SPY · Сценарии дня
Подключаюсь автоматически…
Данные, время и пояснения
WebSocket · автообновление
Минутный график и частоты в похожих прошлых сессиях. Не прогноз прибыли опциона.
Синяя линия — закрытия завершённых минут. Пунктирные уровни — от цены расчёта, не от живой середины bid/ask. Подписи — частоты достижения каждого уровня за выбранный горизонт. За это время могут быть достигнуты обе стороны.
Живой график: 04:00–20:00 Нью-Йорка. Оранжевый — премаркет, синий — основная сессия, фиолетовый — афтермаркет; граница основной сессии учитывает календарь биржи и ранние закрытия. Показаны только закрытия завершённых минут, пропуски не заполняются. Историческое воспроизведение пока только для основной сессии. Ноль процентов — подтверждённая цена открытия; пока её нет, используется и подписывается закрытие предыдущей торговой сессии. Если базовая цена не подтверждена, показываем только доллары. Расширенные часы не участвуют в текущей модели вероятностей.
Живые данные: сервер получает единый WebSocket-поток Massive, а страница — котировки и обновления завершённых минут через WebSocket сайта. В режиме «Сейчас» HTTP-опроса нет. REST используется для начального снимка и восстановления минут, не для постоянного обновления цен; котировка начального REST-снимка помечается отдельно. Котировки не подменяют минутные цены в модели. Massive · WebSocket quotes · WebSocket · minute OHLC
Ожидаются данные для сценариев
Подключение и обновления автоматические. Нажимать «Обновить» не нужно.
Эти три сценария взаимоисключающие и дают 100% до округления. События наблюдаются на закрытиях минут; касания внутри минуты не учитываются. Оценки — исторические частоты, не гарантированные вероятности будущего.
Касания в любом порядке
- ↑
- —
- ↓
- —
- Оба порога
- —
В конце горизонта
- Выше текущей +0,05%
- —
- Ниже текущей −0,05%
- —
- Внутри ±0,05%
- —
Разворот к открытию сессии
—Помогало ли это на последующих днях?
Проверка по времени · без будущих данныхМеньше Brier — лучше. Оценка относится к трём сценариям первого порога, не к торговой прибыли. Каждый день имеет равный вес после усреднения проверенных моментов (10:00/12:00/14:00). Небольшая разница не доказывает устойчивого преимущества.
По годам и проверка вероятностей
| Год | Дней / случаев | Brier аналогов | Brier базы |
|---|
Интервалы вероятности «сначала вверх»: средняя оценка против фактической частоты в последующих наблюдениях. Несколько наблюдений могут относиться к одному дню; это не независимые дни.
| Интервал | Дней / случаев | Оценивали | Произошло |
|---|
Ближайшие исторические примеры
Тот же инструмент и длительность сессии, та же минута, только прошлые даты. При подборе не используется, чем эти дни закончились.
| Дата | Движение от открытия к тому моменту | Расстояние по признакам |
|---|
Методика, покрытие и ограничения
Четыре наблюдаемых признака: движение от открытия, движение за последние 15/30 минут и реализованная волатильность к текущему моменту. До 80 ближайших прошлых дней; нужно минимум 40 совпадений из минимум 160 прошлых сессий. Редкие состояния оставляются без оценки. Модель начинает работать с 10:00 ET.
Горизонты 30/60 минут — точные. Если до закрытия меньше времени, выберите «До закрытия». Все уровни движения — от закрытия последней завершённой минуты. Возврат к открытию оценивается только после отклонения от него хотя бы на 0,1% и минимум по 30 похожим дням с тем же направлением отклонения.
Середина bid/ask и её время отделены от минуты, по которой рассчитаны сценарии. Прогноз не выдаётся вне основной сессии, при задержанном/ошибочном источнике, пропусках минут или отставании минутных данных более чем на две минуты. График и время котировки остаются видимыми.
Интервалы рядом с частотами — описательные 95%-интервалы Уилсона, не гарантии точности прогноза. Зависимость между днями и смена рынка увеличивают практическую неопределённость. При воспроизведении проверка качества тоже исключает выбранный день и всё будущее.
Обучающая история — датированная проверенная публикация; живые цены обновляются отдельно. Это не автоматически переобучаемая торговая модель. Публичное распространение котировок должно соответствовать вашей лицензии поставщика.
Massive · OHLC · Massive · bid/ask · Калибровка вероятностей