QQQ · покупка Call + Put перед закрытием
Каждую сессию в выбранную минуту между 15:30 и 15:50 по Нью-Йорку покупаются 0DTE-опционы QQQ на страйках рядом с ценой. Выход — продажа по bid в 16:10 или оценка по внутренней стоимости в 17:25, после закрытия торгов. Любая настройка ниже пересчитывается в браузере по сохранённым котировкам.
Сохранённый архив NBBO: 2026-01-02 — 2026-09-23, сессий: 182 · время Нью-Йорка · выгрузка 2026-09-23.
Все комбинации входа и страйка
убытокприбыль· нажмите на ячейку, чтобы выбрать вариант
Накопленный результат
Кривая начинается с нуля в первый день периода; дни без входа её не меняют. Это сумма P&L сделок, а не баланс счёта. Точки между панелями — дни, когда после закрытия отчитывалась компания из корзины ниже. Наведите курсор или выберите график и листайте дни стрелками; клик открывает день в таблице.
Все торговые дни
Проверки · QQQ
Каждое правило здесь выбрано на январе–июне и проверено на июле–сентябре. Два способа выбора: по прибыли (наибольший итог января–июня) и по устойчивости (наибольший итог января–июня без трёх лучших дней — правило не может выиграть на нескольких скачках). Перебор: 2 160 вариантов входа 15:45 или 15:50, шага страйка OTM, фиксации 2×, 3× или 5×, дней отчётов, фильтра и способа фиксации; $0,65 за контракт на каждой стороне и минимум $0,35 за ордер с акциями; не меньше 25 сделок на январе–июне. Полоса месяцев под каждым правилом показывает, насколько ровно оно зарабатывало.
Правила, выбранные на январе–июне 2026 года, проиграли на 2022–2024 годах, поэтому страница теперь открывается на правиле, выбранном на этих годах, — см. «История 2022–2026» ниже. Проверки здесь по-прежнему выбраны на январе–июне 2026 года, акции хеджа исполняются по открытию следующей минуты.
Один контракт на ногу
| Правило | Янв–июн (здесь выбирали) | Июл–сен (проверка) | 2026: накопленный итог в плюсе |
|---|---|---|---|
| Выбран по устойчивости15:45 · OTM +1 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14%, без низкой волатильности · хедж акциями · открыть | +$2 511без 3 лучших +$1 125 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$334без 3 лучших −$269 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 66%просадка до −$512 |
| янв−$46фев−$210мар+$126апр+$461май−$36июн+$2 216июл+$195авг+$91сен+$48 | |||
| Выбран по прибыли15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,12% · хедж акциями · открыть | +$3 062без 3 лучших +$900 · мес. в плюсе 4/6 · 67 сессий | +$280без 3 лучших −$391 · мес. в плюсе 2/3 · 21 сессия | 73%просадка до −$512 |
| янв−$17фев−$204мар+$308апр+$22май+$17июн+$2 937июл+$362авг−$84сен+$2 | |||
| Ранний вариант страницы, выбран по прибыли15:45 · OTM +1 · 3× · в дни отчётов без фиксации · размах ≥ 0,14% · дельта-хедж · открыть | +$2 693без 3 лучших +$930 · мес. в плюсе 2/6 · 62 сессии | +$361без 3 лучших −$236 · мес. в плюсе 3/3 · 22 сессии | 59%просадка до −$619 |
| янв−$68фев−$221мар−$72апр+$452май−$79июн+$2 682июл+$178авг+$150сен+$33 | |||
Из десяти самых устойчивых правил января–июня 10 остались в плюсе на июле–сентябре; из десяти самых прибыльных — 10.
$1000 опционов в день
На каждую ногу $500: контрактов = $500 ÷ (ask × 100 + комиссия), не больше объёма на ask. Капитал — эти $1000 плюс наибольшая просадка, через которую прошло правило; «годовых» — результат периода, пересчитанный на 252 сессии без сложного процента.
| Правило | Янв–июн | Июл–сен | 2026 к капиталу |
|---|---|---|---|
| Правило по устойчивости, $1000 в день15:45 · OTM +1 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14%, без низкой волатильности · хедж акциями · открыть | +$15 843без 3 лучших −$3 310 · мес. в плюсе 4/6 · 60 сессий | +$7 830без 3 лучших −$1 297 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | +$23 673капитал $20 300: +117% · ≈ +161% годовых |
| янв+$2 206фев−$8 279мар+$2 944апр+$862май−$1 415июн+$19 524июл+$6 452авг+$862сен+$516 | |||
| Правило по прибыли, $1000 в день15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,12% · хедж акциями · открыть | +$27 610без 3 лучших −$762 · мес. в плюсе 3/6 · 67 сессий | +$9 687без 3 лучших −$9 568 · мес. в плюсе 2/3 · 21 сессия | +$37 297капитал $24 977: +149% · ≈ +207% годовых |
| янв+$1 278фев−$12 138мар+$16 008апр−$2 679май−$317июн+$25 458июл+$3 174авг−$2 113сен+$8 626 | |||
| Выбран по устойчивости прямо для $1000 в день15:50 · OTM +1 · 2× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14%, без низкой волатильности · хедж акциями · открыть | +$53 887без 3 лучших +$10 092 · мес. в плюсе 4/6 · 58 сессий | +$3 752без 3 лучших −$3 730 · мес. в плюсе 1/3 · 16 сессий | +$57 640капитал $17 428: +331% · ≈ +458% годовых |
| янв+$2 578фев−$7 774мар+$17 828апр−$669май+$17 006июн+$24 918июл+$6 687авг−$1 960сен−$975 | |||
С фиксированной суммой стратегия становится лотереей: чем дешевле опционы, тем больше контрактов, поэтому большинство дней теряют почти всю $1000, а год держится на нескольких больших днях — это видно по месяцам. С одним контрактом на ногу месяцы заметно ровнее. Проценты — для сравнения, а не прогноз.
Способы фиксации на правиле по устойчивости
| Правило | Янв–июн (здесь выбирали) | Июл–сен (проверка) | 2026: накопленный итог в плюсе |
|---|---|---|---|
| Закрытьоткрыть | +$2 428без 3 лучших +$1 039 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$338без 3 лучших −$267 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 60%просадка до −$511 |
| Хедж акциямиоткрыть | +$2 511без 3 лучших +$1 125 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$334без 3 лучших −$269 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 66%просадка до −$512 |
| Дельта-хеджоткрыть | +$2 391без 3 лучших +$986 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$311без 3 лучших −$286 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 59%просадка до −$558 |
| Дельта-хедж 75%открыть | +$2 355без 3 лучших +$923 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$251без 3 лучших −$319 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 59%просадка до −$576 |
| Дельта-хедж, пересчёт при сдвиге на 0,05%открыть | +$2 298без 3 лучших +$935 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$302без 3 лучших −$281 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 59%просадка до −$550 |
Издержки: шире спред после закрытия и проскальзывание на входе
Итог 2026 года правила по устойчивости. Сделки с акциями после закрытия по цене модели (1 цент за акцию, $1 на 100 акций для хеджа) или вдвое и втрое дороже; каждый контракт куплен на 1 или 2 цента выше ask. Обе настройки есть в форме.
| Фиксация, контрактов на ногу | акции ×1 | акции ×2 | акции ×3 | акции ×1, +1¢ | акции ×1, +2¢ | акции ×3, +2¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хедж акциями, 1 | +$2 845июл–сен +$334 | +$2 823июл–сен +$330 | +$2 801июл–сен +$326 | +$2 620июл–сен +$300 | +$2 439июл–сен +$223 | +$2 399июл–сен +$217 |
| Хедж акциями, 5 | +$13 612июл–сен +$1 672 | +$13 502июл–сен +$1 652 | +$13 392июл–сен +$1 632 | +$12 490июл–сен +$1 502 | +$11 590июл–сен +$1 117 | +$11 390июл–сен +$1 087 |
| Хедж акциями, 10 | +$27 305июл–сен +$3 388 | +$27 085июл–сен +$3 348 | +$26 865июл–сен +$3 308 | +$25 066июл–сен +$3 050 | +$23 267июл–сен +$2 282 | +$22 867июл–сен +$2 222 |
| Дельта-хедж, 1 | +$2 701июл–сен +$311 | +$2 644июл–сен +$297 | +$2 587июл–сен +$284 | +$2 498июл–сен +$277 | +$2 316июл–сен +$204 | +$2 214июл–сен +$181 |
| Дельта-хедж, 5 | +$13 383июл–сен +$1 655 | +$13 096июл–сен +$1 587 | +$12 808июл–сен +$1 519 | +$12 328июл–сен +$1 485 | +$11 405июл–сен +$1 102 | +$10 888июл–сен +$991 |
| Дельта-хедж, 10 | +$26 927июл–сен +$3 378 | +$26 352июл–сен +$3 241 | +$25 776июл–сен +$3 105 | +$24 809июл–сен +$3 040 | +$22 961июл–сен +$2 271 | +$21 927июл–сен +$2 049 |
QQQ, SPY и IWM — у каждого своё правило по устойчивости на январе–июне
| Правило | Янв–июн (здесь выбирали) | Июл–сен (проверка) | 2026: накопленный итог в плюсе |
|---|---|---|---|
| IWM15:45 · OTM +3 · 2× · дни отчётов как обычно · размах ≥ медианы 20 сессий · хедж акциями · открыть | +$218без 3 лучших −$113 · мес. в плюсе 1/5 · 31 сессия | −$45без 3 лучших −$35 · мес. в плюсе 0/3 · 13 сессий | 69%просадка до −$117 |
| фев−$24мар+$309апр−$34май−$23июн−$10июл−$18авг−$10сен−$16 | |||
| QQQ (эта страница)15:45 · OTM +1 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14%, без низкой волатильности · хедж акциями · открыть | +$2 511без 3 лучших +$1 125 · мес. в плюсе 3/6 · 60 сессий | +$334без 3 лучших −$269 · мес. в плюсе 3/3 · 17 сессий | 66%просадка до −$512 |
| янв−$46фев−$210мар+$126апр+$461май−$36июн+$2 216июл+$195авг+$91сен+$48 | |||
| SPY15:50 · OTM +1 · 2× · дни отчётов как обычно · размах ≥ медианы 20 сессий · дельта-хедж · открыть | +$188без 3 лучших −$185 · мес. в плюсе 3/5 · 39 сессий | −$121без 3 лучших −$312 · мес. в плюсе 1/3 · 24 сессии | 40%просадка до −$387 |
| фев−$60мар−$234апр+$83май+$27июн+$373июл+$141авг−$153сен−$109 | |||
Проверки собраны 2026-09-24 22:09 UTC · node scripts/qqq_call_put_checks.cjs. Корзина дней отчётов для всех трёх одна; фильтр волатильности за 30 минут есть только у QQQ.
История 2022–2026 · QQQ, SPY, IWM
Архив NBBO проекта хранит 0DTE-опционы QQQ, SPY и IWM с марта 2022 года; каждый год ниже посчитан моделью этой страницы на замороженных котировках. Сессий с экспирацией в тот же день у QQQ: 2022 — 142, 2023 — 248, 2024 — 249, 2025 — 247, 2026 — 182. До ноября 2022 года опционы ETF истекали не каждый день, в такие сессии сделок нет. Акции хеджа покупаются и продаются по открытию первой минуты после сигнала, а не по цене минуты, которая его дала. Комиссия $0,65 за контракт на каждой стороне и минимум $0,35 за ордер с акциями.
- Страница открывается на правиле, выбранном на 2022–2024 годах на QQQ, SPY и IWM вместе (дневные итоги сложены) при $1000 в день по устойчивости — наибольший итог без трёх лучших дней: 15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · дельта-хедж. 2022–2024 +$13 926, проверка 2025–2026 +$67 099 (вместе).
- Правил в плюсе в каждом году 2022–2026: 0 из 18 540 при одном контракте на ногу и 0 при $1000 в день (три ETF вместе); на одном QQQ 42 и 0. В плюсе без трёх лучших дней в обоих периодах: 0 и 0.
- Если исполнять хедж по цене минуты сигнала, как страница делала раньше, правило по умолчанию на QQQ показало бы +$41 926 за 2022–2026 вместо +$32 759.
