QQQ · Call на ночь в дни с заданным RSI, 2023–2026
Копия ночного теста за четыре года с ещё одной настройкой: позиция покупается только в ночи, когда дневной RSI в заданном диапазоне (по умолчанию RSI(14) не ниже 70). В выбранную минуту между 15:30 и 16:15 по Нью-Йорку покупаются опционы QQQ с экспирацией в следующую сессию, а через несколько минут после следующего открытия они продаются по bid. Любая настройка ниже пересчитывается в браузере по сохранённым котировкам.
Сохранённые котировки NBBO: покупки 2023-01-03 — 2026-09-22, продажи до 2026-09-23, ночей: 933 (2023: 250, 2024: 252, 2025: 250, 2026: 181) · время Нью-Йорка · выгрузка 2026-09-25.
По годам
Лучшие варианты по сторонам
Все комбинации покупки и страйка
убытокприбыль· нажмите на ячейку, чтобы выбрать вариант
Накопленный результат
Кривая начинается с нуля в первую ночь периода; ночи без входа её не меняют. Это сумма P&L сделок, а не баланс счёта. Каждая точка стоит на дне покупки. Точки между панелями — ночи после отчёта компании из корзины ниже. Наведите курсор или выберите график и листайте ночи стрелками; клик открывает ночь в таблице.
Все ночи
Как считается
- RSI. RSI Уайлдера по дневным закрытиям — как на дневном графике: RSI(14) — стандартный, RSI(2) — краткосрочный. Закрытия — закрытия основной сессии из пятилетней истории волатильности проекта (минутные данные с сентября 2021 года, так что к 2023 году RSI давно «разогрет»). При покупке до 16:00 вместо закрытия дня берётся цена QQQ в минуту покупки — это то, что живой график показывает в этот момент; с 16:00 — закрытие сессии. Ночь торгуется, только если этот RSI в диапазоне из формы, границы включительно; остальные ночи показаны как пропущенные. Закрытия по минутным данным отличаются от официальных в среднем на 6 центов, поэтому RSI отличается от посчитанного по официальным закрытиям (Yahoo) в среднем на 0,07 пункта для RSI(14) и на 0,3 — для RSI(2). Данные RSI — по 2026-09-24.
- Данные. Для каждой ночи сохранены котировки NBBO каждого выбранного опциона на минуту покупки и на каждую минуту продажи: последняя котировка на этот момент или раньше у поставщика данных, из которого собран архив проекта (Massive, история /v3/quotes). В архиве проекта есть только опционы с экспирацией в тот же день, поэтому покупку он дать не может: накануне вечером этим опционам ещё сутки до экспирации. Список страйков взят из архива сессии экспирации, цена QQQ — последняя завершённая минута из архива. Проверка: утром эти опционы уже истекают в тот же день, и там, где архив сохранил их поток котировок, котировки продажи сверены с ним: 2023 — 17504 совпали, 0 разошлись; 2024 — 17904 совпали, 0 разошлись; 2025 — 17600 совпали, 0 разошлись; 2026 — 12320 совпали, 0 разошлись.
- Экспирация. Следующая сессия после дня покупки: в пятницу это понедельник, перед праздником — первая сессия после него. Поле «Ночи» отделяет такие длинные ночи: опционы на них дороже, потому что до экспирации больше времени.
- Страйк. Выбирается по цене QQQ в минуту покупки. OTM: Call — ближайший листинговый страйк строго выше цены, Put — строго ниже; ITM — наоборот. «+N шагов» — на N листинговых страйков дальше в ту же сторону.
- Покупка. По ask котировки NBBO, действующей в минуту покупки. Котировка должна быть действительной, ask не ниже $0,01, на ask хотя бы один контракт, а возраст котировки не больше выбранного порога. Акции перестают торговаться в 16:00, а опционы на эти фонды — в 16:15: покупки с 16:00 приходятся на эти последние минуты, а в 16:15 покупка идёт по последней котировке сессии опционов.
- Продажа. По bid котировки NBBO, действующей в минуту продажи в сессию экспирации; 09:31 — котировка на конец первой минуты после открытия в 09:30. Котировка должна быть выставлена после открытия. Bid, который не покрывает комиссию, не берётся. Непроданные контракты — если такого bid нет или, при учёте объёма, их больше объёма на bid — исполняются по внутренней стоимости по цене QQQ в эту минуту, если она покрывает комиссию; иначе истекают в ноль без комиссии.
- Удержание до экспирации. По желанию. «Держать этот опцион»: опцион, продажа которого в выбранную минуту не дала бы прибыли (выручка за вычетом комиссии не больше вложенного в него), не продаётся; остальные продаются как обычно. «Держать всю позицию»: все ноги остаются, если прибыли не дала бы вся позиция. Удержанный опцион в день экспирации оценивается по внутренней стоимости по цене QQQ в 16:15, когда заканчиваются торги опционами на эти фонды, или в 17:25, до срока подачи инструкции на исполнение в 17:30 (правило проекта: минутная цена не старше 4 минут), с комиссией, если стоимость её покрывает; иначе истекает в ноль. После 16:00 акции от исполнения закрываются уже после торгов, а это зависит от брокера.
- Бюджет делится поровну между выбранными ногами: при Call + Put — половина дневного бюджета на ногу. Контрактов на ногу = бюджет ноги ÷ (ask × 100 + комиссия), с округлением вниз; при учёте объёма — не больше объёма на ask. Страница открывается с бюджетом $1000 в день и показывает доходность к капиталу: бюджет плюс наибольшая просадка, и тот же результат в пересчёте на 252 сессии в году без сложного процента.
- Комиссия берётся за каждый купленный и проданный (или исполненный) контракт.
- Отчёты. Корзина из исследования проекта: AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, Alphabet, TSLA, AVGO, AMD, MU. Все они публикуют результаты после закрытия, поэтому вызванное ими движение приходится на ночь; даты взяты из календаря Nasdaq, сохранённого в проекте (ночей за период: 112).
- Устойчивость. Кроме итога страница показывает, сколько календарных месяцев закончились в плюсе, в какой доле ночей накопленный итог был выше нуля, итог без лучшей ночи и без трёх лучших, итог каждого месяца (или года, если период — несколько лет) под графиком и каждый год отдельно — с фильтром RSI и без него.
- Лучший вариант. Страница открывается на варианте исходного теста, с которого сделана копия: Call, покупка в 16:05, OTM +3 шага, продажа в 09:31, $1000 в день. Кнопка «Лучший вариант» ищет среди вариантов (минута покупки, страйк, минута продажи) для опционов, выбранных в форме, которые торгуют хотя бы в половине ночей, оставленных фильтрами (включая RSI), вариант с наибольшим итогом без трёх лучших ночей; при равенстве — с большим итогом. Она же заполняет таблицу «Лучшие варианты по сторонам». Варианты подобраны на тех же ночах, на которых показан результат, поэтому он завышен.
- Ограничения. Котировки не доказывают исполнение; задержка, очередь заявок и проскальзывание не учтены, а на открытии спреды шире, чем днём. Диапазон, который хорошо выглядит на этих четырёх годах и подобран на тех же ночах, нужно ещё проверить на будущих ночах.
- Воспроизведение. Котировки пересобираются командами
python -m scripts.build_call_put_overnight_page --symbol QQQ --year 2023(и 2024, 2025; текущий год — без --year), данные RSI —python -m scripts.build_call_put_overnight_rsi_page; ответы поставщика кэшируются, поэтому пересборка не делает новых запросов. Страница считает той же моделью, что и исходный тест; она совпадает до цента с независимым расчётом на Python.