.52%	+20.00% / +23.81%	14 / 125	25 / 125
IWM · 09:35	+26.47% / +24.32%	+39.58% / +51.35%	34 / 125	48 / 125
IWM · 12:00	+14.29% / +5.00%	+27.27% / +30.00%	7 / 125	22 / 125

Больше попаданий получено одновременно с большим числом тревог; это не прогноз с точностью 70–80%. Исторический квантиль порога не фиксирует будущую долю тревог. Q1/апрель использовались для обучения; все результаты остаются разработкой.

SHA256 4a205838091d462c90396c79cbbb8137a200e2ecaa70f1889944c1acc24ba5a8

Качество разметки новостей проверено лишь небольшой выборкой одного ревьюера; согласие с ним не является точностью прогноза.

2025: новости до движения

SPY · QQQ · IWM

Связаны ли заголовки, доступные до решения, с последующей волатильностью — и добавляют ли они информацию сверх самого рынка? В этом первом исследовании используется заранее заданный словарь тем заголовков, не оценки LLM.

Разведочное историческое исследование, не доказательство торгового прогноза. Тексты скачаны позже, их исходная историческая доступность не подтверждена. Корреляция, в том числе частная, не доказывает причинность. Пилот LLM на 600 статьях ниже — отдельный эксперимент.

Исходный корпус: 566378 URL; 538196 допущены по метаданным; 445532 попали хотя бы в одно из 500 исходных окон, включая короткие сессии. Это не независимые рыночные наблюдения.

Торговых дат: 247Наблюдений ETF / время: 1482Исключено наблюдений коротких сессий: 18

Улучшают ли новости результат на отложенном тесте?

Показаны все шесть сочетаний ETF / времени, без отбора только победителей. Модели предсказывают log(диапазон в % + 0,01) на датах июля–декабря. Меньше MAE — лучше; положительное улучшение означает пользу добавления новостей. Это ошибка прогноза, не процент угаданных дней.

ETF / NY	N	MAE рынок	MAE новости	MAE вместе	Улучшение	Δ MAE · 95% ДИ
QQQ · 09:25	125	0.327	0.499	0.368	-12.5%	+0.041 [+0.019; +0.061]
QQQ · 12:00	125	0.421	0.657	0.452	-7.4%	+0.031 [+0.009; +0.052]
SPY · 09:25	125	0.338	0.509	0.379	-12.3%	+0.041 [+0.020; +0.064]
SPY · 12:00	125	0.418	0.634	0.447	-7.1%	+0.030 [+0.011; +0.047]
IWM · 09:25	125	0.322	0.345	0.310	+3.5%	-0.011 [-0.028; +0.006]
IWM · 12:00	125	0.377	0.453	0.385	-2.1%	+0.008 [-0.006; +0.025]

Δ MAE = вместе − рынок: отрицательное значение лучше. Интервалы — парный bootstrap блоками по 5 сессий, 1 000 повторов; пересечение нуля означает неопределённость знака эффекта. Наблюдения ETF в одну дату связаны, а не являются независимыми тестами.

Общее улучшение с объединением по дате: -6.4% · 125 дат. Δ MAE +0.023 [+0.009; +0.037].

Проверка каждого признака

Признак заголовков	N	Spearman ρ	Частная ρ
Все заголовки: log(1 + число)	125	+0.338	+0.169
Макроэкономика / ставки	125	+0.027	+0.070
Торговая политика / пошлины	125	-0.171	-0.162
Геополитика	125	-0.057	-0.012
Отчётность / прогнозы	125	+0.161	+0.045
Неопределённость / риск	125	+0.054	+0.066

Тематические признаки — доли уникальных нормализованных заголовков за предшествующие 24 часа; темы могут пересекаться. Положительная ρ означает связь с большей последующей волатильностью, отрицательная — с меньшей. Частная ρ учитывает прошлую волатильность рынка, премаркетный гэп и день недели; в полдень — также завершённое утро. Это описательные связи, не вероятности. Сравнение моделей выше всегда относится к диапазону, даже если здесь выбрана реализованная волатильность.