Правило по умолчанию по годам
15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · дельта-хедж · открыть. Полоса под годом — месяцы на QQQ при $1000 в день; капитал учитывает маржу под акции хеджа и исполнения (см. «Надёжность и капитал»).
| Год | QQQ, $1000 в день | SPY, $1000 в день | IWM, $1000 в день | Вместе, по $1000 в день | QQQ, 1 контракт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022здесь выбирали | −$8522 сделки · без 3 лучших $0 к капиталу (маржа 50%) $147 376: −0,6% | −$1 06112 сделок · без 3 лучших −$7 283 к капиталу (маржа 50%) $657 029: −0,2% | $00 сделок · без 3 лучших $0 к капиталу (маржа 50%) $0: +0,0% | −$1 91314 сделок · без 3 лучших −$8 135 к капиталу (маржа 50%) $657 350: −0,3% | −$652 сделки · без 3 лучших $0 |
| апр−$530май−$321 | |||||
| 2023здесь выбирали | +$1 8086 сделок · без 3 лучших −$2 555 к капиталу (маржа 50%) $406 202: +0,4% | +$5036 сделок · без 3 лучших −$2 895 к капиталу (маржа 50%) $596 912: +0,1% | $00 сделок · без 3 лучших $0 к капиталу (маржа 50%) $0: +0,0% | +$2 31111 сделок · без 3 лучших −$6 921 к капиталу (маржа 50%) $597 961: +0,4% | −$1086 сделок · без 3 лучших −$212 |
| янв+$3 894фев−$351апр+$821июл−$972авг−$969окт−$614 | |||||
| 2024здесь выбирали | +$5 26428 сделок · без 3 лучших −$6 926 к капиталу (маржа 50%) $686 769: +0,8% | +$8 26430 сделок · без 3 лучших −$2 590 к капиталу (маржа 50%) $763 641: +1,1% | $00 сделок · без 3 лучших $0 к капиталу (маржа 50%) $0: +0,0% | +$13 52838 сделок · без 3 лучших −$580 к капиталу (маржа 50%) $794 400: +1,7% | +$53628 сделок · без 3 лучших −$409 |
| фев+$72мар+$4 726апр+$5 707май−$962июн−$152июл−$1 645авг−$863сен+$1 811окт−$2 065ноя−$933дек−$432 | |||||
| 2025проверка | +$3 13158 сделок · без 3 лучших −$11 602 к капиталу (маржа 50%) $613 529: +0,5% | +$6 87249 сделок · без 3 лучших −$5 084 к капиталу (маржа 50%) $841 432: +0,8% | +$6 1251 сделка · без 3 лучших $0 к капиталу (маржа 50%) $142 837: +4,3% | +$16 12768 сделок · без 3 лучших −$14 176 к капиталу (маржа 50%) $1 223 634: +1,3% | +$75258 сделок · без 3 лучших −$1 041 |
| янв−$748фев+$2 031мар−$4 588апр+$10 111май−$446июл+$2 346авг−$748сен−$578окт+$893ноя−$4 167дек−$975 | |||||
| 2026проверка | +$23 40855 сделок · без 3 лучших +$6 938 к капиталу (маржа 50%) $1 214 316: +1,9% | +$27 56424 сделки · без 3 лучших +$3 829 к капиталу (маржа 50%) $1 577 122: +1,7% | $00 сделок · без 3 лучших $0 к капиталу (маржа 50%) $0: +0,0% | +$50 97259 сделок · без 3 лучших +$17 939 к капиталу (маржа 50%) $2 619 307: +1,9% | +$2 84755 сделок · без 3 лучших +$693 |
| янв−$829фев−$1 946мар+$156апр+$57май+$2 796июн+$21 065июл+$5 194авг−$1 133сен−$1 953 | |||||
| 2022–2026 | +$32 759149 сделок · без 3 лучших +$15 302мес. в плюсе 15/39 · просадка −$15 438 | +$42 141121 сделка · без 3 лучших +$18 102мес. в плюсе 17/35 · просадка −$8 834 | +$6 1251 сделка · без 3 лучших $0мес. в плюсе 1/1 · просадка $0 | +$81 026190 сделок · без 3 лучших +$43 707мес. в плюсе 21/44 · просадка −$23 147 | +$3 963149 сделок · без 3 лучших +$1 136 |
Что даёт каждая идея: выбор на 2022–2024, проверка на 2025–2026
30 240 вариантов: вход в 15:45 или 15:50; страйк OTM от ближайшего до +3 или шаг OTM с дельтой около 0,15, 0,25 или 0,35; фиксация при 2, 3 или 5× закрытием, хеджем акциями или дельта-хеджем; активность: без фильтра, размах ≥ 0,10 или 0,14% или ≥ медианы 20 сессий; опционы не дешевле 1, 5 или 10¢ или 0,01 или 0,02% цены ETF; спред пары на входе любой, ≤ 7,5% или ≤ 12% от ask; VIX накануне любой, ≥ 16, ≥ 20 или ≤ 20. Каждая строка разрешает прежний перебор и одну идею; выбор — наибольший итог 2022–2024 без трёх лучших дней (не меньше 60 сделок); «каждый год» ещё требует плюса в каждом году 2022–2024.
| $1000 в день · Вместе | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025 | 2026 | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|---|---|
| Только прежний перебор15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$6 344без 3 лучших −$28 475 · кварталов в плюсе 4/12 · 82 сделки | −$10 505 | +$47 302 | +$36 797без 3 лучших −$17 600 · кварталов в плюсе 4/7 · 126 сделок |
| + спред на входе15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · дельта-хедж · открыть | +$13 926без 3 лучших −$182 · кварталов в плюсе 5/12 · 63 сделки | +$16 127 | +$50 972 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 · кварталов в плюсе 5/7 · 127 сделок |
| + страйк по дельте15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$6 344без 3 лучших −$28 475 · кварталов в плюсе 4/12 · 82 сделки | −$10 505 | +$47 302 | +$36 797без 3 лучших −$17 600 · кварталов в плюсе 4/7 · 126 сделок |
| + мин. цена в % цены ETF15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$6 344без 3 лучших −$28 475 · кварталов в плюсе 4/12 · 82 сделки | −$10 505 | +$47 302 | +$36 797без 3 лучших −$17 600 · кварталов в плюсе 4/7 · 126 сделок |
| + VIX накануне15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$6 344без 3 лучших −$28 475 · кварталов в плюсе 4/12 · 82 сделки | −$10 505 | +$47 302 | +$36 797без 3 лучших −$17 600 · кварталов в плюсе 4/7 · 126 сделок |
| Все идеи15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · дельта-хедж · открыть | +$13 926без 3 лучших −$182 · кварталов в плюсе 5/12 · 63 сделки | +$16 127 | +$50 972 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 · кварталов в плюсе 5/7 · 127 сделок |
| Все идеи, каждый год в плюсе | Ни одно правило не подходит. | |||
| $1000 в день · QQQ | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025 | 2026 | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|---|---|
| Только прежний перебор15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · дельта-хедж · открыть | +$6 034без 3 лучших −$8 495 · кварталов в плюсе 5/12 · 88 сделок | −$7 788 | +$22 433 | +$14 645без 3 лучших −$2 813 · кварталов в плюсе 3/7 · 140 сделок |
| + спред на входе15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · дельта-хедж · открыть | +$6 034без 3 лучших −$8 495 · кварталов в плюсе 5/12 · 88 сделок | −$7 788 | +$22 433 | +$14 645без 3 лучших −$2 813 · кварталов в плюсе 3/7 · 140 сделок |
| + страйк по дельте15:50 · шаг OTM с дельтой около 0,15 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · дельта-хедж · открыть | +$9 516без 3 лучших −$5 121 · кварталов в плюсе 6/12 · 90 сделок | −$7 466 | +$27 155 | +$19 689без 3 лучших +$328 · кварталов в плюсе 4/7 · 144 сделки |
| + мин. цена в % цены ETF15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · дельта-хедж · открыть | +$6 034без 3 лучших −$8 495 · кварталов в плюсе 5/12 · 88 сделок | −$7 788 | +$22 433 | +$14 645без 3 лучших −$2 813 · кварталов в плюсе 3/7 · 140 сделок |
| + VIX накануне15:50 · OTM +1 · 2× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14% · опционы не дешевле 5¢ · VIX ≤ 20 · хедж акциями · открыть | +$5 342без 3 лучших −$7 338 · кварталов в плюсе 4/9 · 69 сделок | −$16 118 | +$35 051 | +$18 933без 3 лучших −$6 494 · кварталов в плюсе 2/7 · 90 сделок |
| Все идеи15:45 · шаг OTM с дельтой около 0,15 · 5× · дни отчётов как обычно · без фильтра · опционы не дешевле 10¢ · VIX ≤ 20 · закрыть · открыть | +$14 183без 3 лучших −$1 729 · кварталов в плюсе 4/10 · 63 сделки | −$14 053 | +$15 703 | +$1 650без 3 лучших −$16 043 · кварталов в плюсе 3/7 · 118 сделок |
| Все идеи, каждый год в плюсе15:50 · OTM ближайший · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ медианы 20 сессий · спред ≤ 12% · дельта-хедж · открыть | +$1 582без 3 лучших −$12 459 · кварталов в плюсе 4/11 · 140 сделок | −$7 603 | +$82 | −$7 521без 3 лучших −$18 389 · кварталов в плюсе 3/7 · 183 сделки |
$1000 в день, Вместе: в плюсе в обоих периодах 45 из 18 540; в каждом году 2022–2024 0; в каждом году 2022–2026 0; без трёх лучших дней в обоих периодах 0.
| Один контракт на ногу · Вместе | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025 | 2026 | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|---|---|
| Только прежний перебор15:50 · OTM +2 · 5× · дни отчётов как обычно · без фильтра · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$210без 3 лучших −$1 030 · кварталов в плюсе 3/12 · 88 сделок | +$640 | +$1 099 | +$1 739без 3 лучших −$1 456 · кварталов в плюсе 3/7 · 142 сделки |
| + спред на входе15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · без фильтра · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · хедж акциями · открыть | +$892без 3 лучших −$804 · кварталов в плюсе 5/12 · 70 сделок | +$1 393 | +$1 923 | +$3 316без 3 лучших −$1 318 · кварталов в плюсе 2/7 · 149 сделок |
| + страйк по дельте15:50 · OTM +2 · 5× · дни отчётов как обычно · без фильтра · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$210без 3 лучших −$1 030 · кварталов в плюсе 3/12 · 88 сделок | +$640 | +$1 099 | +$1 739без 3 лучших −$1 456 · кварталов в плюсе 3/7 · 142 сделки |
| + мин. цена в % цены ETF15:50 · OTM +2 · 5× · дни отчётов как обычно · без фильтра · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$210без 3 лучших −$1 030 · кварталов в плюсе 3/12 · 88 сделок | +$640 | +$1 099 | +$1 739без 3 лучших −$1 456 · кварталов в плюсе 3/7 · 142 сделки |
| + VIX накануне15:50 · OTM +2 · 5× · дни отчётов как обычно · без фильтра · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$210без 3 лучших −$1 030 · кварталов в плюсе 3/12 · 88 сделок | +$640 | +$1 099 | +$1 739без 3 лучших −$1 456 · кварталов в плюсе 3/7 · 142 сделки |
| Все идеи15:50 · шаг OTM с дельтой около 0,15 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · хедж акциями · открыть | +$228без 3 лучших −$670 · кварталов в плюсе 5/12 · 72 сделки | +$440 | +$2 330 | +$2 770без 3 лучших +$191 · кварталов в плюсе 5/7 · 124 сделки |
| Все идеи, каждый год в плюсе | Ни одно правило не подходит. | |||
| Один контракт на ногу · QQQ | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025 | 2026 | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|---|---|
| Только прежний перебор15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$84без 3 лучших −$602 · кварталов в плюсе 3/12 · 69 сделок | +$190 | +$1 421 | +$1 610без 3 лучших +$236 · кварталов в плюсе 4/7 · 115 сделок |
| + спред на входе15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$84без 3 лучших −$602 · кварталов в плюсе 3/12 · 69 сделок | +$190 | +$1 421 | +$1 610без 3 лучших +$236 · кварталов в плюсе 4/7 · 115 сделок |
| + страйк по дельте15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$84без 3 лучших −$602 · кварталов в плюсе 3/12 · 69 сделок | +$190 | +$1 421 | +$1 610без 3 лучших +$236 · кварталов в плюсе 4/7 · 115 сделок |
| + мин. цена в % цены ETF15:50 · OTM +2 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · хедж акциями · открыть | +$84без 3 лучших −$602 · кварталов в плюсе 3/12 · 69 сделок | +$190 | +$1 421 | +$1 610без 3 лучших +$236 · кварталов в плюсе 4/7 · 115 сделок |
| + VIX накануне15:50 · OTM +1 · 2× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14% · опционы не дешевле 5¢ · VIX ≤ 20 · хедж акциями · открыть | +$212без 3 лучших −$450 · кварталов в плюсе 4/9 · 69 сделок | −$1 189 | +$2 038 | +$849без 3 лучших −$101 · кварталов в плюсе 2/7 · 90 сделок |
| Все идеи15:50 · OTM ближайший · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · VIX ≥ 16 · закрыть · открыть | +$689без 3 лучших −$307 · кварталов в плюсе 7/11 · 73 сделки | +$1 931 | +$2 250 | +$4 181без 3 лучших +$1 433 · кварталов в плюсе 4/7 · 146 сделок |
| Все идеи, каждый год в плюсе15:50 · OTM ближайший · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · VIX ≥ 16 · закрыть · открыть | +$689без 3 лучших −$307 · кварталов в плюсе 7/11 · 73 сделки | +$1 931 | +$2 250 | +$4 181без 3 лучших +$1 433 · кварталов в плюсе 4/7 · 146 сделок |
Один контракт на ногу, Вместе: в плюсе в обоих периодах 126 из 18 540; в каждом году 2022–2024 0; в каждом году 2022–2026 0; без трёх лучших дней в обоих периодах 0.
