История экспираций · спайки 0DTE

…

Спайки По тикерам

Дата	Тикер	Тип	Страйк	Max Spike %	$ move	Начало	Пик	Длительность	Δ актив	×	OTM %	Bid в начале	Ask на пике	Актив в начале	Объём в росте	Объём за день	День недели	Контракт	Основа
Загрузка…

Тикер	Спайков	Ср. движение до спайка	Средний	Медиана	Рекорд	CALL / PUT	Сессии	Частота

По умолчанию на тикер и дату показаны один сильнейший CALL и один сильнейший PUT. Стрелка рядом с тикером раскрывает остальные страйки. Вход — рыночный ask/сделка до окончания торгов. Пик после торгов — теоретическая внутренняя стоимость по HIGH минуты актива для CALL или LOW для PUT, а не исполнимая котировка опциона. Время пика — минутный интервал; ≤ обозначает максимальную возможную длительность.

Как построена страница

Снимки перестраиваются дважды в сутки. QQQ, SPY и IWM: каждое упорядоченное изменение цены исходного NBBO с проверкой контрольных сумм, для полосы страйков с марта 2022. Четырнадцать отдельных акций: цены последних сделок минутных баров с февраля 2026; это не подтверждённое исполнение по bid/ask. Рост = пик ÷ старт × 100: 10¢ → 50¢ — 500%, или 5×. Значения ниже 200% не хранятся; цена входа — от $0.01.

Полнота проверяется за выбранные даты: сессия, которую источник не подтвердил, никогда не считается сессией без спайков. Поэтому в статистику частоты входят только полностью проверенные сессии, а спайки, известные по неполному дню, остаются в таблице. Сам разбор полноты — в ответе /api/option-expiration-history.

«Рост за» использует исходные наносекундные метки котировок ETF; часы на экране сокращены до миллисекунд. Цены отдельных акций — последние сделки минутных баров, а не сделки в известную точную секунду. Вход возможен только до окончания торгов опционом: 16:15 для QQQ/SPY/IWM и 16:00 для отдельных акций, в сокращённую сессию — раньше. Бар, начинающийся в момент закрытия, не может быть ценой входа.

После окончания торгов только пик может продолжаться до 17:30. Внутренняя стоимость CALL = max(HIGH актива − страйк, 0), PUT = max(страйк − LOW актива, 0), по каждому реальному минутному бару актива. Пропущенные бары не заполняются. Секунда экстремума неизвестна, поэтому его минута должна целиком помещаться в выбранный промежуток и предельную длительность роста. Движение на границе окна может быть исключено, но ему не присваивается вымышленное точное время. Это теоретическая стоимость, а не сделка опционом после закрытия и не гарантированная прибыль.