Подневные данные выбранного варианта · 125

Дата	Диапазон, %	RV, %	Заголовков	Макро, %	Торговля, %	Геополитика, %	Отчётность, %	Риск, %
2025-07-01	0.569	0.447	1477	2.7	2.2	1.0	5.5	2.4
2025-07-02	0.204	0.258	1451	2.1	2.3	0.8	7.0	2.6
2025-07-07	0.788	0.579	947	1.1	4.2	0.8	12.6	2.7
2025-07-08	0.396	0.386	1352	1.3	6.4	1.0	6.7	2.9
2025-07-09	0.513	0.303	1426	2.7	5.5	1.1	5.3	3.4
2025-07-10	0.370	0.266	1571	1.3	5.3	1.1	5.7	2.6
2025-07-11	0.416	0.339	1423	2.0	5.9	1.3	8.2	3.0
2025-07-14	0.285	0.226	1070	2.5	3.9	0.7	6.7	3.8
2025-07-15	0.553	0.370	1609	3.3	5.2	0.9	6.0	3.8
2025-07-16	0.638	0.378	1679	3.7	5.4	0.9	10.5	3.4
2025-07-17	0.196	0.225	1741	2.8	4.0	0.6	9.9	3.2
2025-07-18	0.333	0.307	1664	2.9	2.9	0.7	12.7	3.2
2025-07-21	0.400	0.216	1222	2.3	2.9	0.7	11.8	3.7
2025-07-22	0.421	0.332	1687	2.3	3.4	0.7	11.7	3.1
2025-07-23	0.557	0.332	1882	1.3	4.9	0.8	16.9	3.1
2025-07-24	0.348	0.275	1901	1.7	3.7	0.7	10.4	2.3
2025-07-25	0.289	0.197	1860	2.0	3.9	0.4	16.6	3.2
2025-07-28	0.283	0.222	1301	1.5	6.0	0.4	13.2	2.2
2025-07-29	0.433	0.309	1863	1.9	6.0	0.8	18.0	3.0
2025-07-30	0.979	0.575	2192	2.1	4.9	0.7	22.1	2.1
2025-07-31	1.323	0.650	2271	4.0	5.5	0.4	18.3	2.2
2025-08-01	1.106	0.648	2226	2.3	6.4	0.6	21.2	2.2
2025-08-04	0.289	0.285	1389	1.3	3.0	0.5	20.8	2.8
2025-08-05	0.586	0.482	1922	2.5	2.9	0.6	20.2	2.5
2025-08-06	0.421	0.323	2048	1.2	3.8	0.6	25.4	1.9
2025-08-07	0.780	0.643	2139	1.7	5.6	0.8	20.0	2.2
2025-08-08	0.286	0.300	2182	2.5	3.7	0.5	27.3	1.7
2025-08-11	0.908	0.376	1280	3.0	3.4	0.9	14.0	4.1
2025-08-12	0.426	0.225	2009	4.2	4.9	0.5	16.1	2.5
2025-08-13	0.293	0.351	2868	2.4	3.7	0.4	32.4	2.3
2025-08-14	0.478	0.379	2178	2.7	2.2	0.4	26.2	2.1
2025-08-15	0.352	0.345	1892	3.2	2.3	0.7	25.6	2.9
2025-08-18	0.387	0.287	1227	2.0	1.5	1.1	10.3	3.7
2025-08-19	0.640	0.430	1524	1.6	1.6	1.0	8.4	2.1
2025-08-20	0.859	0.602	1757	2.7	2.4	0.5	13.2	2.8
2025-08-21	0.574	0.492	1850	3.6	3.1	0.4	12.5	2.5
2025-08-22	0.496	0.361	1694	4.1	2.1	0.7	12.7	3.4
2025-08-25	0.534	0.271	1240	3.3	1.9	0.9	9.4	4.2
2025-08-26	0.503	0.320	1798	4.9	2.0	0.5	9.0	3.8
2025-08-27	0.480	0.314	1860	4.5	2.2	0.6	13.3	2.4
2025-08-28	0.506	0.269	1966	2.1	2.1	0.7	16.1	3.2
2025-08-29	0.405	0.416	1886	3.6	3.0	1.0	16.0	2.8
2025-09-02	1.094	0.498	1446	2.6	1.9	1.1	9.3	3.8
2025-09-03	0.618	0.473	1717	3.3	2.3	0.5	8.6	2.2
2025-09-04	0.713	0.280	1804	2.8	2.4	0.4	11.0	2.8
2025-09-05	0.458	0.562	1916	4.1	2.7	0.5	7.8	2.2
2025-09-08	0.470	0.341	1440	4.4	1.9	0.6	5.8	2.8
2025-09-09	0.443	0.261	2314	2.9	1.4	0.5	3.8	2.9
2025-09-10	0.680	0.380	1873	3.5	1.2	0.5	6.0	2.0
2025-09-11	0.205	0.242	2114	4.5	1.2	0.4	6.7	2.2
2025-09-12	0.357	0.213	1902	3.4	1.7	0.6	5.7	2.5
2025-09-15	0.288	0.221	1598	4.0	1.3	0.6	5.8	1.9
2025-09-16	0.267	0.193	1722	5.3	1.9	0.9	4.8	2.9
2025-09-17	1.255	0.895	1893	5.4	1.0	0.7	4.9	2.3
2025-09-18	0.402	0.312	1866	7.7	1.4	0.6	4.5	2.7
2025-09-19	0.455	0.270	1661	4.2	1.7	0.7	4.1	2.5
2025-09-22	0.463	0.240	1354	3.1	1.3	0.7	3.8	3.8
2025-09-23	0.702	0.402	1771	3.1	1.9	0.7	3.7	3.0
2025-09-24	0.523	0.341	2087	2.7	1.2	0.6	4.8	3.2
2025-09-25	0.965	0.510	1724	2.9	1.6	0.6	3.9	2.3
2025-09-26	0.680	0.370	1788	3.5	3.5	0.6	4.1	2.5