Скользящий выбор: каждый год — по правилу, выбранному на всех годах до него
Все идеи разрешены; не меньше 40 сделок на годах до него; Вместе.
| $1000 в день: год и его правило | По устойчивости: годы до | Этот год | Каждый год в плюсе: годы до | Этот год |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ни одно правило не заработало раньше. | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | ||
| 202415:50 · шаг OTM с дельтой около 0,25 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ медианы 20 сессий · спред ≤ 12% · VIX ≥ 20 · хедж акциями | +$1 208без 3 лучших −$10 694 · кварталов в плюсе 3/5 · 48 сделок | +$1 186без 3 лучших −$4 911 · кварталов в плюсе 1/2 · 14 сделок | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | |
| 202515:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · дельта-хедж | +$13 926без 3 лучших −$182 · кварталов в плюсе 5/12 · 63 сделки | +$16 127без 3 лучших −$14 176 · кварталов в плюсе 2/4 · 68 сделок | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | |
| 202615:50 · OTM +3 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 5¢ · дельта-хедж | +$36 042без 3 лучших +$4 027 · кварталов в плюсе 6/13 · 75 сделок | +$43 758без 3 лучших +$3 839 · кварталов в плюсе 2/3 · 24 сделки | +$7 068без 3 лучших −$9 851 · кварталов в плюсе 7/11 · 60 сделок15:50 · шаг OTM с дельтой около 0,15 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · VIX ≥ 20 · дельта-хедж | +$13 135без 3 лучших −$13 869 · кварталов в плюсе 1/2 · 15 сделок |
| Один контракт на ногу: год и его правило | По устойчивости: годы до | Этот год | Каждый год в плюсе: годы до | Этот год |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ни одно правило не заработало раньше. | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | ||
| 2024 | Ни одно правило не заработало раньше. | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | ||
| 202515:50 · OTM +1 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14% · опционы не дешевле 5¢ · спред ≤ 12% · VIX ≥ 20 · закрыть | +$581без 3 лучших −$349 · кварталов в плюсе 3/8 · 40 сделок | +$1 203без 3 лучших −$785 · кварталов в плюсе 1/3 · 40 сделок | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | |
| 202615:45 · OTM +1 · 2× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14% · опционы не дешевле 0,02% цены · спред ≤ 7,5% · VIX ≥ 20 · дельта-хедж | +$3 006без 3 лучших +$1 094 · кварталов в плюсе 5/11 · 89 сделок | −$310без 3 лучших −$553 · кварталов в плюсе 0/2 · 11 сделок | Ни одно правило не было в плюсе каждый год. | |
Хедж по цене минуты сигнала или по следующему открытию · QQQ
Раньше страница исполняла акции хеджа по цене минуты, закрытие которой вызвало фиксацию, — к моменту сигнала этой цены уже нет (нашёл аудит исполнения в research/qqq_call_put_close_2026-09-24). Теперь каждая сделка хеджа исполняется по открытию первой минуты после сигнала. $1000 в день; «+2¢» — ещё 2 цента сверх ask за каждый купленный опцион. Капитал под хедж (маржа до 100 акций на контракт) не учитывается.
| Правило | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| По умолчанию15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · спред ≤ 12% · дельта-хедж | −$852цена сигнала −$852 · +2¢ −$845 | +$1 808цена сигнала +$1 940 · +2¢ +$401 | +$5 264цена сигнала +$5 908 · +2¢ +$4 768 | +$3 131цена сигнала +$3 169 · +2¢ −$529 | +$23 408цена сигнала +$31 762 · +2¢ +$19 208 | +$32 759цена сигнала +$41 926 · +2¢ +$23 003 |
| Выбрано на QQQ 2022–2024 (прежнее по умолчанию)15:50 · OTM +1 · 5× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,10% · опционы не дешевле 10¢ · дельта-хедж | −$8 096цена сигнала −$8 282 · +2¢ −$9 712 | +$1 219цена сигнала +$1 350 · +2¢ −$869 | +$12 911цена сигнала +$13 492 · +2¢ +$11 629 | −$7 788цена сигнала −$7 751 · +2¢ −$12 415 | +$22 433цена сигнала +$30 787 · +2¢ +$18 220 | +$20 679цена сигнала +$29 597 · +2¢ +$6 853 |
| Выбрано на январе–июне 2026 (раньше по умолчанию)15:45 · OTM +1 · 3× · дни отчётов как обычно · размах ≥ 0,14%, без низкой волатильности · хедж акциями | −$27 561цена сигнала −$16 292 · +2¢ −$67 301 | −$84 075цена сигнала −$52 033 · +2¢ −$85 756 | −$22 270цена сигнала −$22 309 · +2¢ −$44 750 | +$3 071цена сигнала +$3 287 · +2¢ −$7 143 | +$23 673цена сигнала +$54 594 · +2¢ +$8 909 | −$107 161цена сигнала −$32 754 · +2¢ −$196 042 |
Другие проверки правила по умолчанию · QQQ, $1000 в день
| Проверка | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|
| Подразумеваемая / фактическая волатильность на входе любая | +$6 22136 сделок · без 3 лучших −$6 280 | +$26 539113 сделок · без 3 лучших +$9 082 |
| Подразумеваемая / фактическая волатильность на входе ≤ 0,8 | −$36110 сделок · без 3 лучших −$4 768 | +$19 93373 сделки · без 3 лучших +$2 476 |
| Подразумеваемая / фактическая волатильность на входе ≤ 1,0 | −$1 79413 сделок · без 3 лучших −$6 201 | +$16 56985 сделок · без 3 лучших −$888 |
| Подразумеваемая / фактическая волатильность на входе ≤ 1,5 | −$4 03319 сделок · без 3 лучших −$9 232 | +$26 68698 сделок · без 3 лучших +$9 229 |
| Подразумеваемая / фактическая волатильность на входе ≤ 2,0 | +$7 77126 сделок · без 3 лучших −$4 729 | +$28 896108 сделок · без 3 лучших +$11 439 |
| половина в сессии без высокой волатильности | +$1 79236 сделок · без 3 лучших −$6 101 | +$28 976113 сделок · без 3 лучших +$12 873 |
| не больше 25 контрактов на ногу | +$4 22436 сделок · без 3 лучших −$6 229 | +$27 921113 сделок · без 3 лучших +$11 452 |
| не больше 50 контрактов на ногу | +$6 22136 сделок · без 3 лучших −$6 280 | +$26 539113 сделок · без 3 лучших +$9 082 |
История собрана 2026-09-25 00:40 UTC · node scripts/qqq_call_put_history.cjs · python -m scripts.build_qqq_call_put_page --symbol SPY --year 2025
Надёжность и капитал
Насколько можно доверять правилу по умолчанию и сколько оно зарабатывает на деньги, которые реально занимает. Хедж исполняется по открытию следующей минуты, как везде на странице.
- Среди 18 540 правил перебора (Вместе, $1000 в день) медианный итог 2025–2026 — −$4 950, в плюсе 43% . Правило по умолчанию, +$67 099, лучше 98,8% из них — удачный выбор, но и удачная точка. 63 правила, заработавших на 2022–2024, в проверке дали в медиане +$18 513: выбор по прошлому несёт информацию.
- Выбор, повторённый 300 раз на 2022–2024 с месяцами, выбранными случайно с повторами: выбранное правило в 2025–2026 в плюсе в 77% случаев, медиана +$23 192, 10–90%: −$21 991 … +$56 850; фильтр спреда есть в 66% выборов. Ожидать стоит около +$23 192, а не +$67 099.
- Месяцы 2025–2026 правила по умолчанию, перемешанные 10 000 раз: Вместе 5–95% +$5 385 … +$137 454, убыток в 3,5%; QQQ −$9 029 … +$71 491, 13,8%. Без лучшего месяца: +$35 728 и +$5 473.
- Чтобы получить внутреннюю стоимость в 17:25, опцион в деньгах исполняется, и в этот день нужно 100 акций на контракт; хеджу они нужны раньше. При $1000 в день дешёвые опционы означают до $2 416 108 в акциях QQQ в один день, поэтому при марже 50% капитал — $1 224 303 , а 2022–2026 дают +2,7% на него. Фиксированное число контрактов занимает гораздо меньше денег при той же прибыли (таблица ниже).
Соседи: меняется одна настройка
$1000 в день; ★ — правило по умолчанию. Надёжное правило стоит на плато: соседи тоже зарабатывают.
