Скачки цен опционов

Как построена страница

В колонках таблицы 5M–3H сравниваются закрытия завершённых минут, разделённые ровно указанным интервалом; при отсутствии бара на границе стоит прочерк. В «Главных движениях» используется та же подтверждённая цена начала окна, а конечной ценой служит последняя сделка, поэтому значения и порядок могут меняться каждую секунду; в карточке показано фактическое время конца. Без начального бара, сделки после него или полного окна с начала сессии контракт исключается. Для DAY база — VWAP первой торговой минуты: колонка заканчивается последней завершённой минутой, карточка — последней сделкой. Допустимая середина bid/ask может обновлять Последнюю и LST, но не расчёты окон и карточек.

Панели ранжируют рост и падение по процентам. Две цены в карточке — доллары за акцию, денежное изменение — за стандартный контракт на 100 акций (изменение котировки на $0.01 — это $1 на контракт). Для скорректированного контракта с неизвестным множителем денежное изменение не показывается. Ликвидный — не меньше $50K премии за день и текущая цена не ниже $0.10. Изменение базового актива приведено для контекста: 5, 15 и 30 минут при наличии данных, иначе сессия; период подписан отдельно.

Поток опционов передаёт агрегаты; сохранённая история дополняется данными Massive REST, а исправления минут обновляют подтверждённые базы окон. Bid, ask, открытый интерес, предыдущее закрытие и цена актива обновляются из снимков для не более 2000 активных контрактов выборки, примерно раз в 45 секунд. Последняя цена и «Главные движения» могут обновляться каждую секунду; колонки окон таблицы используют единые часы завершённых минут. Когда данные перестают поступать, страница сохраняет последние полученные значения и показывает состояние потока. Оборот премии — контракты × средняя цена × 100. ITM: страйк колла ниже цены актива или страйк пута выше неё; ATM — на каждую экспирацию один колл и один пут, чей страйк ближе всего к цене актива (при равенстве берётся страйк вне денег).