Корреляции рынков
Общая шкала времени, единая точка отсчёта и корреляции дневных изменений.
Загрузка дневных данных…
Линии можно включать и отключать выше. Прокрутка и выделение меняют масштаб. Над графиком указан фактический общий период сравнения.
Корреляция дневных изменений
Пирсон r: +1 — движение вместе, −1 — в противоположные стороны, 0 — нет линейной связи. Считается по изменениям, не по уровням цен; минимум 20 пар наблюдений. Число наблюдений — при наведении или фокусе на ячейке.
Матрица использует выбранный фильтром период; приближение графика её не пересчитывает. Время дневной фиксации у рынков различается. Это описательная связь, не прогноз следующего дня.
| Инструмент | Закрытие / дата | Изменение за период | Источник / история |
|---|
Все выбранные линии начинаются с 0% на одну дату. Используются даты основных сессий фондового рынка США: выходные BTC входят в изменение между соседними торговыми датами. Пропуски не интерполируются; оба соседних изменения исключаются. Реальное покрытие дат указано над графиком.
VIX и DXY — уровни индексов; TNX — доходность 10-летних казначейских облигаций, не цена облигации. На графике — относительное изменение доходности, не изменение в процентных пунктах. TLT, SPY, QQQ и GLD — биржевые инструменты. BRENT — фьючерсный ряд Yahoo BZ=F: смена контракта может влиять на график и корреляцию.
Цены ETF уже скорректированы на сплиты. Режим Adj Close дополнительно учитывает корректировки поставщика на выплаты. Источники: Cboe для VIX, неофициальный chart API Yahoo Finance для остальных инструментов. Берём только полностью завершённые UTC-дни и завершённые сессии США; проверки источников кешируются на четыре часа. Эта вкладка не меняет модель фаз и бэктесты.