| Настройка | Вместе: 2022–2024 | Вместе: 2025–2026 | QQQ: 2025–2026 | SPY: 2025–2026 | IWM: 2025–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход: 15:40 | −$48 311без 3 лучших −$69 728 | −$6 503без 3 лучших −$49 788 | −$1 972 | −$8 915 | +$4 385 |
| Вход: 15:45 | −$41 043без 3 лучших −$61 390 | +$26 191без 3 лучших −$11 989 | +$15 892 | +$7 357 | +$2 942 |
| Вход: 15:50 ★ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Страйк: OTM ближайший | −$69 375без 3 лучших −$82 592 | +$5 374без 3 лучших −$28 592 | +$3 925 | +$1 416 | +$33 |
| Страйк: OTM +1 ★ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Страйк: OTM +2 | +$3 300без 3 лучших −$17 719 | +$53 065без 3 лучших +$21 982 | +$48 630 | +$4 435 | $0 |
| Страйк: OTM +3 | +$6 386без 3 лучших −$9 596 | +$13 431без 3 лучших −$5 091 | +$12 063 | +$1 368 | $0 |
| Страйк: дельта 0,15 | +$5 973без 3 лучших −$12 660 | +$56 850без 3 лучших +$21 587 | +$29 151 | +$27 700 | $0 |
| Страйк: дельта 0,25 | −$43 383без 3 лучших −$58 067 | +$32 890без 3 лучших −$13 751 | +$10 841 | +$17 958 | +$4 091 |
| Страйк: дельта 0,35 | −$71 043без 3 лучших −$85 119 | +$16 721без 3 лучших −$19 068 | +$11 239 | +$4 862 | +$620 |
| Фиксация при: 2× | +$1 425без 3 лучших −$10 443 | +$35 981без 3 лучших +$9 562 | +$12 616 | +$18 978 | +$4 386 |
| Фиксация при: 3× | +$8 835без 3 лучших −$5 192 | +$36 585без 3 лучших +$10 688 | +$11 887 | +$22 209 | +$2 490 |
| Фиксация при: 4× | +$14 342без 3 лучших −$1 521 | +$48 833без 3 лучших +$18 612 | +$17 345 | +$28 998 | +$2 490 |
| Фиксация при: 5× ★ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Фиксация при: 7× | +$10 254без 3 лучших −$4 848 | +$68 777без 3 лучших +$26 546 | +$27 563 | +$34 902 | +$6 311 |
| Фиксация при: 10× | +$6 540без 3 лучших −$7 277 | +$78 425без 3 лучших +$28 844 | +$29 215 | +$40 240 | +$8 970 |
| Размах за 15 мин: любой | +$17 042без 3 лучших −$1 015 | +$42 826без 3 лучших +$5 508 | +$13 849 | +$22 852 | +$6 125 |
| Размах за 15 мин: ≥ 0,05% | +$17 042без 3 лучших −$1 015 | +$44 775без 3 лучших +$7 456 | +$13 849 | +$24 801 | +$6 125 |
| Размах за 15 мин: ≥ 0,08% | +$10 978без 3 лучших −$3 130 | +$55 634без 3 лучших +$18 316 | +$18 258 | +$31 252 | +$6 125 |
| Размах за 15 мин: ≥ 0,10% ★ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Размах за 15 мин: ≥ 0,12% | +$5 973без 3 лучших −$7 926 | +$57 885без 3 лучших +$25 453 | +$30 554 | +$21 207 | +$6 125 |
| Размах за 15 мин: ≥ 0,14% | +$4 455без 3 лучших −$8 562 | +$60 603без 3 лучших +$28 170 | +$29 214 | +$25 265 | +$6 125 |
| Размах за 15 мин: ≥ медианы 20 сессий | +$2 629без 3 лучших −$11 271 | +$32 831без 3 лучших +$5 209 | +$19 845 | +$12 985 | $0 |
| Способ фиксации: закрыть | +$13 990без 3 лучших −$325 | +$64 451без 3 лучших +$27 457 | +$25 200 | +$33 277 | +$5 974 |
| Способ фиксации: хедж акциями | +$14 273без 3 лучших −$482 | +$64 737без 3 лучших +$26 998 | +$24 960 | +$33 817 | +$5 960 |
| Способ фиксации: дельта-хедж ★ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Мин. цена опциона: любая | −$19 105без 3 лучших −$33 213 | +$39 970без 3 лучших +$2 652 | +$11 644 | +$22 752 | +$5 575 |
| Мин. цена опциона: 3¢ | −$18 175без 3 лучших −$32 282 | +$39 970без 3 лучших +$2 652 | +$11 644 | +$22 752 | +$5 575 |
| Мин. цена опциона: 5¢ | −$15 722без 3 лучших −$29 830 | +$43 389без 3 лучших +$6 070 | +$15 062 | +$22 752 | +$5 575 |
| Мин. цена опциона: 7¢ | −$5 544без 3 лучших −$19 652 | +$54 315без 3 лучших +$16 996 | +$19 348 | +$28 843 | +$6 125 |
| Мин. цена опциона: 10¢ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Мин. цена опциона: 12¢ | +$18 697без 3 лучших +$4 589 | +$75 824без 3 лучших +$38 699 | +$32 235 | +$37 465 | +$6 125 |
| Мин. цена опциона: 15¢ | +$14 322без 3 лучших +$422 | +$63 284без 3 лучших +$31 974 | +$36 913 | +$20 246 | +$6 125 |
| Мин. цена опциона: 20¢ | +$10 766без 3 лучших −$2 497 | +$57 561без 3 лучших +$26 328 | +$38 382 | +$13 055 | +$6 125 |
| Спред пары на входе: любой | −$5 562без 3 лучших −$23 618 | +$39 578без 3 лучших +$1 159 | +$14 645 | +$18 542 | +$6 392 |
| Спред пары на входе: ≤ 6% | +$9 661без 3 лучших −$3 602 | +$40 459без 3 лучших +$15 888 | +$27 192 | +$13 267 | $0 |
| Спред пары на входе: ≤ 8% | +$13 568без 3 лучших −$540 | +$58 371без 3 лучших +$21 246 | +$27 682 | +$24 565 | +$6 125 |
| Спред пары на входе: ≤ 10% | +$19 146без 3 лучших +$5 038 | +$58 683без 3 лучших +$21 364 | +$22 818 | +$29 740 | +$6 125 |
| Спред пары на входе: ≤ 12% ★ | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| Спред пары на входе: ≤ 14% | +$9 734без 3 лучших −$6 527 | +$57 848без 3 лучших +$20 529 | +$25 400 | +$26 601 | +$5 847 |
| Спред пары на входе: ≤ 16% | +$2 973без 3 лучших −$13 288 | +$51 769без 3 лучших +$14 450 | +$22 605 | +$23 317 | +$5 847 |
| Спред пары на входе: ≤ 20% | −$5 429без 3 лучших −$22 036 | +$45 737без 3 лучших +$8 418 | +$19 410 | +$20 480 | +$5 847 |
| Спред пары на входе: ≤ 25% | −$2 867без 3 лучших −$20 773 | +$44 954без 3 лучших +$6 535 | +$16 869 | +$19 496 | +$8 589 |
| VIX накануне: любой | +$13 926без 3 лучших −$182 | +$67 099без 3 лучших +$29 781 | +$26 539 | +$34 436 | +$6 125 |
| VIX накануне: ≥ 16 | −$1 229без 3 лучших −$13 161 | +$55 276без 3 лучших +$17 958 | +$21 092 | +$28 059 | +$6 125 |
| VIX накануне: ≥ 20 | +$7 135без 3 лучших −$4 262 | +$26 768без 3 лучших −$9 832 | +$7 868 | +$12 776 | +$6 125 |
| VIX накануне: ≤ 20 | +$6 791без 3 лучших −$7 317 | +$38 351без 3 лучших +$11 210 | +$17 680 | +$20 670 | $0 |
Спред пары × минимальная цена опциона · Вместе
В каждой клетке: 2025–2026 (проверка), под ним 2022–2024 (где выбирали); остальное как в правиле по умолчанию.
| Цена \ спред | любой | ≤ 6% | ≤ 8% | ≤ 10% | ≤ 12% | ≤ 14% | ≤ 16% | ≤ 20% | ≤ 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| любая | −$28,4 тыс.−$534,7 тыс. | +$40,5 тыс.+$9,7 тыс. | +$54,8 тыс.+$11,2 тыс. | +$43,4 тыс.−$0,1 тыс. | +$40,0 тыс.−$19,1 тыс. | +$33,3 тыс.−$21,1 тыс. | +$50,0 тыс.−$44,7 тыс. | +$65,0 тыс.−$105,1 тыс. | +$40,7 тыс.−$162,3 тыс. |
| 3¢ | +$17,2 тыс.−$187,2 тыс. | +$40,5 тыс.+$9,7 тыс. | +$54,8 тыс.+$11,2 тыс. | +$43,4 тыс.−$0,1 тыс. | +$40,0 тыс.−$18,2 тыс. | +$33,3 тыс.−$19,2 тыс. | +$37,8 тыс.−$40,8 тыс. | +$40,9 тыс.−$91,4 тыс. | +$14,8 тыс.−$115,0 тыс. |
| 5¢ | +$29,8 тыс.−$69,1 тыс. | +$40,5 тыс.+$9,7 тыс. | +$54,8 тыс.+$11,2 тыс. | +$45,4 тыс.+$1,4 тыс. | +$43,4 тыс.−$15,7 тыс. | +$35,7 тыс.−$23,2 тыс. | +$32,3 тыс.−$32,2 тыс. | +$45,7 тыс.−$56,8 тыс. | +$32,1 тыс.−$55,0 тыс. |
| 7¢ | +$39,8 тыс.−$36,9 тыс. | +$40,5 тыс.+$9,7 тыс. | +$57,4 тыс.+$12,0 тыс. | +$53,3 тыс.+$7,6 тыс. | +$54,3 тыс.−$5,5 тыс. | +$50,9 тыс.−$11,9 тыс. | +$46,2 тыс.−$26,5 тыс. | +$49,2 тыс.−$34,9 тыс. | +$42,0 тыс.−$26,1 тыс. |
| 10¢ | +$39,6 тыс.−$5,6 тыс. | +$40,5 тыс.+$9,7 тыс. | +$58,4 тыс.+$13,6 тыс. | +$58,7 тыс.+$19,1 тыс. | +$67,1 тыс.+$13,9 тыс. | +$57,8 тыс.+$9,7 тыс. | +$51,8 тыс.+$3,0 тыс. | +$45,7 тыс.−$5,4 тыс. | +$45,0 тыс.−$2,9 тыс. |
| 12¢ | +$56,8 тыс.+$0,7 тыс. | +$40,5 тыс.+$9,7 тыс. | +$67,2 тыс.+$16,5 тыс. | +$67,3 тыс.+$24,6 тыс. | +$75,8 тыс.+$18,7 тыс. | +$71,3 тыс.+$17,8 тыс. | +$66,9 тыс.+$11,0 тыс. | +$62,8 тыс.+$2,8 тыс. | +$61,3 тыс.+$5,3 тыс. |
| 15¢ | +$51,3 тыс.+$2,2 тыс. | +$38,8 тыс.+$9,1 тыс. | +$53,1 тыс.+$8,9 тыс. | +$55,7 тыс.+$19,2 тыс. | +$63,3 тыс.+$14,3 тыс. | +$58,5 тыс.+$16,1 тыс. | +$56,2 тыс.+$10,2 тыс. | +$55,2 тыс.+$4,6 тыс. | +$55,2 тыс.+$4,9 тыс. |
| 20¢ | +$54,2 тыс.+$7,3 тыс. | +$44,6 тыс.+$9,1 тыс. | +$54,0 тыс.+$9,8 тыс. | +$53,3 тыс.+$12,5 тыс. | +$57,6 тыс.+$10,8 тыс. | +$57,6 тыс.+$14,0 тыс. | +$57,7 тыс.+$11,3 тыс. | +$57,3 тыс.+$8,8 тыс. | +$57,3 тыс.+$9,1 тыс. |
Капитал и доходность по размеру позиции
Капитал: самый большой день премии плюс маржа под наибольшее число акций, нужное в этот день (хедж в пике и акции от исполнения, по цене входа), плюс наибольшая просадка. 50% — Reg T для акций через ночь; 25% — внутридневная покупательная способность. Деньги под маржу можно держать в казначейских векселях, это не учтено. Доходность по годам — при марже 50%.