2025-09-29	0.359	0.314	1390	2.4	1.7	0.6	4.7	3.2
2025-09-30	0.732	0.370	1766	2.9	1.8	0.5	3.6	2.7
2025-10-01	0.429	0.262	1761	2.3	1.8	0.7	3.4	2.5
2025-10-02	0.360	0.260	2012	2.3	1.4	0.7	3.2	2.0
2025-10-03	0.928	0.487	1841	2.2	1.4	0.5	5.4	2.8
2025-10-06	0.286	0.236	1472	1.0	1.3	0.5	6.2	3.3
2025-10-07	0.401	0.449	1731	1.4	1.8	0.8	5.2	3.4
2025-10-08	0.446	0.222	1799	2.2	1.7	0.3	5.1	2.7
2025-10-09	0.538	0.383	1936	1.9	1.6	0.8	5.7	3.9
2025-10-10	1.862	1.013	1829	2.4	2.0	0.9	6.0	3.4
2025-10-13	0.373	0.422	1318	1.7	3.3	1.2	7.1	4.8
2025-10-14	1.055	0.713	1829	1.7	3.4	1.0	5.8	4.3
2025-10-15	1.306	0.803	1919	2.4	2.9	0.9	7.5	4.0
2025-10-16	1.402	1.098	1932	2.5	2.2	1.1	8.1	3.6
2025-10-17	0.897	0.711	1919	2.1	2.6	0.7	8.1	4.3
2025-10-20	0.250	0.237	1153	2.2	2.4	1.0	8.1	4.6
2025-10-21	0.384	0.316	1650	2.1	2.2	0.7	11.2	2.4
2025-10-22	1.208	0.921	2160	1.5	1.5	0.6	15.2	2.3
2025-10-23	0.399	0.321	2350	1.1	1.8	0.5	14.6	2.9
2025-10-24	0.271	0.226	2297	2.4	2.6	0.7	19.5	2.4
2025-10-27	0.358	0.189	1371	3.3	3.1	0.6	12.9	3.1
2025-10-28	0.655	0.344	2372	2.6	2.3	0.6	13.7	2.2
2025-10-29	0.914	0.895	2671	2.4	1.3	0.3	17.8	2.0
2025-10-30	0.876	0.517	2696	3.7	2.2	0.5	14.3	2.3
2025-10-31	0.880	0.606	3217	1.3	1.0	0.4	33.9	2.1
2025-11-03	0.377	0.339	1791	1.5	1.7	0.5	16.4	2.8
2025-11-04	0.831	0.582	2389	1.5	1.0	0.4	21.1	2.6
2025-11-05	0.567	0.340	3006	0.8	1.5	0.4	32.6	1.8
2025-11-06	0.954	0.742	3006	1.1	1.0	0.2	26.8	2.0
2025-11-07	1.881	0.777	2931	1.2	1.0	0.3	27.9	2.8
2025-11-10	0.981	0.390	1592	1.5	2.1	0.8	12.7	2.8
2025-11-11	0.733	0.460	2179	0.9	1.7	0.4	21.5	2.3
2025-11-12	0.507	0.507	2152	1.3	1.5	0.3	19.6	2.6
2025-11-13	0.999	0.857	2364	2.0	1.1	0.5	24.4	2.7
2025-11-14	0.877	0.792	2443	1.9	1.1	0.6	22.4	2.5
2025-11-17	1.844	0.771	1469	1.8	2.0	0.5	11.0	4.6
2025-11-18	1.286	1.060	1965	1.2	1.0	0.7	12.7	4.1
2025-11-19	1.293	0.876	1951	1.8	0.9	0.5	11.7	3.7
2025-11-20	2.209	1.640	2105	3.0	1.1	0.6	13.4	2.8
2025-11-21	1.609	1.048	1852	2.5	1.5	1.0	10.7	3.8
2025-11-24	0.663	0.424	1394	2.8	0.6	0.6	6.4	4.2
2025-11-25	0.969	0.427	1812	2.6	0.9	0.5	8.0	3.6
2025-11-26	0.343	0.425	1807	2.7	0.7	0.5	10.6	2.7
2025-12-01	0.547	0.405	1381	2.6	0.7	0.5	3.5	3.6
2025-12-02	0.588	0.456	1901	1.5	1.7	1.0	6.1	3.2
2025-12-03	0.505	0.293	1945	1.9	1.3	0.6	6.4	2.9
2025-12-04	0.631	0.430	2059	1.8	0.9	0.8	5.0	4.3
2025-12-05	0.363	0.352	2188	1.6	0.8	0.7	7.6	3.1
2025-12-08	0.510	0.406	1584	2.9	1.1	0.5	5.1	3.6
2025-12-09	0.198	0.247	1941	2.5	1.2	0.9	4.7	3.5
2025-12-10	1.061	0.759	2070	3.9	0.5	0.5	5.8	3.4
2025-12-11	0.886	0.415	2063	5.9	0.8	0.3	6.3	3.2
2025-12-12	0.889	0.605	1905	3.1	0.8	0.7	6.7	3.1
2025-12-15	0.421	0.521	1419	2.7	0.8	0.4	3.7	3.5
2025-12-16	1.081	0.596	1825	2.6	0.8	0.5	4.8	3.6
2025-12-17	0.806	0.609	1932	2.8	0.4	0.6	4.8	3.1
2025-12-18	0.848	0.675	2145	3.1	0.7	0.7	5.8	2.7
2025-12-19	0.361	0.280	1918	3.1	0.8	0.7	4.5	2.8
2025-12-22	0.203	0.193	1327	1.8	1.3	0.5	4.4	3.3
2025-12-23	0.277	0.153	1690	2.1	0.8	0.4	4.0	2.7
2025-12-26	0.187	0.183	719	0.8	1.1	0.8	3.9	2.8
2025-12-29	0.478	0.236	996	1.8	0.4	0.9	2.6	4.2
2025-12-30	0.293	0.194	1156	1.0	0.6	0.9	2.9	3.2
2025-12-31	0.736	0.347	1221	1.7	0.7	0.7	3.2	2.7

