Все бэктесты

QQQ · Call или Put перед закрытием: сторона по RSI

Копия теста «Call + Put перед закрытием», которая каждую сессию покупает только одну сторону. В выбранную минуту между 15:30 и 15:50 по Нью-Йорку страница берёт RSI выбранного таймфрейма и длины: выше верхнего порога покупается одна сторона, ниже нижнего — другая («разворот» — Put при высоком RSI и Call при низком, «тренд» — наоборот); между порогами сессия пропускается или покупаются обе. Опционы истекают в тот же день; выход — продажа по bid в 16:10 или внутренняя стоимость в 17:25. Любая настройка пересчитывается в браузере по сохранённым котировкам за 2022–2026 годы.

Сохранённый архив NBBO: 2022-03-07 — 2026-09-23, сессий: 1142 · RSI по минутным данным проекта по 2026-09-24 · время Нью-Йорка · выгрузка 2026-09-24.

Таймфрейм RSI Длина RSI, свечей Какую сторону Верхний порог: RSI ≥ Нижний порог: RSI ≤ Между порогами Период Вход Страйки Сдвиг страйка Выход Фиксация прибыли Способ фиксации Отчёты после закрытия Активность перед входом Мин. цена опциона Спред на входе VIX накануне Вечера 10 прошлых сессий Волатильность QQQ за 30 мин до входа Размер позиции Бюджет, $ в день Комиссия, $ за контракт Минимум за ордер с акциями Издержки на акции после закрытия Проскальзывание на входе Исполнение хеджа Свежесть ask при входе Учитывать объём на ask и bid

По годам

Все комбинации входа и страйка

убытокприбыль· нажмите на ячейку, чтобы выбрать вариант

Накопленный результат

Кривая начинается с нуля в первый день периода; дни без входа её не меняют. Это сумма P&L сделок, а не баланс счёта. Точки между панелями — дни, когда после закрытия отчитывалась компания из корзины ниже. Наведите курсор или выберите график и листайте дни стрелками; клик открывает день в таблице.