| QQQ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022–2026 | Акции в пике, $ | Капитал 50% / 25% | Доходность 50% / 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1000 в деньконтрактов на сделку 31,1 | −0,6%−$852 | +0,4%+$1 808 | +0,8%+$5 264 | +0,5%+$3 131 | +1,9%+$23 408 | +$32 759просадка −$15 438 | $2 416 108медиана $566 856 | $1 224 303$620 276 | +2,7%+5,3% за 2022–2026 |
| 1 контракт на ногуконтрактов на сделку 2,0 | −0,4%−$65 | −0,7%−$108 | +2,0%+$536 | +2,3%+$752 | +7,5%+$2 847 | +$3 963просадка −$996 | $74 555медиана $52 044 | $38 356$19 717 | +10,3%+20,1% за 2022–2026 |
| 5 контрактовконтрактов на сделку 9,6 | −0,3%−$196 | −0,7%−$539 | −0,4%−$541 | +2,1%+$3 319 | +7,7%+$14 542 | +$16 586просадка −$7 656 | $372 775медиана $257 440 | $194 455$101 261 | +8,5%+16,4% за 2022–2026 |
| 10 контрактовконтрактов на сделку 18,8 | −0,2%−$359 | −0,6%−$999 | −0,7%−$1 966 | +2,4%+$7 542 | +7,5%+$28 376 | +$32 594просадка −$16 086 | $745 550медиана $504 790 | $389 684$203 297 | +8,4%+16,0% за 2022–2026 |
| 20 контрактовконтрактов на сделку 34,7 | −0,6%−$862 | −0,6%−$1 921 | −0,1%−$552 | +3,1%+$18 973 | +6,6%+$50 146 | +$65 784просадка −$25 028 | $1 491 100медиана $947 640 | $772 224$399 449 | +8,5%+16,5% за 2022–2026 |
| Вместе | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022–2026 | Акции в пике, $ | Капитал 50% / 25% | Доходность 50% / 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1000 в деньконтрактов на сделку 47,3 | −0,3%−$1 913 | +0,4%+$2 311 | +1,7%+$13 528 | +1,3%+$16 127 | +1,9%+$50 972 | +$81 026просадка −$23 147 | $5 215 170медиана $856 608 | $2 632 710$1 328 918 | +3,1%+6,1% за 2022–2026 |
| 1 контракт на ногуконтрактов на сделку 2,9 | −0,9%−$207 | −1,1%−$216 | +2,4%+$1 278 | +3,0%+$1 992 | +5,2%+$3 784 | +$6 631просадка −$2 160 | $144 729медиана $70 292 | $74 708$38 561 | +8,9%+17,2% за 2022–2026 |
| 5 контрактовконтрактов на сделку 13,5 | −0,5%−$546 | −1,0%−$1 029 | +1,2%+$3 350 | +3,2%+$10 301 | +5,3%+$19 266 | +$31 342просадка −$10 276 | $723 645медиана $315 922 | $373 012$192 280 | +8,4%+16,3% за 2022–2026 |
| 10 контрактовконтрактов на сделку 26,4 | −0,4%−$948 | −1,0%−$1 947 | +1,0%+$5 680 | +3,2%+$20 793 | +5,1%+$37 467 | +$61 046просадка −$20 818 | $1 440 370медиана $631 844 | $744 919$384 827 | +8,2%+15,9% за 2022–2026 |
| 20 контрактовконтрактов на сделку 49,9 | −0,4%−$1 930 | −0,9%−$3 784 | +1,4%+$14 999 | +3,0%+$37 785 | +4,6%+$67 737 | +$114 807просадка −$33 847 | $2 880 740медиана $1 195 458 | $1 482 049$761 864 | +7,7%+15,1% за 2022–2026 |
Прогноз движения · QQQ
Рецепт исследования прогноза волатильности на собственных окнах пары: размах QQQ от входа в 15:50 до 17:25 и от закрытия в 16:00 до 17:25. Признаки, известные к началу окна: последние 15, 30 и 60 минут, основная сессия до входа, VIX на прошлом закрытии, отчёты корзины после закрытия, FOMC сегодня, CPI/NFP завтра и то же окно 1, 5 и 22 сессии назад. Наименьшие квадраты по логарифмам, подбор каждый месяц заново только на прошлых днях, поэтому любой прогноз — вне выборки. Доля разброса размаха, которую он объясняет (R²), по годам: 2022 0,07, 2023 0,36, 2024 0,43, 2025 0,56, 2026 0,33 (окно входа); 2022 0,14, 2023 0,31, 2024 0,40, 2025 0,53, 2026 0,32 (после закрытия). Самые большие веса: отчёты после закрытия, последние 30 минут и сессия до входа.
- Прибыль правила по умолчанию — в дни с высоким прогнозом: его сделки в верхней трети прогноза дали +$495 на 2022–2024 и +$3 709 на 2025–2026 при одном контракте, средняя треть — −$67 и −$43.
- Торговля только в дни с прогнозом размаха не ниже 40–60-го процентиля 2022–2024 лучше правила по умолчанию в обоих периодах при обоих размерах; 60-й — лучший, но это пик, 70-й — на уровне правила по умолчанию, 80-й режет слишком много (таблицы ниже).
- Волатильность сессии до входа и прогноз против цены опциона ничего устойчивого не добавляют. Не помогают и расстояние до страйка и выход по прогнозу: лучшие из них на 2022–2024 проигрывают на 2025–2026, а фиксация прибыли в 16:00 отрезает движения после закрытия, на которых стратегия и зарабатывает.
- Совместный подбор всего сразу подгоняется под прошлое: из 2 185 комбинаций лучшая на 2022–2024 дала +$5 094 на 2025–2026 при $1000 в день против +$26 539 у правила по умолчанию.
Сделки правила по умолчанию по трети прогноза
| Прогноз размаха 15:50–17:25 | Сделок | Прибыльных | Медиана прогноза / факта | 1 контракт: 2022–2024 | 1 контракт: 2025–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| нижняя треть | 20 / 2 | 0% | 0,28% / 0,58% | $0 | −$66 |
| средняя треть | 455 / 40 | 22% | 0,41% / 0,49% | −$67 | −$43 |
| верхняя треть | 10029 / 71 | 43% | 0,65% / 0,84% | +$495 | +$3 709 |
$1000 в день
Поверх правила по умолчанию; процентили прогноза — по 2022–2024. ★ — выбор на 2022–2024 по устойчивости (итог без трёх лучших дней).
| Вариант | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025 | 2026 | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | +$3 131 | +$23 408 | +$26 539без 3 лучших +$9 082 · 113 сделок |
| 1. Составной прогноз как фильтр | ||||
| Прогноз размаха ≥ 20-го процентиля | +$7 072без 3 лучших −$5 428 · 34 сделки | +$3 131 | +$23 408 | +$26 539без 3 лучших +$9 082 · 113 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 20-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$5 101без 3 лучших −$7 400 · 39 сделок | +$1 413 | +$13 422 | +$14 835без 3 лучших −$2 622 · 133 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 40-го процентиля | +$7 072без 3 лучших −$5 428 · 34 сделки | +$4 126 | +$25 258 | +$29 385без 3 лучших +$11 927 · 110 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 40-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$5 101без 3 лучших −$7 400 · 39 сделок | +$2 671 | +$19 298 | +$21 970без 3 лучших +$4 513 · 124 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 50-го процентиля ★ | +$8 987без 3 лучших −$3 514 · 32 сделки | +$6 665 | +$23 311 | +$29 975без 3 лучших +$12 518 · 102 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 50-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$7 241без 3 лучших −$5 260 · 36 сделок | +$4 371 | +$18 340 | +$22 711без 3 лучших +$5 254 · 114 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 60-го процентиля | +$8 987без 3 лучших −$3 514 · 32 сделки | +$7 638 | +$32 713 | +$40 351без 3 лучших +$22 894 · 87 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 60-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$8 225без 3 лучших −$4 276 · 35 сделок | +$5 970 | +$27 035 | +$33 005без 3 лучших +$15 548 · 97 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 70-го процентиля | +$8 313без 3 лучших −$4 187 · 28 сделок | +$2 942 | +$23 465 | +$26 407без 3 лучших +$11 516 · 67 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 70-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$6 691без 3 лучших −$5 809 · 30 сделок | +$2 942 | +$17 951 | +$20 893без 3 лучших +$6 002 · 74 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 80-го процентиля | +$1 549без 3 лучших −$6 070 · 20 сделок | +$2 637 | +$7 556 | +$10 193без 3 лучших −$2 485 · 51 сделка |
| Прогноз размаха ≥ 80-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$1 549без 3 лучших −$6 070 · 20 сделок | +$2 637 | +$5 428 | +$8 065без 3 лучших −$4 613 · 54 сделки |
| 2. Волатильность сессии до входа | ||||
| Волатильность сессии до входа ≥ 20-го процентиля | +$4 821без 3 лучших −$6 537 · 30 сделок | +$1 613 | +$24 893 | +$26 506без 3 лучших +$9 049 · 107 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 20-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$4 049без 3 лучших −$7 309 · 33 сделки | +$528 | +$16 153 | +$16 681без 3 лучших −$776 · 120 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 40-го процентиля | +$929без 3 лучших −$8 477 · 24 сделки | +$3 752 | +$25 808 | +$29 561без 3 лучших +$12 103 · 102 сделки |
| Волатильность сессии до входа ≥ 40-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$280без 3 лучших −$9 125 · 25 сделок | +$2 667 | +$21 915 | +$24 581без 3 лучших +$7 124 · 109 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 60-го процентиля ★ | +$2 853без 3 лучших −$5 691 · 15 сделок | +$8 748 | +$27 022 | +$35 771без 3 лучших +$18 313 · 85 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 60-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$2 853без 3 лучших −$5 691 · 15 сделок | +$8 748 | +$26 063 | +$34 811без 3 лучших +$17 354 · 87 сделок |
| 3. Прогноз против цены опциона | ||||
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,61 (20-го процентиля) | +$7 874без 3 лучших −$4 626 · 28 сделок | +$1 111 | +$23 915 | +$25 026без 3 лучших +$7 569 · 107 сделок |
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,69 (40-го процентиля) | +$4 469без 3 лучших −$7 734 · 21 сделка | +$2 126 | +$23 915 | +$26 041без 3 лучших +$8 583 · 103 сделки |
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,86 (60-го процентиля) | +$4 777без 3 лучших −$4 600 · 14 сделок | +$3 477 | +$18 870 | +$22 346без 3 лучших +$5 877 · 78 сделок |
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,98 (80-го процентиля) ★ | +$2 735без 3 лучших −$2 388 · 7 сделок | +$3 472 | +$21 570 | +$25 042без 3 лучших +$8 572 · 58 сделок |
| Расстояние до страйка по прогнозу размаха | ||||
| Страйк на 0,25× прогноза размаха от цены | −$18 702без 3 лучших −$26 874 · 132 сделки | +$5 462 | +$6 732 | +$12 194без 3 лучших −$8 518 · 218 сделок |
| Страйк на 0,50× прогноза размаха от цены | −$14 887без 3 лучших −$26 378 · 90 сделок | +$12 810 | +$6 436 | +$19 245без 3 лучших +$602 · 159 сделок |
| Страйк на 0,75× прогноза размаха от цены ★ | +$11 919без 3 лучших −$1 134 · 41 сделка | +$6 875 | +$3 065 | +$9 940без 3 лучших −$4 997 · 74 сделки |
| Страйк на 1,00× прогноза размаха от цены | −$448без 3 лучших −$12 032 · 24 сделки | +$5 818 | +$9 810 | +$15 628без 3 лучших −$385 · 36 сделок |
| Множитель фиксации по прогнозу | ||||
| Фиксация при 2/3/5× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$5 011без 3 лучших −$7 489 · 36 сделок | +$516 | +$25 018 | +$25 534без 3 лучших +$10 418 · 113 сделок |
| Фиксация при 2/5/10× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | −$259без 3 лучших −$10 856 · 36 сделок | +$738 | +$16 072 | +$16 810без 3 лучших −$1 788 · 113 сделок |
| Фиксация при 3/5/10× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | −$259без 3 лучших −$10 856 · 36 сделок | +$738 | +$16 072 | +$16 810без 3 лучших −$1 788 · 113 сделок |
| Фиксация при 5/5/10× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | −$259без 3 лучших −$10 856 · 36 сделок | +$738 | +$16 072 | +$16 810без 3 лучших −$1 788 · 113 сделок |
| Фиксация при 3/5/7× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | −$259без 3 лучших −$10 856 · 36 сделок | +$5 569 | +$19 829 | +$25 399без 3 лучших +$4 506 · 113 сделок |
| Фиксация при 2/5/5× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | +$3 131 | +$23 408 | +$26 539без 3 лучших +$9 082 · 113 сделок |
| Выход в 16:00 по прогнозу вечера | ||||
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 33-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,0× | +$6 357без 3 лучших −$6 143 · 36 сделок | −$3 802 | +$12 206 | +$8 404без 3 лучших −$6 661 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 33-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,5× | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | −$1 191 | +$12 891 | +$11 701без 3 лучших −$3 364 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 33-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 2,0× | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | +$1 675 | +$19 431 | +$21 106без 3 лучших +$4 828 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 50-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,0× | +$6 357без 3 лучших −$6 143 · 36 сделок | −$3 662 | +$12 206 | +$8 544без 3 лучших −$6 521 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 50-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,5× | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | −$1 051 | +$12 891 | +$11 841без 3 лучших −$3 224 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 50-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 2,0× | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | +$1 815 | +$19 431 | +$21 246без 3 лучших +$4 968 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 67-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,0× | +$6 844без 3 лучших −$5 657 · 36 сделок | −$998 | +$12 206 | +$11 208без 3 лучших −$3 858 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 67-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,5× | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | +$1 613 | +$12 891 | +$14 504без 3 лучших −$561 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 67-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 2,0× | +$6 221без 3 лучших −$6 280 · 36 сделок | +$1 815 | +$19 431 | +$21 246без 3 лучших +$4 968 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если пара стоит ≥ 1,0× (без прогноза) ★ | +$7 333без 3 лучших −$5 167 · 36 сделок | −$1 273 | +$11 486 | +$10 213без 3 лучших −$4 852 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если пара стоит ≥ 1,5× (без прогноза) | +$6 710без 3 лучших −$5 790 · 36 сделок | +$1 613 | +$12 891 | +$14 504без 3 лучших −$561 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если пара стоит ≥ 2,0× (без прогноза) | +$7 286без 3 лучших −$5 214 · 36 сделок | +$1 815 | +$19 431 | +$21 246без 3 лучших +$4 968 · 113 сделок |
Все комбинации одного фильтра, одного правила страйка и одного правила выхода: 2 185; лучше правила по умолчанию в обоих периодах 23; лучшая на 2022–2024 +$12 785 → +$5 094 на 2025–2026.