Методика и воспроизводимость

Непоправленные минутные свечи Massive; календарь America/New_York. В 09:25 целевое окно начинается с открытия 09:30, в полдень — с 12:00. Признаки используют только завершённые прошлые минуты. Сокращённые сессии из этого сравнения исключены. Пропущенные свечи не заполняются. Время новости — более поздняя публикация / правка плюс 5 минут.

Разработка: январь–апрель; регуляризация выбрана на мае–июне; переобучение перед фиксированным тестом июля–декабря с исключением одной сессии на границе. Словарь задан до присоединения рыночных исходов. Это исследование не использует и не оценивает баллы пилота LLM и не доказывает торговую прибыльность.

2026-09-12 18:33:03 UTC
SHA-256: 646772db931958fb0bac8b0c989eaf5d5663a60015832b93196a0157314d8c9c
Протокол: 4a95fc1a44618ec535d2789b49feeba74e7903d778cdb2b28fb1fd66fb349097

Ниже — отдельный пилот извлечения признаков LLM. Правильный формат ответа модели не означает правильный прогноз. Баллы LLM пока не проверены как прогноз и не использованы в корреляционном исследовании заголовков выше.

Пилот: обработано / выбрано600 / 600Включая явно исключённые / ошибочные случаи

Оба этапа модели валидны586Только формат и привязка к тексту

Nasdaq: да / неопределённо268 / 33Оценка первой модели

Точность прогноза—Ещё не проверена

Сбор статей

Yahoo Finance → отдельный исследовательский архив

Год архива	Найдено URL	Готовые	Частичные	Ошибки / недоступны
2022 2022-01-01 — 2022-12-31	1 507	1 507	0	0
2023 2023-01-01 — 2023-12-31	164 417	164 263	13	141
2024 2024-01-01 — 2024-12-31	482 008	461 939	19 877	192
2025 2025-01-01 — 2025-12-31	566 484	538 474	27 922	88
2026 2026-01-01 — 2026-10-16	583 864	562 670	21 074	120

Снимок: 2026-10-17 07:21:50 UTC. Уникальные URL, обнаруженные на датах архива этого года, а не уникальные события. «Частичные» — обычно ограниченный самим источником текст. «Готовые» не удостоверяют полноту исходного текста или историческую доступность.

Текущий сборщик: collected_with_gaps · статус устарелНовых готовых за запуск процесса: 2 616В очереди / обработке: 0

Возраст статуса сборщика: 63 852 с. Эти счётчики обнуляются при перезапуске процесса и не обозначают полный корпус или полный год архива.

Пилот локальных моделей

Завершён с ошибками

Qwen3.6-35B-A3B: широкий фильтр релевантности Nasdaq. Qwen3.6-27B: утверждения, важность и потенциальное влияние на волатильность. Thinking off; temperature 0. В диагностическом пилоте вторая модель читает также отклонённые первой статьи — чтобы сравнить решения и найти возможные пропуски для проверки.

100.0% · 600/600Ошибки фильтра / оценщика: 0 / 14Ошибки источника / исключены: 0 / 0

Обновлено: 2026-09-12 17:56:01 UTC. Допущены по строгой исторической доступности: 0. Остальные результаты — только разведочное исследование.

Месяц публикации	Выборка	Обработано	Релевантны	Не релевантны	Неопределённо
2025-01	150	150	69	68	13
2025-02	150	150	53	91	6
2025-03	150	150	69	73	8
2025-04	150	150	77	67	6

Ограниченная выборка для проверки извлечения — не весь месячный корпус и не репрезентативная оценка частоты новостей.

Вторая модель, релевантность Nasdaq: да / нет / неопределённо: 4 / 139 / 443. Фильтр «нет», оценщик «да» или «неопределённо»: 242 / 586. Это случаи для проверки, не доказанные ошибки фильтра.

Распределение важности

Порядковая оценка модели 0–10, не вероятность движения рынка.

200

552

203

4775

010

Одинаковая оценка 5/10 в 477 / 586 валидных ответах оценщика. Проверяем различительную способность; это не доказательство качества.

Потенциальное влияние на волатильность

Низкое	144
Среднее	0
Высокое	89
Неопределённо	353

Оценка текста, не измеренная будущая волатильность. Рыночные исходы к этим оценкам ещё не присоединены.

Примеры для проверки анализа

Не более 30 · сначала высокая важность

Утверждения модели не являются проверенными фактами. Фрагмент источника привязан кодом к сохранённому тексту; это не доказывает правильность трактовки моделью. Отбор для показа не является бэктестом сигнала.

