Спайки опционов
По каждому контракту — самое сильное направленное движение, найденное в любом месте выбранных рамок поиска: от более раннего локального минимума к последующему максимуму (рост) или от максимума к последующему минимуму (падение). Рамки только ограничивают поиск — цена в их начале не сравнивается с ценой в конце. Экстремумы берутся из минутных баров (посекундных там, где они доступны) и сверяются с bid и ask той же минуты.
…
| Тикер | Тип | Экспирация | Страйк | Max Spike % | $ move | Начало | Пик | Сейчас | Откат % | Возраст | Длительность | Δ актив | Bid / Ask | Vol $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||||||||
Как построена страница
Лента получает минутный бар по каждому торгуемому опционному контракту и, до тысячи контрактов, их котировки; страница изменений цен добавляет посекундные бары по контрактам, которые показывает. Для скользящих рамок все полностью попавшие в показанный интервал бары перебираются по времени. Любой локальный минимум может стать началом последующего роста, а любой локальный максимум — началом падения; побеждает самая сильная допустимая пара. Поэтому «последний час» может вернуть движение от 37 минут назад до 15 минут назад — это не доходность от начала часа до его конца. Бар с котировкой обрезается до минимального bid и максимального ask своей минуты, поэтому одиночная ошибочная сделка не станет сверенным спайком. Обрезка не смотрит на размер сделки, поэтому переключатель объёма стартового бара — отдельная защита: спайк может начинаться только с бара, наторговавшего не меньше стольких контрактов. Диапазоны котировок сохраняются каждые пять минут и восстанавливаются после перезапуска, а минутные цены базовых активов перечитываются из REST, так что перезапуск больше не обнуляет отметки сверки и колонку базового актива за прошедшую часть сессии.
Начала дешевле $0.05 не учитываются. «Сейчас» — последняя сделка контракта; откат равен (пик − сейчас) / (пик − начало). Δ актива сравнивает последние цены базового актива из ленты акций в момент начала и в момент пика. Таблица обновляется каждые пять секунд, пока открыта; более крупный спайк заменяет меньший сразу, как только напечатается.