Один контракт на ногу
Поверх правила по умолчанию; процентили прогноза — по 2022–2024. ★ — выбор на 2022–2024 по устойчивости (итог без трёх лучших дней).
| Вариант | 2022–2024 (здесь выбирали) | 2025 | 2026 | 2025–2026 (проверка) |
|---|---|---|---|---|
| По умолчанию | +$363без 3 лучших −$582 · 36 сделок | +$752 | +$2 847 | +$3 600без 3 лучших +$773 · 113 сделок |
| 1. Составной прогноз как фильтр | ||||
| Прогноз размаха ≥ 20-го процентиля | +$429без 3 лучших −$517 · 34 сделки | +$752 | +$2 847 | +$3 600без 3 лучших +$773 · 113 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 20-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$280без 3 лучших −$665 · 39 сделок | +$406 | +$1 833 | +$2 239без 3 лучших −$588 · 133 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 40-го процентиля | +$429без 3 лучших −$517 · 34 сделки | +$790 | +$2 904 | +$3 694без 3 лучших +$866 · 110 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 40-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$280без 3 лучших −$665 · 39 сделок | +$470 | +$2 075 | +$2 545без 3 лучших −$282 · 124 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 50-го процентиля | +$490без 3 лучших −$456 · 32 сделки | +$896 | +$2 855 | +$3 752без 3 лучших +$924 · 102 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 50-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$425без 3 лучших −$521 · 36 сделок | +$471 | +$2 054 | +$2 524без 3 лучших −$303 · 114 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 60-го процентиля | +$490без 3 лучших −$456 · 32 сделки | +$994 | +$3 431 | +$4 425без 3 лучших +$1 597 · 87 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 60-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$474без 3 лучших −$471 · 35 сделок | +$616 | +$2 576 | +$3 192без 3 лучших +$365 · 97 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 70-го процентиля | +$539без 3 лучших −$406 · 28 сделок | +$618 | +$3 088 | +$3 706без 3 лучших +$879 · 67 сделок |
| Прогноз размаха ≥ 70-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$438без 3 лучших −$508 · 30 сделок | +$618 | +$2 297 | +$2 915без 3 лучших +$88 · 74 сделки |
| Прогноз размаха ≥ 80-го процентиля ★ | +$583без 3 лучших −$362 · 20 сделок | −$212 | +$1 723 | +$1 512без 3 лучших −$583 · 51 сделка |
| Прогноз размаха ≥ 80-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$583без 3 лучших −$362 · 20 сделок | −$212 | +$1 613 | +$1 401без 3 лучших −$694 · 54 сделки |
| 2. Волатильность сессии до входа | ||||
| Волатильность сессии до входа ≥ 20-го процентиля | +$608без 3 лучших −$337 · 30 сделок | +$652 | +$3 020 | +$3 671без 3 лучших +$844 · 107 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 20-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$605без 3 лучших −$341 · 33 сделки | +$529 | +$2 106 | +$2 635без 3 лучших −$192 · 120 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 40-го процентиля | +$281без 3 лучших −$626 · 24 сделки | +$733 | +$3 198 | +$3 931без 3 лучших +$1 104 · 102 сделки |
| Волатильность сессии до входа ≥ 40-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$240без 3 лучших −$666 · 25 сделок | +$610 | +$2 801 | +$3 411без 3 лучших +$584 · 109 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 60-го процентиля ★ | +$398без 3 лучших −$302 · 15 сделок | +$1 339 | +$3 049 | +$4 388без 3 лучших +$1 561 · 85 сделок |
| Волатильность сессии до входа ≥ 60-го процентиля, без фильтра размаха 15 мин | +$398без 3 лучших −$302 · 15 сделок | +$1 339 | +$2 771 | +$4 110без 3 лучших +$1 283 · 87 сделок |
| 3. Прогноз против цены опциона | ||||
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,61 (20-го процентиля) | +$726без 3 лучших −$219 · 28 сделок | +$365 | +$2 992 | +$3 356без 3 лучших +$1 202 · 107 сделок |
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,69 (40-го процентиля) | +$349без 3 лучших −$356 · 21 сделка | +$152 | +$2 992 | +$3 144без 3 лучших +$990 · 103 сделки |
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,86 (60-го процентиля) | +$203без 3 лучших −$282 · 14 сделок | +$612 | +$1 869 | +$2 481без 3 лучших +$1 200 · 78 сделок |
| Прогноз / подразумеваемая ≥ 0,98 (80-го процентиля) ★ | +$156без 3 лучших −$84 · 7 сделок | +$382 | +$1 747 | +$2 128без 3 лучших +$906 · 58 сделок |
| Расстояние до страйка по прогнозу размаха | ||||
| Страйк на 0,25× прогноза размаха от цены | −$271без 3 лучших −$1 308 · 132 сделки | +$1 459 | +$2 187 | +$3 646без 3 лучших +$607 · 218 сделок |
| Страйк на 0,50× прогноза размаха от цены | −$788без 3 лучших −$1 704 · 90 сделок | +$891 | +$1 092 | +$1 982без 3 лучших −$367 · 159 сделок |
| Страйк на 0,75× прогноза размаха от цены | +$37без 3 лучших −$737 · 41 сделка | +$734 | +$851 | +$1 585без 3 лучших −$641 · 74 сделки |
| Страйк на 1,00× прогноза размаха от цены | −$283без 3 лучших −$879 · 24 сделки | +$416 | +$1 073 | +$1 489без 3 лучших −$273 · 36 сделок |
| Множитель фиксации по прогнозу | ||||
| Фиксация при 2/3/5× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$320без 3 лучших −$626 · 36 сделок | +$659 | +$2 923 | +$3 581без 3 лучших +$754 · 113 сделок |
| Фиксация при 2/5/10× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$162без 3 лучших −$745 · 36 сделок | +$744 | +$1 746 | +$2 490без 3 лучших −$39 · 113 сделок |
| Фиксация при 3/5/10× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$162без 3 лучших −$745 · 36 сделок | +$744 | +$1 746 | +$2 490без 3 лучших −$39 · 113 сделок |
| Фиксация при 5/5/10× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$162без 3 лучших −$745 · 36 сделок | +$744 | +$1 746 | +$2 490без 3 лучших −$39 · 113 сделок |
| Фиксация при 3/5/7× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$162без 3 лучших −$745 · 36 сделок | +$850 | +$1 746 | +$2 596без 3 лучших +$67 · 113 сделок |
| Фиксация при 2/5/5× по трети прогноза (низкая/средняя/высокая) | +$363без 3 лучших −$582 · 36 сделок | +$752 | +$2 847 | +$3 600без 3 лучших +$773 · 113 сделок |
| Выход в 16:00 по прогнозу вечера | ||||
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 33-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,0× | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$406 | +$2 118 | +$2 524без 3 лучших −$303 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 33-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,5× | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$511 | +$2 118 | +$2 629без 3 лучших −$198 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 33-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 2,0× | +$363без 3 лучших −$582 · 36 сделок | +$630 | +$2 756 | +$3 386без 3 лучших +$559 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 50-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,0× | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$412 | +$1 948 | +$2 360без 3 лучших −$370 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 50-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,5× | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$517 | +$1 948 | +$2 465без 3 лучших −$265 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 50-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 2,0× | +$363без 3 лучших −$582 · 36 сделок | +$636 | +$2 585 | +$3 222без 3 лучших +$433 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 67-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,0× | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$504 | +$1 948 | +$2 452без 3 лучших −$278 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 67-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 1,5× | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$609 | +$1 948 | +$2 557без 3 лучших −$173 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если прогноз вечера ≤ 67-го процентиля дней сделок и пара стоит ≥ 2,0× | +$363без 3 лучших −$582 · 36 сделок | +$728 | +$2 585 | +$3 314без 3 лучших +$525 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если пара стоит ≥ 1,0× (без прогноза) ★ | +$394без 3 лучших −$552 · 36 сделок | +$465 | +$1 803 | +$2 268без 3 лучших −$462 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если пара стоит ≥ 1,5× (без прогноза) | +$358без 3 лучших −$588 · 36 сделок | +$601 | +$1 948 | +$2 549без 3 лучших −$181 · 113 сделок |
| Фиксация в 16:00, если пара стоит ≥ 2,0× (без прогноза) | +$363без 3 лучших −$582 · 36 сделок | +$728 | +$2 585 | +$3 314без 3 лучших +$525 · 113 сделок |
Все комбинации одного фильтра, одного правила страйка и одного правила выхода: 2 185; лучше правила по умолчанию в обоих периодах 62; лучшая на 2022–2024 +$1 726 → +$1 664 на 2025–2026.
Собрано 2026-09-25 02:19 UTC · python -m scripts.qqq_call_put_forecast · node scripts/qqq_call_put_forecast.cjs
15–30 минут внутри дня · QQQ
Другая стратегия — там, где прогноз движения сильнее всего: в начале окна 15 или 30 минут (15-минутные — каждые 15 минут 09:45–15:45, 30-минутные — каждые 30 минут 10:00–15:30) купить страддл у денег или Call и Put на шаг вне денег с экспирацией сегодня по ask и продать по bid в конце окна. $0,65 за контракт на каждой стороне, по контракту на ногу; поминутный архив NBBO проекта за 2022–2026: сессий 1 142, окон 78 486. Прогноз волатильности окна (рецепт исследования прогноза, подбор каждый месяц только на прошлых месяцах) объясняет 62%, 68%, 66%, 78%, 72% разброса по годам (15 минут). Выбор на 2022–2024, проверка на 2025–2026.
- Все варианты убыточны: покупка теряет $5–12 на сделку, покупать ли каждое окно или только те, где прогноз выше подразумеваемой волатильности опционов, с фиксацией прибыли при 1,25–2× или без; продажа там, где прогноз ниже цены, теряет $2–10.
- Прогноз немного лучше цены: в десятой части окон, где он сильнее всего выше подразумеваемой волатильности, страддл дорожает на +$0,79 по середине котировки за 15 минут (2025–2026) против −$0,15 во всех окнах. Но вход и выход стоят $7,97 (половина спреда туда и обратно и четыре комиссии) — в разы больше преимущества.
- Спред растёт к закрытию: у страддла примерно с 1% цены утром до 2–4% после 15:00, у пары вне денег — с 2% до 7–14%.