Статья / обоснование	Фильтр	Важность	Волатильность
Liang Wenfeng 2025-04-16 10:34:10 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Nvidia lost $600 billion in market value, the largest drop for a single company in U.S. stock-market history. DeepSeek's low-cost AI helped add billions to the value of tech stocks in China and Hong Kong. DeepSeek surpassed ChatGPT to become the No. 1 free app on Apple's U.S. app store by February. chips produced by Nvidia, which itself quickly lost $600 billion in market value, the largest drop for a single company in U.S. stock-market history. Meanwhile,	Релевантна	8/10	Высокое
The Interesting Silver Lining Behind This Painful Tariff Chaos 2025-04-04 16:29:10 UTC · Пошлины / торговля · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника U.S. President Trump announced a 10% minimum universal tariff and country-specific tariffs exceeding 50%, prompting China to declare additional 34% tariffs on the U.S. Major U.S. stock indices declined significantly, with the Dow Jones sliding over 3%, the Nasdaq Composite dropping more than 4%, and the S&P 500 sinking more than 4%. The 10-year U.S. Treasury yield collapsed from recent highs near 4.8% to approximately 3.93%, a drop of over 80 basis points, which the article attributes to policy design to lower borrowing costs. "Liberation Day" was a mess… The new levies that U.S. President Trump announced were far more aggressive than anyone had expected. A 10% minimum universal	Релевантна	8/10	Высокое
The pursuit of ‘lean’ operations has left companies mercilessly exposed to the tariffs chaos 2025-04-09 15:33:22 UTC · Пошлины / торговля · Комментарий Утверждения модели и фрагмент источника President Donald Trump imposed 104% tariffs on China, 10% on general imports, 20% on EU goods, and 46% on Vietnam goods. China announced it will raise tariffs on American goods to 84% starting the day after the US announcement. The White House announced a 90-day pause on some higher tariffs, excluding China. The global trade ecosystem has been overturned. President Donald Trump imposed 104% tariffs on China on Wednesday, a week after levying a host of tariffs	Релевантна	8/10	Высокое
Trump Pauses Tariffs for 75 Countries Negotiating With US – but Hits China With 125% – as Market Rebound Surges 2025-04-09 18:16:10 UTC · Пошлины / торговля · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Trump announced a 90-day pause on tariffs for 75 negotiating countries, reducing penalties to 10%, while simultaneously raising tariffs on China to 125%. The Dow Jones Industrial Average surpassed 40,000 points, the S&P 500 reached a high of 5,393, and the Nasdaq rose nearly 10% following the announcement. Media and tech stocks surged, with Comcast, Apple, and Netflix shares increasing more than 6% and WB Discovery up 17.69%. Donald Trump on Wednesday announced a 90-day "pause" on tariffs for countries who are actively negotiating new trade deals with the United States, reducing penalties	Релевантна	8/10	Высокое
US dollar is latest to feel impact of Trump tariff moves 2025-04-12 11:01:53 UTC · Пошлины / торговля · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника A broad trade-weighted measure of the dollar fell to its lowest level since April 2022, down 10% since Trump's inauguration. The 10-year Treasury yield broke past 4.50% and the 30-year yield briefly hit 5% amid widespread selling of U.S. Treasuries. Gold surged to a new all-time high above $3,200 per ounce while the University of Michigan's preliminary consumer sentiment index for April plunged to its lowest level since mid-2022. Volatility sparked by President Donald Trump's aggressive trade tariffs has extended beyond Wall Street, rattling the Treasury market and the U.S. dollar over the week.	Релевантна	8/10	Высокое
Trump’s Powell threats sink stocks in rocky start to trading week 2025-04-21 20:07:49 UTC · Геополитика · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника U.S. stock indexes fell on Monday amid concerns over tariffs and threats to Federal Reserve independence, with the Dow down 2.48%, S&P 500 down 2.36%, and Nasdaq down 2.55%. President Trump criticized Fed Chair Jerome Powell on social media, calling for lower interest rates and falsely claiming there is virtually no inflation, while White House officials study the possibility of removing Powell. The dollar fell to a three-year low and gold soared to record highs as investors worry about a potential U.S. recession caused by proposed tariffs, with Apollo Global Management estimating a 90% chance of recession in 2025. U.S. stock indexes fell Monday, kicking off a rough start to the week amid growing concerns over tariffs and the future of the U.S. Federal	Релевантна	8/10	Высокое
What to Make of the Weakening Economy and Trade War 2025-03-05 17:27:34 UTC · Макроэкономика · Комментарий Утверждения модели и фрагмент источника The Atlanta Fed's GDPNow model estimates Q1 2025 real GDP growth at -1.5%, down from 2.3% on Feb 19, with net exports contribution falling to -3.70 percentage points. Trump has enforced 25% tariffs on Mexico and Canada and additional tariffs on China, raising the average U.S. tariff rate from 2.3% to 11.5%, the highest since WWII. The S&P 500 has fallen about 3% in the past five days, testing its 100-day moving average and approaching its 200-day moving average. Right now, the U.S. economy is slowing rapidly. According to the Atlanta Federal Reserve's GDPNow model, "the estimate for real GDP growth (seasonally adjusted annual	Релевантна	8/10	Высокое
Five market signals flashing red amid DeepSeek sell-off 2025-01-31 06:41:03 UTC · Макроэкономика · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Nvidia suffered the biggest one-day loss of value on record amid a tech sell-off driven by the popularity of China's DeepSeek AI model. Gross leverage among hedge funds trading U.S. stocks hit their highest level since 2010 in January. The equity risk premium dropped below zero in December for the first time since 2002. LONDON (Reuters) - In a week when AI chipmaker Nvidia (NVDA) suffered the biggest one-day loss of value on record and the Federal Reserve said	Релевантна	7/10	Высокое
Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.035 2025-03-13 10:17:42 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Black Diamond Group affirmed a dividend of CA$0.035 to be paid on April 15. Earnings per share are forecast to rise by 63.8% over the next year. The annual dividend declined approximately 84% from CA$0.90 in 2015 to CA$0.14. Black Diamond Group (TSE:BDI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.035	Не релевантна	5/10	Неопределённо
Accelerating Action: Why Gender Equality Can’t Wait 2025-03-07 12:37:07 UTC · Другое · Комментарий Утверждения модели и фрагмент источника The number of Top 100 accountancy firms with female leaders has plummeted by 20% in a year, leaving just 12 women at the helm. The gender pay gap across European financial services boardrooms has widened from 31% to 36% between 2019 and 2023. Female founder teams only receive 2.8% of equity investment in the UK, while the 2023 Rose Review estimated £250 billion could be added to the UK economy if women matched men in entrepreneurship rates. gender equality in recent years. The Hampton and Davies Reviews have driven progress in FTSE company leadership, with women now holding 43% of board positions	Не релевантна	5/10	Неопределённо