Все торговые дни

Как считается

RSI. RSI Уайлдера по свечам основной сессии выбранного размера из минутных данных проекта (с сентября 2021 года, так что к 2022 году любая длина «разогрета»); свечи выровнены по 09:30, часовая свеча — 09:30–10:30 … 15:30–16:00, закрытие свечи — её последняя минута. В минуту входа RSI учитывает все свечи, закончившиеся к этому времени, и текущую свечу с ценой минуты перед входом вместо закрытия — так его показывает живой график: дневная свеча всегда текущая, 5-минутная свеча, закончившаяся ровно в минуту входа, считается завершённой. Правило сравнивает RSI с двумя порогами, границы включительно: на верхнем пороге и выше — одна сторона, на нижнем и ниже — другая, между ними — выбор в форме. Сессии без RSI (сокращённые дни) пропускаются.
Вариант по умолчанию и перебор. Каждое из 2 744 правил RSI (4 таймфрейма × 7 длин × 2 направления × 25 пар порогов × пропуск или обе стороны между ними) проверено при 160 настройках сделки (минута входа, шаг OTM, выход и фиксация, фильтры) на QQQ, SPY и IWM — 439 040 вариантов на фонд. Вариант по умолчанию — вариант QQQ с наибольшим итогом без трёх лучших дней на 2022–2024 годах, усреднённым с соседями (длина на шаг в каждую сторону, каждый порог на 10 пунктов), чтобы не выиграла одна удачная клетка; 2025–2026 — проверка. При выборе на трёх фондах вместе ни одно правило не зарабатывает на 2022–2024; правило, выбранное на QQQ, теряет на SPY и IWM. Подробности — в разделе 19 docs/QQQ_CALL_PUT_CLOSE_RESULTS.md.
Данные. Минутные снимки NBBO и полный поток котировок 0DTE-опционов QQQ из архива проекта; цена QQQ — последняя завершённая минута.
Страйк. Выбирается по цене QQQ в минуту входа. OTM: Call — ближайший страйк строго выше цены, Put — строго ниже; ITM — наоборот. «+N шагов» — на N страйков дальше в ту же сторону (шаг $1).
Вход. Покупка по ask из снимка на минуту входа. Котировка должна быть действительной, ask не ниже $0,01, на ask хотя бы один контракт, а возраст котировки не больше выбранного порога. Правило проекта — 15 с; дальние OTM-котировки часто стоят без изменений дольше, поэтому по умолчанию разрешено до 5 минут.
Выход в 16:10. Продажа по bid не старше 15 с. Если такого нет — первый положительный bid до 16:15. Контракты, на которые не хватило объёма bid, оцениваются по внутренней стоимости по цене QQQ в 16:15.
Выход в 17:25. Внутренняя стоимость по цене QQQ в 17:25 (минута не старше 4 минут). Предполагается исполнение опциона до 17:30 и закрытие позиции в акциях по этой цене. Это не наблюдаемая сделка.
Фиксация прибыли. С минуты после входа и до планового выхода страница каждую минуту проверяет цену QQQ. Как только внутренняя стоимость всей позиции достигает выбранного кратного вложенного (с комиссиями), позиция закрывается по этой цене: до 16:15 продажей опционов, позже сделкой с акциями QQQ после закрытия и исполнением опционов — так фиксируется как минимум внутренняя стоимость. Иначе действует плановый выход. Нога без внутренней стоимости в эту минуту считается закрытой по $0 — осторожное допущение, её остаточная стоимость не учитывается. Минутные закрытия — цены сделок, а не исполнимые котировки; торговля после закрытия и сроки исполнения зависят от брокера.
Способ фиксации. «Закрыть позицию» — как описано выше. «Хедж акциями»: опционы остаются до 17:25, а в минуту фиксации каждая нога в деньгах хеджируется 100 акциями QQQ на контракт (Call — продажей акций, Put — покупкой): её внутренняя стоимость на эту минуту сохраняется, а если QQQ вернётся за страйк, снова зарабатывает другая сторона позиции. Это то же самое, что купить глубокий опцион в деньгах другого типа, но без оплаты его спреда. «Дельта-хедж»: в минуту фиксации каждая нога хеджируется акциями на величину дельты по Блэку–Шоулзу (волатильность — из средней цены на входе, время — до 17:30), и хедж пересчитывается в каждую минуту, когда дельта сдвинулась на 0,05; если волатильность из цены не выводится, для ноги используется простой хедж акциями. Акции закрываются по цене 17:25. Издержки: $1 на 100 акций для хеджа акциями и 1 цент за акцию в каждой сделке дельта-хеджа. Оба хеджа работают только при выходе в 17:25: им нужны минуты после закрытия. Сравнение всех способов, включая вертикальный спред и покупку опциона в деньгах.
Устойчивость. Кроме итога страница показывает, сколько календарных месяцев закончились в плюсе, в какой доле сессий накопленный итог был выше нуля, каждый год под графиком и каждый год рядом с парой и с каждой стороной отдельно при тех же настройках.