Куда уходят деньги, на одну пару в среднем
| Окно и пара | Цена пары | Изменение по середине: все окна | …прогноз сильнее всего выше цены (верхние 10%) | Вход и выход: спред и комиссии |
|---|---|---|---|---|
| 15 мин, страддл у денег | $267 | −$0,152022–2024 −$1,72 | +$0,792022–2024 −$0,28 | −$6,752022–2024 −$7,11 |
| 15 мин, Call + Put OTM +1 | $156 | −$0,242022–2024 −$1,28 | +$1,052022–2024 +$0,02 | −$5,582022–2024 −$5,66 |
| 30 мин, страддл у денег | $267 | −$0,782022–2024 −$3,05 | +$0,632022–2024 +$1,19 | −$7,502022–2024 −$7,72 |
| 30 мин, Call + Put OTM +1 | $156 | −$1,062022–2024 −$2,10 | −$0,252022–2024 +$0,42 | −$5,882022–2024 −$5,86 |
Итог на сделку, 2025–2026 (под ним 2022–2024)
| Какие окна | 15 мин, страддл у денег | 15 мин, Call + Put OTM +1 | 30 мин, страддл у денег | 30 мин, Call + Put OTM +1 |
|---|---|---|---|---|
| Покупать каждое окно | −$6,902022–2024 −$8,75 · 10 716 сделок | −$5,762022–2024 −$6,80 · 10 650 сделок | −$8,142022–2024 −$10,31 · 5 144 сделок | −$6,612022–2024 −$7,53 · 5 122 сделок |
| Покупать, когда прогноз / подразумеваемая в верхней половине | −$6,642022–2024 −$7,64 · 6 490 сделок | −$5,512022–2024 −$6,26 · 6 391 сделок | −$7,332022–2024 −$7,51 · 3 132 сделок | −$6,652022–2024 −$6,17 · 3 146 сделок |
| …в верхних 30% | −$6,952022–2024 −$7,88 · 4 496 сделок | −$6,142022–2024 −$6,37 · 4 388 сделок | −$8,572022–2024 −$7,13 · 2 229 сделок | −$7,212022–2024 −$5,86 · 2 195 сделок |
| …в верхних 10% (прогноз выше цены) | −$7,172022–2024 −$8,05 · 1 863 сделок | −$5,552022–2024 −$6,22 · 1 812 сделок | −$6,982022–2024 −$6,07 · 934 сделок | −$6,592022–2024 −$5,16 · 913 сделок |
| Покупать, когда сам прогноз в верхних 30% | −$7,582022–2024 −$10,05 · 3 355 сделок | −$5,952022–2024 −$7,81 · 3 338 сделок | −$8,252022–2024 −$10,24 · 2 012 сделок | −$6,802022–2024 −$7,66 · 1 998 сделок |
| …в верхних 10% | −$8,762022–2024 −$11,72 · 1 412 сделок | −$6,142022–2024 −$9,32 · 1 394 сделок | −$9,532022–2024 −$8,86 · 1 044 сделок | −$7,882022–2024 −$6,80 · 1 038 сделок |
| Продавать, когда прогноз / подразумеваемая в нижних 10% | −$7,802022–2024 −$5,66 · 985 сделок | −$5,352022–2024 −$5,41 · 952 сделок | −$10,382022–2024 −$4,12 · 435 сделок | −$5,392022–2024 −$4,45 · 401 сделок |
| …в нижних 30% | −$5,722022–2024 −$4,54 · 2 564 сделок | −$4,252022–2024 −$3,90 · 2 486 сделок | −$6,822022–2024 −$2,45 · 1 166 сделок | −$4,412022–2024 −$2,47 · 1 075 сделок |
По началу окна: 15-минутный страддл у денег, каждое окно
| Начало | На сделку, 2025–2026 | На сделку, 2022–2024 | Спред на входе, % от ask |
|---|---|---|---|
| 09:45 | −$10,21 | −$14,94 | 1,2% |
| 10:00 | −$13,69 | −$10,90 | 1,7% |
| 10:15 | −$3,50 | −$8,26 | 1,1% |
| 10:30 | −$8,14 | −$8,26 | 1,2% |
| 10:45 | −$5,66 | −$8,96 | 1,2% |
| 11:00 | −$6,67 | −$6,83 | 1,3% |
| 11:15 | −$4,15 | −$8,63 | 1,3% |
| 11:30 | −$6,14 | −$7,81 | 1,3% |
| 11:45 | −$5,29 | −$7,52 | 1,3% |
| 12:00 | −$5,87 | −$6,34 | 1,4% |
| 12:15 | −$4,69 | −$7,03 | 1,4% |
| 12:30 | −$5,63 | −$7,27 | 1,4% |
| 12:45 | −$6,75 | −$5,78 | 1,5% |
| 13:00 | −$8,29 | −$7,73 | 1,6% |
| 13:15 | −$2,60 | −$7,21 | 1,6% |
| 13:30 | −$7,22 | −$6,64 | 1,7% |
| 13:45 | −$8,13 | −$8,68 | 1,7% |
| 14:00 | −$7,44 | −$10,29 | 2,0% |
| 14:15 | −$6,85 | −$8,85 | 1,9% |
| 14:30 | −$7,78 | −$8,40 | 2,1% |
| 14:45 | −$4,19 | −$9,21 | 2,2% |
| 15:00 | −$4,93 | −$10,34 | 2,4% |
| 15:15 | −$10,93 | −$10,06 | 2,6% |
| 15:30 | −$6,19 | −$9,45 | 3,1% |
| 15:45 | −$11,44 | −$13,43 | 3,8% |
Страйк и выход по прогнозу
Страйки: фиксированные (страддл у денег, Call на n страйков выше и Put на n ниже) или на расстоянии k× прогноза размаха окна от QQQ. Выход: конец окна; пара стоит 1,25–2× вложенного; QQQ ушла от цены входа на 0,5–1× прогноза размаха; размах с момента входа достиг 0,75–1× прогноза; в 30-минутных окнах перепроверка на 15-й минуте — пара держится дальше, только если прогноз следующих 15 минут не ниже подразумеваемой волатильности опционов в этот момент. Прогноз размаха строится так же, по прошлым месяцам. Все окна с прогнозом, среднее на сделку за 2025–2026, под ним 2022–2024.
- Ни одна комбинация страйка и выхода не выходит в плюс ни в одном периоде — ни на всех окнах, ни там, где прогноз выше цены опционов; лучшие на 2022–2024 теряют $5,6–7,7 на сделку на 2025–2026.
- Страйки по прогнозу ведут себя как фиксированные шаги на том же расстоянии. Дальние страйки теряют меньше только потому, что пара дешевле и её спред в долларах меньше.
- Выход по прогнозу движения или размаха не лучше выхода в конце окна. Перепроверка на 15-й минуте 30-минутного окна экономит на страддле $0,8–1,8 на сделку в обоих периодах, но итог всё равно глубоко в минусе.
| 15 мин: страйк \ выход | Конец окна | Пара стоит 1,5× | QQQ прошла 0,5× прогноза | QQQ прошла 1× прогноза | Размах достиг прогноза |
|---|---|---|---|---|---|
| Страддл у денег | −$6,89−$8,08 | −$6,93−$7,97 | −$6,83−$7,73 | −$7,06−$8,17 | −$7,02−$8,17 |
| OTM 0 | −$6,41−$7,11 | −$6,36−$7,06 | −$6,40−$6,98 | −$6,61−$7,25 | −$6,59−$7,23 |
| OTM +1 | −$5,76−$6,30 | −$5,80−$6,29 | −$5,97−$6,22 | −$6,09−$6,44 | −$6,10−$6,43 |
| OTM +2 | −$5,52−$5,83 | −$5,58−$5,84 | −$5,75−$5,74 | −$5,85−$5,94 | −$5,86−$5,93 |
| OTM +3 | −$5,35−$5,53 | −$5,50−$5,50 | −$5,62−$5,42 | −$5,70−$5,59 | −$5,71−$5,58 |
| 0,25× прогноза размаха | −$6,46−$7,57 | −$6,50−$7,49 | −$6,49−$7,35 | −$6,67−$7,69 | −$6,65−$7,69 |
| 0,5× прогноза размаха | −$6,07−$7,07 | −$6,16−$7,01 | −$6,21−$6,99 | −$6,31−$7,22 | −$6,31−$7,21 |
| 0,75× прогноза размаха | −$5,88−$6,98 | −$6,04−$6,89 | −$6,11−$6,83 | −$6,16−$7,13 | −$6,15−$7,12 |
| 1× прогноза размаха | −$5,76−$6,76 | −$5,86−$6,70 | −$5,98−$6,67 | −$6,07−$6,92 | −$6,07−$6,91 |
| 1,5× прогноза размаха | −$5,66−$6,40 | −$5,77−$6,35 | −$5,85−$6,34 | −$5,94−$6,57 | −$5,92−$6,58 |
| 30 мин: страйк \ выход | Конец окна | Пара стоит 1,5× | QQQ прошла 0,5× прогноза | QQQ прошла 1× прогноза | Размах достиг прогноза | Перепроверка на 15-й минуте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страддл у денег | −$8,11−$8,97 | −$7,94−$9,09 | −$8,24−$8,17 | −$8,15−$8,72 | −$8,24−$8,67 | −$7,27−$7,20 |
| OTM 0 | −$7,52−$7,77 | −$7,25−$7,68 | −$7,77−$7,28 | −$7,54−$7,60 | −$7,69−$7,56 | −$6,91−$6,36 |
| OTM +1 | −$6,61−$6,67 | −$6,35−$6,73 | −$7,13−$6,44 | −$6,63−$6,61 | −$6,85−$6,62 | −$6,33−$5,83 |
| OTM +2 | −$6,23−$6,04 | −$6,12−$6,13 | −$6,76−$5,92 | −$6,37−$6,07 | −$6,55−$6,09 | −$6,10−$5,50 |
| OTM +3 | −$6,14−$5,64 | −$5,97−$5,80 | −$6,53−$5,55 | −$6,19−$5,69 | −$6,35−$5,71 | −$6,03−$5,21 |
| 0,25× прогноза размаха | −$7,39−$8,19 | −$7,33−$8,25 | −$7,71−$7,64 | −$7,43−$8,07 | −$7,57−$8,04 | −$6,70−$6,61 |
| 0,5× прогноза размаха | −$6,95−$7,59 | −$6,85−$7,42 | −$7,41−$7,23 | −$7,04−$7,44 | −$7,24−$7,43 | −$6,43−$6,27 |
| 0,75× прогноза размаха | −$6,58−$7,49 | −$6,71−$7,53 | −$7,09−$7,13 | −$6,78−$7,37 | −$6,90−$7,36 | −$6,22−$6,18 |
| 1× прогноза размаха | −$6,45−$7,13 | −$6,46−$7,21 | −$7,02−$6,87 | −$6,62−$7,09 | −$6,82−$7,10 | −$6,01−$6,10 |
| 1,5× прогноза размаха | −$6,46−$6,55 | −$6,59−$6,58 | −$6,87−$6,37 | −$6,60−$6,54 | −$6,79−$6,57 | −$6,10−$5,67 |
research/qqq_intraday_windows_2026-09-25/qqq_windows.py · qqq_windows_adaptive.py · подробности — в разделе 17 отчёта
Вход по цене опциона, сторона по типу дня
Вместо фиксированного часа: с 14:00, 15:00 или 15:30 до 16:10 по Нью-Йорку покупать в первую минуту, когда ближайший опцион вне денег на стороне (или следующий страйк) стоит на ask не дороже 5, 10 или 20¢, по контракту на сторону в день. Сторона — по дню на этот момент: его эффективность (движение с открытия к сумме всех минутных движений; около 1 — трендовый день, около 0 — туда-обратно; медиана на 2022–2024 — 0,055) и последние 30 минут. Выход: держать до 17:25, продать по bid при 3–10× до 16:15 или ещё зафиксировать акциями после 16:15, как на странице. QQQ, SPY и IWM, 2022–2026, 101 085 входов; $0,65 за контракт на каждой стороне; выбор на 2022–2024, проверка на 2025–2026.
- Ни один из 1 386 вариантов ни на одном ETF не в плюсе в обоих периодах; на QQQ в плюсе на 2022–2024 лишь 1. Даже без комиссии ни одного в обоих периодах — у идеи нет преимущества и до издержек.
- Опцион у денег дешевеет, когда рынок ждёт мало движения, и в большинстве таких вечеров он прав: в плюсе обычно 5–18% таких сделок (в середине около 10%), остальные в основном сгорают.