Riskified Ltd. (RSKD) and IXOPAY Partner to Revolutionize E-Commerce Security with AI-Driven Fraud Prevention 2025-01-10 16:37:41 UTC · Другое · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Riskified Ltd. and IXOPAY formed a strategic partnership to improve payment security and reduce fraud in e-commerce. The partnership combines IXOPAY's payment orchestration with Riskified's AI-driven fraud detection to improve transaction efficiency and minimize chargebacks. Super.com is cited as a company already benefiting from the partnership to secure transactions while maintaining PCI compliance. risk management platform using machine learning to protect merchants from fraud, policy abuse, and chargebacks. The company's AI-powered solutions include Policy Protect, Account S	Релевантна	5/10	Неопределённо
Best Stock to Buy Right Now: FuboTV vs. Netflix 2025-04-24 12:33:00 UTC · Отчётность · Заявленный факт Утверждения модели и фрагмент источника FuboTV reported 2024 revenue of $1.62 billion, a 19% year-over-year increase, and ended the year with nearly 1.7 million subscribers in North America. Netflix reported first-quarter revenue of $10.5 billion, a 13% year-over-year increase, and net income of $2.9 billion. FuboTV entered an agreement with Disney where Disney receives 70% ownership in Fubo in exchange for Fubo management running Hulu+ Live TV and adding ESPN content. in streaming live sporting events to differentiate itself from other video platforms. The Disney partnership puts Fubo management in charge of Disney's Hulu+ Live TV	Не релевантна	5/10	Низкое
Krispy Kreme (DNUT) Stock Trades Down, Here Is Why 2025-02-25 19:07:14 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Krispy Kreme shares fell 26.1% in pre-market trading after missing Q4 2024 sales, operating profit, and earnings targets, with revenue down 10.4% year-over-year. The company cited a cybersecurity incident costing an estimated $11 million in lost revenue and the divestiture of Insomnia Cookies as factors in the sales decline. Full-year guidance for revenue, EPS, and EBITDA fell short of Wall Street expectations, leading to a 22% drop in the stock price by close. Krispy Kreme (DNUT) Stock Trades Down, Here Is Why What Happened? Shares of doughnut chain Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) fell 26.1% in the pre-market session after	Не релевантна	5/10	Высокое
Napier Port Holdings (NZSE:NPH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively 2025-03-17 20:02:32 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Napier Port Holdings reported a Return on Capital Employed (ROCE) of 6.4% for the trailing twelve months to September 2024, calculated from NZ$35m EBIT and capital employed of NZ$557m. The company's ROCE has decreased from 8.5% five years ago to 6.4% currently, despite increases in both revenue and assets employed. Shares of Napier Port Holdings delivered a 22% gain to shareholders over the last five years. What Is Return On Capital Employed (ROCE)? For those who don't know, ROCE is a measure of a company's yearly pre-tax profit (its return), relative	Не релевантна	5/10	Неопределённо
Australian Vintage Ltd (ASX:AVG) (H1 2025) Earnings Call Highlights: Strategic Moves and ... 2025-02-24 03:00:35 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Australian Vintage Ltd is currently not cash positive and faces concerns about debt levels, though management states debt is consistent with the past five years. The company implemented a $9 million cost-out program last year and anticipates taking out another $6 to $10 million in costs from the next vintage. Australian Vintage Ltd is focusing on industry consolidation and growing the business rather than liquidating assets, despite a significant decline in share price over the last 12 months. company is currently not cash positive, with a focus on achieving cash flow neutrality and positive cash flow in the future. There are concerns about	Не релевантна	5/10	Неопределённо
Consumer sentiment is plunging. Wall Street sees a tired US shopper as a major risk to stocks. 2025-03-26 02:26:36 UTC · Макроэкономика · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника The Consumer Confidence Index dropped to 92.9 in March, its lowest level since 2021, with the Expectations Index falling to 65.2. UBS Global Research forecasts the S&P 500 could drop 8% to 5,300 and 12-month forward earnings growth expectations could fall to 6%. Consumer discretionary stocks in the S&P 500 are down 9% year-to-date, while 70% of companies reporting Q1 earnings issued negative outlooks. Consumer Confidence clocked in at 92.9 in March, its lowest level since 2021, according to the Conference Board's latest survey. Consumer confidence dropped to its	Релевантна	5/10	Неопределённо
Get a Slice of International Diversification With This Vanguard ETF 2025-02-05 10:30:00 UTC · Макроэкономика · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника President Trump is attempting to reset U.S. trade relationships with major partners including China, the European Union, the U.K., Mexico, and Canada. Goldman Sachs and other major investment firms forecast around a 10% total return for the S&P 500 in 2025. The Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) has a dividend yield of about 3.4% and trades at 15.5 times earnings, compared to the S&P 500's 1.2% yield and 28.7 earnings multiple. Global stock markets have gotten off to a healthy start in 2025. Late last year, Goldman Sachs, along with several other major investment firms, forecast	Релевантна	5/10	Неопределённо
Allot Ltd. (ALLT) Helps Rakuten Mobile with AI-Powered Network Protection 2025-03-30 21:27:46 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Allot Ltd. announced that Rakuten Mobile deployed Allot Network Protection and Deep Network Intelligence solutions during its transition to the cloud-native Rakuten Symphony Platform. The Allot Smart NetProtect solution utilizes ML and AI to detect anomalies in network traffic before they impact service quality. Allot Ltd. is described as a close technology partner supporting Rakuten Mobile in the live cloud-native deployment of fully containerized solutions. announced that Rakuten Mobile deployed Allot Network Protection and Deep Network Intelligence solutions as it transitions from a Network Functions Virtualization architecture to it	Релевантна	5/10	Низкое
Analyst Points Out AI Opportunities for Advanced Micro Devices (AMD) 2025-01-11 20:37:32 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Anastasia Amoroso stated that 2025 will focus on AI software, data centers, and power, with the AI rally broadening out from semiconductors. David Nelson suggested Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) may play a role in the inference side of AI as companies broaden usage beyond training. Rogue Funds sold Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) puts for a profit after volatility spiked due to the Japan Carry Trade. We recently published a list of 10 Latest AI News You Shouldn't Miss. In this article, we are going to take a look at where	Релевантна	5/10	Низкое
With EPS Growth And More, Smartgroup (ASX:SIQ) Makes An Interesting Case 2025-01-07 05:37:38 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Smartgroup grew EPS by 10.0% per year over the last three years and revenue by 24% to AU$283m while maintaining stable EBIT margins. Insiders invested AU$849k more than they sold, with Independent Non-Executive Chairman John Prendiville purchasing AU$584k of shares at approximately AU$8.34 per share. CEO Scott Wharton received AU$1.2m in compensation for the year ending December 2023, which is below the median of AU$1.7m for similarly sized companies. trends in share price. That makes EPS growth an attractive quality for any company. Over the last three years, Smartgroup has grown EPS by 10.0%	Не релевантна	5/10	Неопределённо
