Кандидаты перед экспирацией · вживую
Бумаги, прошедшие сегодня минимум вдвое больше обычного дня, и OTM-контракт сегодняшней экспирации, до которого ход почти дошёл. Опционы акций торгуются до 16:00, QQQ, SPY и IWM до 16:15; сделки постмаркета засчитываются для исполнения до 17:25.
…
Как построена страница
Выборка — лента акций: три индексных ETF и 300 самых торгуемых акций дня. Сегодняшний ход — от официального открытия основной сессии до последней сделки; обычный день — средний |закрытие / открытие − 1| за 30 завершённых сессий по групповым дневным барам поставщика. Бумага подходит, если сегодняшний ход не меньше выбранного множителя от обычного дня, в любую сторону.
Для подошедшей бумаги среди контрактов сегодняшней экспирации в опционном тейпе ищется ближайший OTM-страйк на стороне движения: CALL выше цены при росте, PUT ниже при падении. Страйк должен быть не дальше выбранной доли сегодняшнего хода: 10 % значит, что для попадания в деньги нужна ещё десятая часть дневного хода. Цена опциона — ask, если у тейпа есть котировка, иначе последняя сделка контракта; «% от акции» сравнивает её с ценой базового актива.
Всё приходит по одному WebSocket: тейп присылает таблицу заново, как только её меняют цены базовых активов или бары истекающего контракта. Опционы акций перестают торговаться в 16:00, QQQ, SPY и IWM в 16:15; истекающий контракт можно исполнить до 17:25 по сделкам постмаркета, поэтому страница работает и после закрытия.