- 24 сентября 2026 года идее соответствует: день туда-обратно (эффективность 0,07), Put 740, купленный в 15:41 за $0,19, с фиксацией после закрытия дал +$70, а без неё до 17:25 — −$20. На истории такие вечера не окупают остальные.
| Вариантов в плюсе | QQQ | SPY | IWM | Вместе |
|---|---|---|---|---|
| $0,65 за контракт | 0 в обоих2022–2024: 1 · 2025–2026: 92 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 21 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 3 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 1 из 1 386 |
| $0,25 за контракт | 0 в обоих2022–2024: 2 · 2025–2026: 130 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 1 · 2025–2026: 35 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 10 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 10 из 1 386 |
| без комиссии | 0 в обоих2022–2024: 3 · 2025–2026: 179 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 1 · 2025–2026: 54 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 16 из 1 386 | 0 в обоих2022–2024: 0 · 2025–2026: 22 из 1 386 |
QQQ · с 15:00, не дороже 10¢ · ближайший страйк вне денег
| Сторона | Держать до 17:25 | Продать при 5× до 16:15 | 3× с фиксацией акциями | 5× с фиксацией акциями | 10× с фиксацией акциями |
|---|---|---|---|---|---|
| Обе стороны | −$1 2142022–2024 −$3 996 · 606 сделок | −$1 4272022–2024 −$3 998 · 606 сделок | −$1 7692022–2024 −$3 764 · 606 сделок | −$1 4802022–2024 −$3 583 · 606 сделок | −$1 5462022–2024 −$3 863 · 606 сделок |
| Трендовый день: только по движению дня | −$2502022–2024 −$1 170 · 146 сделок | −$3932022–2024 −$979 · 146 сделок | −$5162022–2024 −$931 · 146 сделок | −$3532022–2024 −$950 · 146 сделок | −$4402022–2024 −$1 100 · 146 сделок |
| Трендовый день — по движению, иначе обе | −$1 0272022–2024 −$2 517 · 459 сделок | −$1 1292022–2024 −$2 511 · 459 сделок | −$1 2952022–2024 −$2 475 · 459 сделок | −$1 0452022–2024 −$2 254 · 459 сделок | −$1 1882022–2024 −$2 459 · 459 сделок |
| Разнонаправленный день: против последних 30 минут | +$312022–2024 −$1 019 · 154 сделок | −$1112022–2024 −$1 105 · 154 сделок | −$2272022–2024 −$1 160 · 154 сделок | −$1502022–2024 −$1 118 · 154 сделок | −$692022–2024 −$1 210 · 154 сделок |
| По последним 30 минутам, любой день | −$5362022–2024 −$1 230 · 306 сделок | −$6492022–2024 −$1 322 · 306 сделок | −$9182022–2024 −$1 408 · 306 сделок | −$8502022–2024 −$1 048 · 306 сделок | −$9362022–2024 −$939 · 306 сделок |
QQQ · с 15:00, не дороже 10¢ · следующий страйк
| Сторона | Держать до 17:25 | Продать при 5× до 16:15 | 3× с фиксацией акциями | 5× с фиксацией акциями | 10× с фиксацией акциями |
|---|---|---|---|---|---|
| Обе стороны | −$2 2472022–2024 −$5 197 · 756 сделок | −$2 2022022–2024 −$5 801 · 756 сделок | −$2 2902022–2024 −$5 096 · 756 сделок | −$2 0102022–2024 −$5 259 · 756 сделок | −$1 5812022–2024 −$5 846 · 756 сделок |
| Трендовый день: только по движению дня | −$3342022–2024 −$1 024 · 182 сделок | −$2962022–2024 −$1 110 · 182 сделок | −$4152022–2024 −$1 091 · 182 сделок | −$1382022–2024 −$1 114 · 182 сделок | +$122022–2024 −$1 068 · 182 сделок |
| Трендовый день — по движению, иначе обе | −$1 8672022–2024 −$4 162 · 570 сделок | −$1 5712022–2024 −$4 078 · 570 сделок | −$1 7422022–2024 −$3 282 · 570 сделок | −$1 4902022–2024 −$3 546 · 570 сделок | −$1 0672022–2024 −$4 474 · 570 сделок |
| Разнонаправленный день: против последних 30 минут | −$1 1422022–2024 −$1 716 · 202 сделок | −$8032022–2024 −$1 495 · 202 сделок | −$9652022–2024 −$686 · 202 сделок | −$9252022–2024 −$957 · 202 сделок | −$7452022–2024 −$1 747 · 202 сделок |
| По последним 30 минутам, любой день | −$7312022–2024 −$1 942 · 360 сделок | −$6072022–2024 −$2 624 · 360 сделок | −$5682022–2024 −$2 582 · 360 сделок | −$3792022–2024 −$2 623 · 360 сделок | −$2482022–2024 −$2 511 · 360 сделок |
Итоги на один контракт, 2025–2026, под ними 2022–2024. research/cheap_option_trigger_2026-09-25/cheap_trigger.py
Как считается
- Данные. Минутные снимки NBBO и полный поток котировок 0DTE-опционов QQQ из архива проекта; цена QQQ — последняя завершённая минута.
- Страйк. Выбирается по цене QQQ в минуту входа. OTM: Call — ближайший страйк строго выше цены, Put — строго ниже; ITM — наоборот. «+N шагов» — на N страйков дальше в ту же сторону (шаг $1).
- Вход. Покупка по ask из снимка на минуту входа. Котировка должна быть действительной, ask не ниже $0,01, на ask хотя бы один контракт, а возраст котировки не больше выбранного порога. Правило проекта — 15 с; дальние OTM-котировки часто стоят без изменений дольше, поэтому по умолчанию разрешено до 5 минут.
- Выход в 16:10. Продажа по bid не старше 15 с. Если такого нет — первый положительный bid до 16:15. Контракты, на которые не хватило объёма bid, оцениваются по внутренней стоимости по цене QQQ в 16:15.
- Выход в 17:25. Внутренняя стоимость по цене QQQ в 17:25 (минута не старше 4 минут). Предполагается исполнение опциона до 17:30 и закрытие позиции в акциях по этой цене. Это не наблюдаемая сделка.
- Фиксация прибыли. С минуты после входа и до планового выхода страница каждую минуту проверяет цену QQQ. Как только внутренняя стоимость всей позиции достигает выбранного кратного вложенного (с комиссиями), позиция закрывается по этой цене: до 16:15 продажей опционов, позже сделкой с акциями QQQ после закрытия и исполнением опционов — так фиксируется как минимум внутренняя стоимость. Иначе действует плановый выход. Нога без внутренней стоимости в эту минуту считается закрытой по $0 — осторожное допущение, её остаточная стоимость не учитывается. Минутные закрытия — цены сделок, а не исполнимые котировки; торговля после закрытия и сроки исполнения зависят от брокера.
- Способ фиксации. «Закрыть позицию» — как описано выше. «Хедж акциями»: опционы остаются до 17:25, а в минуту фиксации каждая нога в деньгах хеджируется 100 акциями QQQ на контракт (Call — продажей акций, Put — покупкой): её внутренняя стоимость на эту минуту сохраняется, а если QQQ вернётся за страйк, снова зарабатывает другая сторона позиции. Это то же самое, что купить глубокий опцион в деньгах другого типа, но без оплаты его спреда. «Дельта-хедж»: в минуту фиксации каждая нога хеджируется акциями на величину дельты по Блэку–Шоулзу (волатильность — из средней цены на входе, время — до 17:30), и хедж пересчитывается в каждую минуту, когда дельта сдвинулась на 0,05; если волатильность из цены не выводится, для ноги используется простой хедж акциями. Акции закрываются по цене 17:25. Издержки: $1 на 100 акций для хеджа акциями и 1 цент за акцию в каждой сделке дельта-хеджа. Оба хеджа работают только при выходе в 17:25: им нужны минуты после закрытия. Сравнение всех способов, включая вертикальный спред и покупку опциона в деньгах.
- Устойчивость. Кроме итога страница показывает, сколько календарных месяцев закончились в плюсе, в какой доле сессий накопленный итог был выше нуля, и итог каждого месяца под графиком. Вариант по умолчанию выбран на 2022–2024 годах по устойчивости при $1000 в день — наибольший итог без трёх лучших дней, чтобы правило не выигрывало на нескольких скачках; 2025–2026 — проверка (см. «История 2022–2026»). Его выбирали на QQQ, SPY и IWM вместе (дневные итоги сложены), поэтому одно правило должно работать на всех трёх.
- $1000 в день. Страница открывается с опционами на $1000 в день. При дневном бюджете она показывает и доходность к капиталу: бюджет плюс наибольшая просадка, через которую прошло правило, и тот же результат в пересчёте на 252 сессии в году без сложного процента.
- Издержки. Сделки с акциями после закрытия стоят в модели 1 цент за акцию ($1 на 100 акций для хеджа акциями); форма может увеличить это вдвое или втрое — на случай более широкого спреда после закрытия — и добавить 1–2 цента к цене каждого покупаемого контракта.
- SPY и IWM. Та же страница и модель работают на их собственных снимках из того же архива. Корзина дней отчётов та же; фильтр волатильности за 30 минут есть только у QQQ, потому что его пороги — квартили QQQ.
- Минимум за ордер с акциями. Некоторые брокеры берут за ордер с акциями не меньше $0,35 или $1,00. В издержках на акции выше уже заложено $0,0035 за акцию, поэтому каждый ордер добавляет только то, чего ему не хватает до минимума. Хедж акциями и закрытие после 16:15 торгуют по 100 акций на контракт и почти не затронуты; дельта-хедж много раз торгует мелкими лотами, поэтому минимум сильнее всего бьёт по нему при одном контракте и слабее — при нескольких.
- Дни отчётов. Корзина из исследования проекта: AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, Alphabet, TSLA, AVGO, AMD, MU. Все они публикуют результаты после закрытия; даты взяты из календаря Nasdaq, сохранённого в проекте (сессий за период: 21). Самые крупные поздние движения приходятся на эти дни, и фиксация может их обрезать: режим «держать» отключает фиксацию только в дни отчётов.
- Исполнение хеджа. Фиксация решается по цене закрытия минуты, которой к этому моменту уже нет. По умолчанию каждая сделка хеджа с акциями исполняется по открытию первой минуты после сигнала (проверенные минутные свечи архива); «по цене минуты сигнала» — прежняя, оптимистичная модель. Нашёл аудит исполнения в research/qqq_call_put_close_2026-09-24.
- Страйк по дельте, спред и VIX. Страйк по дельте: из четырёх шагов OTM берётся тот, у которого дельта по Блэку–Шоулзу на входе (волатильность из середины котировки, до 17:30) ближе всего к цели, поэтому «насколько далеко» следует за ценой и волатильностью года. Минимальная цена в % цены ETF — то же для цены опциона. Спред: суммарный спред bid/ask пары на входе к её суммарному ask. VIX: закрытие Cboe в прошлую сессию (data/vix_prices_v1.json). Всё это известно до входа.
- Фильтры. Активность: размах QQQ (максимум минус минимум к первой цене) по закрытиям минут за 15 минут до входа — не меньше фиксированного процента или доли медианного размаха 15:30–15:45 за 20 прошлых сессий. Минимальная цена: оба опциона на входе стоят не меньше этой суммы; очень дешёвые опционы означают спокойную сессию и в основном состоят из комиссии. Вечера: средний размах после закрытия (16:15–17:25) за 10 прошлых сессий; 0,19% и 0,25% — медиана и верхняя треть января–июня. Каждый фильтр использует только данные, известные до входа. Как фильтры проверялись.
- Волатильность за 30 минут. Из исследования research/qqq_late_move_2026-09-24: 100 × корень из суммы квадратов минутных доходностей QQQ с 15:15 до входа. Группы заданы квартилями 2023–2024 годов: низкая ≤ 0,122%, высокая ≥ 0,218%, так что 2026 год их не видел. Окну нужны цены QQQ с 15:15, поэтому фильтр работает для входов с 15:45. Как он сработал на этой паре.
- Комиссия берётся за каждый купленный и проданный контракт. Если внутренняя стоимость не покрывает комиссию, опцион не исполняется и выход ничего не стоит.
- Несколько контрактов на ногу покупаются по тому же ask; при учёте объёма нога получает не больше объёма, показанного на ask при входе. Всё остальное, включая комиссии и хедж акциями, масштабируется вместе с числом контрактов.
- Бюджет делится поровну между выбранными ногами. Контрактов на ногу = бюджет ноги ÷ (ask × 100 + комиссия), с округлением вниз. При учёте объёма покупка ограничена объёмом на ask, а продажа в 16:10 — объёмом на bid.
- Ограничения. Котировки не доказывают исполнение; задержка, очередь заявок и проскальзывание не учтены. Вариант по умолчанию выбран по январю–июню и проверен на июле–сентябре, поэтому вне выборки только результат июля–сентября; результат января–июня завышен самим выбором. Надёжная проверка — будущие сессии с заранее зафиксированным правилом.
- Воспроизведение. Котировки пересобираются командой
python -m scripts.build_qqq_call_put_page; расчёт страницы совпадает до цента с независимым расчётом на Python — с фиксацией прибыли и без неё, при каждом способе фиксации.