Trade Desk’s big bet on AI in advertising hits rollout snags 2025-02-18 10:32:00 UTC · Отчётность · Заявленный факт Утверждения модели и фрагмент источника The Trade Desk reported Q4 revenue of $741 million, missing internal expectations of at least $756 million for the first time in eight years. The rollout of Kokai, an AI-powered platform overhaul, has been slower than anticipated, with the company aiming to transition all clients by the end of 2025. The Trade Desk's stock price tumbled following the earnings miss, attributed by CEO Jeff Green to execution missteps and a deliberate pace in Kokai's rollout. This story was originally published on Marketing Dive. To receive daily news and insights, subscribe to our free daily Marketing Dive newsletter. Dive Brief: The	Неопределённо	5/10	Высокое
Orange Wholesale to redefine mobile connectivity with 5G core network-as-a-service 2025-03-12 11:17:01 UTC · Технологии · Заявленный факт Утверждения модели и фрагмент источника Orange Wholesale unveiled a fully hosted and managed 5G Core Network-as-a-Service solution at MWC 2025, enabling operators to deploy 5G SA infrastructure without maintaining their own core network. The solution offers a pay-as-you-grow model with end-to-end support, leveraging 51 Telco Cloud Points of Presence and roaming agreements with 130 operators to reduce capital expenditure and financial risk. The launch addresses slow 5G Standalone adoption, with only about 125 operators across 55 countries having deployed 5G SA worldwide, aiming to help carriers maximize investment returns. Orange Wholesale has officially unveiled its 5G Core Network-as-a-Service (CNaaS) solution during the Mobile World Congress (MWC) 2025 in Barcelona, Spain, as the carrier looks	Неопределённо	5/10	Низкое
Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ:LSCC) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate 2025-01-07 11:10:34 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Lattice Semiconductor is estimated to be 29% overvalued with a projected fair value of US$44.34 against a current share price of US$57.27. The company is currently debt free but earnings declined over the past year. Annual earnings are forecast to grow for the next 4 years, though slower than the American market. Key Insights The projected fair value for Lattice Semiconductor is US$44.34 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Lattice Semiconductor is estimated to	Релевантна	5/10	Низкое
Newsmax Shares Surge More Than 700% in Volatile Market Debut 2025-04-01 15:54:34 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Newsmax stock surged over 720% on its first day of public trading, closing at $82.25 after starting at $14. Trading was halted multiple times due to volatility, with the final stop occurring 14 minutes before the close. CEO Chris Ruddy retains over 81% of voting power, maintaining control over strategic direction despite the public listing. Newsmax (NMAX, Financials) saw its stock price skyrocket by more than 720% on its first day of public trading Monday, marking one of the most	Не релевантна	5/10	Высокое
Is Woodside Energy (WDS) Among the Best Australian Stocks to Buy Now? 2025-01-27 13:09:52 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Vanguard forecasts Australia's economy will grow 2% year over year by the end of 2025, with core inflation expected to reach 2.5%. The Reserve Bank of Australia has kept its policy rate target unchanged at 4.35% since December 10, with Vanguard expecting no rate cuts until Q2 2025. Woodside Energy Group Ltd (WDS) ranks 4th on a list of best Australian stocks to buy now, based on hedge fund holdings as of Q3 2024. We recently compiled a list of the 10 Best Australian Stocks to Buy Now. In this article, we are going to take a look at	Релевантна	5/10	Неопределённо
The Simply Good Foods Company's (NASDAQ:SMPL) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum? 2025-01-31 13:02:49 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Simply Good Foods stock rose 12% over the past three months. The company's return on equity was 8.0% for the trailing twelve months to November 2024, below the industry average of 10%. Net income grew at a 37% rate over the last five years, outperforming the industry growth rate of 6.3%. Simply Good Foods' (NASDAQ:SMPL) stock is up by a considerable 12% over the past three months. Given that stock prices are usually aligned with a	Не релевантна	5/10	Низкое
Celsius Holdings, Inc. (CELH): Jim Cramer’s Take on the Energy Drink Giant’s Future 2025-02-25 15:20:09 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Celsius Holdings shares dropped 49% over the past year due to weak consumer spending and Pepsi cutting back orders, but jumped 27% in February after Q4 revenue and earnings beat estimates. Jim Cramer praised Celsius Holdings' acquisition of Alani Nutrition, calling the numbers spectacular and describing CEO Jonathan Fieldly as a great long-term performer. Jim Cramer expressed skepticism regarding the Trump administration's Department of Justice taking action against large healthcare insurers, arguing that legislation is required for meaningful change rather than lawsuits. Over the past year, the shares are down by a whopping 49% as the firm suffers from weak consumer spending. Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) has	Не релевантна	5/10	Неопределённо
Should You Buy Bank of America While It's Below $50? 2025-02-12 10:45:00 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Bank of America shares have risen 88% since late October 2023 but remain 14% below their all-time peak. Bank of America's net interest income decreased year over year in 2024 after increasing between 2021 and 2023. The stock trades at a price-to-book ratio of 1.3, which is higher than its average over the past one, three, five, and 10 years. Bank of America (NYSE: BAC) has done a great job at winning over investors in recent times. The second-largest bank in the U.S. by assets	Не релевантна	5/10	Низкое
NVIDIA Corporation (NVDA) Maintains ‘Buy’ Rating as AI Demand Fuels Growth Potential 2025-02-26 10:44:24 UTC · Отчётность · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Evercore ISI analyst Mark Lipacis maintained a 'Buy' rating on NVIDIA (NVDA) with a $190 price target, citing undervaluation relative to historical P/E averages. Hyperscalers continue to prefer NVIDIA's platform due to robust ecosystem and GPU demand outstripping supply, mitigating concerns over Blackwell product ramp delays. The emergence of DeepSeek's R1 model triggered a $1 trillion-plus sell-off in global equities last month, while Goldman Sachs anticipates positive economic impact from AI adoption in China starting next year. since May 2014, beating its benchmark by 218 percentage points (see more details here). A close-up of a colorful high-end graphics card being plugged in	Релевантна	5/10	Низкое
Wall Street increases range of estimated new car price hike due to tariffs 2025-04-01 11:21:02 UTC · Макроэкономика · Описание уже произошедшего Утверждения модели и фрагмент источника Wedbush Securities increased its estimate for new vehicle price hikes to offset 25% tariffs to between $5,000 and $15,000. Ferrari announced it will raise prices by up to 10% on models imported to the US after April 2. Wedbush estimates the tariffs could cost the broad auto industry $100 billion to $125 billion, eroding demand on Day 1. A Wall Street firm is increasing its estimate on how much carmakers will likely have to raise the prices of new vehicles to offset the	Релевантна	5/10	Неопределённо