$1000 в день. Страница открывается с опционами на $1000 в день. При дневном бюджете она показывает и доходность к капиталу: бюджет плюс наибольшая просадка, через которую прошло правило, и тот же результат в пересчёте на 252 сессии в году без сложного процента.
Издержки. Сделки с акциями после закрытия стоят в модели 1 цент за акцию ($1 на 100 акций для хеджа акциями); форма может увеличить это вдвое или втрое — на случай более широкого спреда после закрытия — и добавить 1–2 цента к цене каждого покупаемого контракта.
SPY и IWM. Та же страница и модель работают на их собственных снимках из того же архива. Корзина дней отчётов та же; фильтр волатильности за 30 минут есть только у QQQ, потому что его пороги — квартили QQQ.
Минимум за ордер с акциями. Некоторые брокеры берут за ордер с акциями не меньше $0,35 или $1,00. В издержках на акции выше уже заложено $0,0035 за акцию, поэтому каждый ордер добавляет только то, чего ему не хватает до минимума. Хедж акциями и закрытие после 16:15 торгуют по 100 акций на контракт и почти не затронуты; дельта-хедж много раз торгует мелкими лотами, поэтому минимум сильнее всего бьёт по нему при одном контракте и слабее — при нескольких.
Дни отчётов. Корзина из исследования проекта: AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, Alphabet, TSLA, AVGO, AMD, MU. Все они публикуют результаты после закрытия; даты взяты из календаря Nasdaq, сохранённого в проекте (сессий за период: 137). Самые крупные поздние движения приходятся на эти дни, и фиксация может их обрезать: режим «держать» отключает фиксацию только в дни отчётов.
Исполнение хеджа. Фиксация решается по цене закрытия минуты, которой к этому моменту уже нет. По умолчанию каждая сделка хеджа с акциями исполняется по открытию первой минуты после сигнала (проверенные минутные свечи архива); «по цене минуты сигнала» — прежняя, оптимистичная модель. Нашёл аудит исполнения в research/qqq_call_put_close_2026-09-24.
Страйк по дельте, спред и VIX. Страйк по дельте: из четырёх шагов OTM берётся тот, у которого дельта по Блэку–Шоулзу на входе (волатильность из середины котировки, до 17:30) ближе всего к цели, поэтому «насколько далеко» следует за ценой и волатильностью года. Минимальная цена в % цены ETF — то же для цены опциона. Спред: суммарный спред bid/ask пары на входе к её суммарному ask. VIX: закрытие Cboe в прошлую сессию (data/vix_prices_v1.json). Всё это известно до входа.
Фильтры. Активность: размах QQQ (максимум минус минимум к первой цене) по закрытиям минут за 15 минут до входа — не меньше фиксированного процента или доли медианного размаха 15:30–15:45 за 20 прошлых сессий. Минимальная цена: оба опциона на входе стоят не меньше этой суммы; очень дешёвые опционы означают спокойную сессию и в основном состоят из комиссии. Вечера: средний размах после закрытия (16:15–17:25) за 10 прошлых сессий; 0,19% и 0,25% — медиана и верхняя треть января–июня. Каждый фильтр использует только данные, известные до входа. Как фильтры проверялись.
Волатильность за 30 минут. Из исследования research/qqq_late_move_2026-09-24: 100 × корень из суммы квадратов минутных доходностей QQQ с 15:15 до входа. Группы заданы квартилями 2023–2024 годов: низкая ≤ 0,122%, высокая ≥ 0,218%, так что 2026 год их не видел. Окну нужны цены QQQ с 15:15, поэтому фильтр работает для входов с 15:45. Как он сработал на этой паре.
Комиссия берётся за каждый купленный и проданный контракт. Если внутренняя стоимость не покрывает комиссию, опцион не исполняется и выход ничего не стоит.
Несколько контрактов на ногу покупаются по тому же ask; при учёте объёма нога получает не больше объёма, показанного на ask при входе. Всё остальное, включая комиссии и хедж акциями, масштабируется вместе с числом контрактов.
Бюджет делится поровну между выбранными ногами. Контрактов на ногу = бюджет ноги ÷ (ask × 100 + комиссия), с округлением вниз. При учёте объёма покупка ограничена объёмом на ask, а продажа в 16:10 — объёмом на bid.
Ограничения. Котировки не доказывают исполнение; задержка, очередь заявок и проскальзывание не учтены. Вариант по умолчанию выбран среди множества вариантов на 2022–2024 годах, поэтому вне выборки только его результат 2025–2026, да и он следует за выбором из нескольких способов отбора; правило, которое работает на QQQ, но не на SPY и IWM, может быть удачей. Надёжная проверка — будущие сессии с заранее зафиксированным правилом.
Воспроизведение. Котировки — снимки страницы call-put-close (python -m scripts.build_qqq_call_put_page), RSI — python -m scripts.build_call_put_close_rsi --symbol QQQ, перебор — research/qqq_call_put_close_rsi_2026-09-25. Страница считает моделью исходного теста, которая совпадает до цента с независимым расчётом на Python.