Этапы до проверяемого фильтра риска

1. Корпус и времяНеизменяемые версии, время публикации/обновления, исключение неполных текстов и аудит доступности.

2. Рыночные меткиМинуты Massive: будущий диапазон и экстремальные движения после 09:25 / 12:00 Нью-Йорка. В признаках нет будущих цен.

3–4. Фильтр и оценкаТекущий пилот: проверяем релевантность, структуру утверждений и систематические ошибки моделей до масштабирования.

5. События и новостной потокСклейка без заглядывания вперёд: новые события, повторы тем и накопление предупреждений.

6. Сравнение моделейТолько рынок, только новости и совместный предиктор. Вероятности — из проверки вне обучения.

7. Проверка на следующих датахРазработка2025 и замороженная проверка H6/H2 на2026 завершены. Новым кандидатам нужен отдельно выделенный период или журнал будущих прогнозов;2026 нельзя повторно объявлять нетронутым тестом.

8. Польза для торговлиХудшие 3/5/10 сессий, пропущенная прибыль, просадка и ложные тревоги при фиксированной доле предупреждений.

Важное ограничениеСовременные модели могут помнить события 2025 года. Нужны контроли без LLM и журнал прогнозов, зафиксированных до исхода.

Воспроизводимость

Промпт: news_features_v3. SHA-256 манифеста выборки: 4b22a788b1c6f4143d5e9378c0368e52de7a8788efbb2a0dcd8c46f21f9669a3.

Используется уже сохранённый текст; эта страница не делает запросов издателю или моделям. Обновление страницы показывает последний сохранённый прогресс.